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金融 / 金融工程 / 投资组合 / SIM

simBasicData(stock_arr, beg_t, end_t)

声明：function

返回SIM方法计算时，一些相关基本数据的计算并设置相关自定义系统变量，比如：投资品种，投资品种的期望率，各投资品种的残差，各投资品种的Beta系数，各投资品种的Alpha系数，投资品种的标准差，指数的方差

参数	类型	说明
stock_arr	array	一维字符串数组,股票列表
beg_t	t_date_time	日期型时间，开始时间
end_t	t_date_time	日期型时间，结束时间

返回：real

示例

范例01：调用函数

return simBasicData(
    Array("SH600718", "SH600100"),
    intToDate(20120618),
    intToDate(20120919));
// 输出：-0.07634

simSumAlphap(w)

声明：function

返回Sum(Alpha系数 * 比例)

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组,投资品种的投资比例

返回：real

示例

范例01：调用函数

simBasicData(
    Array("SH600718", "SH600100"),
    intToDate(20120618),
    intToDate(20120919));
// 使用SIM方法计算基本数据,参考SIMBasicData()
return simSumAlphap(array(1, 2));
// 输出：0.00266

simSumBetap(w)

声明：function

返回Sum(Beta系数*比例)

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组，投资品种的投资比例

返回：real

示例

范例01：调用函数

simBasicData(
    Array("SH600718", "SH600100"),
    intToDate(20120618),
    intToDate(20120919));
// 使用SIM方法计算基本数据,参考SIMBasicData()
return simSumBetap(array(1, 2));
// 输出：0.03314

simSumVarEj(w)

声明：function

返回Sum(残差*投资比例**2)

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组，投资品种的投资比例

返回：real

示例

范例01：调用函数

simBasicData(
    Array("SH600718", "SH600100"),
    intToDate(20120618),
    intToDate(20120919));
// 使用SIM方法计算基本数据, 参考SIMBasicData()
return simSumVarEj (array(1, 2));
// 输出：0.00045

simvarRp(w)

声明：function

SIM方法目标函数计算<方差>

参数	类型	说明
w	array	一维数字数组，投资品种的投资比例

返回：real

示例

范例01：调用函数

simBasicData(
    Array("SH600718", "SH600100"),
    intToDate(20120618),
    intToDate(20120919));
// 使用SIM方法计算基本数据, 参考SIMBasicData()
return simvarRp(array(1, 2));
// 输出：0.00143

stockBetaAlphaMatix(r, rm)

声明：function

返回股票的Beta，Alpha以及相关系数

参数	类型	说明
r	array	二维数字数组
rm	array	一维数字数组

返回：array

示例

范例01：调用函数

r := array((1, 2), (3, 4), (6, 7), (8, 9), (3, 7), (8, 9), (3, 6), (8, 6), (7, 4), (6, 2));
rm := array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10);
return stockBetaAlphaMatix(`r, rm);

stockVAREj(n, m, r, alpha, beta, rm)

声明：function

计算投资组合中各品种的残差

参数	类型	说明
n	integer	整数，投资品种个数
m	integer	整数，观察到的数据点个数
r	array	二维数字数组，R[j][t]第j个股票在第t个观察点的数值
alpha	array	一维数字数组，投资组合的Alpha系数
beta	array	一维数字数组，投资组合的Beta系数
rm	array	一维数字数组，指数在第t个观察点的数值

返回：array

示例

范例01：调用函数

n := 10;
m := 2;
r := array((1, 2), (3, 4), (6, 7), (8, 9), (3, 7), (8, 9), (3, 6), (8, 6), (7, 4), (6, 2));
alpha := array(1, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10);
beta := array(1, 9, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 3, 15);
rm := array(1, 4);
return stockVarEj(n, m, r, alpha, beta, rm);