playbook/docs/tsl/codegen/dotnet/derivative/pricing.md

衍生品 / 定价

warrantBenchClose(endt)

标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
endt	datetime	指定日

返回：float

warrantBenchId()

标的代码。

返回：string

warrantBenchVolatility(endt)

标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
endt	datetime	指定日

返回：float

warrantDurationMonth(end_t)

剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

warrantGearing(end_t)

杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期，截止日

返回：float

warrantNzjz(end_t)

内在价值，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

warrantOptionTypeByBs(v1, v2)

B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
v1	any
v2	any

返回：bool

warrantPriceByBs(end_t)

B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期，截止日

返回：bool

warrantSjjz(end_t)

时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

warrantYhbdl(end_t, rf)

隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期，截止日期
rf	float	无风险收益率（%）

返回：float

warrantYjl(end_t)

溢价率(%)，

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

warrantDurationDay(end_t)

剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。

参数	类型	说明
end_t	DateTime	日期类型，截止日期

返回：Real

optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)

依据BS定价模型计算期权的价值

参数	类型	说明
contract_type	UserDefine	用户自定义,期权品种类型
option_type	UserDefine	用户自定义,期权类型
s	Real	标的现价，实数类型
x	Real	期权的行权价，实数类型
r	Real	无风险年利率(%)，实数类型
std	Real	年化波动率(%)，实数类型
t	Real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
rf	Real	标的年化股息率(%)，实数类型

返回：Real

示例

//依据BS定价模型计算期权的价值
return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
//0.509121755321823

optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)

由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化

参数	类型	说明
contract_type	UserDefine	用户自定义,期权品种类型
option_type	UserDefine	用户自定义,期权类型
s	Real	标的现价，实数类型
x	Real	期权的行权价，实数类型
r	Real	无风险年利率(%)，实数类型
close	Real	期权交易价格，实数类型
t	Real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
rf	Real	标的年化股息率(%)，实数类型
lb	Real	二分法求解的下界(%)，实数类型
ub	Real	二分法求解的上界(%)，实数类型

返回：Real

示例

//计算股票期权的隐含波动率
return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
//40.0842725685217

optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)

返回期权的隐含波动率

参数	类型	说明
contract_type	Integer	用户自定义,期权品种类型
option_type	Integer	用户自定义,期权类型
s	Real	标的现价，实数类型
x	Real	期权的行权价，实数类型
r	Real	无风险年利率(%)，实数类型
close	Real	期权交易价格，实数类型
t	Real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
rf	Real	标的年化股息率(%)，实数类型

返回：Real

示例

//依据BS定价模型计算隐含波动率
return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
//40.0842468473625
备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%

optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)

返回期权相关的风险指标

参数	类型	说明
contract_type	Integer	用户自定义,期权品种类型
option_type	Integer	用户自定义,期权类型
s	Real	标的现价，实数类型
x	Real	期权的行权价，实数类型
r	Real	无风险年利率(%)，实数类型
std	Real	年化波动率(%)，实数类型
t	Real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
rf	Real	标的年化股息率(%)，实数类型

返回：Array

示例

//依据BS定价模型计算期权风险指标
return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
//结果：

optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)

返回期权相关的风险指标

参数	类型	说明
contract_type	Integer	用户自定义,期权品种类型
option_type	Integer	用户自定义,期权类型
s	Real	标的现价，实数类型
x	Real	期权的行权价，实数类型
r	Real	无风险年利率(%)，实数类型
std	Real	年化波动率(%)，实数类型
t	Real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
rf	Real	标的年化股息率(%)，实数类型

返回：Real

示例

//依据BS定价模型计算Delta值
return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
//结果：0.699959022086454