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天软数据字典 / 基金扩展 / 风险调整收益及风险

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金扩展.风险调整收益及风险
表 ID	622
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF160137
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
622000	净值前一个日期	Integer	净值前一个日期
622001	开始日	Integer	开始日		【注12】
622002	截止日	Integer	截止日		【注12】
622003	实际开始日	Integer	实际开始日		【注12】
622004	实际截止日	Integer	实际截止日		【注12】
622005	同类别基金	Char	同类别基金		基金类型
622006	数据类型	Char	数据类型
622007	夏普(%)	Float	夏普(%)	%	(收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100
622008	詹森(%)	Float	詹森(%)	%	(收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100
622009	特雷诺(%)	Float	特雷诺(%)	%	(收益率均值-无风险收益)/beta*100
622010	信息比(%)	Float	信息比(%)	%	Alpha/回归残差的标准差*100
622011	标准差(%)	Float	标准差(%)	%	区间收益率的标准差*100
622012	下方标准差(%)	Float	下方标准差(%)	%	区间收益率的下方标准差*100
622013	β	Float	β		基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率
622014	上涨β	Float	上涨β		扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β【注6】
622015	下跌β	Float	下跌β		扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β【注6】
622016	α(%)	Float	α(%)	%
622017	VAR(%)	Float	VAR(%)	%	0.95置信度水平下的标准差*100
622018	VAR_历史模拟法(%)	Float	VAR_历史模拟法(%)	%	95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值
622019	选股能力(%)	Float	选股能力(%)	%	【注1】
622020	上涨择时(%)	Float	上涨择时(%)	%	【注1】【注6】
622021	下跌择时(%)	Float	下跌择时(%)	%	【注1】【注6】
622022	择时能力(%)	Float	择时能力(%)	%	【注1】
622023	同类别基金个数	Integer	同类别基金个数		【注9】
622024	同类别夏普排名	Integer	同类别夏普排名
622025	同类别詹森排名	Integer	同类别詹森排名
622026	同类别特雷诺排名	Integer	同类别特雷诺排名
622027	同类别信息比排名	Integer	同类别信息比排名
622028	同类别标准差排名	Integer	同类别标准差排名
622029	同类别下方标准差排名	Integer	同类别下方标准差排名
622030	同类别β排名	Integer	同类别β排名
622031	同类别上涨β排名	Integer	同类别上涨β排名		【注6】
622032	同类别下跌β排名	Integer	同类别下跌β排名		【注6】
622033	同类别α排名	Integer	同类别α排名
622034	同类别VAR排名	Integer	同类别VAR排名
622035	同类别VAR_历史模拟法排名	Integer	同类别VAR_历史模拟法排名
622036	同类别选股能力排名	Integer	同类别选股能力排名
622037	同类别上涨择时排名	Integer	同类别上涨择时排名		【注6】
622038	同类别下跌择时排名	Integer	同类别下跌择时排名		【注6】
622039	同类别择时能力排名	Integer	同类别择时能力排名
622040	同类别风险调整收益排名	Integer	同类别风险调整收益排名
622041	同类别风险评价排名	Integer	同类别风险评价排名
622042	同类别夏普百分位	Float	同类别夏普百分位
622043	同类别詹森百分位	Float	同类别詹森百分位
622044	同类别特雷诺百分位	Float	同类别特雷诺百分位
622045	同类别信息比百分位	Float	同类别信息比百分位
622046	同类别标准差百分位	Float	同类别标准差百分位
622047	同类别下方标准差百分位	Float	同类别下方标准差百分位
622048	同类别β百分位	Float	同类别β百分位
622049	同类别上涨β百分位	Float	同类别上涨β百分位
622050	同类别下跌β百分位	Float	同类别下跌β百分位
622051	同类别α百分位	Float	同类别α百分位
622052	同类别VAR百分位	Float	同类别VAR百分位
622053	同类别VAR_历史模拟法百分位	Float	同类别VAR_历史模拟法百分位
622054	同类别选股能力百分位	Float	同类别选股能力百分位
622055	同类别上涨择时百分位	Float	同类别上涨择时百分位
622056	同类别下跌择时百分位	Float	同类别下跌择时百分位
622057	同类别择时能力百分位	Float	同类别择时能力百分位
622058	同类别风险调整收益百分位	Float	同类别风险调整收益百分位		【注10】
622059	同类别风险评价百分位	Float	同类别风险评价百分位		【注11】
622060	风险风格	Char	风险风格		【注2】
622061	选股策略风格	Char	选股策略风格		【注3】
622062	择时策略风格	Char	择时策略风格		【注4】
622063	收益风格	Char	收益风格		【注5】
622064	最大回撤(%)	Float	最大回撤(%)	%
622065	同类别最大回撤排名	Integer	同类别最大回撤排名
622066	同类别最大回撤百分位	Float	同类别最大回撤百分位
622067	跟踪误差(%)	Float	跟踪误差(%)	%	【注13】
622068	同类别跟踪误差排名	Integer	同类别跟踪误差排名
622069	同类别跟踪误差百分位	Float	同类别跟踪误差百分位

数据说明

• 天软衍生数据：
• 1、不衍生货币基金；
• 2、基金必须成立满一年；
• 3、必须有两个以上的周收益率数据。
• 指标算法设置说明：
• （1）计算指标时采用的收益率数据所用周期：周线
• （2）无风险收益率：
• 数据来源：取自天软InfoArray(812)
• 取数算法：不大于截止日期的最新利率数据
• 取数代码：
• 非货币：一年定期整存整取，最新是1.5%（提取代码：IR00004）
• 货币：社保基金，最新是1.5%（提取代码：IR000021）
• （3）市场收益/基准收益率：SH000001（上证指数）
• （4）注意最后计算的得到的指标都未年化处理
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：每周六

取数示例

范例01：提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险

// 提取南方中证互联网 OF160137在20200626的风险调整收益及风险
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 622 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();