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3.8 KiB

应用专题 / 债券研究 / CCB 可转债完全分解估值

cb_CompleteDecompose

声明:class

获取可转债、正股和赎回数据,以 CCB 完全分解模型计算估值、风险指标和路径明细

FCBID

声明:field

可转债代码,不可缺省

可见性:public

类型:string

FEndT

声明:field

估值截止日期,不可缺省

可见性:public

类型:datetime

FStockVolatilityN

声明:field

正股波动率计算天数,默认 90

可见性:public

类型:integer

FBenchmarkRateID

声明:field

基准利率曲线类型;0 为中短票据,1 为公司债,2 为企业债

可见性:public

类型:integer

FCBFaceValue

声明:field

可转债面值,默认从转债基本信息获取

可见性:public

类型:real

FCBConversionPrice

声明:field

可转债转股价

可见性:public

类型:real

FCBRemainTerm

声明:field

可转债剩余期限,单位为年

可见性:public

类型:real

FRiskFreeRate

声明:field

无风险年利率,单位为百分比

可见性:public

类型:real

FStockPrice

声明:field

可转债正股价格

可见性:public

类型:real

FStockVolatility

声明:field

正股年化波动率,单位为百分比

可见性:public

类型:real

FCBNoRedemptionT

声明:field

赎回保护期剩余期限,单位为年

可见性:public

类型:real

FCBRedemptionH

声明:field

赎回线倍数,取值大于 1

可见性:public

类型:real

create()

声明:function

初始化 CCB 完全分解对象

可见性:public

返回:nil

CompleteDecompose()

声明:function

执行 CCB 完全分解主流程;该方法不允许重写

可见性:public

返回:nil

GetCBBaseData()

声明:function

获取可转债面值、转股价、剩余期限和无风险利率;可重写

可见性:public

返回:nil

GetStockBaseData()

声明:function

获取正股价格和年化波动率;可重写

可见性:public

返回:nil

GetRedemptionData()

声明:function

获取赎回保护期和赎回线信息;可重写

可见性:public

返回:nil

CalCBValue()

声明:function

使用 CCB 完全分解模型计算可转债估值

可见性:public

返回:nil

CalCBRiskTarget()

声明:function

使用 CCB 完全分解模型计算风险指标

可见性:public

返回:nil

GetCBCashFlow()

声明:function

获取包含剩余期限、本期付息和本期付本金的可转债现金流;可重写

可见性:public

返回:array

GetCBCreditSpread()

声明:function

获取包含剩余期限和信用利差的可转债信用利差数据;可重写

可见性:public

返回:array

GetBaseData()

声明:function

返回可转债、正股和赎回基本信息表

可见性:public

返回:array

GetRiskTarget()

声明:function

返回 CCB 模型风险指标表

可见性:public

返回:array

GetValuationDetail()

声明:function

返回各估值路径的明细

可见性:public

返回:array

CB_CCB(return_type)

声明:function

根据当前系统证券和日期参数,用 CCB 模型返回可转债估值或估值详情

参数 类型 说明
return_type integer 0 返回估值,1 返回估值详情表

返回:real|array

CB_GetRiskTarget_CCB()

声明:function

根据当前系统证券和日期参数,用 CCB 模型计算并返回可转债风险指标

返回:array