playbook/docs/tsl/codegen/dotnet/quant/factor.md

因子与量化 / 因子研究

fundCl(fund_id, index_id, beg_t, end_t, rf)

基金选股择时能力-CL模型

参数	类型	说明
fund_id	string	字符串类型，基金代码
index_id	string	字符串类型，市场基准代码
beg_t	datetime	日期类型，开始日
end_t	datetime	日期类型，截止日
rf	float	日无风险收益率(%)

返回：array

fundsRptPersistence(funds, begt, endt, cycle, bk_name, feature, zbqk_type, index_id, rf, alian_type, alpha)

业绩延续性

参数	类型	说明
funds	array	一维字符串数组，基金序列
begt	datetime	日期，开始日
endt	datetime	日期，截止日
cycle	string	字符串，周期，根据指定周期划分begt至endt区间，获得待测时间序列
bk_name	string	字符串，基金业绩指标排名板块
feature	any	整数型，业绩指标
zbqk_type	any	整数型，业绩指标计算区间
index_id	string	字符串，市场基准代码
rf	float	实数型，年无风险收益率(%)
alian_type	any	整数型，前后两期样本对齐方式
alpha	float	实数型，显著性水平

返回：array

indexFdFee(indexid, endt)

Index_FD_Fee 相关函数。

参数	类型	说明
indexid	string	字符串，指数代码
endt	datetime	日期，截止日

返回：float

mfGroupCrossGroup(data, f_name, g_name, g_num, score)

中性化-交叉分层分组（分层中性化） 注意：结果跟中性化因子的顺序有关。

参数	类型	说明
data	array	数据表类型,因子数据
f_name	string	字符串, 目前只支持单个因子值字段名
g_name	string	一维字符串数组,待中性因子值的字段名，可以为多个字段名组成的数组
g_num	any	整数,控制每一层的分组数
score	any	数据表类型,中性得分

返回：any

mulfactorInvokerExportfactorBackTestData(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)

101-单因子评价体系可选模板

参数	类型	说明
obj_ts_multi_factor	any	整数,
vtype	string	字符串,命令版本
advance_config	any	表达式,高级设置

返回：array

mulFactorInvokerGetFactorMetricsTimeSeries(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)

v1：分组收益 + 多空收益 日线 v2：分组收益 + 多空收益 + IC 按调仓周期绘图查看 范例见 mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData 说明详见多因子框架文档

参数	类型	说明
obj_ts_multi_factor	any	整数,
vtype	string	字符串,
advance_config	array	一维字符串数组,高级设置

返回：array

stockMomCgoFactor(end_t, ndays)

CGO指标

参数	类型	说明
end_t	datetime	TDateTime，截止日
ndays	any	int，天数

返回：float

stockRdSkew(rsp_cycle, n)

已实现偏度

参数	类型	说明
rsp_cycle	any	采样小周期
n	any	整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻

返回：float

stockRdVar(rsp_cycle, n)

已实现方差

参数	类型	说明
rsp_cycle	any	采样小周期
n	any	整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻

返回：float

stocksFdFee(stocks_arr, endt)

Stocks_FD_Fee 相关函数。

参数	类型	说明
stocks_arr	array	一维字符串数组，股票池
endt	datetime	日期，截止日

返回：float

tsmfFactoryByUserDataAndFactorarr(my_factor_arr, factor_arr, begt, end_t, index_id)

多因子评价构造器-02.1-导入外部计算好的因子

参数	类型	说明
my_factor_arr	any	数据表类型,用户外部因子
factor_arr	any	数据表类型,因子选择
begt	datetime	日期,开始日
end_t	datetime	日期,截止日
index_id	string	指数,基准

返回：array