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应用专题 / 债券研究 / 二叉树可转债估值
cb_BinaryTree
声明：class
基于正股波动率、贴现率和可转债条款构建二叉树，计算可转债及其期权价值
CBCode
声明：field
可转债代码
可见性：public
类型：string
EndDate
声明：field
估值截止日，也作为估值起始日
可见性：public
类型：datetime
FN
声明：field
二叉树步数，默认 100
可见性：public
类型：integer
PriceType
声明：field
正股初始价类型；0 表示截止日平均价，1 表示截止日收盘价
可见性：public
类型：integer
VolatilityType
声明：field
正股波动率计算方式；-1 时通过重写 GetVolatility 提供，0 时使用历史波动率
可见性：public
类型：integer
NVolatility
声明：field
历史波动率计算天数，默认 90
可见性：public
类型：integer
RateType
声明：field
贴现率计算方式；-1 时通过重写 GetDiscountRate 提供，0 时使用利率结构曲线
可见性：public
类型：integer
BTSID
声明：field
贴现率使用的利率结构曲线代码，默认采用 10 年国债利率结构曲线
可见性：public
类型：string
GetVolatility()
声明：function
返回正股年化波动率；当 VolatilityType=-1 时由用户重写
可见性：public
返回：numeric
GetDiscountRate()
声明：function
返回二叉树各期限贴现率；当 RateType=-1 时由用户重写
可见性：public
返回：array
CBValuation()
声明：function
计算可转债理论价值
可见性：public
返回：numeric
CBOptionValue()
声明：function
在完成可转债估值后返回转债期权价值
可见性：public
返回：numeric
tsFl_cb_binayTree_01(ccode, initial_date)
声明：function
以缺省参数构造二叉树估值对象，并返回可转债估值与期权价值
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
ccode |
string | 可转债代码 |
initial_date |
datetime | 估值截止日期 |
返回：array