4.6 KiB
组合优化 / 因子资产配置
TSFactorPortfolioOptimizer
声明：class
因子资产配置框架
fFiledDZ_AssetName
声明：field
资产名称对照
可见性：public
类型：array
fFiledDZ_FactorName
声明：field
因子名称对照
可见性：public
类型：array
fAsset_FaExp
声明：field
资产因子暴露
可见性：public
类型：array
fAsset_const
声明：field
资产收益常数项
可见性：public
类型：array
fAsset_ret
声明：field
资产预期收益
可见性：public
类型：array
fAsset_cov
声明：field
资产预期协方差
可见性：public
类型：array
fAsset_rets
声明：field
资产收益序列
可见性：public
类型：array
fFaRet
声明：field
因子预期收益
可见性：public
类型：array
fFaCov
声明：field
因子协方差
可见性：public
类型：array
fFaRets
声明：field
因子收益序列
可见性：public
类型：array
fAsset_Idio_Ret
声明：field
特质预期收益
可见性：public
类型：array
fAsset_Idio_Var
声明：field
资产特质方差
可见性：public
类型：array
fAsset_Idio_Rets
声明：field
资产特质收益序列
可见性：public
类型：array
fIfConst
声明：field
是否包含常数项 默认为 1，包含常数项
可见性：public
类型：bool
fRegressionType
声明：field
回归方式 默认为 0，简单多元回归
可见性：public
类型：integer
ffaEXpConstr
声明：field
因子暴露约束
可见性：public
类型：array
fNonlinearConStr
声明：field
多个非线性约束
可见性：public
类型：array
fThresholdshowYearVlower
声明：field
年化下界(%)
可见性：public
类型：real
fThresholdshowYearVupper
声明：field
年化上界(%)
可见性：public
类型：real
portfolioOptimize()
声明：function
优化主函数，包含整个算法流程，用户必须调用
可见性：public
返回：boolean
get_Asset_Rets()
声明：function
获取资产收益序列，收益不带%，包含"截止日"与各资产名称字段，默认使用父类
可见性：public
返回：array
get_Factor_Rets()
声明：function
获取因子收益序列，收益不带%，包含"截止日"与各因子名称字段，用户可重写
可见性：public
返回：array
getFactorData()
声明：function
优化前后因子风险贡献，只考虑风险因子部分、不考虑特质部分
可见性：public
返回：array
getSpecificData()
声明：function
优化前后特质风险贡献，只考虑特质部分、不考虑风险因子部分
可见性：public
返回：array
getFactorAndSpecificData()
声明：function
优化前后因子与特质风险贡献，同时考虑风险因子与特质的部分
可见性：public
返回：array
getAssetRiskAttri(r_type)
声明：function
将单个资产看作一个组合，该组合在单资产上的权重为 1、在其他资产上的权重为 0。分析每
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_type |
int | 返回类型，整型 取值 含义 -1 分解详情：包括边际风险贡献、总风险贡献、风险贡献率(%) 0 边际风险贡献 1 总风险贡献 2 风险贡献率(%) |
返回：array
getMiddleData()
声明：function
返回优化过程中的中间数据，可辅助用户进行数据分析
可见性：public
返回：array