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金融 / 金融工程 / 投资组合 / Common

adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)

声明：function

计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金

参数	类型	说明
bk_name	striong	字符串，板块名称
beg_t	t_date_time	日期型时间，开始时间
money	real	实数，初始资金
eval_exp	expression	表达式
sort_dir	boolean	真假，排序方向
range_type	integer	整数，范围类型
range_beg	real	实数，范围上限
range_end	real	实数，范围下限
percent_type	integer	整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表: 显示名 值 流通股 0 总股本 1 等资金 2
condition	expression	表达式，条件选择

返回：table_array

示例

范例01：调用 AdjustSampleByAny

Return AdjustSampleByAny(

    "深证A股",

    inttodate(20120916),

    500,

    @close(),

    false,

    0,

    7,

    9,

    0,

    @true);

getTrueRp()

声明：function

计算资产组合的期望收益率，与自定义的系统变量'TZZHRiMatrix'有关，调用之前先设置该系统变量。并且w的长度必须跟该系统变量的值的长度一致

返回：table_array

示例

范例01：调用 GetTrueRp

a := array(2, 3, 4, 5, 8);

SetSysParam('TZZHRiMatrix', a);

w := array(1, 4, 6, 3, 7);

Return GetTrueRp(w);
// 输出：5.19048

pf_callBack1(w, r)

声明：function

计算投资组合的约束1：所有投资组合的比例和，公式为1

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组
r	float	实数

返回：integer

示例

范例01：调用 pf_CallBack1

Return pf_CallBack1(Array(3, 4, 5), 2);
// 输出：0.3872

pf_incomeMaxCallBack(w, r)

声明：function

返回投资组合收益最大回调

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组,投资品种的比例(%)
r	float	实数，使用SUMT时候，使用的罚因子

返回：float

示例

范例01：调用 pf_IncomeMaxCallBack

a := array(2, 3, 4, 5, 8);

SetSysParam('TZZHRiMatrix', a);

setSysParam('TZZHRp', 3);

w := array(1, 4, 6, 3, 7);

Return pf_IncomeMaxCallBack(w, 2);
// 输出：-4.87843

pf_outPut(x, beg_time, end_time)

声明：function

返回投资组合结果输出

参数	类型	说明
x	array,table_array	投资品种的比例(%)
beg_time	datetime	开始时间
end_time	datetime	截止时间

返回：float

pf_riskMinCallBack(w, r)

声明：function

返回风险最小回调，兼顾风险和收益的投资组合回调，与'TZZHMethodType'该自定义的系统变量有关，计算组合方差的方法，如果为0 则为马可维兹法，此时与'MarkowitzCoMatrix'自定义的系统变量有关，1表示单指数法，此时与'SIMVarRm'自定义的系统变量有关，回调过程中是否卖空与'TZZHYxmk'有关，该函数用于投资组合中间计算风险

参数	类型	说明
w	array	一维字符串数组
r	float	实数

返回：table_array

portfolioByAny(stock_arr, end_t, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, condition)

声明：function

计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择

参数	类型	说明
stock_arr	table_array	数据表，股票列表，必须含有’代码’，’股数’
end_t	t_date_time	日期型时间，当前时间
eval_exp	expression	表达式
sort_dir	boolean	真假，排序方向
range_type	integer	整数，范围类型
range_beg	real	实数，范围上限
range_end	real	实数，范围下限
condition	expression	表达式，条件选择

返回：table_array

示例

范例01：调用函数

return portfolioByAny(
    array("SH600718", "SZ000920"),
    intToDate(20120916),
    @open(),
    1, 0, 7, 8, @true);

stocksPortfolio(stock_arr, beg_t, end_t, methodtype, predict_yield, max_risk, show_hist_yield, call_back)

声明：function

返回股票投资组合计算及结果输出

参数	类型	说明
stock_arr	array	一维字符串数组，股票列表
beg_t	t_date_time	日期型时间，开始日期
end_t	t_date_time	日期型时间，结束日期
methodtype	intger	用户自定义，投资组合方法
predict_yield	real	实数，预期收益率
max_risk	real	实数，风险限定
show_hist_yield	boolean	布尔类型，显示历史收益率
call_back	string	字符串，回调函数

返回：table_array

示例

范例01：调用函数

return stocksPortfolio(
    array('SH600001', 'SH600000'),
    intToDate(20120721),
    intToDate(20121002),
    0,
    0,
    0,
    true,
"");