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衍生品 / 基本信息

opResidualMaturity(maturity_unit)

期权剩余期限（日历日），与系统证券、时间相关，仅支持日线

参数	类型	说明
maturity_unit	any	剩余期限单位，整型，默认以年为单位

返回：float

optionContractUnit(endt)

期权指定日合约单位，与系统参数（代码）相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	日期。截止日期

返回：int

示例

SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");
return OptionContractUnit(20210201T);

optioninfoceilingprice(endt)

取期权基本信息表，然后该日涨幅上限价格。

参数	类型	说明
endt	datetime	截止日期

返回：float

optionInfoConsSuspended(end_t)

指定期权指定日是否连续停牌，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否连续停牌 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：string

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return OptionInfoConsSuspended(20220627T); //结果：否

optionInfoFloorPrice(end_t)

指定期权指定日跌幅下限价格，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回跌幅下限价格 2）如果指定日没有期权基本信息，返回0。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return OptionInfoFloorPrice(20220627T); //结果：0.57

optionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(end_t)

指定期权指定日是否距离到期日不足5个交易日，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否距离到期日不足5个交易日 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：string

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(20220627T); //结果：否

optionInfoIsTradeRange(end_t)

期权指定日是否在市

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期,截止日期

返回：any类型

示例

SetSysParam(pn_stock(),"CF201C13800");
return OptionInfoIsTradeRange(20210924T); //结果：1

optionInfoLast5DayContractAdjusted(end_t)

指定期权指定日最近5个交易日内合约是否发生过调整，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：string

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return OptionInfoLast5DayContractAdjusted(20220627T); //结果：否

optionInfoStatusInfo(end_t)

指定期权指定日期权合约状态信息，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 目前是 5位字符串，每位表示特定的含义： 第1位：‘0’表示可开仓，‘1’表示限制 卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓。 第2位：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示 连续停牌。（预留，暂填 0） 第3位：‘0’表示未临近到期日，‘1’表 示距离到期日不足 5个交易日。 第4位：‘0’表示近期未做调整，‘1’表 示最近 5个交易日内合约发生过调整。 第5位：‘A’表示当日新挂牌的合约， ‘E’表示存续的合约 具体可见下面 5个字段

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期类型，截止日期

返回：string

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return OptionInfoStatusInfo(20220627T); //结果：0000E0

optionInfoStrikePrice(end_t)

指定日行权价，与系统参数（代码）相关。如果指定日有期权基本信息，返回该日行权价；如果指定日没有期权基本信息，返回0。

参数	类型	说明
end_t	datetime	日期。截止日期。

返回：float

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OP10008613");
endt:= 20250123T;
return OptionInfoStrikePrice(Endt);

optionToPz()

通过期权代码获取期权品种代码，与系统参数（代码）相关。

返回：string

示例

SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");
return OptionToPZ();

optionInfoEndTBetweenMaturityDays(end_t)

指定期权指定日距离到期日的交易日天数，与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

// "IO2306-P-4200"在2022-6-27距离到期日天数
setSysParam(pn_stock(),"IO2306-P-4200");
return optionInfoEndTBetweenMaturityDays(20220627T); //结果：249

optionInfoUnitDeposit(end_t)

指定期权指定日单位保证金，与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

// "OP10004233"在2022-6-27的单位保证金
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return optionInfoUnitDeposit(20220627T); //结果：15425.6

optionInfoOpenPosition(end_t)

指定期权指定日开仓状态，与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	日期类型，截止日期

返回：String

示例

// "OP10004233"在2022-6-27的开仓状态
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return optionInfoOpenPosition(20220627T); //结果：可开仓

optionInfoIsNewContract(end_t)

指定期权指定日是否新挂牌合约，与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
end_t	Date	日期类型，截止日期

返回：String

示例

// "OP10004233"在2022-6-27的是否新挂牌合约
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
return optionInfoIsNewContract(20220627T); //结果：否

optiongetdatabyendt(endt)

指定日的基本信息表

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：array

optioncbisstop(endt)

指定日是否熔断

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：boolean

optioncbsuspendtime(endt)

指定日熔断暂停交易时长，期权标的与系统参数相关。

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：Integer

optioncblaststopdate(endt)

取出该期权的所有熔断记录的表格，取最后一次的行。

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：any

optioncbstopcount(endt)

取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：Integer

optioncbzfaboveminiquotenum(endt)

指定日熔断涨跌幅达到或超过最小报价单位数，指定日由系统参数指定。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	截止日期

返回：String

optioncbzdthresh(endt)

指定日熔断涨跌幅阀值(%)，期权标的与系统参数相关。

参数	类型	说明
endt	date	截止日期

返回：real

optioncbstopcountqj(begt, endt)

取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间

参数	类型	说明
begt	date	开始日
endt	date	截止日

返回：int

optioncbgetdataperiod(begt, endt)

区间期权熔断机制数据

参数	类型	说明
begt	date	开始日期
endt	date	截止日期

返回：array

optionubcinstitutoigrow(endt, institutname, tradetype)

取指定日指定机构持仓量变动,T日-(T-1日）

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
institutname	string	机构简称,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：any

optionubcsumnvolgrow(endt, topn, tradetype)

指定日前N名机构成交量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	前N名,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：float

optionubcsumnnetoigrow(endt, topn)

指定日前N名机构净认购持仓量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期
topn	integer	前N名

返回：float

optionubcinstitutnetoigrow(endt, institutname)

取指定日指定机构净认购持仓量变动,今日净认购-上日净认购

参数	类型	说明
endt	date	截止日期
institutname	string	机构简称

返回：any

optionubcinstitutnetvolgrow(endt, institutname)

取指定日指定机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购

参数	类型	说明
endt	date	截止日期
institutname	string	机构简称

返回：any

optionubcnonoigrow(endt, topn, tradetype)

指定日第N名机构持仓量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	第N名,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：float

optionubcinstitutvolgrow(endt, institutname, tradetype)

取指定日指定机构成交量变动,T日-(T-1日）

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
institutname	string	机构简称,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：any

optionubcsumnnetvolgrow(endt, topn)

指定日前N名机构净认购成交量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期
topn	integer	前N名

返回：float

optionubcsumnoigrow(endt, topn, tradetype)

指定日前N名机构持仓量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	前N名,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：float

optionubcnonnetoigrow(endt, topn)

指定日第N名机构净认购持仓量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	第N名,integer

返回：any

optionubcnonvolgrow(endt, topn, tradetype)

指定日第N名机构成交量变动

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	第N名,
tradetype	usrdefine	期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine

返回：float

optionubcnonnetvolgrow(endt, topn)

取指定日第N名机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购

参数	类型	说明
endt	date	截止日期,
topn	integer	第N名,integer

返回：any

optionUbcSumNVol(end_t, top_n, trade_type)

指定日前N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回前N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNVol(20200807T,1,0);
//结果：339980

optionUbcInstitutOiRank(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构持仓量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Integer

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutOiRank(20200807T,'华泰证券',0);
//结果：3

optionUbcInstitutOiPercent(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutOiPercent(20200807T,'华泰证券',0);
//结果：5.29416436328386

optionUbcNoNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNoiPercent(20200807T,1,0);
//结果：7.58237322661357

optionUbcInstitutPercent(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutPercent(20200807T,'华泰证券',0);
//结果：15.4328861467173

optionUbcNoNNetVol(end_t, top_n)

指定日第N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNNetVol(20200807T,1);
//结果：-9468

optionUbcNoNoiName(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名持仓量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名持仓量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：String

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNoiName(20200807T,1);
//结果：华泰证券

optionUbcInstitutOi(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutOi(20200807T,"华泰证券",1);
//结果：177850

optionUbcSumNNetVol(end_t, top_n)

指定日前N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNNetVol(20200807T,1);
//结果：-9468

optionUbcSumNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)

指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNoiPercent(20200807T,1,0);
//结果：7.58237322661357

optionUbcInstitutNetVol(end_t, institut_name)

指定日指定机构净认购成交量变动，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购成交量变动；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutNetVol(20200807T,'华泰证券');
//结果：-26123

optionUbcInstitutVol(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutVol(20200807T,'华泰证券',1);
//结果：313857

optionUbcInstitutNetOi(end_t, institut_name)

指定日指定机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutNetOi(20200807T,'华泰证券');
//结果：48525

optionUbcNoNVolName(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名成交量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名成交量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：String

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNVolName(20200807T,1,1);
//结果：广发证券

optionUbcNoNPercent(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNPercent(20200807T,1,1);
//结果：14.1982876756464

optionUbcNoNNetOi(end_t, top_n)

指定日第N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNNetOi(20200807T,1);
//结果：-7371

optionUbcNoNoi(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNoi(20200807T,1,1);
//结果：177850

optionUbcInstitutVolRank(end_t, institut_name, trade_type)

指定日指定机构成交量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
institut_name	String	字符串。机构简称
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Integer

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcInstitutVolRank(20200807T,'广发证券',1);
//结果：1

optionUbcNoNVol(end_t, top_n, trade_type)

指定日第N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。第N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcNoNVol(20200807T,1,1);
//结果：330512

optionUbcSumNoi(end_t, top_n, trade_type)

指定日前N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNoi(20200807T,1,1);
//结果：177850

optionUbcSumNPercent(end_t, top_n, trade_type)

指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名
trade_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNPercent(20200807T,1,1);
//结果：14.1982876756464

optionUbcSumNNetOi(end_t, top_n)

指定日前N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
top_n	Integer	整数。前N名

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionUbcSumNNetOi(20200807T,3);
//结果：62518

optionubcqkperiod(begt, endt, otype, datatype, topn)

区间最活跃和持仓最大标的券合约情况

参数	类型	说明
begt	date	,开始日期
endt	date	date,截止日期
otype	integer	integer,期权类型（0:认沽，1:认购）
datatype	integer	integer,数据类型（0:交易，1:持仓）
topn	integer	,前N

返回：array

optionUbcqk(option_id, end_t, otype, data_type, top_n)

最活跃和持仓最大标的券合约情况。

参数	类型	说明
option_id	String	字符串。期权代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
otype	Integer	整数。期权类型（0:认沽，1:认购）
data_type	Integer	整数。数据类型（0:交易，1:持仓）
top_n	Integer	整数。前N

返回：Array

示例

return optionUbcqk("SH510050",20200807T,0,0,3);
结果:

optionriskindicator(field, endt)

指定日期权风险指标

参数	类型	说明
field	string	string,字符串
endt	date	,截止日期

返回：real

optionRiTheta(endt)

指定日Theta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	日期。截止日期

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
return optionRiTheta(20240126T);
//结果：-0.119

optionRiDelta(endt)

指定日Delta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	日期。截止日期

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
return optionRiDelta(20240126T);
//结果：0.795

optionRirho(endt)

指定日RHO指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	日期。截止日期

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
return optionRirho(20240126T);
//结果：1.055

optionRiVega(endt)

指定日Vega指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	日期。截止日期

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
return optionRiVega(20240126T);
//结果：0.545

optionRiGamma(endt)

指定日Gamma指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。

参数	类型	说明
endt	TDateTime	日期。截止日期

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
return optionRiGamma(20240126T);
//结果：0.838

optionspqk(begt, endt)

返回指定期权 的区间期权结算参数数据

参数	类型	说明
begt	Date	日期,开始日期
endt	Date	日期,截止日期

返回：REAL

示例

// "al2104C13400"在20210312~20210322的区间期权结算参数数据
setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");
return optionspqk(20210312T,20210322T);

optionspqk2(n)

返回指定期权的N日期权结算参数数据

参数	类型	说明
n	Integer	整型,N日

返回：REAL

示例

// "al2104C13400"在20210322的5日结算参数数据
setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionspqk2(5);

optionSMarginAdjustmentFactor()

返回指定日指定期权的保证金调整系数(%)

返回：REAL

示例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的保证金调整系数(%)
setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSMarginAdjustmentFactor();  //结果：12

optionSMiniGuaranteeFactor()

返回指定日指定期权的最低保障系数

返回：REAL

示例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的最低保障系数
setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSMiniGuaranteeFactor();  //结果：0.5

optionSpClosingProceduresFee()

返回指定日指定期权的平仓手续费额

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的平仓手续费额
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpClosingProceduresFee();  //结果：0.5

optionSpOpeningChargeFee()

返回指定日指定期权的开仓手续费额

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的开仓手续费额
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpOpeningChargeFee();  //结果：0.5

optionSpPerformanceFee()

返回指定日指定期权的行权/履约手续费额

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的行权/履约手续费额
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpPerformanceFee();  //结果：0.5

optionSpShortClosingProceduresFee()

返回指定日指定期权的短线平仓手续费额

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的短线平仓手续费额
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpShortClosingProceduresFee();  //结果：0

optionSpShortOpeningChargeFee()

返回指定日指定期权的短线开仓手续费额

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的短线开仓手续费额
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpShortOpeningChargeFee();  //结果：0.5

optionSpTradingMargin()

返回指定日指定期权的交易保证金

返回：REAL

示例

// "MA110C2375"在20210322日的交易保证金
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
return optionSpTradingMargin();  //结果：3090

stock2OptionSpId()

天软代码转期权结算参数代码

返回：any

opGetOptionChain(stock_id, end_t)

指定日标的证券正在交易的所有期权合约及其基本信息

参数	类型	说明
stock_id	string	VarChar 标的证券，支持多个标提同时提取，用;分隔
end_t	datetime	Date 截止日

返回：array

opBkDateOverview(stock_id, model_type)

期权数据概览-最近期权各类数据

参数	类型	说明
stock_id	string	VarChar 标的证券
model_type	any	模型选择

返回：array

opGetBidAskData(ret)

得到期权实时的买卖盘数据，选择当前未退市的期权代码

参数	类型	说明
ret	array	二维数组 数据表中必须有代码字段，字段中是期权代码；例:array(("代码":"CU2106"))

返回：array

opGetDaysMaturity(end_t, ex_endt)

计算剩余期限(月)

参数	类型	说明
end_t	datetime	Date 现在日期
ex_endt	datetime	Date 到期日

返回：float

opGetPutAndCallratio(stock_id, end_t, ex_endt)

看跌看涨比率

参数	类型	说明
stock_id	string	VarChar 标的证券
end_t	datetime	Date 时间
ex_endt	datetime	Date 到期日

返回：float

opGetRiskFreeRate(end_t, rate_type)

得到 指定日时刻的无风险利率

参数	类型	说明
end_t	datetime	Date 截止日
rate_type	any	Int 无风险利率种类 此参数缺省为 0 表示:一年期存贷款基准利率

返回：float

opGetUnderlyingSecurity()

取得当前期权所有标的序列

返回：array

opHv(stock_id, end_t, day_num)

指定代码在指定日向前推DayNum个月的区间股价历史波动率

参数	类型	说明
stock_id	string	VarChar 标的代码
end_t	datetime	Date截止日
day_num	any	历史天数选择

返回：array

opIvGreeks(option_type, s, x, close, r, t, option_style, option_style_2)

使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标

参数	类型	说明
option_type	any	期权类型
s	float	real 现货价格
x	float	real 行权价
close	float	real 实际交易价格
r	float	real 无风险收益（%），可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到
t	float	real 剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到
option_style	string	行权方式
option_style_2	string	定价方式

返回：array

optionFlatValueId(index_id, end_t, option_type)

返回指定日指定标的的平值合约，只适用于日线。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Array

示例

// "SH510050"在20210331日的认购的平值合约
return optionFlatValueId("SH510050",20210331T,0);

optionVirtualValueId(index_id, end_t, option_type)

返回指定日指定标的的虚值合约，只适用于日线。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Array

示例

// "SH510050"在20210331日的认购的虚值合约
return optionVirtualValueId("SH510050",20210331T,0);

optionRealValueId(index_id, end_t, option_type)

返回指定日指定标的的实值合约。只适用于日线

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：Array

示例

// "SH510050"在20210331日的认购的实值合约
return optionRealValueId("SH510050",20210331T,0);

optionIsFlatValueId(option_id, end_t)

指定期权代码是否平值合约。

参数	类型	说明
option_id	String	字符串。期权代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
return optionIsFlatValueId("OP10003265",20210331T);
//返回：1

optionIsFlatValueId2(end_t)

指定期权代码是否平值合约，与系统参数(股票)相关。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
return optionIsFlatValueId2(20210331T);
//结果：1

optionIsRealValueId(option_id, end_t)

指定期权代码是否实值合约。

参数	类型	说明
option_id	String	字符串。期权代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
return optionIsRealValueId("OP10003265",20210331T);
//返回：0

optionIsRealValueId2(end_t)

指定期权代码是否实值合约，与系统参数(股票)相关。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
return optionIsRealValueId2(20210331T);
//结果：0

optionIsVirtualValueId(option_id, end_t)

指定期权代码是否虚值合约。

参数	类型	说明
option_id	String	字符串。期权代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
return optionIsVirtualValueId("OP10003265",20210331T);
//返回：0

optionIsVirtualValueId2(end_t)

指定期权代码是否虚值合约，与系统参数(股票)相关。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
return optionIsVirtualValueId2(20210331T);
//结果：0

optionZlId3(end_t, day_type, n, option_type, c_type, n_type, zl_type)

期权主力合约，与系统参数（证券代码）相关，通过系统参数pn_stock()指定期权标的。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期,截止日期
day_type	integer	日期推算类型,1代表交易日，0代表自然日，用于算法一中选取近月合约的剩余天数的类型，默认为按自然日
n	integer	整数,N日,用于算法一中选取近月合约时判断指定日到到期日之间的天数，即取剩余日大于N日的近月期权，与DayType搭配使用,默认为7日
option_type	integer	主力的期权类型(认购、认沽、所有),默认所有，取值如下：
c_type	integer	主力的期权合约类型,默认所有，取值如下：
n_type	integer	整数,档位,默认值为0，即取所有档位的，若取1档则给1，2档则给2，以此类推
zl_type	integer	算法二中用于指定标的主力线合约类型,不给、或给0或nil值，则使用近月算法（即算法一），否则使用算法二：

返回：Array,TableArray

示例

//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法）序列
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionZlId3(20251112T);
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）序列
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5);
return stocks;
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购平值期权序列
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,0,0);
return stocks;
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购实值期权二档序列
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,-1,1,2);
return stocks;
//取50ETF期权在指定日的期权主力（标的主力算法,主力1）一档序列
setSysParam(pn_stock(),"CU");
stocks:= optionZlId3(20251120T,nil,nil,-1,-1,1,1);
return stocks;

optionCheckIdsEndT(index_id, end_t, option_type, ctype)

返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
ctype	Integer	用户自定义。合约类型，取值如下:

返回：Array

示例

return optionCheckIdsEndT('SH510050',20210331T,-1,0);

optionIsValueId(option_id, end_t, ctype)

是否平值/实值/虚值合约。

参数	类型	说明
option_id	String	字符串。期权代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
ctype	Integer	用户自定义。取值如下:

返回：Integer

示例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
return optionIsValueId("OP10003265",20210331T,0);
//返回：1

optionCheckValueIds(index_id, end_t, option_type, ctype)

返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约；

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
ctype	Integer	用户自定义。合约类型，取值如下:

返回：Array

示例

return optionCheckValueIds('SH510050',20210331T,1,0);

optionsZlId(index_id, end_t, option_type, check_type, rank_num, ctype)

返回指定日指定标的的期权主力合约，规则为：

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:
rank_num	Integer	整数。排名
ctype	Integer	用户自定义。取值如下:

返回：String

示例

return optionsZlId('SH510050',20210331T,-1,1,0);
//结果：OP10003264

optionZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大;2）昨日成交量最大。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
return optionZlId("SH510050",20210331T,0,-1);
//结果：OP10003266

optionZlId2(end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionZlId2(20210331T,0,-1);
//结果：OP10003266

optionCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
return optionCzlId("SH510050",20210331T,0,-1);
//结果：OP10003273

optionCzlId2(end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权次主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
setSysParam(pn_stock(),'SH510050');
return optionCzlId2(20210331T,0,-1);
//结果：OP10003273

optionFlatZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权平值主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
return optionFlatZlId("SH510050",20210331T,0,0);
//结果：OP10003265

optionFlatZlId2(end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权平值主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionFlatZlId2(20210331T,0,0);
//结果：OP10003265

optionFlatCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。

参数	类型	说明
index_id	String	字符串。标的代码
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
return optionFlatCzlId("SH510050",20210331T,0,0);
//返回：OP10003274

optionFlatCzlId2(end_t, option_type, check_type)

返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。

参数	类型	说明
end_t	TDateTime	日期。截止日期
option_type	Integer	用户自定义。期权类型，取值如下:
check_type	Integer	用户自定义。筛选类型，取值如下:

返回：String

示例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
return optionFlatCzlId2(20210331T,0,0);
//返回：OP10003274

optionNearContractCallOtm1()

期权标的近月认购虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值一档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractCallOtm1();
//结果："OP10005266"

optionNearContractPutItm1()

期权标的近月认沽实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值一档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractPutItm1();
//结果："OP10005275"

optionNearContractPutOtm1()

期权标的近月认沽虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值一档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractPutOtm1();
//结果："OP10005273"

optionNearContractPutOtm2()

期权标的近月认沽虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值二档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractPutOtm2();
//结果："OP10005272"

opSelectOptionData(stock_id, endt)

标的指定日交易的期权合约列表信息

参数	类型	说明
stock_id	string	证券,期权品种代码
endt	datetime	日期,截止日

返回：array

optionNearContractCallOtm2()

期权标的近月认购虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值二档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractCallOtm2();
//结果："OP10005267"

optionNearContractCallItm1()

期权标的近月认购实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值一档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractCallItm1();
//结果："OP10005264"

optionNearContractCallItm2()

期权标的近月认购实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值二档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractCallItm2();
//结果："OP10005263"

optionNearContractPutItm2()

期权标的近月认沽实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。

返回：String

示例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值二档期权合约
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
setSysParam(pn_date(),20230511T);
return optionNearContractPutItm2();
//结果："OP10005276"

opSelectOption(stock_id, endt, option_type, maturity_date_type, ctype, ntpye)

标的指定条件交易的期权合约列表

参数	类型	说明
stock_id	string	字符串。期权品种代码
endt	datetime	日期。截止日
option_type	any	用户自定义。期权类型，取值如下:
maturity_date_type	any	整数。到期日类型
ctype	any	用户自定义。合约类型，取值如下:
ntpye	any	整数。档位

返回：array

opGetOptionChainList(stock_id, exercise_way, option_type)

通过指定行权方式和期权类型获取标的的期权合约列表。

参数	类型	说明
stock_id	string	字符串。期权标的代码
exercise_way	any	用户自定义。行权方式，取值如下:
option_type	any	用户自定义。期权类型，取值如下:

返回：array

optionGetAidByDate(option_id, endt)

通过期权代码获取ETF期权分红后A合约代码

参数	类型	说明
option_id	String	证券,期权代码
endt	TDateTime	日期,截止日期

返回：real

示例

// 获取期权"OP10008745"标的在20250116分红后的A合约代码
option_id:="OP10008745";
endt:=20250116T;
return optionGetAidByDate(option_id,endt);
//结果：OP10008621

optionGetMidByDate(option_id, endt)

通过期权代码获取ETF期权分红后M合约代码

参数	类型	说明
option_id	String	证券,期权代码
endt	TDateTime	日期,截止日期

返回：real

示例

// 获取期权"OP10008621"标的在20250116分红后的M合约代码
option_id:="OP10008621";
endt:=20250116T;
return optionGetMidByDate(option_id,endt);
//结果：OP10008745

optionGetDepositByDate(option_id, endt, open_interest, is_open)

获取指定日期权保证金，考虑开仓、维持两种情况。

参数	类型	说明
option_id	String	证券,期权代码
endt	TDateTime	日期,截止日期
open_interest	Integer	整数,持仓量
is_open	Integer	用户自定义,是否开仓

返回：real

示例

// 开仓10张空头期权"OP10008621"在20250116需要缴纳的保证金
option_id:="OP10008621";
endt:=20250116T;
open_interest:=10;
return optionGetDepositByDate(option_id,endt,open_interest,0);
//结果：9450.1972

warrantWcChangeSizeField()

权证创设-规模增减。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcIssuerField()

权证创设-创设机构。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcCirculationField()

权证创设-创设规模。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcTypeField()

权证创设-创设类型。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcDeclareDateField()

权证创设-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcEndDateField()

权证创设-生效日。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWcReasonField()

权证创设-变动原因。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeCirculationField()

权证行权价-权证规模。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeReasonField()

权证行权价-变更原因。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeDeclareDateField()

权证行权价-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeExercisePriceField()

权证行权价-行权价。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeEndDateField()

权证行权价-生效日。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

warrantWeExerciseRateField()

权证行权价-行权比例。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

opUnilateralAmount(endt)

期权成交金额(元)，与系统参数（证券代码）相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	日期。截止日

返回：float

opUnilateralOpeninterest(endt)

期权单边持仓量(手)，与系统参数（证券代码）相关。周期为高频时，表示周期内的持仓变动

参数	类型	说明
endt	datetime	日期。截止日

返回：any

opUnilateralVol(endt)

期权单边成交量(手)，与系统参数（证券代码）相关。

参数	类型	说明
endt	datetime	日期。截止日

返回：float

getContractMultiplier()

证券合约单位，与系统参数(证券、时间相关)

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),'IF2301');
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
return getContractMultiplier();
//结果：300

getMarginRatio()

期权、期货的保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关)

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100');
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
return getMarginRatio();
//结果：12

getMarginRatio2()

期权保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关)

返回：Real

示例

setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100');
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
return getMarginRatio2();
//结果：50

depositOfOption(option_id, option_price, stock_price, p1, p2)

期权单位保证金，与系统参数时间有关

参数	类型	说明
option_id	String	字符串类型，期权代码
option_price	Real	实数，期权价格
stock_price	Real	实数，期权标的证券价格
p1	Real	实数，保证金比例(%)
p2	Real	实数，保证金比例Ⅱ(%)

返回：Real

示例

setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
option_id:='OP10004679';
option_price:=0.4855;
stock_price:=2.66;
p1:=12;
p2:=7;
return depositOfOption(option_id,option_price,stock_price,p1,p2);
//结果：0.8047

depositOfSecurity(stock_id, position, price, price2, margin, margin2, stockvol, stockunit)

证券保证金计算，与系统参数时间有关

参数	类型	说明
stock_id	String	字符串，期权、期货合约代码
position	Integer	整数，持仓头寸
price	Real	实数，期权、期货合约价格
price2	Real	实数，期权标的证券价格
margin	Real	实数，保证金比例(%)
margin2	Real	实数，保证金比例Ⅱ(%)
stockvol	Real	实数，持仓数量
stockunit	Real	实数，合约单位

返回：Real

示例

//期权保证金
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
stock_id:='OP10004679';
position:=0;
price:=0.4855;
price2:=2.66;
margin:=12;
margin2:=7;
stockvol:=100;
stockunit:=10142;
return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit);
//结果：816126.74
范例二：
//期货保证金
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
stock_id:='IF01';
position:=1;
price:=3895;
price2 :=0;
margin:=8;
margin2:=0;
stockvol:=100;
stockunit:=300;
return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit);
//结果：9348000

getTradeDeposit(tjy)

计算交易保证金

参数	类型	说明
tjy	TableArray	数据表类型，交易数据

返回：TableArray

示例

tjy:=array(
("截止日":44930.0,"代码":"SZ000001","方向":1.0,"动作":0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":10000.0,"成交价":14.32),
("截止日":44930.0,"代码":"IF01","方向":1.0,"动作":0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":8.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":3895.0),
("截止日":44930.0,"代码":"OP10004688","方向":1.0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.0142),
("截止日":44930.0,"代码":"OP10004679","方向":0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.473),
("截止日":44930.0,"代码":"CF307C14000","方向":0,"动作":0,"乘数":5.0,"保证金比例(%)":5.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":877.0)
);
getTradeDeposit(tjy);
return tjy;
//结果

depositOfOptionByGroup(option, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, margin, stockvol, stockunit)

期权组合保证金计算，与系统参数时间有关

参数	类型	说明
option	Integer	整数，组合保证金计算方式
option_id	String	字符串，期权组合成分合约1
position	Integer	整数，期权组合成分合约1头寸
option_id2	String	字符串，期权组合成分合约2
position2	Integer	整数，期权组合成分合约2头寸
price	Real	实数，期权组合成份合约1价格
price2	Real	实数，期权组合成份合约2价格
stock_price	Real	实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格
p1	Real	实数，期权保证金比例(%)
p2	Real	实数，期权保证金比例Ⅱ(%)
margin	Real	实数，保证金系数
stockvol	Real	实数，组合数量
stockunit	Real	实数，期权合约单位

返回：Real

示例

//这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC
//PNSJC组合策略的保证金计算方式是：两个期权合约的行权价之差
setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731));
option:=1;
option_id:='OP10001902';
position:=1;
option_id2:='OP10001906';
position2:=0;
price:=spec(settlement(),option_id);
price2:=spec(settlement(),option_id2);
//两个期权合约标的物SH510050
stock_price:=spec(close(),'SH510050');
p1:=12;
p2:=7;
margin:=0;
stockvol:=5;
stockunit:=10000;
return depositOfOptionByGroup(option,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,margin,stockvol,stockunit);
//结果：5000

getGroupDeposit(idtype, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, stockvol, stockunit)

期权组合保证金计算，与系统参数时间有关

参数	类型	说明
idtype	String	字符串，组合类型
option_id	String	字符串，期权组合成分合约1
position	Integer	整数，期权组合成分合约1头寸
option_id2	String	字符串，期权组合成分合约2
position2	Integer	整数，期权组合成分合约2头寸
price	Real	实数，期权组合成份合约1价格
price2	Real	实数，期权组合成份合约2价格
stock_price	Real	实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格
p1	Real	实数，期权保证金比例(%)
p2	Real	实数，期权保证金比例Ⅱ(%)
stockvol	Real	实数，组合数量
stockunit	Real	实数，期权合约单位

返回：Real

示例

//这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC
setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731));
idtype:='PNSJC';
option_id:='OP10001902';
position:=1;
option_id2:='OP10001906';
position2:=0;
price:=spec(settlement(),option_id);
price2:=spec(settlement(),option_id2);
//两个期权合约标的物SH510050
stock_price:=spec(close(),'SH510050');
p1:=12;
p2:=7;
stockvol:=5;
stockunit:=10000;
return getGroupDeposit(idtype,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,stockvol,stockunit);
//结果：5000

getLowestFee(v_amount, fee_rate, action, lowest_fee_type, o_lowest_fee, c_lowest_fee)

计算费用，若用户选择启用最低费用，则当根据费率计算的费用不足最低费用，则返回最低费

参数	类型	说明
v_amount	Real	实数，成交金额（税前）
fee_rate	Real	实数，费率(%)
action	Integer	整数，动作
lowest_fee_type	Integer	整数，是否启用最低费用限制
o_lowest_fee	Real	实数，最低开仓费用
c_lowest_fee	Real	实数，最低平仓费用

返回：Real

示例

return array(
'不启用最低费用':getLowestFee(999536,0.01,0,0,100,100),
'启用最低费用': getLowestFee(999536,0.01,0,1,100,100)
);
//结果：array("不启用最低费用":99.9536,"启用最低费用":100)

bSOfStock(option_type, s, x, r, std, t)

B-S定价（股票期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页

参数	类型	说明
option_type	any	用户自定义，期权类型，含义如下表:
s	float	实数，标的现价
x	float	实数，执行价
r	float	实数，无风险年利率（%）
std	float	实数，年波动率（%）
t	float	实数，期限（月）

返回：array

bSOfIndex(option_type, s, x, r, rf, std, t)

B-S定价（指数期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P242页

参数	类型	说明
option_type	any	用户自定义，期权类型，含义如下表:
s	float	实数，现价
x	float	实数，执行价
r	float	实数，无风险年利率（%）
rf	float	实数，平均红利年收益率（%）
std	float	实数，年波动率（%）
t	float	实数，期限（月）

返回：array

bSOfCoin(option_type, s, x, r, rf, std, t)

对外汇期权使用 BS方法进行定价

参数	类型	说明
option_type	any	期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
rf	float	货币无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型

返回：array

bSOfFuture(option_type, s, x, r, std, t)

B-S定价（期货期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P249页

参数	类型	说明
option_type	any	用户自定义，期权类型，含义如下表:
s	float	实数，现价
x	float	实数，执行价
r	float	实数，无风险年利率（%）
std	float	实数，年波动率（%）
t	float	实数，期限（月）

返回：array

bSOfStock1(option_type, s, x, r, close, t)

B-S定价（股票期权）隐含波动率，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页

参数	类型	说明
option_type	any	用户自定义，期权类型，含义如下表:
s	float	实数，现价
x	float	实数，执行价
r	float	实数，无风险年利率（%）
close	float	实数，权证实际交易价格
t	float	实数，期限（月）

返回：array

blackScholes(contract_type, option_type, s, x, r1, std1, t, rf1)

Black-Scholes定价，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义，期权品种类型，含义如下表:
option_type	any	用户自定义，期权类型，含义如下表:
s	float	实数，现价
x	float	实数，执行价
r1	float	实数，无风险年利率（%）
std1	float	实数，年波动率（%）
t	float	实数，期限（月）
rf1	float	实数，货币无风险年利率（%）或指数期权的股票组合红利收益率（%）

返回：array

bSOfStockIv(option_type, s, x, r, close, t)

由股票期权交易价格依据 BS定价模型倒推出股票的隐含波动率

参数	类型	说明
option_type	any	期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
close	float	期权实际交易价格，实数类型
t	float	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型

返回：float

opGetOptionList(stock_id, endt)

得到endT市场上标的为StockID的所有期权合约列表

参数	类型	说明
stock_id	string	证券,期权标的，多个标的用分号隔开
endt	datetime	日期,截止日期

返回：array

operatingProfitGrowRatio12(r_date)

最近12个月的营业利润增长率(%)。 （1）营业利润数据取自合并利润分配表； （2）V1：RDate报告期最近12个月的营业利润； （3）V2：上年同期PRDate最近12个月的营业利润； （4）最近12个月的营业利润增长率(%)=(V1-V2)/abs(V2)*100。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期。

返回：float

operatingProfitToMainOperationRatio12(r_date)

最近12个月的营业利润率(%)。 （1）营业利润率（%）=营业利润/营业收入*100； （2）营业利润和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业利润V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业利润率(%)=V1/V2*100。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期。

返回：float

operatingExpensesRatio12(r_date)

最近12个月的营业费用比例(%)。 （1）营业费用比例（%）=营业费用/营业收入*100； （2）营业费用和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业费用V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业费用比例(%)=V1/V2*100。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期。

返回：float

operatingProfit12(r_date)

最近12个月的营业利润。 （1）营业利润取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业利润【注1】。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期。

返回：float

operatingExpenses12(r_date)

最近12个月的营业费用。 （1）营业费用取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业费用【注1】。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期。

返回：float

operatingProfit212(r_date)

最近12月营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数。报告期

返回：float

operatingProfitToMainOperationRatioYear(r_date, n)

最近N年的营业利润率(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业利润v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业利润率(%)=v1/v2*100。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期；
n	any	整数，最近N年

返回：float

operatingExpensesRatioYear(r_date, n)

最近N年的营业费用比例(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业费用v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业费用比例(%)=v1/v2*100。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期；
n	any	整数，最近N年

返回：float

operatingProfitYear(r_date, n)

最近N年的营业利润。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业利润。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期；
n	any	整数，最近N年

返回：float

operatingExpensesYear(r_date, n)

最近N年的营业费用。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业费用。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期；
n	any	整数，最近N年

返回：float

operatingExpensesQ(r_date)

计算指定报告期最近1季度的营业费用。 根据季度数据的算法【注3】，函数从合并现金流量表中取出多个报告期的筹资活动产生的现金流，计算最近1季度的营业费用。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数，报告期；

返回：float

operatingProfitQ(r_date)

提取股票的指定报告期的营业利润，与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。

参数	类型	说明
r_date	datetime	报告期类型，报告期

返回：float

operatingProfit2Q(r_date)

营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。

参数	类型	说明
r_date	datetime	整数。报告期

返回：float

blackScholesAmerica(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，推荐使用，会返回期权价值以及各个风险指标。

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：array

blackScholesAmericaPrice(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q, return_type)

���期权使用BAW方法进行定价，返回期权价值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。
return_type	any	返回类型。默认为0只返回期权价值。为1时还会返回相关的一些计算数据，无特殊需求无需设置此参数。

返回：float

blackScholesAmericaDelta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，返回Delta值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：float

blackScholesAmericaGamma(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，返回Gamma值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：float

blackScholesAmericaTheta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，返回Theta值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：float

blackScholesAmericaVega(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，返回Vega值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：float

blackScholesAmericaRho(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)

对期权使用BAW方法进行定价，返回Rho值

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。

返回：float

blackScholesAmericaIv(contract_type, option_type, s, x, r, option_price, t, q, sigma_seed, accuracy, max_iterations)

由BAW模型倒推出美式期权的隐含波动率(%)

参数	类型	说明
contract_type	any	用户自定义,期权品种类型
option_type	any	用户自定义,期权类型
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
option_price	float	期权价格，实数类型
t	float	剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
q	float	连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。
sigma_seed	float	迭代初值，隐含波动率(%)，应为0到100之间的值，可缺省，默认取50。
accuracy	float	迭代精确度，实数类型，可缺省，默认取1E-6。
max_iterations	any	最大迭代次数，整数类型，可缺省，默认取1000。

返回：float

opIvBaw(rf)

使用BAW模型反推隐含波动率，与系统参数相关

参数	类型	说明
rf	float	连续分红率(%)；备注:该模型效率不高，美式期权存在一些情形无隐含波动率，在部分场景下和BS类似会出现无解或者解不正确的情况。通常情况下，BAW的计算结果与BS的计算结果会有差异，但差异不大，无特殊需求可以直接用BS的结果（效率较高）

返回：float

optionsVolSum(option_arr, op_type)

多个期权成交量之和，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下

返回：any

optionsVolPcr(option_arr)

多个期权成交量PCR，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型

返回：float

optionsOpenInterestSum(option_arr, op_type)

多个期权持仓量之和，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下

返回：any

optionsOpenInterestPcr(option_arr)

多个期权持仓量PCR，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型

返回：float

optionsAmountSum(option_arr, op_type)

多个期权成交金额之和，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下

返回：float

optionsAmountPcr(option_arr)

多个期权成交金额PCR，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型

返回：float

optionsSectionVolSum(option_arr, op_type)

多个期权累计成交量之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_Sum结果一致

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下

返回：any

optionsSectionVolPcr(option_arr)

多个期权累计成交量PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_PCR结果一致

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型

返回：float

optionsSectionAmountSum(option_arr, op_type)

多个期权累计成交金额之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_Sum结果一致

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下

返回：float

optionsSectionAmountPcr(option_arr)

多个期权累计成交金额PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_PCR结果一致

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型

返回：float

optionsIv(option_arr, op_type, iv_method)

多个期权隐含波动率(%)，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下

返回：float

optionsSkew(option_arr, op_type, interp_method)

多个期权Skew，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
interp_method	string	插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下

返回：float

optionsPcivd(option_arr, iv_method)

多个期权隐波差(%)，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下

返回：float

optionsMarketExpDetail(option_arr, op_type, exp_arr)

多个期权市场指标详情，目前仅支持同一品种的多个期权，与系统时间、周期相关

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
exp_arr	any	指标表达式，数组类型，元素为表达式类型，如array(“成交量”:@vol(),“成交金额”:@amonut())。

返回：array

optionsIvCalDetail(option_arr, op_type, iv_method)

多个期权隐含波动率计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的期权类型、成交量、持仓量、成交金额、隐含波动率、vega、Delta、行权价、标的价格等关键数据

参数	类型	说明
option_arr	array	多个期权代码，数组类型
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下

返回：array

oppzOptionsScreening(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权筛选，与系统证券、时间相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：array

oppzVolSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权成交量之和，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：any

oppzVolPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：float

oppzOpenInterestSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权持仓量之和，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：any

oppzOpenInterestPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权持仓量PCR，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：float

oppzAmountSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：any

oppzAmountPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：float

oppzSectionVolSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权累计成交量之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_Sum结果一致

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：any

oppzSectionVolPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权累计成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_PCR结果一致

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：float

oppzSectionAmountSum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权累计成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_Sum结果一致

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：any

oppzSectionAmountPcr(maturity_date, value_state, value_state_method)

品种期权累计成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_PCR结果一致

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	any	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下

返回：float

oppzIv(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)

品种期权隐含波动率，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	float	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下

返回：float

oppzSkew(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, interp_method)

品种期权Skew，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	float	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
interp_method	string	插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下

返回：float

oppzPcivd(maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)

品种期权隐波差(%)，与系统证券、时间、周期相关

参数	类型	说明
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	float	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下

返回：float

oppzUnderlyingRv(rsp_cycle, n)

标的资产已实现波动率(%)，与系统证券、时间相关，目前仅支持日线

参数	类型	说明
rsp_cycle	any	采样频率，周期类型
n	any	历史计算天数，整型

返回：float

oppzVrp1(rsp_cycle, n)

方差风险溢价方法1：使用iVX指数计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线

参数	类型	说明
rsp_cycle	any	采样频率，周期类型
n	any	历史计算天数，整型

返回：float

oppzVrp2(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method, rsp_cycle, n)

方差风险溢价方法2：使用IV加权计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线

参数	类型	说明
op_type	any	期权类型，整型，取值如下
maturity_date	datetime	到期日，整型
value_state	float	价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权
value_state_method	float	价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下
iv_method	any	IV计算方法，整型，取值如下
rsp_cycle	any	采样频率，周期类型
n	any	历史计算天数，整型

返回：float

optionBaseinfo()

基本信息

返回：bool

optionEsInfo(pz_id)

行权交收信息

参数	类型	说明
pz_id	string	证券,期权品种

返回：bool

optionDtList(pz_id, end_t, show_type)

期权最活跃和持仓最大标的券合约情况

参数	类型	说明
pz_id	string	证券,期权品种
end_t	datetime	日期,截止日期
show_type	any	用户自定义,显示类型

返回：bool

oPtionOwl2MarketSummary(bk_name, beg_t, end_t, d_type)

期权对比-龙虎榜-市场汇总-成交

参数	类型	说明
bk_name	string	字符串,板块名称
beg_t	datetime	日期,开始日期
end_t	datetime	日期,截止日期
d_type	any	整数,数据类型

返回：array

optionOwlDetailEndT(index_id, beg_t, end_t, d_type)

期权分析-龙虎榜-指定日明细

参数	类型	说明
index_id	string	指数,期权品种
beg_t	datetime	日期,开始日期
end_t	datetime	日期,截止日期
d_type	any	整数,数据类型(交易/持仓)

返回：array

optionGetUbcqkPeriodData(index_id, beg_t, end_t, otype, d_type, institution)

期权分析-龙虎榜-区间汇总-成交

参数	类型	说明
index_id	string	字符串,标的代码
beg_t	datetime	日期,开始日期
end_t	datetime	日期,截止日期
otype	any	整数,期权类型（认沽/认购）
d_type	any	整数,数据类型（交易/持仓）
institution	string	字符串,机构名称

返回：array

optionLastDate2(index_id, end_t)

Option_LastDate2 相关函数。

参数	类型	说明
index_id	string	指数,期权品种
end_t	datetime	日期,截止日期

返回：any

optionGetAlletfIndex(bkname)

获取指定板块期权标的

参数	类型	说明
bkname	string	字符串,板块名称

返回：array

opsCall(call_name, ops_id, param, timeout)

平台中调用已注册的TS-OPS服务

参数	类型	说明
call_name	String
ops_id	String
param	Array,TableArray
timeout	Integer

返回：Any

示例

基于FAQ：OPSServer类重载模式实现的类中内容如下：
其中，分别注册了一个call服务（hahaha）和subscription服务（__subscription__/time）
平台中执行如下代码：
call_name:="hahaha";
ops_id:="";
param:=array(120,3);
return opsCall(call_name,ops_id,param);
结果：