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b6160676b4
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因子与量化 / 风险分析
getDataByDiff(stks, beg_t, end_t, zb_name, zb_exp)
按条件筛选股票，测试函数。返回包括表达式ZBExp的基本信息,若在begt未上市交易则剔除。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stks |
array | 一维字符串数组 |
beg_t |
datetime | 日期 |
end_t |
datetime | 日期 |
zb_name |
string | 字符串 |
zb_exp |
string | 字符串 |
返回：float
pfComponentBetaPercent2(t, index_id, begt, endt, min_trade_days, method_for_no_enough_data)
成份β贡献，组合中某一证券对组合β的百分比贡献。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
t |
array | 数据表类型，样本 |
index_id |
string | 指数，基准代码 |
begt |
datetime | 日期，计算开始日 |
endt |
datetime | 日期，计算截止日 |
min_trade_days |
any | 整数，区间最少交易点个数阀值 |
method_for_no_enough_data |
array | 用户自定义,证券代替方法 (若组合中指定证券区间交易点个数< MinTradeDays) |
返回：any
pfVarByHistoricalSimulation(w, beg_t, end_t, confidence_interval, market_value, delta_t, method_type)
VAR-历史模拟法。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
w |
array | 数据表类型，组合信息 |
beg_t |
datetime | 日期,开始日期 |
end_t |
datetime | 日期,截止日期 |
confidence_interval |
any | 整数，置信度(%) |
market_value |
float | 实数，组合市值 |
delta_t |
any | 整数，未来持有期 |
method_type |
any | 用户自定义，组合最大亏损计算方法 |
返回：float