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# 因子与量化 / 其他
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## `adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`
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根根据FromNo，ToNo选取StockArr在EndT的市盈率升序后的股票组合，再根据PercentType确定股票的比例，根据比例分配资金，返回股票的资金分配及购买股数
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `bk_name` | string | 字符串，板块名称，在第二次跟踪时要选股的板块名称StockArr:数据表，初始股票组合 |
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| `beg_t` | datetime | 日期型时间，开始跟踪日期EndT:日期型时间，结束跟踪日期AdjustMonth:整数，在跟踪期间调整的月份数 |
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| `from_no` | int | 整数，起始行号 |
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| `to_no` | int | 整数，截止行号 |
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返回：array
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## `bsByMacd(short, _type)`
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MACD买入条件选股，DIF上穿（即突破）DEA。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `short` | int | 整数，计算MACD指标线的短线Long:整数，计算MACD指标线的长线M:整数，计算MACD指标线的交易日长度 |
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| `_type` | int | 结果类型 |
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返回：bool
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### 示例
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```tsl
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oV:=BackUpSystemParameters();
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setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
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setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
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setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
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Short:=12;
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Long:=26;
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M:=9;
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Type:=2;
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v:= SsByMACD(Short,Long,M,type);
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RestoreSystemParameters(oV);
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return v;
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```
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## `CB_BalanceRatio()`
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1）当指定日不在在计息日与实际到期日之间，转债余额比例为nil； 2）当指定日在在计息日与实际到期日之间，返回转债余额比例。
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返回：float
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## `class()`
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策略回测框架。 提供天软策略回测框架、策略清算、策略绩效评价。用户只需： a)设置回测时的基本属性（成员变量） b)重载GetTimeSeries方法提供调仓周期 c)重载GetTradeOrder方法提供目标比例（比例类组合）或交易明细（数量类组合） d)调用BackTest方法进行回测 e)调用查询结果，获得资产配置、持仓、交易、绩效评价等常见评价类指标 详细说明及相关范例见专题，如下链接。
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返回：any
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## `FI_rt_To_DrawdownUnderwater(r)`
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高点回撤序列(%)
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
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| `r` | array | 数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组 |
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返回：array
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## `frameCov_RBLW(data, alpha)`
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协方差RBLW压缩估计
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------- |
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| `data` | array | 二维数据表，T×N，T期样本数量，N个股票 |
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| `alpha` | float | 实数，压缩系数，0到1，缺省时系统自动计算(推荐)，计算方式见RBLW协方差压缩估计 |
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返回：array
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## `indexDataToShowable(index_table, base_value)`
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把计算存贮好的指数数据转换
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | ----- | ----------------------------------------------- |
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| `index_table` | array | 数据表，指数结果表，必须含有’Date’，’Close’字段 |
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| `base_value` | float | 实数，基准值 |
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返回：array
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### 示例
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```tsl
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SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
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SetSysParam(PN_DATE(),IntToDate(20121026));
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t:=Nday(20,'Date',sp_time(),'Close',close());
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Return array('转换前':t,'转换后':IndexDataToShowable(t,1000));
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```
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## `kline(n1, n2, n3, n4)`
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K线；蜡烛线
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---- |
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| `n1` | int | 整数 |
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| `n2` | int | 整数 |
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| `n3` | int | 整数 |
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| `n4` | int | 整数 |
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返回：Graph
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### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),'SH000001');
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SetSysParam(pn_date(),inttodate(20140123));
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Return KLine(5,10,20,60);
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```
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## `MF_isMissValue(a, _type, zero_eps)`
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是否缺失值判断
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | ----- | -------------------------------------- |
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| `a` | float | 实数, 可以为数组或者标量 |
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| `_type` | any | 整数, |
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| `zero_eps` | float | 实数, 与0的差距范围，实数；默认 epsi() |
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返回：array
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## `MICD_f(n, n1, n2, _type)`
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异同离差动力指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---------------- |
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| `n` | any | 整数，交易日天数 |
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| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
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| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
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| `_type` | any | 结果类型 |
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返回：array
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## `OBVMa_v(n, m)`
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能量潮的M日移动平均，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---------------- |
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| `n` | any | 整数，交易日天数 |
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| `m` | any | 整数，交易日天数 |
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返回：float
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## `Options_SkewCal_Detail(option_arr, op_type)`
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多个期权Skew计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的隐含波动率、期权类型、Delta
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------ | ----- | ------------------------ |
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| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
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| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
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返回：array
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## `pf_InverstmentRatio(wp, wb)`
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投资比例与超配。总表为wb左连接wp，超配比例=wp表’比例’字段-wb表’比例’字段，若不存在该字段则用0代替。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ----- | ---------------- |
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| `wp` | array | 数据表类型，组合 |
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| `wb` | array | 数据表类型，基准 |
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返回：any
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## `pf_Rachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`
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Rachev比率。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | --------------------- |
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| `t` | array | 数据表类型 |
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| `fname1` | string | 字符串，列名 |
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| `alpha` | float | 实数，盈利置信度 |
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| `beta` | float | 实数，亏损的置信度 |
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| `rf` | float | 实数，无风险收益率(%) |
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返回：float
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## `RCCD_f(n, n1, n2, _type)`
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异同离差变化率指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---------------- |
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| `n` | any | 整数，交易日天数 |
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| `n1` | any | 整数，交易日天数 |
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| `n2` | any | 整数，交易日天数 |
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| `_type` | any | 结果类型 |
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返回：array
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## `Schmidt_orth(data, if_std)`
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施密特正交化，对矩阵进行正交，区别于SymOrthogonal，不会改变第一列
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ----- | ----------------------------------------------------- |
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| `data` | array | 二维数字数组, 二维数组 行下标为数字或字符串的二维数组 |
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| `if_std` | any | 用户自定义, 是否标准化 |
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返回：array
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## `ssByMtm(n, m)`
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MTM卖出条件选股，MTM的M日均线下穿（即跌破）0。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ---- | ---- | ----------------------------- |
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| `n` | int | 整数，统计天数 |
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| `m` | int | 整数，计算MTM均线的交易日长度 |
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返回：bool
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||
### 示例
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```tsl
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oV:=BackUpSystemParameters();
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setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
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setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
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setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
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N:=12;
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M:=6;
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v:=SsByMTM(N,M);
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RestoreSystemParameters(oV);
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return v;
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```
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## `Stocks_Assoc_Concept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`
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基于概念的股票关联网络
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------------- | -------- | ---------------------------------------------- |
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| `stocksarr` | array | 一维数组类型，股票序列 |
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| `endt` | datetime | 日期类型，截止日 |
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| `concept_bk_arr` | array | 一维数组类型，概念板块代码序列，默认为全部板块 |
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返回：array
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## `VOSC_v(short, long)`
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||
成交量震荡，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | -------------------- |
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||
| `short` | any | 整数，短期交易日天数 |
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| `long` | any | 整数，长期交易日天数 |
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返回：float
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## `getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`
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获取时间序列。生成字段’计算指标开始日’,’持仓截止日’,其中’计算指标开始日’为begt到Endt的时间往前推一年，’持仓截止日’为begt到endt。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | --------- | ---------------------------------- |
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| `begt` | TdateTIME | TdateTIME 开始日期 |
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| `endt` | | Tdatetime 截止日期 |
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| `days_interval` | integer | integer 指标开始计算日向前推移年份 |
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| `show_cycle` | String | String 周期 |
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| `t` | | 数据表类型,源数据 |
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返回：any
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||
### 示例
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```tsl
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return getDateArr(20111230T,20120914T,1,'日线');
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||
返回:
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```
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||
## `splitDiv(len, n)`
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||
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||
网格参数划分，分不平均时，余数给最后一个网格
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ----- | ---- | -------------- |
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| `len` | int | 整型，参数个数 |
|
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| `n` | int | 整型，网格个数 |
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||
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||
返回：array
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||
|
||
### 示例
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```tsl
|
||
return unit(multi_proc_unit).splitDiv(14,5); // array(0,2,4,6,8,14)
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||
```
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||
|
||
## `splitDiv2(len, n)`
|
||
|
||
网格参数划分，分不平均时，前面M个网格加一
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ---- | -------------- |
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||
| `len` | int | 整型，参数长度 |
|
||
| `n` | int | 整型，网格个数 |
|
||
|
||
返回：array
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||
|
||
### 示例
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||
|
||
```tsl
|
||
return unit(multi_proc_unit).splitDiv2(14,5); // array(0,3,6,9,12,14)
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||
```
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||
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||
## `splitArrayQk(arr)`
|
||
|
||
数组等分区间，余数给最后一个网格
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ----- | ---------------- |
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||
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
|
||
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk(arr,5); //array((2,1),(3,4),(9,5),(7,8),(9,15))
|
||
```
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||
|
||
## `splitArrayQk2(arr)`
|
||
|
||
数组等分区间，分不平均时，前面M个网格加一
|
||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ----- | ---------------- |
|
||
| `arr` | array | 数组，要划分数组 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
|
||
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk2(arr,5);
|
||
// array((2,3),(4,5),(7,9),(10,12),(13,15))
|
||
```
|
||
|
||
## `addTitle(t, title)`
|
||
|
||
增加表头。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ------ | ----------------- |
|
||
| `t` | array | 数据表类型,源数据 |
|
||
| `title` | String | 字符串,表头 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
### 示例
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```tsl
|
||
return addTitle(``array('a':1),'b');
|
||
返回:
|
||
```
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||
|
||
## `gridLogo(str, dir)`
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||
|
||
网格写日志，一个网格id一个文件
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ------ | ------------------------------------------------- |
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||
| `str` | string | 字符串型，任务名称 |
|
||
| `dir` | string | 字符串型，日志文件路径 ，默认为:C:\\temp\\Gridlog |
|
||
|
||
返回：int
|
||
|
||
### 示例
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||
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||
```tsl
|
||
//在C:\\temp\\Gridlog默认路径下写日志文件
|
||
return unit(multi_proc_unit).gridLogo('测试');
|
||
```
|
||
|
||
## `setToFirstValue(t1, t2)`
|
||
|
||
归一处理，用于在计算复合指数时，在基准数据t2的基础上对t1归一化
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ---------- | --------------------------- |
|
||
| `t1` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
|
||
| `t2` | TableArray | 数据表，必须含有’close’字段 |
|
||
|
||
返回：TableArray
|
||
|
||
## `wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`
|
||
|
||
加权资本成本WACC（%）
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ------------------------- |
|
||
| `rf` | Real | 实数，无风险利率（%） |
|
||
| `rm` | Real | 实数，市场预期收益率（%） |
|
||
| `beta` | Real | 实数，β系数 |
|
||
| `kd` | Real | 实数，债务成本（%） |
|
||
| `delta` | Real | 实数，资产负债率（%） |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return wacc(3.84,10.84,0.637,4.1,40); //结果：6.6194
|
||
```
|
||
|
||
## `getTrueRp(w)`
|
||
|
||
计算资产组合的期望收益率，与自定义的系统变量’TZZHRiMatrix’有关，调用之前先设置该系统变量。并且w的长度必须跟该系统变量的值的长度一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ----- | -------------------------- |
|
||
| `w` | Array | 一位数字数组，投资品种比例 |
|
||
|
||
返回：TableArray
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
a:=array(2,3,4,5,8);
|
||
setSysParam('TZZHRiMatrix',a);
|
||
w:=array(1,4,6,3,7);
|
||
return getTrueRp(w); //结果：5.19048
|
||
```
|
||
|
||
## `adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`
|
||
|
||
计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---------- | ------------------------------------------- |
|
||
| `bk_name` | Striong | 字符串，板块名称 |
|
||
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
|
||
| `money` | Real | 实数，初始资金 |
|
||
| `eval_exp` | Expression | 表达式 |
|
||
| `sort_dir` | Boolean | 真假，排序方向 |
|
||
| `range_type` | Integer | 整数，范围类型 |
|
||
| `range_beg` | Real | 实数，范围上限 |
|
||
| `range_end` | Real | 实数，范围下限 |
|
||
| `percent_type` | Integer | 整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表: |
|
||
| `condition` | Expression | 表达式，条件选择 |
|
||
|
||
返回：TableArray
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return adjustSampleByAny(
|
||
"深证A股",
|
||
intToDate(20120916),
|
||
500,
|
||
@close(),
|
||
false,
|
||
0,
|
||
7,
|
||
9,
|
||
0,
|
||
@true);
|
||
//结果：
|
||
```
|
||
|
||
## `needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`
|
||
|
||
判断起始日期BegT间隔相应天数AdjustDays是否在系统限定的当前日期CurrentDate内
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ---- | -------------------- |
|
||
| `beg_t` | | 日期型时间，起始日期 |
|
||
| `current_date` | | 日期型时间，当前时间 |
|
||
| `adjust_days` | | 整数 |
|
||
|
||
返回：Boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
begt:=intToDate(20121018);
|
||
endt:=intToDate(20121026);
|
||
return needAdjustSampleByDays(begt,endt,9); //结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`
|
||
|
||
用于生成投资组合的结果保存的名称
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | -------------------------------------------------- |
|
||
| `name` | String | 字符串,股票列表 |
|
||
| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期型时间，结束时间 |
|
||
| `method_type` | Ingteger | 整数,0表示’Markowitz法’，1表示’单指数法’ |
|
||
| `yh_type` | Integer | 整数，0表示’收益，风险最小’，1表示’风险，收益最大’ |
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| `predict_yield` | Real | 实数 |
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| `max_risk` | Real | 实数 |
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返回：String
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### 示例
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```tsl
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return encodePortfolioName(
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"某股票",
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intToDate(20120618),i
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nttodate(20120919),0,0,0,0);
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//结果：’某股票,从20120618到20120919,Markowitz法,限定收益为0求风险最小’
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```
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## `allBkYieldAndRisk(period, start_date)`
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所有板块Period期的预期收益和风险
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------ | --------- | -------------------- |
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| `period` | Integer | 整数，做足period期 |
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| `start_date` | TDateTime | 日期型时间，开始时间 |
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||
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||
返回：TableArray
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||
### 示例
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```tsl
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return allBkYieldAndRisk(20,intToDate(20120628));
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//结果：
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```
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## `needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`
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判断CurrentDate是否还在BegT往后推AdjustMonth\*30的日期内
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------------- | --------- | -------------------------------- |
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| `beg_t` | TDateTime | 日期型时间，起始时间 |
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| `current_date` | TDateTime | 日期型时间，当前时间 |
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||
| `adjust_month` | Integer | 整数，往后推的月份数，月份间隔数 |
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||
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||
返回：TableArray
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||
### 示例
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```tsl
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return needAdjustSmaple(intToDate(20120618),intToDate(20120926),4);
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//结果：0
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```
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## `emptyvalue()`
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返回受pn_emptymode控制的空值（实数）
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返回：Real
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## `riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`
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年化无风险收益率转换非年化收益率，与系统参数(股票,时间)相关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ------- | -------------------------------------------- |
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| `rf` | real | 实数，年化无风险收益率(%) |
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| `cy` | String | 周期，非年化收益率周期 |
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||
| `rate_type` | Integer | 用户自定义，年化收益率折算为非年化收益率方法 |
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| `days_in1y` | Integer | 用户自定义 |
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返回：real
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||
### 示例
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```tsl
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setSysParam(pn_stock(),'sz000001');
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setSysParam(PN_Date(),20180801T);
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||
return riskFreeRateofReturnDayly(3,cy_day(),'单利',250);
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||
//返回：0.01
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||
```
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||
## `fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`
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||
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||
调用网格执行func
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| ----------- | ------ | ------------------------------------------------------- |
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||
| `grid_no` | int | 整型，网格个数，表示另开的网格数，0表示只使用本地服务器 |
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||
| `func` | string | 字符串型或函数指针，要调用网格计算的函数 |
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||
| `parms` | array | 数组，func的参数列表 |
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||
| `parmstype` | array | 数组，parms的对应类型 |
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返回：array
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## `gettablebyReg(reg)`
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通过正则表达式匹配名称，获取用户数据
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----- | ------ | ---------------------- |
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| `reg` | string | 字符串型，匹配的字符串 |
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||
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||
返回：array
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||
### 示例
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```tsl
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return unit(multi_proc_unit).gettablebyReg('test');
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||
```
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## `tryInsetTable(path, value)`
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添加用户数据，如果用户数据存在同名，则插入，否则新建
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ------ | -------------------------- |
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||
| `path` | string | 字符串型，用户数据存储路径 |
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| `value` | array | 数组，要存储的数据 |
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||
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||
返回：int
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||
### 示例
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```tsl
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return unit(multi_proc_unit).tryInsetTable('test',array(1,2,3));
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||
```
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||
## `getAllThemespools(end_t, details)`
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默认主题池：主题关键字及其对应的代表指数、成分股
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ------ | -------------------------------------- |
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| `end_t` | Date | 日期, 截止日 |
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||
| `details` | DBData | 数据表类型, 返回参数，包含主题详情信息 |
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返回：array
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||
### 示例
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```tsl
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end_t := 20230919T;
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return getAllThemespools(end_t);
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```
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## `fileterValue(v, w)`
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找出需要过滤处理的日期
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---------- | -------------------------- |
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| `v` | TableArray | 数据表，必须含有’time’字段 |
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| `w` | Array | 一维日期型时间数组 |
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返回：TableArray
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||
### 示例
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```tsl
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v:=array(('s':0,'time':41201),('s':6,'time':41202),('s':2,'time':41203),('s':8,'time':41204),('s':2,'time':41207),('s':3,'time':41208));
|
||
w:=array(41101,41202,41205,41206,41207,41209);
|
||
fileterValue(v,w);
|
||
//结果：
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||
```
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