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金融 / 金融工程 / CAPM

bkRiskAndReturn_pgm(bk_name, index_id, beg_t, end_t, show_type)

声明：function

返回组合的贝塔值与风险(组合采取等资金加权)

参数	类型	说明
bk_name	string	板块名称
index_id	string	指数代码
beg_t	datetime	开始日期
end_t	datetime	截止日期
show_type	integer	显示设置

返回：array

示例

范例01：返回深证A股板块及其下个股加权beta/alpha/平均收益率/标准差/残差标准差/相关系数

bkname := "深证A股";

indexid := 'SH000001';

begt := inttodate(20120425);

endt := inttodate(20121017);

return BkRiskAndReturn_Pgm(bkname, indexid, begt, endt, 1);
// 输出：深证A股板块及其下个股加权beta/alpha/平均收益率/标准差/残差标准差/相关系数

bksRiskAndReturn_pgm(bk_names, index_id, beg_t, end_t)

声明：function

返回不同组合的贝塔值与风险比较(组合采取等资金加权)

参数	类型	说明
bk_names	string	板块列表
index_id	string	基准代码
beg_t	datetime	开始日期
end_t	datetime	截止日期

返回：array

示例

范例01：返回深证A股及上证A股的风险指标

bkname := "深证A股;上证A股";

indexid := 'SH000001';

begt := inttodate(20120425);

endt := inttodate(20121017);

return BksRiskAndReturn_Pgm(bkname, indexid, begt, endt);
// 输出：深证A股及上证A股的风险指标

stocksAlpha(alpha_arr, w)

声明：function

返回组合Alpha

参数	类型	说明
alpha_arr	array	一维数字数组
w	array	一维数字数组

返回：real

示例

范例01：调用函数

o_v := BackupSystemParameters2();
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间alpha
stock_arr := getBk('申万采掘');
index_id := 'SH000001';
beg_t := intToDate(20110101);
end_t := intToDate(20110630);
t := array();
n := 0;
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
begin
    stockid := stock_arr[i];
    setSysParam(pn_stock(), stockid);
    if not isStockGoMarket(begt) then continue;
    tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
    t[n]['代码'] := stockid;
    t[n]['名称'] := stockName(stockid);
    t[n]['alpha'] := tmp['Alpha'];
    n++;
end
// 按总股本加权，计算组合alpha
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
t := select [1].['alpha'], [2].['比例(%)'] from t
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
end;
return stocksAlpha(t[:, 'alpha'], t[:, '比例(%)']);
// 输出：0.0374

stocksBeta(beta_arr, w)

声明：function

返回组合Beta

参数	类型	说明
beta_arr	array	一维数字数组
w	array	一维数字数组

返回：real

示例

范例01：调用函数

o_v := BackupSystemParameters2();
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间beta
stock_arr := getBk('申万采掘');
index_id := 'SH000001';
beg_t := intToDate(20110101);
end_t := intToDate(20110630);
t := array();
n := 0;
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
begin
    stockid := stock_arr[i];
    setSysParam(pn_stock(), stockid);
    if not isStockGoMarket(begt) then continue;
    tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
    t[n]['代码'] := stockid;
    t[n]['名称'] := stockName(stockid);
    t[n]['beta'] := tmp['Beta'];
    n++;
end
// 按总股本加权，计算组合beta
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
t := select [1].['beta'], [2].['比例(%)'] from t
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码']) end;
return stocksBeta(t[:, 'beta'], t[:, '比例(%)']);
// 输出：1.0095

stocksBetaAlpha(stock_arr, index_id, begt, end_t, sim_rm)

声明：function

获取一组股票的α系数，β系数，平均收益率，收益率标准差，残差标准差

参数	类型	说明
stock_arr	array	一维字符串数组
index_id	string	字符串
begt	tdate_time	日期，开始时间
end_t	tdate_time	日期，截止时间
sim_rm	real	实数（无用）

返回：array

示例

范例01：返回一组股票的α系数、β系数、平均收益率、收益率标准差、残差标准差及相关系数

StockArr := array("SH600460", "SZ000920", "SH600718");

IndexId := 'SH000300';

begt := inttodate(20110101);

endt := inttodate(20110630);

// 剔除begt还没上市的股票

delete from stockArr where spec(IsStockGoMarket(begt), thisrow)=0;

return StocksBetaAlpha(StockArr, IndexId, begt, endt);
// 输出：一组股票的α系数、β系数、平均收益率、收益率标准差、残差标准差及相关系数

stocksExpectedReturn(ri_arr, w)

声明：function

返回SIM法投资组合的期望率，计算公式：E(Rp)= W[nI]*Ri[nI]

参数	类型	说明
ri_arr	array	一维数字数组
w	array	一维数字数组

返回：real

示例

范例01：调用函数

o_v := BackupSystemParameters2();
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间收益率
stock_arr := getBk('申万采掘');
beg_t := intToDate(20110101);
end_t := intToDate(20110630);
t := array();
n := 0;
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
begin
    stockid := stock_arr[i];
    setSysParam(pn_stock(), stockid);
    if not isStockGoMarket(begt) then continue;
    tmp := stockZf(beg_t, end_t);
    t[n]['代码'] := stockid;
    t[n]['名称'] := stockName(stockid);
    t[n]['涨幅(%)'] := tmp;
    n++;
end
// 按总股本加权，计算组合收益率
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
t := select [1].['涨幅(%)'], [2].['比例(%)'] from t
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
end;
return stocksExpectedReturn(t[:, '涨幅(%)'], t[:, '比例(%)']);
// 输出：3.8980

stocksResidual(rd_ri, w)

声明：function

返回组合残差标准差

参数	类型	说明
rd_ri	array	一维数字数组
w	array	一维数字数组

返回：real

示例

范例01：调用函数

o_v := BackupSystemParameters2();
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间残差标准差
stock_arr := getBk('申万采掘');
index_id := 'SH000001';
beg_t := intToDate(20110101);
end_t := intToDate(20110630);
t := array();
n := 0;
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
begin
    stockid := stock_arr[i];
    setSysParam(pn_stock(), stockid);
    if not isStockGoMarket(begt) then continue;
    tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
    t[n]['代码'] := stockid;
    t[n]['名称'] := stockName(stockid);
    t[n]['Residual'] := tmp['Residual'];
    n++;
end
// 按总股本加权，计算组合残差标准差
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
t := select [1].['Residual'], [2].['比例(%)'] from t
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
end;
return stocksAlpha(t[:, 'Residual'], t[:, '比例(%)']);
// 输出：1.230