playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/ts-event-statistical-analysis.md

事件套利 / 事件统计

TSEventStatisticalAnalysis

声明：class

事件套利统计框架

fData

声明：field

事件样本数据 空

可见性：public

类型：array

fDayArr

声明：field

事件窗窗口序列 Array(-1,0,1)

可见性：public

类型：array

fCycle

声明：field

周期（事件窗时间序列间隔单位） 日线

可见性：public

类型：string

fIndexID

声明：field

（计算事件基准收益率）基准代码 SH000300

可见性：public

类型：string

fCtype

声明：field

事件效应拓展指标 0

可见性：public

类型：int

getSampleData()

声明：function

此方法用于获取用户构建的事件样本数据。当通过 FData方式设置事件样本数据不满足场景

可见性：public

返回：array

getSampleData2(data)

声明：function

根据事件样本生成实际研究对象数据；研究样本不同于事件样本时可重写

可见性：public

参数	类型	说明
data	array	FData或 GetSampleData()方法所返回的事件样本数据

返回：array

getDayArr()

声明：function

此方法用于获取事件窗窗口序列。功能同 FDayArr，当设置 FDayArr方式无法满足要求时

可见性：public

返回：array

getStockReturn(stock_id, beg_t, end_t)

声明：function

此方法用于获取样本实际收益数据。默认取该样本区间涨幅(%)（区间包含 Begt,Endt）

可见性：public

参数	类型	说明
stock_id	string	String，样本证券代码
beg_t	datetime	DateTime，区间开始日
end_t	datetime	DateTime，区间截止日

返回：real

getIndexReturn(stock_id, beg_t, end_t)

声明：function

此方法用于获取样本基准收益数据。默认取该基准代码 FIndexID区间涨幅(%)（区间包含

可见性：public

参数	类型	说明
stock_id	string	String，样本证券代码
beg_t	datetime	DateTime，区间开始日
end_t	datetime	DateTime，区间截止日

返回：real

getIndexByEndT(stock_id, end_t)

声明：function

此方法用于获取基准指数代码（支持股票所属行业指数作为基准指数），与成员变量

可见性：public

参数	类型	说明
stock_id	string	String，样本证券代码
end_t	datetime	DateTime，截止日

返回：string

get_Ret_Detail(date_opt, return_opt, return_type)

声明：function

获取事件窗内实际、基准或超额收益的累计、复合或每日明细

可见性：public

参数	类型	说明
date_opt	datetime	Int，日期显示控制 取值 含义 备注 0 不显示日期 1 显示开始日、截止日 默认
return_opt	integer	Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示全部（含基准收益） 默认 1 仅显示超额收益(%) 2 仅显示实际收益(%)
return_type	integer	Int，返回收益率类型 取值 含义 备注 0 累计收益率 默认 1 复合收益率 2 每日收益率

返回：array

get_Ret_Performance(return_opt, method)

声明：function

统计事件收益在各事件窗窗口上的表现

可见性：public

参数	类型	说明
return_opt	integer	Int，收益显示控制
method	integer	Int，收益率合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数

返回：array

get_Ret_Performance2(n, rsp_cy, return_opt, method)

声明：function

此方法用于获取事件收益在指定事件窗窗口下时间轴上的表现

可见性：public

参数	类型	说明
n	integer	Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0
rsp_cy	string	String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线
return_opt	integer	Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示超额收益(%)+实际收益(%) 默认 1 仅显示超额收益(%) 2 仅显示实际收益(%)
method	integer	Int，收益率合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数

返回：array

get_Ret_Describe(return_opt)

声明：function

此方法用于获取事件收益基本统计（按事件窗）

可见性：public

参数	类型	说明
return_opt	integer	Int，计算所用收益类型 取值 含义 备注 0 超额收益-累计 (%) 默认 1 实际收益-累计 (%) 2 超额收益-复合 (%) 3 实际收益-复合 (%) 4 超额收益-每日（%） 5 实际收益-每日（%）

返回：array

get_Ret_Describe2(rsp_cy, n, return_opt)

声明：function

此方法用于获取事件收益基本统计（按时间轴）

可见性：public

参数	类型	说明
rsp_cy	string	String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线
n	integer	Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0
return_opt	integer	Int，计算所用收益类型 取值 含义 备注 0 超额收益-累计 (%) 默认 1 实际收益-累计 (%) 2 超额收益-复合 (%) 3 实际收益-复合 (%) 4 超额收益-每日（%） 5 实际收益-每日（%）

返回：array

get_Ret_StatofAlpha()

声明：function

此方法用于获取事件超额（异常）累计收益率统计检验数据（按事件窗）

可见性：public

返回：array

get_Ret_StatofAlpha2(rsp_cy, n)

声明：function

此方法用于获取事件超额（异常）累计收益率统计检验数据（按时间轴）

可见性：public

参数	类型	说明
rsp_cy	string	String，采样周期，频率不得高于 FCycle，默认：月线
n	integer	Int，事件窗窗口值，必须属于 FDayArr事件窗窗口序列，默认：0

返回：array

get_Ret_Detail2(data_opt, return_opt, ctype)

声明：function

获取换手率、成交量或成交金额等事件效应扩展指标明细

可见性：public

参数	类型	说明
data_opt	integer	日期显示控制：0 不显示日期；1 显示开始日和截止日（默认）
return_opt	integer	Int，收益显示控制 取值 含义 备注 0 显示全部（含基准指标） 默认 1 仅显示异常指标 2 仅显示实际指标
ctype	integer	Int，事件效应指标选择 取值 含义 备注 1 换手率 2 成交量 3 成交金额 ⚫ 说明 1：此方法用于获取事件效应拓展指标详情数据，此数据为日均数据，日均指标计算

返回：array

get_Ret_Performance3(return_opt, method, ctype, begt, endt)

声明：function

获取指定区间的事件效应扩展指标表现

可见性：public

参数	类型	说明
return_opt	integer	Int，组合拓展指标显示控制 取值 含义 备注 0 显示异常指标+实际指标 默认 1 仅显示异常指标 2 仅显示实际指标
method	integer	Int，组合拓展指标合成方式 取值 含义 备注 0 平均值 默认 1 中位数
ctype	integer	Int，事件效应指标选择 取值 含义 备注 1 换手率 2 成交量 3 成交金额
begt	datetime	Date，组合拓展指标计算区间开始日，默认不设置，计算所有拓展指标
endt	datetime	Date，组合拓展指标计算区间截止日，默认不设置，计算所有拓展指标

返回：array