10 KiB
应用专题 / 基金研究 / 风格分析
fund_style_index_cfg(type)
声明：function
基金仓位基准配置函数，用户可自定义
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type |
integer | 控制计算方法、数据口径或返回格式的选项 |
返回：array
fund_styleQKData(begt, endt, index_id, type)
声明：function
计算单只基金在指定区间内相对给定基准的风格仓位
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 区间开始日 |
endt |
datetime | 区间截止日 |
index_id |
string | 市场基准指数代码 |
type |
integer | 用户自定义的基准类型 |
返回：array
tsPositionMeasure
声明：class
复用行情数据、缓存和优化约束，对指定基金与日期执行仓位测算的求解基类
FDataNum
声明：field
回归使用的交易日数，默认 20
可见性：public
类型：integer
FEndT
声明：field
仓位测算截止日，默认 Today()
可见性：public
类型：datetime
FCycle
声明：field
行情数据周期，默认 日线
可见性：public
类型：string
FBaseFund
声明：field
目标测算基金代码，必须设置
可见性：public
类型：string
FIndexArr
声明：field
权益基准代码列表
可见性：public
类型：array
FBondId
声明：field
固收基准代码；为空时不配置债券仓位
可见性：public
类型：string
FifConstant
声明：field
回归模型是否包含常数项，默认 True
可见性：public
类型：boolean
FObjType
声明：field
优化目标函数类型；设为 -1 时由 GetObj 提供自定义目标
可见性：public
类型：integer
FConType
声明：field
约束类型；设为 -1 时由 GetCon 提供自定义约束
可见性：public
类型：integer
FThresholdLower
声明：field
与 FConType 配合使用的约束下界
可见性：public
类型：real
FThresholdUpper
声明：field
与 FConType 配合使用的约束上界
可见性：public
类型：real
FYdata
声明：field
目标基金净值收益率序列
可见性：public
类型：array
FXdata
声明：field
权益基准收益率矩阵，列顺序与 FIndexArr 对应
可见性：public
类型：array
FOtherX
声明：field
固收基准收益率序列
可见性：public
类型：array
Fiffastgetdata
声明：field
是否优先使用数据仓库中的预计算基金收益率，默认 True
可见性：public
类型：boolean
FifUseCase
声明：field
是否使用缓存减少重复取数，默认 True
可见性：public
类型：boolean
PortfolioOptimize()
声明：function
按照优化目标和约束求解仓位配置比例
可见性：public
返回：boolean
Upm_Endt(EndT)
声明：function
更新测算截止日并复用约束执行仓位测算
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
EndT |
datetime | 新的测算截止日 |
返回：boolean
Upm_Fund(baseFund)
声明：function
更新目标基金并复用基准数据和约束执行仓位测算
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
baseFund |
string | 新的目标基金 |
返回：boolean
GetXData()
声明：function
设置基金净值收益率数据 FYdata；可重写以接入自有数据
可见性：public
SetXdata()
声明：function
设置权益基准收益率矩阵 FXdata；可重写以接入自有数据
可见性：public
SetOtherX()
声明：function
设置固收基准收益率序列 FOtherX；可重写以接入自有数据
可见性：public
GetObj(wa, WEquity_, Wbond)
声明：function
在 FObjType=-1 时提供自定义优化目标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
wa |
real | 常数项收益 |
WEquity_ |
array | 权益资产配置比例 |
Wbond |
real | 债券配置比例 |
返回：real
GetCon(wa, WEquity_, Wbond)
声明：function
在 FConType=-1 时提供自定义等式与不等式约束
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
wa |
real | 常数项收益 |
WEquity_ |
array | 权益资产配置比例 |
Wbond |
real | 债券配置比例 |
返回：array
GetRealDataNum()
声明：function
返回对齐市场交易日后基金实际公布的净值点数
可见性：public
返回：integer
GetPmedParams(wa, WEquity, Wbond)
声明：function
通过输出参数批量取得优化后的常数项、权益配置和债券配置
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
wa |
real | 输出常数项收益 |
WEquity |
array | 输出权益配置比例 |
Wbond |
real | 输出债券配置比例 |
返回：nil
ts_SameTypeFundEquityPercent
声明：class
在历史回溯场景中批量测算同类基金仓位，并提供缓存、汇总和误差分析接口
FEndT
声明：field
测算截止日，默认 Today()
可见性：public
类型：datetime
FBegT
声明：field
测算开始日，默认从当前日期向前推一年
可见性：public
类型：datetime
FCycle
声明：field
测算周期，默认 日线
可见性：public
类型：string
FIndexArr
声明：field
默认求解器使用的权益基准代码列表
可见性：public
类型：array
FBondId
声明：field
默认求解器使用的固收基准代码
可见性：public
类型：string
FDataNum
声明：field
默认求解器使用的回归天数，默认 20
可见性：public
类型：integer
FPMOBJ
声明：field
仓位测算求解器；为空时按 FIndexArr、FBondId 和 FDataNum 创建默认 tsPositionMeasure
可见性：public
类型：object
FMinDataNum
声明：field
约束回归使用的最小基金净值点数，默认 -1 表示不计算点数
可见性：public
类型：integer
FRDateType
声明：field
真实仓位报告期序列类型；-1 不输出，0 输出季报仓位
可见性：public
类型：integer
FVersionId
声明：field
结果缓存模式，默认 -1 表示不缓存
可见性：public
类型：integer
FDestDir
声明：field
缓存结果输出目录
可见性：public
类型：string
FAnyTimeout
声明：field
是否实时缓存计算结果，默认 True
可见性：public
类型：boolean
FifNoLog
声明：field
是否启用静默模式，默认 False
可见性：public
类型：boolean
BackMeasure()
声明：function
执行同类基金历史仓位测算主流程
可见性：public
GetTimeSeries()
声明：function
返回仓位测算时间序列；可重写以提供自定义回溯日期
可见性：public
返回：array
GetFundArr(vEndT)
声明：function
返回指定日需要求解仓位的基金列表；可重写以自定义基金筛选
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vEndT |
datetime | 当前时点 |
返回：array
GetStatfundData(regmxarrday, day)
声明：function
从指定日已完成的基金仓位结果中筛选进入统计分析的数据；可重写
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
regmxarrday |
array | 当日各基金仓位测算结果 |
day |
datetime | 当前统计日期 |
返回：array
GetPMOBJ(vEndT, fund)
声明：function
返回指定日期、指定基金的仓位求解器参数；可重写以增加个别约束
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vEndT |
datetime | 截止日 |
fund |
string | 基金代码 |
返回：any
GetPMdetail(vBegT, vEndT)
声明：function
返回区间基金仓位汇总使用的原始测算明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vBegT |
datetime | 区间开始日 |
vEndT |
datetime | 区间截止日 |
返回：array
GetPMdistribution(vBegT, vEndT)
声明：function
返回不同日期下的基金仓位分布统计
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vBegT |
datetime | 区间开始日 |
vEndT |
datetime | 区间截止日 |
返回：array
GetOverAllPM(vBegT, vEndT, type_)
声明：function
返回不同日期和加权方式下的基金整体仓位
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vBegT |
datetime | 区间开始日 |
vEndT |
datetime | 区间截止日 |
type_ |
integer | 整体仓位加权方式 |
返回：array
GetErrorDistribution(vBegT, vEndT)
声明：function
返回不同日期下基金测算仓位与真实仓位的误差分布
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vBegT |
datetime | 区间开始日 |
vEndT |
datetime | 区间截止日 |
返回：array
GetOverAllErrorAnalysis(vBegT, vEndT)
声明：function
返回基金整体仓位误差分析结果
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vBegT |
datetime | 区间开始日 |
vEndT |
datetime | 区间截止日 |
返回：array