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应用专题 / 组合优化 / 美林时钟
regime_Based
声明：class
根据已划分的经济周期状态和资产收益率数据完成状态统计、资产分析与显著性检验
FAssetStateSeries
声明：field
资产状态序列，包含各时期的状态及各类资产收益率
可见性：public
类型：array
FAlpha
声明：field
统计检验使用的显著性水平，默认值为 0.05
可见性：public
类型：real
Continue_Statistics()
声明：function
按状态连续出现的区间统计开始日期、截止日期、周期数及资产平均收益率
可见性：public
返回：array
State_Statistics()
声明：function
按状态汇总各次连续区间及其持续周期数
可见性：public
返回：array
State_Total()
声明：function
汇总各状态的总周期数、平均持续周期数及区间占比
可见性：public
返回：array
Asset_Statistics()
声明：function
提取不同状态和连续区间下各资产的平均收益率
可见性：public
返回：array
Asset_Total()
声明：function
汇总不同状态下各资产的平均收益率与标准差
可见性：public
返回：array
Anova()
声明：function
检验不同经济周期状态对各资产收益的显著性影响
可见性：public
返回：array
Ttest()
声明：function
检验不同状态下两两资产平均收益率的差异
可见性：public
返回：array
Date_State(vendt)
声明：function
查询资产状态序列中指定日期对应的状态
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vendt |
datetime | 资产状态序列中需要查询的日期时间值 |
返回：string
State_BestAsset()
声明：function
返回各经济周期状态下表现最好的资产
可见性：public
返回：array
State_CovAndCorrelMatrix()
声明：function
返回各状态下不同资产收益的协方差矩阵和相关系数矩阵
可见性：public
返回：array
ml_Clock
声明：class
根据经济增长和通货膨胀指标划分美林时钟状态，并结合资产收益形成资产状态序列
父类：regime_Based
FEconomic_Growth
声明：field
经济增长指标时间序列，例如 GDP 同比或工业增加值同比
可见性：public
类型：array
FInflation
声明：field
通货膨胀指标时间序列，例如 CPI 同比
可见性：public
类型：array
FN1
声明：field
经济增长和通货膨胀指标的移动平均间隔，默认值为 4
可见性：public
类型：integer
FN2
声明：field
判断趋势变化所需的最小连续上升或下降周期数，默认值为 3
可见性：public
类型：integer
FAsset_Return
声明：field
参与状态分析的各资产收益率时间序列
可见性：public
类型：array
GetState_Division(vbegt, vendt)
声明：function
获取指定区间内根据美林时钟划分的经济周期状态
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
vbegt |
datetime | 状态划分区间起点 |
vendt |
datetime | 状态划分区间终点 |
返回：array