csh
e1f7ce052c
Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.
15 KiB
期货 / 其他
futureslimitschangecount2(n)
N日涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
n |
int | integer,交易日 |
返回：float
futureslimitsrange()
指定日涨跌停板幅度，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
返回：float
futuresMaintenanceMarginRate(end_t, margin_rate_type)
期货结算保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期，截止日 |
margin_rate_type |
int | 整数，保证金率类型 |
返回：float
示例
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
return FuturesMaintenanceMarginRate(inttodate(20140331),0);
futuresPremiumRate(annual)
指定日升贴水率(%)，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
annual |
int | 整数。是否年化 |
返回：float
示例
SetSysParam(pn_stock(),"IC00");
SetSysParam(pn_date(),20230403T);
return FuturesPremiumRate(1);
futuresTradingMarginRate(end_t, margin_rate_type)
期货交易保证金率(%)，取自期货结算参数（表704）中小于或等于EndT-1的最后一条数据，与系统证券pn_stock()有关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期，截止日 |
margin_rate_type |
int | 整数，保证金率类型 |
返回：float
示例
setsysparam(pn_stock(),"cu1404");
return FuturesTradingMarginRate(inttodate(20140331),0);
getFuturesTradeRankingByDate(end_t, t)
指定日期货日成交持仓排名 模型从数据库中提取系统证券pn_stock的成交持仓排名数据，按照排名类型、数量降序排序。注意，设置系统参数pn_stock只能用实际的合约，比如IF1508，而不能用虚拟合约代码，IF01、IF00等。 数据详细说明及查询案例见：关于增加期货日成交持仓排名数据及访问方法
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期，截止日期； |
t |
array | 二维数组，结果存储。期货日成交持仓排名数据（截止日、代码、排名类型、排名、机构简称、数量、比上交易日增减） |
返回：float
示例
setsysparam(pn_stock(),'IF1508');
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T,t);
return t;
futureslimitsischanged()
涨跌停板幅度是否有变化，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
返回：boolean
futureslimitschangecount(begt, endt)
区间涨跌停板变化次数，与系统参数(期货合约代码,时间)相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
date | date,开始日期 |
endt |
date | date,截止日期 |
返回：real
qhLastTradeDay(id)
按照期货合约规则得到期货的最后交易日。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id |
string | 期货代码 |
返回：datetime
futuresdeliverydaysbyendt(futuresid, endt)
计算指定日期货离交割日的交易天数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
futuresid |
security | security,期货合约 |
endt |
date | date,指定日 |
返回：integer
示例
//获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
return futuresdeliverydaysbyendt('CU2101',20200320T);
//返回209
futuresBasis()
指定日期现基差，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
返回：Real
示例
//IC00在20230403的基差
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
setSysParam(pn_date(),20230403T);
return futuresBasis();
//结果：-63.8073
futuresSpotAmountRatio()
指定日期现成交比，与系统参数(证券代码、时间、周期、复权、基准)相关。目前仅支持股指期货，可使用主力连续代码。
返回：Real
示例
//IC00在20230331的期现成交比
setSysParam(pn_stock(),"IC00");
setSysParam(pn_date(),20230403T);
return futuresSpotAmountRatio();
//结果：0.0914685663852422
futuresDeliverBondNum()
当前国债期货可交割债券数，与系统参数(证券)相关。
返回：Integer
示例
setSysParam(pn_stock(),"TF2012");
return futuresDeliverBondNum();
//结果：6
futureFeeRateField(_type)
结算参数-手续费(交易额万分之)。根据Type_的取值返回对应的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
_type |
any | 整数 |
返回：string
futureMarginRateField(_type)
结算参数-保证金率。根据Type_的取值返回对应的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
_type |
any | 整数 |
返回：string
futureFeeAmountField(_type)
结算参数-手续费(元/手)。根据Type_的取值返回对应的值
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
_type |
any | 整数 |
返回：string
cuTMarketValueField()
市价总值字段。
返回：string
cuDetailField()
详情字段。
返回：string
cuEndDateField()
截止日字段。
返回：string
cuMarketValueField()
市值字段。
返回：string
cuNMarketValueField()
流通市值字段。
返回：string
cuIndustryNameField()
行业名称。
返回：string
cuNotGetFinancialDataBeforeListField()
不返回上市前数据。
返回：string
cuValueField()
数值字段。
返回：string|float
cuTtmField()
TTM。
返回：string
cuChangeDateField()
变动日字段。根据数据库提供商返回对应的值
返回：string
cuTypeField()
类型字段。
返回：string
cuItemField()
项目字段。
返回：string
cuSourceField()
来源字段。
返回：string
cuRemarkField()
备注。
返回：string
cuDateField()
日期字段。
返回：string|datetime
cuChangePercentField()
变比字段。
返回：string
cuChangeValueField()
变动值字段。
返回：string
cuReasonField()
原因字段。
返回：string
cuIndustryValueField()
行业字段。
返回：string
cuCompanyValueField()
公司字段。
返回：string
cuBegDateField()
开始日字段。
返回：string
cuPercentField()
比例字段。
返回：string
cuVolumnField()
数量字段。 名称字段。
返回：string
cuNameField()
返回'Integer'字符串。
返回：string
qhlsrF(n, _type)
阻力指标
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
n |
any | 天数 |
_type |
any | 结果类型 |
返回：float
qhlsrV(n)
阻力指标，根据量增价涨，量减价跌的走势特征，先计算出QHL值，QHL值较小说明有较强的支撑和阻力，较大说明较弱的支撑和阻力。QHLSR阻力指标在实战应用中只是判断个股和市场阻力作为参考使用，要灵活结合K线，均线等技术分析综合使用。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
n |
any | 整数，交易日天数 |
返回：float
qhzfXz(stock_id, begt, endt, cy)
对于期货主力线和连续线的涨幅修正。更换合约时，使用当天实际代码计算涨幅。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_id |
string | 证券，代码 |
begt |
datetime | 日期，开始日期 |
endt |
datetime | 日期，截止日期 |
cy |
string | 周期 |
返回：any
cumTimeZf(rsp_cycle, b_time, e_time, n)
过去N个日内累计时点涨幅(%)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rsp_cycle |
any | 采样小周期 |
b_time |
datetime | 日内开始时点 |
e_time |
datetime | 日内截止时点 |
n |
any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
返回：float
futuresSpotSpread(bond_id)
返回指定期货相对于指定债券标的期现价差，与系统证券代码时间周期相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
bond_id |
string | 字符串，债券代码 |
返回：float
futuresDividentPredict(endt, predict_type)
股指期货合约的存续期内分红，是指从当前时间到合约到期日之间的指数的分红点位，与系统证券代码相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
Date | 日期类型，截止日 |
predict_type |
Int | 整型，预测方式 |
返回：Real
示例
//IF2409在合约期内的分红点位
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresDividentPredict(end_t); //73.9048
futuresImpliedRate(endt, return_method, annual)
隐含利率(%)，与系统证券代码相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
Date | 日期类型，截止日 |
return_method |
Integer | 整型，计算收益率方法 |
annual |
Integer | 整型，是否年化，默认年化 |
返回：Real
示例
//IF2409在合约期内的隐含利率(%)
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return_method := 0;
annual := 1;
return futuresImpliedRate(end_t,return_method,annual); //1.3291
futuresCorrectedBasis(endt, predict_type)
矫正基差，当前基差加上期内分红得到矫正基差，它可以剔除分红对基差影响。与系统证券代码相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
Date | 日期类型，截止日 |
predict_type |
Int | 整型，预测方式 |
返回：Real
示例
//IF2409在合约期内的矫正基差
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresCorrectedBasis(end_t); //26.301
futuresTimeValue(endt, r, predict_type)
时间价值，与系统证券代码相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
Date | 日期类型，截止日 |
r |
Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
predict_type |
Int | 整型，预测方式 |
返回：Real
示例
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresTimeValue(endt); //26.3782
futuresTheoryBasis(endt, r, predict_type)
理论基差，与系统证券代码相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
endt |
Date | 日期类型，截止日 |
r |
Real | 实数型，年化利率(%)。支持用户传入，用户没传入时，使用隐含利率(%)模型FuturesImpliedRate。 |
predict_type |
Int | 整型，预测方式 |
返回：Real
示例
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
end_t := 20240301T;
return futuresTheoryBasis(endt); //-47.5267
futuresBasisRatio()
基差占比(%)，与系统证券代码、时间相关
返回：Real
示例
setSysParam(PN_Stock(),"IF2409");
setSysParam(PN_Date(),20240301T);
return futuresBasisRatio(); //-1.3456
//返回：-1.3456
futureBaseinfo()
基本信息
返回：bool
futureWarehouseDaily(pz_id, beg_t, end_t)
期货仓单日报，适用于大商所、上期所、郑商所、广期所的期货品种
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pz_id |
string | 证券,品种代码 |
beg_t |
datetime | 日期,开始日期 |
end_t |
datetime | 日期,截止日期 |
返回：bool
futureDtList(end_t)
结算会员成交持仓排名
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
datetime | 日期,截止日期 |
返回：bool
futuresDtList(pz_id, end_t, show_type)
期货品种结算会员成交持仓排名
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pz_id |
string | 证券,品种代码 |
end_t |
datetime | 日期,截止日期 |
show_type |
any | 用户自定义,显示类型 |
返回：bool
futuresBaseinfo()
期货品种基本信息
返回：bool
getFuturesTradeRankingDate(futurearr, end_t)
指定日期货列表成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
futurearr |
Array | 一维字符串数组,期货合约列表 |
end_t |
TDateTime | 日期,截止日期 |
返回：Boolean
getFutureTradeRankingDate(end_t)
指定日期货成交持仓排名最新数据日，与系统参数当前证券相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
TDateTime | 日期,截止日期 |
返回：Boolean
getFuturesTradeRankingByDate3(end_t, t)
指定日最新期货成交持仓排名，与系统参数当前证券相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
end_t |
TDateTime | 日期,截止日期 |
t |
Array | 数据表类型,返回结果 |
返回：Boolean
示例
//"IF1211" 在截至日20121026的成交持仓排名
setSysParam(pn_stock(),"IF1211");
endt:=20121026T;
ret:=getFuturesTradeRankingByDate(end_t,t);
if ret then //查询成功
return t;
else
return "获取数据失败";