playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/quick-back-testing.md

回测 / 快速回测

QuickBackTesting

声明：class

执行简化的比例类组合回测，并查询组合与基准收益序列

fEndT

声明：field

回测截止时间 当前系统时间

可见性：public

类型：date_time

fCycle

声明：field

调仓周期 月线

可见性：public

类型：string

fPoint

声明：field

初始点位 1000

可见性：public

类型：integer

fIndexId

声明：field

基准代码 SH000300

可见性：public

类型：string

fRateType

声明：field

比例类组合资金分配方式 4：等权重

可见性：public

类型：integer

quickBackTest()

声明：function

执行快速回测主流程，循环调仓日期、生成目标持仓并完成清算

可见性：public

返回：array

getTimeSeries()

声明：function

获取快速回测的调仓日期时间序列；可重写

可见性：public

返回：array

示例

范例01：调用基类实现

obj := createObject("QuickBackTesting");
obj.FBegT := intToDate(20130101);
obj.FEndT := intToDate(20130108);
obj.FCycle := cy_day();
ret := obj.GetTimeSeries();
echo toStn(ret);
return ret;
// 输出：array(41278.0,41281.0,41282.0)

getTradeOrder(v_end_t)

声明：function

获取指定时点的目标持仓调仓数据；策略子类必须重写

可见性：public

参数	类型	说明
v_end_t	date_time	日期，当前时点

返回：array

getPortfolioReturn()

声明：function

获取区间资产数据，返回字段同 GetPortfolioReturn()，此方法可指定区间

可见性：public

返回：array

getPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)

声明：function

获取区间资产数据，返回字段同 GetPortfolioReturn()，此方法可指定区间

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	datetime	开始日
v_end_t	datetime	截止日

返回：array

getPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)

声明：function

获取区间组合累计收益率(%)

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	datetime	开始日
v_end_t	datetime	截止日

返回：float

getPortfolioReturn3(v_beg_t, v_end_t)

声明：function

获取区间内组合、基准、超额及累计收益率序列

可见性：public

参数	类型	说明
v_beg_t	datetime	开始日
v_end_t	datetime	截止日

返回：array

示例

范例01：调用示例

//新建子类继承基类
Type MyQKBackTesting=class(QuickBackTesting)
public
   function GetTimeSeries();override;
   function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;
 //重写GetTimeSeries方法
function MyQKBackTesting.GetTimeSeries();override;
begin
 //具体代码省略
end;
 //重写GetTradeOrder方法
function MyQKBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
 //具体代码省略
end;

范例02：调用示例

Function MyQKBackTesting(BegT,EndT,MyPortfolioArr);
Begin
  //创建对象
   obj := CreateObject('MyQKBackTesting');
   //初始化实例，给变量赋值（其他变量可参考成员变量介绍）
   obj.FBegT := BegT;





   obj.FEndT := EndT;
      //回测：调用对象obj的backtest方法
   obj.QuickBackTest();
    //通过调用类提供的查询方法得到回测结果
   return
 array(
"资产配置":obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合收益率":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'区间组合收益率序列':obj.GetPortfolioReturn3(BegT,EndT)
        );
End;

范例03：调用示例

Function
TSFL_QuickBackTesting_File(Begt,Endt,IndexId,IniPoint,Ratetype,Mydata);
Begin
   obj := CreateObject('QKbackTestEg');
      //用户导入的配置数据
   obj.MyPortfolioArr := mydata;
      //回测开始时间
   obj.FBegT := BegT;
      //回测截止时间
   obj.FEndT := EndT;
      //基准代码
   obj.FIndexId := IndexId;
      //比例配比方式(本范例以用户自定义输入)
   obj.FRateType := Ratetype;
      //初始资金
   obj.FPoint := IniPoint;
      //回测
      obj.QuickBackTest();

      //获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
   return array(
                 '资产配置':obj.GetPortfolioReturn(begt,endt),
                 '区间收益率':obj.GetPortfolioReturn2(begt,endt),
                 '组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn3(begt,endt)
                );

End;

Type QKbackTestEg=class(QuickBackTesting)
public
   MyPortfolioArr;
   function GetTimeSeries();override;





   function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;

function QKbackTestEg.GetTimeSeries();override;
begin
      //从导入的配置文件中获取调仓日序列
   return MyPortfolioArr[:,'截止日'] union2 array();
end;

function QKbackTestEg.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
      //查询某个调仓日的配置数据
   t := Select * from MyPortfolioArr where ['截止日']=vEndT end;
   return t;
end;