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风险模型 / 事前风险
tsrm_ExAnte_RiskAttribution
声明：class
事前风险预估框架
FEndT
声明：field
截止日 today()
可见性：public
类型：date
FpData
声明：field
组合信息
可见性：public
类型：array
FbData
声明：field
基准信息
可见性：public
类型：array
FAttributionLever
声明：field
风险归因层级 1 因子层
可见性：public
类型：integer
FAttributionType
声明：field
风险归因方法 3 x-sigma-rho
可见性：public
类型：integer
FFactorConfig
声明：field
因子配置
可见性：public
类型：array
FFactorExp
声明：field
因子暴露
可见性：public
类型：array
FFactorRetCov
声明：field
因子协方差矩阵 单位为(%)*(%)
可见性：public
类型：array
FSpecificRetVar
声明：field
特质收益方差
可见性：public
类型：array
FHistFactorRet
声明：field
历史因子收益率序列；当因子协方差矩阵为空时，用于计算因子协方差矩阵
可见性：public
类型：array
FHistSpecificRet
声明：field
历史特质收益序列
可见性：public
类型：array
FHistN
声明：field
历史数据长度 250
可见性：public
类型：integer
FIfAnnual
声明：field
是否年化 1
可见性：public
类型：bool
Fyn
声明：field
年化系数 250
可见性：public
类型：integer
FConfidenceInterval
声明：field
置信度(%) 95 用于计算 VaR、ES
可见性：public
类型：real
FIfClassSummary
声明：field
是否分类汇总 1
可见性：public
类型：bool
FIndustryType
声明：field
行业类型 1 申万行业
可见性：public
类型：integer
FIfTreeID
声明：field
是否显示树形 ID 0
可见性：public
类型：bool
GetTotalRiskForecasting()
声明：function
获取总风险预估值
可见性：public
返回：real
GetBenchRiskForecasting()
声明：function
获取基准风险预估值
可见性：public
返回：real
GetActiveRiskForecasting()
声明：function
获取主动风险预估值
可见性：public
返回：real
GetActiveRiskAttribution()
声明：function
将主动风险分解到共同因子和特质因子风险
可见性：public
返回：array
GetCommonRiskAttribution(return_type)
声明：function
细分共同因子风险
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
return_type |
integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |
返回：array
GetSpecificRiskAttribution()
声明：function
将特质因子风险分解到个股层面
可见性：public
返回：array
GetPortfolioVaRForecasting()
声明：function
获取组合风险价值 VaR 预估值
可见性：public
返回：real
GetPortfolioESForecasting()
声明：function
获取组合期望损失 ES 预估值
可见性：public
返回：real
GetPortfolioBetaForecasting(return_type)
声明：function
获取组合或组合个股的贝塔预估值
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
return_type |
integer | 可选。默认 0。返回结果类型或统计口径选择项 |
返回：real|array