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应用专题 / 债券研究 / CCB 可转债完全分解估值
cb_CompleteDecompose
声明:class
获取可转债、正股和赎回数据,以 CCB 完全分解模型计算估值、风险指标和路径明细
FCBID
声明:field
可转债代码,不可缺省
可见性:public
类型:string
FEndT
声明:field
估值截止日期,不可缺省
可见性:public
类型:datetime
FStockVolatilityN
声明:field
正股波动率计算天数,默认 90
可见性:public
类型:integer
FBenchmarkRateID
声明:field
基准利率曲线类型;0 为中短票据,1 为公司债,2 为企业债
可见性:public
类型:integer
FCBFaceValue
声明:field
可转债面值,默认从转债基本信息获取
可见性:public
类型:real
FCBConversionPrice
声明:field
可转债转股价
可见性:public
类型:real
FCBRemainTerm
声明:field
可转债剩余期限,单位为年
可见性:public
类型:real
FRiskFreeRate
声明:field
无风险年利率,单位为百分比
可见性:public
类型:real
FStockPrice
声明:field
可转债正股价格
可见性:public
类型:real
FStockVolatility
声明:field
正股年化波动率,单位为百分比
可见性:public
类型:real
FCBNoRedemptionT
声明:field
赎回保护期剩余期限,单位为年
可见性:public
类型:real
FCBRedemptionH
声明:field
赎回线倍数,取值大于 1
可见性:public
类型:real
create()
声明:function
初始化 CCB 完全分解对象
可见性:public
返回:nil
CompleteDecompose()
声明:function
执行 CCB 完全分解主流程;该方法不允许重写
可见性:public
返回:nil
GetCBBaseData()
声明:function
获取可转债面值、转股价、剩余期限和无风险利率;可重写
可见性:public
返回:nil
GetStockBaseData()
声明:function
获取正股价格和年化波动率;可重写
可见性:public
返回:nil
GetRedemptionData()
声明:function
获取赎回保护期和赎回线信息;可重写
可见性:public
返回:nil
CalCBValue()
声明:function
使用 CCB 完全分解模型计算可转债估值
可见性:public
返回:nil
CalCBRiskTarget()
声明:function
使用 CCB 完全分解模型计算风险指标
可见性:public
返回:nil
GetCBCashFlow()
声明:function
获取包含剩余期限、本期付息和本期付本金的可转债现金流;可重写
可见性:public
返回:array
GetCBCreditSpread()
声明:function
获取包含剩余期限和信用利差的可转债信用利差数据;可重写
可见性:public
返回:array
GetBaseData()
声明:function
返回可转债、正股和赎回基本信息表
可见性:public
返回:array
GetRiskTarget()
声明:function
返回 CCB 模型风险指标表
可见性:public
返回:array
GetValuationDetail()
声明:function
返回各估值路径的明细
可见性:public
返回:array
CB_CCB(return_type)
声明:function
根据当前系统证券和日期参数,用 CCB 模型返回可转债估值或估值详情
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
return_type |
integer | 0 返回估值,1 返回估值详情表 |
返回:real|array
CB_GetRiskTarget_CCB()
声明:function
根据当前系统证券和日期参数,用 CCB 模型计算并返回可转债风险指标
返回:array