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# Backtest And Trade Flow
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文档类型：业务骨架
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是否可直接用于生成代码：否
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是否含已验证可执行示例：否
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是否含已验证反例：否
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遇到不确定时跳转到：项目实际接口定义、[../modules/tsbacktesting.md](../modules/tsbacktesting.md)、[selection_and_signal_patterns.md](selection_and_signal_patterns.md)、[../syntax/index.md](../syntax/index.md)
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这一篇收拢回测、组合、交易与结果读取流程。
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## 这一篇解决什么问题
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回答“回测对象如何组织、交易流程如何设置、结果怎样取出和解释”。
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## 必须记住的规则
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- 回测流程属于业务框架使用，不属于语言层语法。
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- 在回测场景里，先分清“框架对象怎么配置”和“语法怎么写”是两件不同的事。
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- 本层只给业务流程骨架，不给回测对象 API 真值。
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- 本层优先解释流程、对象职责和结果读取入口。
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- 如果问题已经落到回测对象创建方式、交易数据入口名、结果接口真值或项目封装差异，停止在 finance / modules 层继续推断，直接回项目实际接口定义。
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## 最小任务骨架
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1. 先确认回测对象类型、周期、资金和组合类型。
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2. 再确认项目侧是否已经封装好最小可用对象模型、交易输入入口和结果读取链路。
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3. 然后配置交易约束、价格口径、费用和基准。
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4. 再准备交易输入：目标权重、成交明细或其他框架要求的输入数据。
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5. 再执行回测。
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6. 最后按任务读取净值、成交、持仓和绩效结果。
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## 进入前先回答的问题
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- 你做的是比例类组合，还是数量类组合。
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- 你需要哪些交易约束、费用模型和基准口径。
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- 结果要给人看，还是要交给后续分析 / 执行链路。
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## 结果读取骨架
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- 这里说的是结果类型，不是保证存在的接口名；任何读取方法都先以项目实际接口定义为准。
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- 读净值 / 收益率时间序列。
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- 读成交 / 调仓结果。
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- 读持仓、资产和绩效指标。
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- 读基准或扩展结果时，先确认对应接口是否已经在项目里封装好。
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## 常见误判
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- 把回测框架的字段和方法误当成 TSL 语言内建语法。
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- 在没确认组合类型、资金约束和结果接口前，就直接复制零散片段。
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- 只看到 `BackTest()`，就跳过交易输入准备和结果读取设计。
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- 把“概念流程”误写成“独立可编译模板”。
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## 跳转指引
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- finance 总入口：见 [entry_decision.md](entry_decision.md)
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- 参考现有回测资料：见 [../modules/tsbacktesting.md](../modules/tsbacktesting.md)
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- 具体字段、交易数据入口、结果接口真值或项目封装差异：回项目实际接口定义
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- 选股与信号：见 [selection_and_signal_patterns.md](selection_and_signal_patterns.md)
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- 回到语言层：见 [../syntax/index.md](../syntax/index.md)
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