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金融 / 金融工程 / 期权定价

b_sOfCoin(option_type, s, x, r, rf, std, t)

声明：function

对外汇期权使用 BS方法进行定价

参数	类型	说明
option_type	int	期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
rf	float	货币无风险年利率(%)，实数类型
std	float	年波动率(%)，实数类型
t	float	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型

返回：array

示例

范例01：用B-S 对外汇看跌期权进行定价

// 用B-S 对外汇看跌期权进行定价

Return B_SOfCoin(1, 1.61, 1.6, 5, 3, 10, 5);

b_sOfStock_iv(option_type, s, x, r, close, t)

声明：function

由股票期权交易价格依据 BS定价模型倒推出股票的隐含波动率

参数	类型	说明
option_type	int	期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌
s	float	标的现价，实数类型
x	float	期权的行权价，实数类型
r	float	无风险年利率(%)，实数类型
close	float	期权实际交易价格，实数类型
t	float	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型

返回：float

示例

范例01：用 B-S 计算股票期权的隐含波动率

// 用 B-S 计算股票期权的隐含波动率

Return B_SOfStock_IV(0, 4.62, 4.5, 5, 0.68, 12);
// 输出：27.8

binomialTreeOfFuture(option_type, s, x, r, std, t, return_type)

声明：function

对美式期货期权使用二叉树方法进行定价（期货期权没有欧式）

参数	类型	说明
option_type	int	期权类型，整数类型
s	real	标的现价，实数类型
x	real	期权的行权价，实数类型
r	real	无风险年利率(%)，实数类型
std	real	年波动率(%)，实数类型
t	real	剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型
return_type	int	返回类型，整数

返回：array

示例

范例01：调用函数

// 用二叉树对期货美式看涨期权进行定价
return binomialTreeOfFuture(0, 300, 350, 5, 10, 5, 3);
结果如截图：