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# 回测 / 快速回测
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## `QuickBackTesting`
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声明：class
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执行简化的比例类组合回测，并查询组合与基准收益序列
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<!-- tags: 调用 历史模拟 策略验证 比较基准 业绩基准 快速测试 -->
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### `fEndT`
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声明：field
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回测截止时间 当前系统时间
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可见性：`public`
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类型：date_time
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### `fCycle`
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声明：field
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调仓周期 月线
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fPoint`
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声明：field
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初始点位 1000
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fIndexId`
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声明：field
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基准代码 SH000300
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fRateType`
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声明：field
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比例类组合资金分配方式 4：等权重
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `quickBackTest()`
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声明：function
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执行快速回测主流程，循环调仓日期、生成目标持仓并完成清算
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<!-- tags: 历史模拟 快速回测 策略验证 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getTimeSeries()`
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声明：function
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获取快速回测的调仓日期时间序列；可重写
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<!-- tags: 查询 调仓周期 时序 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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#### 示例
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范例01：调用基类实现
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```tsl
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obj := createObject("QuickBackTesting");
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obj.FBegT := intToDate(20130101);
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obj.FEndT := intToDate(20130108);
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obj.FCycle := cy_day();
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ret := obj.GetTimeSeries();
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echo toStn(ret);
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return ret;
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// 输出：array(41278.0,41281.0,41282.0)
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```
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### `getTradeOrder(v_end_t)`
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声明：function
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获取指定时点的目标持仓调仓数据；策略子类必须重写
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<!-- tags: 查询 成交明细 交易指令 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | --------- | -------------- |
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| `v_end_t` | date_time | 日期，当前时点 |
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返回：array
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### `getPortfolioReturn()`
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声明：function
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获取区间资产数据，返回字段同 GetPortfolioReturn()，此方法可指定区间
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<!-- tags: 查询 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)`
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声明：function
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|
获取区间资产数据，返回字段同 GetPortfolioReturn()，此方法可指定区间
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|
<!-- tags: 查询 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | -------- | ------ |
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| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
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|
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
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|
返回：array
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### `getPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)`
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声明：function
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获取区间组合累计收益率(%)
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|
<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------- | -------- | ------ |
|
|
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
|
|
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
|
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|
返回：float
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### `getPortfolioReturn3(v_beg_t, v_end_t)`
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|
声明：function
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获取区间内组合、基准、超额及累计收益率序列
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|
<!-- tags: 查询 组合收益率 基准收益率 -->
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|
可见性：`public`
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------- | -------- | ------ |
|
|
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
|
|
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
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|
返回：array
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|
#### 示例
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范例01：调用示例
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```tsl
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//新建子类继承基类
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Type MyQKBackTesting=class(QuickBackTesting)
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public
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|
function GetTimeSeries();override;
|
|
function GetTradeOrder(vEndT);override;
|
|
end;
|
|
//重写GetTimeSeries方法
|
|
function MyQKBackTesting.GetTimeSeries();override;
|
|
begin
|
|
//具体代码省略
|
|
end;
|
|
//重写GetTradeOrder方法
|
|
function MyQKBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
|
|
begin
|
|
//具体代码省略
|
|
end;
|
|
```
|
|
|
|
范例02：调用示例
|
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|
|
```tsl
|
|
Function MyQKBackTesting(BegT,EndT,MyPortfolioArr);
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|
Begin
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|
//创建对象
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|
obj := CreateObject('MyQKBackTesting');
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|
//初始化实例，给变量赋值（其他变量可参考成员变量介绍）
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obj.FBegT := BegT;
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|
obj.FEndT := EndT;
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|
//回测：调用对象obj的backtest方法
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obj.QuickBackTest();
|
|
//通过调用类提供的查询方法得到回测结果
|
|
return
|
|
array(
|
|
"资产配置":obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
|
|
"组合收益率":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
|
|
'区间组合收益率序列':obj.GetPortfolioReturn3(BegT,EndT)
|
|
);
|
|
End;
|
|
```
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|
范例03：调用示例
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```tsl
|
|
Function
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|
TSFL_QuickBackTesting_File(Begt,Endt,IndexId,IniPoint,Ratetype,Mydata);
|
|
Begin
|
|
obj := CreateObject('QKbackTestEg');
|
|
//用户导入的配置数据
|
|
obj.MyPortfolioArr := mydata;
|
|
//回测开始时间
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|
obj.FBegT := BegT;
|
|
//回测截止时间
|
|
obj.FEndT := EndT;
|
|
//基准代码
|
|
obj.FIndexId := IndexId;
|
|
//比例配比方式(本范例以用户自定义输入)
|
|
obj.FRateType := Ratetype;
|
|
//初始资金
|
|
obj.FPoint := IniPoint;
|
|
//回测
|
|
obj.QuickBackTest();
|
|
|
|
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
|
|
return array(
|
|
'资产配置':obj.GetPortfolioReturn(begt,endt),
|
|
'区间收益率':obj.GetPortfolioReturn2(begt,endt),
|
|
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn3(begt,endt)
|
|
);
|
|
|
|
End;
|
|
|
|
Type QKbackTestEg=class(QuickBackTesting)
|
|
public
|
|
MyPortfolioArr;
|
|
function GetTimeSeries();override;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
function GetTradeOrder(vEndT);override;
|
|
end;
|
|
|
|
function QKbackTestEg.GetTimeSeries();override;
|
|
begin
|
|
//从导入的配置文件中获取调仓日序列
|
|
return MyPortfolioArr[:,'截止日'] union2 array();
|
|
end;
|
|
|
|
function QKbackTestEg.GetTradeOrder(vEndT);override;
|
|
begin
|
|
//查询某个调仓日的配置数据
|
|
t := Select * from MyPortfolioArr where ['截止日']=vEndT end;
|
|
return t;
|
|
end;
|
|
```
|