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# 金融 / 金融工程 / CAPM
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## `bkRiskAndReturn_pgm(bk_name, index_id, beg_t, end_t, show_type)`
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声明：function
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返回组合的贝塔值与风险(组合采取等资金加权)
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | -------- | -------- |
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| `bk_name` | string | 板块名称 |
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| `index_id` | string | 指数代码 |
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| `beg_t` | datetime | 开始日期 |
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| `end_t` | datetime | 截止日期 |
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| `show_type` | integer | 显示设置 |
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返回：array
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### 示例
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范例01：返回深证A股板块及其下个股加权beta/alpha/平均收益率/标准差/残差标准差/相关系数
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```tsl
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bkname := "深证A股";
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indexid := 'SH000001';
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begt := inttodate(20120425);
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endt := inttodate(20121017);
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return BkRiskAndReturn_Pgm(bkname, indexid, begt, endt, 1);
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// 输出：深证A股板块及其下个股加权beta/alpha/平均收益率/标准差/残差标准差/相关系数
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```
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## `bksRiskAndReturn_pgm(bk_names, index_id, beg_t, end_t)`
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声明：function
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返回不同组合的贝塔值与风险比较(组合采取等资金加权)
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | -------- | -------- |
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| `bk_names` | string | 板块列表 |
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| `index_id` | string | 基准代码 |
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| `beg_t` | datetime | 开始日期 |
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| `end_t` | datetime | 截止日期 |
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返回：array
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### 示例
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范例01：返回深证A股及上证A股的风险指标
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```tsl
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bkname := "深证A股;上证A股";
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indexid := 'SH000001';
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begt := inttodate(20120425);
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endt := inttodate(20121017);
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return BksRiskAndReturn_Pgm(bkname, indexid, begt, endt);
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// 输出：深证A股及上证A股的风险指标
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```
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## `stocksAlpha(alpha_arr, w)`
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声明：function
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返回组合Alpha
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ----- | ------------ |
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| `alpha_arr` | array | 一维数字数组 |
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| `w` | array | 一维数字数组 |
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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o_v := BackupSystemParameters2();
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// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间alpha
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stock_arr := getBk('申万采掘');
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||||
index_id := 'SH000001';
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||||
beg_t := intToDate(20110101);
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||||
end_t := intToDate(20110630);
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||||
t := array();
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||||
n := 0;
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||||
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
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||||
begin
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||||
stockid := stock_arr[i];
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||||
setSysParam(pn_stock(), stockid);
|
||||
if not isStockGoMarket(begt) then continue;
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||||
tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
|
||||
t[n]['代码'] := stockid;
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||||
t[n]['名称'] := stockName(stockid);
|
||||
t[n]['alpha'] := tmp['Alpha'];
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||||
n++;
|
||||
end
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||||
// 按总股本加权，计算组合alpha
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||||
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
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||||
t := select [1].['alpha'], [2].['比例(%)'] from t
|
||||
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
|
||||
end;
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||||
return stocksAlpha(t[:, 'alpha'], t[:, '比例(%)']);
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// 输出：0.0374
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```
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## `stocksBeta(beta_arr, w)`
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声明：function
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返回组合Beta
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | ----- | ------------ |
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| `beta_arr` | array | 一维数字数组 |
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| `w` | array | 一维数字数组 |
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返回：real
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||||
### 示例
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||||
范例01：调用函数
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```tsl
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||||
o_v := BackupSystemParameters2();
|
||||
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间beta
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||||
stock_arr := getBk('申万采掘');
|
||||
index_id := 'SH000001';
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||||
beg_t := intToDate(20110101);
|
||||
end_t := intToDate(20110630);
|
||||
t := array();
|
||||
n := 0;
|
||||
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
|
||||
begin
|
||||
stockid := stock_arr[i];
|
||||
setSysParam(pn_stock(), stockid);
|
||||
if not isStockGoMarket(begt) then continue;
|
||||
tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
|
||||
t[n]['代码'] := stockid;
|
||||
t[n]['名称'] := stockName(stockid);
|
||||
t[n]['beta'] := tmp['Beta'];
|
||||
n++;
|
||||
end
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||||
// 按总股本加权，计算组合beta
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||||
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
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||||
t := select [1].['beta'], [2].['比例(%)'] from t
|
||||
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码']) end;
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||||
return stocksBeta(t[:, 'beta'], t[:, '比例(%)']);
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// 输出：1.0095
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```
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## `stocksBetaAlpha(stock_arr, index_id, begt, end_t, sim_rm)`
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声明：function
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获取一组股票的α系数，β系数，平均收益率，收益率标准差，残差标准差
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 获取 查询 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ---------- | -------------- |
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| `stock_arr` | array | 一维字符串数组 |
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| `index_id` | string | 字符串 |
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| `begt` | tdate_time | 日期，开始时间 |
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| `end_t` | tdate_time | 日期，截止时间 |
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| `sim_rm` | real | 实数（无用） |
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返回：array
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### 示例
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范例01：返回一组股票的α系数、β系数、平均收益率、收益率标准差、残差标准差及相关系数
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```tsl
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StockArr := array("SH600460", "SZ000920", "SH600718");
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IndexId := 'SH000300';
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begt := inttodate(20110101);
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endt := inttodate(20110630);
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// 剔除begt还没上市的股票
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delete from stockArr where spec(IsStockGoMarket(begt), thisrow)=0;
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return StocksBetaAlpha(StockArr, IndexId, begt, endt);
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// 输出：一组股票的α系数、β系数、平均收益率、收益率标准差、残差标准差及相关系数
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```
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## `stocksExpectedReturn(ri_arr, w)`
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声明：function
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返回SIM法投资组合的期望率，计算公式：E(Rp)= W[nI]\*Ri[nI]
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<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 SIM -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ----- | ------------ |
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| `ri_arr` | array | 一维数字数组 |
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| `w` | array | 一维数字数组 |
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返回：real
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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o_v := BackupSystemParameters2();
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// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间收益率
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stock_arr := getBk('申万采掘');
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||||
beg_t := intToDate(20110101);
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||||
end_t := intToDate(20110630);
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||||
t := array();
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||||
n := 0;
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||||
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
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||||
begin
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||||
stockid := stock_arr[i];
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||||
setSysParam(pn_stock(), stockid);
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||||
if not isStockGoMarket(begt) then continue;
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||||
tmp := stockZf(beg_t, end_t);
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||||
t[n]['代码'] := stockid;
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||||
t[n]['名称'] := stockName(stockid);
|
||||
t[n]['涨幅(%)'] := tmp;
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||||
n++;
|
||||
end
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||||
// 按总股本加权，计算组合收益率
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||||
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
|
||||
t := select [1].['涨幅(%)'], [2].['比例(%)'] from t
|
||||
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
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||||
end;
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||||
return stocksExpectedReturn(t[:, '涨幅(%)'], t[:, '比例(%)']);
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// 输出：3.8980
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```
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## `stocksResidual(rd_ri, w)`
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||||
声明：function
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||||
返回组合残差标准差
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||||
|
||||
<!-- tags: 金融 金融工程 CAPM 返回 获取 -->
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||||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||||
| ------- | ----- | ------------ |
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||||
| `rd_ri` | array | 一维数字数组 |
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||||
| `w` | array | 一维数字数组 |
|
||||
|
||||
返回：real
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||||
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||||
### 示例
|
||||
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||||
范例01：调用函数
|
||||
|
||||
```tsl
|
||||
o_v := BackupSystemParameters2();
|
||||
// 假设组合为申万采掘，先计算其下个股的区间残差标准差
|
||||
stock_arr := getBk('申万采掘');
|
||||
index_id := 'SH000001';
|
||||
beg_t := intToDate(20110101);
|
||||
end_t := intToDate(20110630);
|
||||
t := array();
|
||||
n := 0;
|
||||
for i := 0 to length(stock_arr)-1 do
|
||||
begin
|
||||
stockid := stock_arr[i];
|
||||
setSysParam(pn_stock(), stockid);
|
||||
if not isStockGoMarket(begt) then continue;
|
||||
tmp := stockBetaAlpha2(index_id, beg_t, end_t);
|
||||
t[n]['代码'] := stockid;
|
||||
t[n]['名称'] := stockName(stockid);
|
||||
t[n]['Residual'] := tmp['Residual'];
|
||||
n++;
|
||||
end
|
||||
// 按总股本加权，计算组合残差标准差
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||||
t2 := pf_percent(t[:, '代码'], end_t, 0);
|
||||
t := select [1].['Residual'], [2].['比例(%)'] from t
|
||||
left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
|
||||
end;
|
||||
return stocksAlpha(t[:, 'Residual'], t[:, '比例(%)']);
|
||||
// 输出：1.230
|
||||
```
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