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金融 / 基金 / 基金评估
fundAppraisalRatio(index_id, beg_t, end_t, data_select)
声明：function
计算估价比率(估价比率，公式为α系数/残差)，也即为信息比率，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数代码 |
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
data_select |
integer | 所选取的数据 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2003年10月10日到2012年10月19日之间的估价比率
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundAppraisalRatio("SH000001", intToDate(20031010), intToDate(20121022), 0);
// 输出：0.03157
fundCalmarRatio(beg_t, end_t, data_select, cycle)
声明：function
返回基金Calmar。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundCalmarRatio(20160101T, 20180903T, 0, cy_day());
fundJensenMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)
声明：function
返回Jense指数(与系统股票pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数代码 |
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
rf |
real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
integer | 所选取的数据 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundJensenMeasure("SH000001", intToDate(20030314), intToDate(20121019), 1.98, 0);
// 输出：0.03575
fundOmega(index_id, beg_t, end_t, data_select, cycle)
声明：function
返回基金Omega比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数类型，指数代码； |
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
示例
范例01：SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的Omega比率
// SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的Omega比率。
Return FundOmega("SH000018", 20160101T, 20180903T, 0, cy_day());
// 输出：0.98081
fundRachev(beg_t, end_t, rf, data_select, cycle)
声明：function
返回基金Rachev比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
datetime | 日期类型，开始日期； |
end_t |
datetime | 日期类型，截止日期； |
rf |
float | 实数类型，无风险年收益率(%)； |
data_select |
int | 用户自定义类型，所选取的数据； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：float
示例
范例01：调用函数
setsysparam(pn_stock(), "OF162714");
Return FundRachev(20160101T, 20180903T, 3, 0, cy_day());
fundSharpMeasure(beg_t, end_t, rf, data_select)
声明：function
返回Sharp指数(与系统证券pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
rf |
real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
integer | 所选取的数据 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2003年3月14日到2012年10月19日之间的Sharp指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
ReturnFundSharpMeasure(intToDate(20030314), intToDate(20121019), 2, 0);
// 输出：0.04014
fundSortinoRatio(beg_t, end_t, rf, data_select, annual, cycle)
声明：function
返回基金索丁诺比率。与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date_time | 日期类型，开始日期； |
end_t |
date_time | 日期类型，截止日期； |
rf |
real | 实数类型，无风险年收益率(%)； |
data_select |
integer | 用户自定义类型，所选取的数据； |
annual |
boolean | 真假类型，是否年化； |
cycle |
string | 周期类型，周期 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的索丁诺比率。
setSysParam(pn_stock(), "OF162714");
return fundSortinoRatio(20160101T, 20180903T, 3, 0, 1, cy_day());
// 输出：-0.31887
fundTreynorMeasure(index_id, beg_t, end_t, rf, data_select)
声明：function
返回Treynor指数(与系统股票pn_stock()相关)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数代码 |
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
rf |
real | 无风险年收益率(%) |
data_select |
integer | 所选取的数据 |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Treynor指数
setSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
return fundTreynorMeasure("SH000001", intToDate(20030314), intToDate(20121019), 1.98, 0);
// 输出：0.07722
userDefineIndex(stock_arr, beg_t, end_t, rf, use_rf)
声明：function
返回用户自定义指数的收益率序列，与系统周期pn_cycle()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stock_arr |
array | 指数加权数据,例子如下 |
beg_t |
date | 开始日期 |
end_t |
date | 截止日期 |
rf |
real | 无风险年收益率(%) |
use_rf |
boolean | 考虑无风险收益率 |
返回：array
示例
范例01：取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列
// 取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列
SetSysParam(pn_cycle(), cy_day());
Return UserDefineIndex(
array(
("代码":"SH600000", "名称":"浦发银行", "比例(%)":55.00),
("代码":"SH600001", "名称":"邯郸钢铁", "比例(%)":35.00),
("代码":"SZ000002", "名称":"万科A", "比例(%)":10.00)),
inttodate(20121010), inttodate(20121019), 2, False);
zsRfRatio(rf)
声明：function
返回无风险收益率(折算)，与系统周期有关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rf |
real | 无风险年收益率(%) |
返回：real
示例
范例01：调用函数
// 获得折算后的无风险收益率
setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
return zsRfRatio(2);
// 输出：0.00833