csh
e1f7ce052c
Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.
7.5 KiB
7.5 KiB
基金 / 基金评估
fundCalmarRatio(beg_t, end_t, data_select, cycle)
基金Calmar。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
示例
setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundCalmarRatio(20160101T,20180903T,0,cy_day());
fundOmega(index_id, beg_t, end_t, data_select, cycle)
基金Omega比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数类型，指数代码； |
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
fundRachev(beg_t, end_t, rf, data_select, cycle)
基金Rachev比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
rf |
float | 实数类型，无风险年收益率(%)； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
示例
setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundRachev(20160101T,20180903T,3,0,cy_day());
fundSortinoRatio(beg_t, end_t, rf, data_select, annual, cycle)
基金索丁诺比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
DateTime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
DateTime | 日期类型，截止日期； |
rf |
Real | 实数类型，无风险年收益率(%)； |
data_select |
Integer | 用户自定义类型，所选取的数据； |
annual |
Boolean | 真假类型，是否年化； |
cycle |
String | 周期类型，周期 |
返回：Real
示例
//OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的索丁诺比率。
setSysParam(pn_stock(),"OF162714");
return fundSortinoRatio(20160101T,20180903T,3,0,1,cy_day());
//结果：-0.31887
fundAppraisalRatio(index_id, beg_t, end_t, data_select)
估价比率(估价比率=α系数/残差)，也即为信息比率，与系统证券pn_stock()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
String | 指数代码 |
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
data_select |
Integer | 所选取的数据 |
返回：Real
示例
//取华安创新2003年10月10日到2012年10月19日之间的估价比率
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
ReturnFundAppraisalRatio("SH000001",intToDate(20031010),intToDate(20121022),0);
//结果：0.03157
fundJensenMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)
返回Jense指数(与系统股票pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
String | 指数代码 |
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
Integer | 所选取的数据 |
返回：Real
示例
//取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
return fundJensenMeasure("SH000001",intToDate(20030314),intToDate(20121019),1.98,0);
//结果：0.03575
fundSharpMeasure(beg_t, end_t, rf, data_select)
返回Sharp指数(与系统证券pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
Integer | 所选取的数据 |
返回：Real
示例
//取华安创新2003年3月14日到2012年10月19日之间的Sharp指数
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
ReturnFundSharpMeasure(intToDate(20030314),intToDate(20121019),2,0);
//结果：0.04014
fundTreynorMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)
返回Treynor指数(与系统股票pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
String | 指数代码 |
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
Integer | 所选取的数据 |
返回：Real
示例
//取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Treynor指数
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
return fundTreynorMeasure("SH000001",intToDate(20030314),intToDate(20121019),1.98,0);
//结果：0.07722
fundMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)
返回基金评估常用的指标。只支持日线与周线，若当前基金净值是按周公布的，计算指标包括以下等：(Rp,Rm,Alpha,Beta,Std,SharpMeasure,JensenMeasure,TreynorMeasure,AppraisalRatio,Corr,…)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
String | 指数代码 |
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
Integer | 所选取的数据 |
返回：Array
示例
//取华安创新2012年1月21日到2012年5月21日之间的常用指标
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
setSysParam(pn_cycle(),cy_day());//设置当前周期为日线
return fundMeasure("SH000001",intToDate(20120121),intToDate(20120521),14,0);
//结果：
//取东方红睿元三年定期开放2021年1月21日到2021年5月21日之间的常用指标
setSysParam(pn_stock(),'OF000970'); //净值按周线公布
setSysParam(pn_cycle(),cy_week()); //设置当前周期为周线
return fundMeasure("SH000001",intToDate(20210121),intToDate(20210521),14,0);
返回（不完整截图）：
userDefineIndex(stock_arr, beg_t, end_t, rf, use_rf)
用户自定义指数的收益率序列，与系统周期pn_cycle()相关。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_arr |
Array | 指数加权数据,例子如下 |
beg_t |
Date | 开始日期 |
end_t |
Date | 截止日期 |
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
use_rf |
Boolean | 考虑无风险收益率 |
返回：Array
示例
//取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列
setSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return userDefineIndex(
array(
("代码":"SH600000","名称":"浦发银行","比例(%)":55.00),
("代码":"SH600001","名称":"邯郸钢铁","比例(%)":35.00),
("代码":"SZ000002","名称":"万科A","比例(%)":10.00)),
intToDate(20121010),intToDate(20121019),2,false);
结果：
zsRfRatio(rf)
无风险收益率(折算)，与系统周期有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rf |
Real | 无风险年收益率(%) |
返回：Real
示例
//获得折算后的无风险收益率
setSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return zsRfRatio(2);
//结果：0.00833