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playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/dotnet/financial/fund-fund_evaluation.md
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金融 / 基金 / 基金评估

fundAppraisalRatio(index_id, beg_t, end_t, data_select)

声明：function

计算估价比率(估价比率，公式为α系数/残差)，也即为信息比率，与系统证券pn_stock()相关

参数 类型 说明
index_id string 指数代码
beg_t date 开始日期
end_t date 截止日期
data_select integer 所选取的数据

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2003年10月10日到2012年10月19日之间的估价比率
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundAppraisalRatio("SH000001", intToDate(20031010), intToDate(20121022), 0);
// 输出：0.03157

fundCalmarRatio(beg_t, end_t, data_select, cycle)

声明：function

返回基金Calmar。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关

参数 类型 说明
beg_t datetime 日期类型，开始日期；
end_t datetime 日期类型，截止日期；
data_select int 用户自定义类型，所选取的数据；
cycle string 周期类型，周期

返回：float

示例

范例01：调用函数

setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundCalmarRatio(20160101T, 20180903T, 0, cy_day());

fundJensenMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)

声明：function

返回Jense指数(与系统股票pn_stock()相关)

参数 类型 说明
index_id string 指数代码
beg_t date 开始日期
end_t date 截止日期
rf real 无风险年收益率(%)
data_select integer 所选取的数据

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundJensenMeasure("SH000001", intToDate(20030314), intToDate(20121019), 1.98, 0);
// 输出：0.03575

fundMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select, annual, cycle)

声明：function

计算基金的收益、波动与风险评估指标

参数 类型 说明
index_id string 基准指数代码
beg_t datetime 开始日期
end_t datetime 截止日期
rf real 无风险年收益率百分比
data_select integer 机构或产品类型
annual boolean 是否对指标执行年化处理
cycle string 净值数据周期

data_select 取值

  • -1 — 所有机构
  • 0 — 基金
  • 1 — 封闭式基金
  • 2 — 开放式基金
  • 4 — 保险
  • 5 — 期货公司
  • 6 — 银行
  • 15 — 财务公司
  • 16 — 上市公司
  • 21 — 社保
  • 22 — 企业年金
  • 29 — QFII
  • 30 — 证券公司
  • 31 — 基金公司
  • 32 — 信托公司
  • 36 — 私募基金
  • 37 — 信托集合
  • 39 — 其他机构
  • 40 — 私募基金公司
  • 41 — 银行理财
  • 42 — 券商理财
  • 43 — 基金资管计划
  • 44 — 期货资管计划
  • 45 — 保险自营
  • 46 — 保险资管产品
  • 47 — 其他资管计划
  • 48 — 基本养老基金
  • 49 — 职业年金
  • 50 — 养老金产品

返回：array

示例

范例01：计算指定基金的日线收益风险指标

setSysParam(pn_stock(), "OF510500");
return fundMeasure(
    "SH000905", 20250101T, 20251231T, 3, 0, true, cy_day());

fundOmega(index_id, beg_t, end_t, data_select, cycle)

声明：function

返回基金Omega比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关

参数 类型 说明
index_id string 指数类型，指数代码；
beg_t datetime 日期类型，开始日期；
end_t datetime 日期类型，截止日期；
data_select int 用户自定义类型，所选取的数据；
cycle string 周期类型，周期

返回：float

示例

范例01：SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的Omega比率

setSysParam(pn_stock(), 'OF000001');
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return fundOmega('SH000300', 20230101T, 20250801T, 0, cy_day());
// 输出：0.957895

fundRachev(beg_t, end_t, rf, data_select, cycle)

声明：function

返回基金Rachev比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关

参数 类型 说明
beg_t datetime 日期类型，开始日期；
end_t datetime 日期类型，截止日期；
rf float 实数类型，无风险年收益率(%)；
data_select int 用户自定义类型，所选取的数据；
cycle string 周期类型，周期

返回：float

示例

范例01：调用函数

setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundRachev(20160101T, 20180903T, 3, 0, cy_day());

fundSharpMeasure(beg_t, end_t, rf, data_select)

声明：function

返回Sharp指数(与系统证券pn_stock()相关)

参数 类型 说明
beg_t date 开始日期
end_t date 截止日期
rf real 无风险年收益率(%)
data_select integer 所选取的数据

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2003年3月14日到2012年10月19日之间的Sharp指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundSharpMeasure(intToDate(20030314), intToDate(20121019), 2, 0);
// 输出：0.04014

fundSortinoRatio(beg_t, end_t, rf, data_select, annual, cycle)

声明：function

返回基金索丁诺比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关

参数 类型 说明
beg_t date_time 日期类型，开始日期；
end_t date_time 日期类型，截止日期；
rf real 实数类型，无风险年收益率(%)；
data_select integer 用户自定义类型，所选取的数据；
annual boolean 真假类型，是否年化；
cycle string 周期类型，周期

返回：real

示例

范例01：调用函数

// OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的索丁诺比率。
setSysParam(pn_stock(), "OF162714");
return fundSortinoRatio(20160101T, 20180903T, 3, 0, 1, cy_day());
// 输出：-0.31887

fundTreynorMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)

声明：function

返回Treynor指数(与系统股票pn_stock()相关)

参数 类型 说明
index_id string 指数代码
beg_t date 开始日期
end_t date 截止日期
rf real 无风险年收益率(%)
data_select integer 所选取的数据

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Treynor指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundTreynorMeasure("SH000001", intToDate(20030314), intToDate(20121019), 1.98, 0);
// 输出：0.07722

userDefineIndex(stock_arr, beg_t, end_t, rf, use_rf)

声明：function

返回用户自定义指数的收益率序列，与系统周期pn_cycle()相关

参数 类型 说明
stock_arr array 指数加权数据,例子如下
beg_t date 开始日期
end_t date 截止日期
rf real 无风险年收益率(%)
use_rf boolean 考虑无风险收益率

返回：array

示例

范例01：取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列

// 取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列

SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());

Return UserDefineIndex(

    array(

    ("代码":"SH600000", "名称":"浦发银行", "比例(%)":55.00),

    ("代码":"SH600001", "名称":"邯郸钢铁", "比例(%)":35.00),

    ("代码":"SZ000002", "名称":"万科A", "比例(%)":10.00)),

    inttodate(20121010), inttodate(20121019), 2, False);

zsRfRatio(rf)

声明：function

返回无风险收益率(折算)，与系统周期有关

参数 类型 说明
rf real 无风险年收益率(%)

返回：real

示例

范例01：调用函数

// 获得折算后的无风险收益率
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return zsRfRatio(2);
// 输出：0.00833
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