playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/ts-factor-attribution.md

业绩归因 / 风格因子

tsrm_FactorAttribution

声明：class

风格因子归因框架

FRegType

声明：field

回归方式 1

可见性：public

类型：integer

Fconfig

声明：field

归因配置

可见性：public

类型：table

FIsCacheReMatrix

声明：field

是否缓存回归矩阵 0

可见性：public

类型：boolean

FAbnormalType

声明：field

极值处理方法 0：中位数法

可见性：public

类型：integer

FStandarizeType

声明：field

标准化方法 1：Z值法

可见性：public

类型：integer

FGridNo

声明：field

网格数目 5

可见性：public

类型：integer

AttributionTest()

声明：function

归因主程序

可见性：public

返回：array

Init_process()

声明：function

用于用户接入自定义的配置初始化，与数据预处理逻辑，AttributionTest内部在开始归因计算

可见性：public

返回：array

GetTimeSeries()

声明：function

获取时间序列，一维数组

可见性：public

返回：array

GetPortfolioWeightandReturn(v_end_t)

声明：function

T日组合个券期初权重(比例(%))及 T日个券涨幅，这里的涨幅指个券T日在组合里的涨幅

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

GetBenchmarkWeightandReturn(v_end_t)

声明：function

基准权重表，数据表结构如下。注意，当FindexId 有值时，则不需要重载此方法

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型，归因日期

返回：array

UserCalFactors(data, v_end_t)

声明：function

将指定日的外部自定义因子值合并到天软因子值表；用于第三方因子参与归因

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	二维数组，天软因子值表。此参数传进来作用有两点：1、为取本地因子得到样本；2、与本地 因子值合并返回
v_end_t	datetime	日期

返回：array

GetMarketStocks(v_end_t)

声明：function

返回指定日市场全部个股，使用场景如：在全A里面做回归计算风格因子收益，而基准只是

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

GetFactorRegressionValue_User(vendt)

声明：function

返回用户自定义截面回归后的因子收益数据，只在FRegType=-1时才使用

可见性：public

参数	类型	说明
vendt	datetime	截面回归结果对应的评价截止日期；仅在自定义回归方式下使用

返回：array

GetStocksBeta(v_end_t)

声明：function

返回指定日市场全部个股的贝塔，FRegTye=3，CAPM+多因子分解方法专用

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

GetMarketReturn(v_end_t)

声明：function

返回指定日市场收益，FRegTye=3，CAPM+多因子分解方法专用

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

GetEventReturn(v_end_t)

声明：function

返回指定日最新的事件收益数据，事件因子归因专用

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

GetStocksEventDate(v_end_t)

声明：function

返回指定日最新的个股事件发生日，事件因子归因专用

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	当前计算日期或查询区间的结束日期

返回：array

SetPerioDQCYTD(v_end_t)

声明：function

用于设置归因周期的期初昨日，当且仅当GetPortfolioWeightandReturn返回的结果中不含字段

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型，归因日期

返回：date

GetPerioDQCYTD(v_end_t)

声明：function

返回期初昨日，只用于查询，重载请用SetPerioDQCYTD

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型，归因日期

返回：date

GetPerioDBedT(v_end_t)

声明：function

返回当期开始日，即期初昨日后的第一个交易日

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型，归因日期

返回：date

GetDataStoreHome()

声明：function

返回缓存根目录，FisCacheReMatrix为真时，回归矩阵缓存在此目录

可见性：public

返回：string

GetRegressionMatrix(v_end_t)

声明：function

返回指定日的回归矩阵，主要作为调试用，FisCacheReMatrix为真时已把每期的回归矩阵缓存

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型

返回：string

DebugreturnFactorValueByEndT(v_end_t)

声明：function

返回 vEndT归因时所使用到的因子值，因子值包括原值与标准化处理过因子值

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	datetime	日期类型

返回：array

GetPSummaryReturn()

声明：function

返回组合总收益分解和风险分解情况

可见性：public

返回：array

GetPFactorExposure()

声明：function

返回因子敞口的统计分析

可见性：public

返回：array

GetPFactorReturn()

声明：function

返回因子收益率统计分析

可见性：public

返回：array

GetPFactorContri()

声明：function

返回风格因子贡献的统计分析和风险分解情况

可见性：public

返回：array

GetPFactorContri2(if_annual)

声明：function

返回风格因子贡献细分情况、IR与 T值

可见性：public

参数	类型	说明
if_annual	boolean	是否年化，默认为否。若为真，则收益贡献相关、信息比率为年化数据

返回：array

GetPAssetContri()

声明：function

返回资产选择贡献统计分析和风险分解情况

可见性：public

返回：array

GetPStockSummaryReturn(rety)

声明：function

个券层专用，返回个券在总收益各个分解项（总收益、基准收益等）上的【累计贡献(%)】

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回统计指标，预留参数，当前仅支持返回个券对各收益分解项的累计收益贡献(%)

返回：array

GetPStockFactorContri(rety)

声明：function

个券层专用，返回个券在各个因子上的【累计贡献(%)】

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回统计指标，预留参数，当前仅支持返回个券在各因子上的累计收益贡献(%)

返回：array

GetPStockFactorExposure(rety)

声明：function

个券层专用，返回个券在各个因子上的【平均敞口】

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回统计指标，预留参数，当前仅支持返回个券在各因子上的平均敞口

返回：array

GetPStockSummaryRisk(rety)

声明：function

个券层专用，返回个券的各个分解项（总收益、基准收益等）在总风险与跟踪误差上的【风

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回统计指标 取值 含义 0 风险贡献 1 风险贡献率(%)

返回：array

GetPStockFactorRisk(rety)

声明：function

个券层专用，返回个券的各因子在总风险与跟踪误差上的【风险贡献】或【风险贡献率(%)】

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回统计指标 取值 含义 0 风险贡献 1 风险贡献率(%)

返回：array

GetPSummaryReturnDetail(re_ty)

声明：function

返回组合总收益分解的序列

可见性：public

参数	类型	说明
re_ty	int	取值如下 取值 含义 -1 每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表 0 每日收益贡献(%) 1 每日累计贡献度(%)与每日累计增量贡献度(%) 2 最后一期累计贡献度(%)

返回：array

GetPFactorContriDetail(re_ty, classlevel)

声明：function

返回风格因子归因序列

可见性：public

参数	类型	说明
re_ty	int	返回数据类型，取值如下
classlevel	int	风格因子类型 取值 含义 1 ⚫ 只输出合成大类因子贡献详情，当前只支持一级分类， ⚫ 根据 FFactorArr的大类因子字段合成 0、默认 FFactorArr中全部参与归因的因子 GetPFactorContriDetail2 ⚫

返回：array

GetPFactorContriDetail2(re_ty)

声明：function

返回风格因子贡献细分序列，每个因子贡献都可拆分为两部分，累计贡献=因子配置+因子择

可见性：public

参数	类型	说明
re_ty	int	取值如下 取值 含义 -1 每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表 0 每日收益贡献(%) 1 每日累计贡献度(%)与每日累计增量贡献度(%) 2 最后一期累计贡献度(%)

返回：array

GetPAssetContriDetail(ty)

声明：function

返回资产选择贡献的时间序列数据

可见性：public

参数	类型	说明
ty	int	结果查询的时间序列或统计类型选择项

返回：array

GetPFactorExposureDetail(rety)

声明：function

返回因子敞口的详情(时间序列)

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	返回数据类型，取值如下： 取值 含义 -1 ⚫ 立体表，且增加组合暴露、基准暴露 默认，其他 每日敞口

返回：array

GetPFactorReturnDetail(ty)

声明：function

返回因子收益率的时间序列

可见性：public

参数	类型	说明
ty	int	返回数据类型，取值如下 取值 含义 0 收益率(%) 1 累计收益率(%) 7.8 结果查询&回归检验 GetPRegresSquared ⚫

返回：array

GetPRegresSquared()

声明：function

返回回归 R 方序列

可见性：public

返回：array

GetPRegresTTest()

声明：function

返回回归 T值序列

可见性：public

返回：array

GetPVIF()

声明：function

返回风格因子 VIF

可见性：public

返回：array

GetPEventExposureDetail(rety)

声明：function

返回事件因子敞口的详情(时间序列)

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	个券/因子统计结果的返回口径选择项

返回：array

GetPEventExposure()

声明：function

返回事件因子敞口的的统计分析

可见性：public

返回：array

GetPEventContriDetail(rety)

声明：function

返回事件因子贡献的详情(时间序列)

可见性：public

参数	类型	说明
rety	integer	个券/因子统计结果的返回口径选择项

返回：array

GetPEventContri()

声明：function

返回事件因子贡献的统计分析

可见性：public

返回：array