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csh c0bf0358e0 📝 docs(tsl): sync api skill with corrected codegen

Mirror docs/tsl/codegen into the bundled tsl-api-reference skill and rebuild the function index.

Remove invalid duplicate API entries for cb_delistedbydate, createhttpsession, exportJsonString, and Anova_Bartlett so exact lookup returns the canonical entries.

2026-07-07 16:47:03 +08:00

22 KiB

Raw Blame History

因子与量化 / 其他

`adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`

根根据FromNo，ToNo选取StockArr在EndT的市盈率升序后的股票组合，再根据PercentType确定股票的比例，根据比例分配资金，返回股票的资金分配及购买股数

参数	类型	说明
`bk_name`	string	字符串，板块名称，在第二次跟踪时要选股的板块名称StockArr:数据表，初始股票组合
`beg_t`	datetime	日期型时间，开始跟踪日期EndT:日期型时间，结束跟踪日期AdjustMonth:整数，在跟踪期间调整的月份数
`from_no`	int	整数，起始行号
`to_no`	int	整数，截止行号

返回：array

`bsByMacd(short, _type)`

MACD买入条件选股，DIF上穿（即突破）DEA。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`short`	int	整数，计算MACD指标线的短线Long:整数，计算MACD指标线的长线M:整数，计算MACD指标线的交易日长度
`_type`	int	结果类型

返回：bool

示例

oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
Short:=12;
Long:=26;
M:=9;
Type:=2;
v:= SsByMACD(Short,Long,M,type);
RestoreSystemParameters(oV);
return v;

`CB_BalanceRatio()`

1）当指定日不在在计息日与实际到期日之间，转债余额比例为nil； 2）当指定日在在计息日与实际到期日之间，返回转债余额比例。

返回：float

`class()`

策略回测框架。提供天软策略回测框架、策略清算、策略绩效评价。用户只需： a)设置回测时的基本属性（成员变量） b)重载GetTimeSeries方法提供调仓周期 c)重载GetTradeOrder方法提供目标比例（比例类组合）或交易明细（数量类组合） d)调用BackTest方法进行回测 e)调用查询结果，获得资产配置、持仓、交易、绩效评价等常见评价类指标详细说明及相关范例见专题，如下链接。

返回：any

`FI_rt_To_DrawdownUnderwater(r)`

高点回撤序列(%)

参数	类型	说明
`r`	array	数组，收益率(%)，可为一维数字数组，或者用一列表示一个资产收益率（%）序列的二维数组

返回：array

`frameCov_RBLW(data, alpha)`

协方差RBLW压缩估计

参数	类型	说明
`data`	array	二维数据表，T×N，T期样本数量，N个股票
`alpha`	float	实数，压缩系数，0到1，缺省时系统自动计算(推荐)，计算方式见RBLW协方差压缩估计

返回：array

`indexDataToShowable(index_table, base_value)`

把计算存贮好的指数数据转换

参数	类型	说明
`index_table`	array	数据表，指数结果表，必须含有’Date’，’Close’字段
`base_value`	float	实数，基准值

返回：array

示例

SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000002');
SetSysParam(PN_DATE(),IntToDate(20121026));
t:=Nday(20,'Date',sp_time(),'Close',close());
Return array('转换前':t,'转换后':IndexDataToShowable(t,1000));

`kline(n1, n2, n3, n4)`

K线；蜡烛线

参数	类型	说明
`n1`	int	整数
`n2`	int	整数
`n3`	int	整数
`n4`	int	整数

返回：Graph

示例

SetSysParam(pn_stock(),'SH000001');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20140123));
Return KLine(5,10,20,60);

`MF_isMissValue(a, _type, zero_eps)`

是否缺失值判断

参数	类型	说明
`a`	float	实数, 可以为数组或者标量
`_type`	any	整数,
`zero_eps`	float	实数, 与0的差距范围，实数；默认 epsi()

返回：array

`MICD_f(n, n1, n2, _type)`

异同离差动力指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`n`	any	整数，交易日天数
`n1`	any	整数，交易日天数
`n2`	any	整数，交易日天数
`_type`	any	结果类型

返回：array

`OBVMa_v(n, m)`

能量潮的M日移动平均，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`n`	any	整数，交易日天数
`m`	any	整数，交易日天数

返回：float

`Options_SkewCal_Detail(option_arr, op_type)`

多个期权Skew计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的隐含波动率、期权类型、Delta

参数	类型	说明
`option_arr`	array	多个期权代码，数组类型
`op_type`	any	期权类型，整型，取值如下

返回：array

`pf_InverstmentRatio(wp, wb)`

投资比例与超配。总表为wb左连接wp，超配比例=wp表’比例’字段-wb表’比例’字段，若不存在该字段则用0代替。

参数	类型	说明
`wp`	array	数据表类型，组合
`wb`	array	数据表类型，基准

返回：any

`pf_Rachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`

Rachev比率。

参数	类型	说明
`t`	array	数据表类型
`fname1`	string	字符串，列名
`alpha`	float	实数，盈利置信度
`beta`	float	实数，亏损的置信度
`rf`	float	实数，无风险收益率(%)

返回：float

`RCCD_f(n, n1, n2, _type)`

异同离差变化率指数，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`n`	any	整数，交易日天数
`n1`	any	整数，交易日天数
`n2`	any	整数，交易日天数
`_type`	any	结果类型

返回：array

`Schmidt_orth(data, if_std)`

施密特正交化，对矩阵进行正交，区别于SymOrthogonal，不会改变第一列

参数	类型	说明
`data`	array	二维数字数组, 二维数组行下标为数字或字符串的二维数组
`if_std`	any	用户自定义, 是否标准化

返回：array

`ssByMtm(n, m)`

MTM卖出条件选股，MTM的M日均线下穿（即跌破）0。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()和系统周期pn_cycle()有关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`n`	int	整数，统计天数
`m`	int	整数，计算MTM均线的交易日长度

返回：bool

示例

oV:=BackUpSystemParameters();
setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
setsysparam(pn_date(),inttodate(20110913));
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
N:=12;
M:=6;
v:=SsByMTM(N,M);
RestoreSystemParameters(oV);
return v;

`Stocks_Assoc_Concept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`

基于概念的股票关联网络

参数	类型	说明
`stocksarr`	array	一维数组类型，股票序列
`endt`	datetime	日期类型，截止日
`concept_bk_arr`	array	一维数组类型，概念板块代码序列，默认为全部板块

返回：array

`VOSC_v(short, long)`

成交量震荡，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。

参数	类型	说明
`short`	any	整数，短期交易日天数
`long`	any	整数，长期交易日天数

返回：float

`getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`

获取时间序列。生成字段’计算指标开始日’,’持仓截止日’,其中’计算指标开始日’为begt到Endt的时间往前推一年，’持仓截止日’为begt到endt。

参数	类型	说明
`begt`	TdateTIME	TdateTIME 开始日期
`endt`		Tdatetime 截止日期
`days_interval`	integer	integer 指标开始计算日向前推移年份
`show_cycle`	String	String 周期
`t`		数据表类型,源数据

返回：any

示例

return getDateArr(20111230T,20120914T,1,'日线');
返回:

`splitDiv(len, n)`

网格参数划分，分不平均时，余数给最后一个网格

参数	类型	说明
`len`	int	整型，参数个数
`n`	int	整型，网格个数

返回：array

示例

return unit(multi_proc_unit).splitDiv(14,5); // array(0,2,4,6,8,14)

`splitDiv2(len, n)`

网格参数划分，分不平均时，前面M个网格加一

参数	类型	说明
`len`	int	整型，参数长度
`n`	int	整型，网格个数

返回：array

示例

return unit(multi_proc_unit).splitDiv2(14,5); // array(0,3,6,9,12,14)

`splitArrayQk(arr)`

数组等分区间，余数给最后一个网格

参数	类型	说明
`arr`	array	数组，要划分数组

返回：array

示例

arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk(arr,5); //array((2,1),(3,4),(9,5),(7,8),(9,15))

`splitArrayQk2(arr)`

数组等分区间，分不平均时，前面M个网格加一

参数	类型	说明
`arr`	array	数组，要划分数组

返回：array

示例

arr := array(2,1,3,4,9,5,7,8,9,10,11,12,13,15);
return unit(multi_proc_unit).splitArrayQk2(arr,5);
// array((2,3),(4,5),(7,9),(10,12),(13,15))

`addTitle(t, title)`

增加表头。

参数	类型	说明
`t`	array	数据表类型,源数据
`title`	String	字符串,表头

返回：any

示例

return addTitle(``array('a':1),'b');
返回:

`gridLogo(str, dir)`

网格写日志，一个网格id一个文件

参数	类型	说明
`str`	string	字符串型，任务名称
`dir`	string	字符串型，日志文件路径，默认为:C:\temp\Gridlog

返回：int

示例

//在C:\\temp\\Gridlog默认路径下写日志文件
return unit(multi_proc_unit).gridLogo('测试');

`setToFirstValue(t1, t2)`

归一处理，用于在计算复合指数时，在基准数据t2的基础上对t1归一化

参数	类型	说明
`t1`	TableArray	数据表，必须含有’close’字段
`t2`	TableArray	数据表，必须含有’close’字段

返回：TableArray

`wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`

加权资本成本WACC（%）

参数	类型	说明
`rf`	Real	实数，无风险利率（%）
`rm`	Real	实数，市场预期收益率（%）
`beta`	Real	实数，β系数
`kd`	Real	实数，债务成本（%）
`delta`	Real	实数，资产负债率（%）

返回：Real

示例

return wacc(3.84,10.84,0.637,4.1,40); //结果：6.6194

`getTrueRp(w)`

计算资产组合的期望收益率，与自定义的系统变量’TZZHRiMatrix’有关，调用之前先设置该系统变量。并且w的长度必须跟该系统变量的值的长度一致

参数	类型	说明
`w`	Array	一位数字数组，投资品种比例

返回：TableArray

示例

a:=array(2,3,4,5,8);
setSysParam('TZZHRiMatrix',a);
w:=array(1,4,6,3,7);
return getTrueRp(w); //结果：5.19048

`adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`

计算满足条件Condition的股票的EvalExp，选取值在RangeBeg跟RangeEnd之间，按照不同的RangeType类型选择股票，并分配资金

参数	类型	说明
`bk_name`	Striong	字符串，板块名称
`beg_t`	TDateTime	日期型时间，开始时间
`money`	Real	实数，初始资金
`eval_exp`	Expression	表达式
`sort_dir`	Boolean	真假，排序方向
`range_type`	Integer	整数，范围类型
`range_beg`	Real	实数，范围上限
`range_end`	Real	实数，范围下限
`percent_type`	Integer	整数，资金分配方法，用户自定义，含义如下表:
`condition`	Expression	表达式，条件选择

返回：TableArray

示例

return adjustSampleByAny(
"深证A股",
intToDate(20120916),
500,
@close(),
false,
0,
7,
9,
0,
@true);
//结果：

`needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`

判断起始日期BegT间隔相应天数AdjustDays是否在系统限定的当前日期CurrentDate内

参数	类型	说明
`beg_t`		日期型时间，起始日期
`current_date`		日期型时间，当前时间
`adjust_days`		整数

返回：Boolean

示例

begt:=intToDate(20121018);
endt:=intToDate(20121026);
return needAdjustSampleByDays(begt,endt,9); //结果：0

`encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`

用于生成投资组合的结果保存的名称

参数	类型	说明
`name`	String	字符串,股票列表
`beg_t`	TDateTime	日期型时间，开始时间
`end_t`	TDateTime	日期型时间，结束时间
`method_type`	Ingteger	整数,0表示’Markowitz法’，1表示’单指数法’
`yh_type`	Integer	整数，0表示’收益，风险最小’，1表示’风险，收益最大’
`predict_yield`	Real	实数
`max_risk`	Real	实数

返回：String

示例

return encodePortfolioName(
"某股票",
intToDate(20120618),i
nttodate(20120919),0,0,0,0);
//结果：’某股票,从20120618到20120919,Markowitz法,限定收益为0求风险最小’

`allBkYieldAndRisk(period, start_date)`

所有板块Period期的预期收益和风险

参数	类型	说明
`period`	Integer	整数，做足period期
`start_date`	TDateTime	日期型时间，开始时间

返回：TableArray

示例

return allBkYieldAndRisk(20,intToDate(20120628));
//结果：

`needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`

判断CurrentDate是否还在BegT往后推AdjustMonth*30的日期内

参数	类型	说明
`beg_t`	TDateTime	日期型时间，起始时间
`current_date`	TDateTime	日期型时间，当前时间
`adjust_month`	Integer	整数，往后推的月份数，月份间隔数

返回：TableArray

示例

return needAdjustSmaple(intToDate(20120618),intToDate(20120926),4);
//结果：0

`emptyvalue()`

返回受pn_emptymode控制的空值（实数）

返回：Real

`riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`

年化无风险收益率转换非年化收益率，与系统参数(股票,时间)相关。

参数	类型	说明
`rf`	real	实数，年化无风险收益率(%)
`cy`	String	周期，非年化收益率周期
`rate_type`	Integer	用户自定义，年化收益率折算为非年化收益率方法
`days_in1y`	Integer	用户自定义

返回：real

示例

setSysParam(pn_stock(),'sz000001');
setSysParam(PN_Date(),20180801T);
return riskFreeRateofReturnDayly(3,cy_day(),'单利',250);
//返回：0.01

`fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`

调用网格执行func

参数	类型	说明
`grid_no`	int	整型，网格个数，表示另开的网格数，0表示只使用本地服务器
`func`	string	字符串型或函数指针，要调用网格计算的函数
`parms`	array	数组，func的参数列表
`parmstype`	array	数组，parms的对应类型

返回：array

`gettablebyReg(reg)`

通过正则表达式匹配名称，获取用户数据

参数	类型	说明
`reg`	string	字符串型，匹配的字符串

返回：array

示例

return unit(multi_proc_unit).gettablebyReg('test');

`tryInsetTable(path, value)`

添加用户数据，如果用户数据存在同名，则插入，否则新建

参数	类型	说明
`path`	string	字符串型，用户数据存储路径
`value`	array	数组，要存储的数据

返回：int

示例

return unit(multi_proc_unit).tryInsetTable('test',array(1,2,3));

`getAllThemespools(end_t, details)`

默认主题池：主题关键字及其对应的代表指数、成分股

参数	类型	说明
`end_t`	Date	日期, 截止日
`details`	DBData	数据表类型, 返回参数，包含主题详情信息

返回：array

示例

end_t := 20230919T;
return getAllThemespools(end_t);

`fileterValue(v, w)`

找出需要过滤处理的日期

参数	类型	说明
`v`	TableArray	数据表，必须含有’time’字段
`w`	Array	一维日期型时间数组

返回：TableArray

示例

v:=array(('s':0,'time':41201),('s':6,'time':41202),('s':2,'time':41203),('s':8,'time':41204),('s':2,'time':41207),('s':3,'time':41208));
w:=array(41101,41202,41205,41206,41207,41209);
fileterValue(v,w);
//结果：

22 KiB Raw Blame History Unescape Escape

因子与量化 / 其他

adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)

bsByMacd(short, _type)

示例

CB_BalanceRatio()

class()

FI_rt_To_DrawdownUnderwater(r)

frameCov_RBLW(data, alpha)

indexDataToShowable(index_table, base_value)

示例

kline(n1, n2, n3, n4)

示例

MF_isMissValue(a, _type, zero_eps)

MICD_f(n, n1, n2, _type)

OBVMa_v(n, m)

Options_SkewCal_Detail(option_arr, op_type)

pf_InverstmentRatio(wp, wb)

pf_Rachev(t, fname1, alpha, beta, rf)

RCCD_f(n, n1, n2, _type)

Schmidt_orth(data, if_std)

ssByMtm(n, m)

示例

Stocks_Assoc_Concept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)

VOSC_v(short, long)

getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)

示例

splitDiv(len, n)

示例

splitDiv2(len, n)

示例

splitArrayQk(arr)

示例

splitArrayQk2(arr)

示例

addTitle(t, title)

示例

gridLogo(str, dir)

示例

setToFirstValue(t1, t2)

wacc(rf, rm, beta, kd, delta)

示例

getTrueRp(w)

示例

adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)

示例

needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)

示例

encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)

示例

allBkYieldAndRisk(period, start_date)

示例

needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)

示例

emptyvalue()

riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)

示例

fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)

gettablebyReg(reg)

示例

tryInsetTable(path, value)

示例

getAllThemespools(end_t, details)

示例

fileterValue(v, w)

示例

22 KiB

Raw Blame History

`adjustSmaple(bk_name, beg_t, from_no, to_no)`

`bsByMacd(short, _type)`

`CB_BalanceRatio()`

`class()`

`FI_rt_To_DrawdownUnderwater(r)`

`frameCov_RBLW(data, alpha)`

`indexDataToShowable(index_table, base_value)`

`kline(n1, n2, n3, n4)`

`MF_isMissValue(a, _type, zero_eps)`

`MICD_f(n, n1, n2, _type)`

`OBVMa_v(n, m)`

`Options_SkewCal_Detail(option_arr, op_type)`

`pf_InverstmentRatio(wp, wb)`

`pf_Rachev(t, fname1, alpha, beta, rf)`

`RCCD_f(n, n1, n2, _type)`

`Schmidt_orth(data, if_std)`

`ssByMtm(n, m)`

`Stocks_Assoc_Concept(stocksarr, endt, concept_bk_arr)`

`VOSC_v(short, long)`

`getDateArr(begt, endt, days_interval, show_cycle, t)`

`splitDiv(len, n)`

`splitDiv2(len, n)`

`splitArrayQk(arr)`

`splitArrayQk2(arr)`

`addTitle(t, title)`

`gridLogo(str, dir)`

`setToFirstValue(t1, t2)`

`wacc(rf, rm, beta, kd, delta)`

`getTrueRp(w)`

`adjustSampleByAny(bk_name, beg_t, money, eval_exp, sort_dir, range_type, range_beg, range_end, percent_type, condition)`

`needAdjustSampleByDays(beg_t, current_date, adjust_days)`

`encodePortfolioName(name, beg_t, end_t, method_type, yh_type, predict_yield, max_risk)`

`allBkYieldAndRisk(period, start_date)`

`needAdjustSmaple(beg_t, current_date, adjust_month)`

`emptyvalue()`

`riskFreeRateofReturnDayly(rf, cy, rate_type, days_in1y)`

`fastmap(grid_no, func, parms, parmstype)`

`gettablebyReg(reg)`

`tryInsetTable(path, value)`

`getAllThemespools(end_t, details)`

`fileterValue(v, w)`