2.6 KiB
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策略评价 / 交叉验证
TSBacktestOverfitProb
声明：class
基于收益率的回测过拟合概率计算框架
fData
声明：field
收益率数据
可见性：public
类型：array
fnSub
声明：field
划分子集个数
可见性：public
类型：integer
fEvalIndex
声明：field
评价指标
可见性：public
类型：integer
fSubData
声明：field
划分出来的子集
可见性：public
类型：array
fCombinations
声明：field
生成的子集组合
可见性：public
类型：array
fRelaRank
声明：field
相对排名
可见性：public
类型：array
fEvaluateIS
声明：field
训练集评价指标
可见性：public
类型：array
fEvaluateOOS
声明：field
测试集评价指标
可见性：public
类型：array
fisMaxOOS
声明：field
训练集最优策略在训练集和测试集的评价指标
可见性：public
类型：array
fRetOOS
声明：field
训练集最优策略在测试集的累计收益率
可见性：public
类型：array
create()
声明：function
初始化属性并设置默认值
可见性：public
main()
声明：function
执行主流程并计算回测过拟合概率
可见性：public
返回：real
userDefined_Eval(data)
声明：function
计算用户自定义评价指标
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data |
array | 待评价的收益率或策略表现数据 |
返回：array
getTrainTest(comb)
声明：function
根据子集索引组合获取训练集和测试集
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
comb |
array | 训练集与测试集的子集索引组合 |
返回：array
getPerformDown()
声明：function
获取性能下降程度系数及相关数据
可见性：public
返回：array
getLossProb()
声明：function
获取损失概率
可见性：public
返回：real
getSD()
声明：function
获取随机优势及相关数据
可见性：public
返回：array