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# 量化策略 / 轮动
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## `TSRotationStrategy`
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声明：class
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轮动策略框架
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<!-- tags: 资产轮动 择时 轮动策略 -->
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### `fRotateSampleData`
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声明：field
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区间轮动样本数据 空
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fBegT`
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声明：field
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轮动开始日期 前推 1 年
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可见性：`public`
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类型：date_time
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### `fEndT`
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声明：field
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轮动截止日期 当前
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可见性：`public`
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类型：date_time
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### `fRotateSampleDataExp`
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声明：field
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单期轮动样本数据模型 ""
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fRotateCycle`
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声明：field
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轮动周期 月线
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fConStr`
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声明：field
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剔除条件 ""
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fStockArr`
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声明：field
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轮动样本空间，用于各期固定初始样本 空
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fRotateDateType`
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声明：field
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轮动选样交易日期类型 0
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fMaxHoldNum`
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声明：field
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最大持仓个数 30
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fIfTiming`
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声明：field
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是否考虑择时 0
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可见性：`public`
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类型：bool
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### `fIfTiming2`
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声明：field
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轮动选样后首期是否考虑择时 0
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可见性：`public`
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类型：bool
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### `fBuyCond`
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声明：field
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买入条件 ""
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fSellCond`
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声明：field
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卖出条件 "" 同上
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可见性：`public`
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类型：string
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### `getInitSampleArrByEndt(endt)`
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声明：function
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获取单期轮动初始样本池，仅当模式 2 轮动模型模式有效，适用于各期非固定初始样本池
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<!-- tags: 查询 初始化 证券池 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ---------------------------- |
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| `endt` | datetime | 计算或查询使用的日期时间边界 |
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### `getRotateSampleArrByEndt(stock_arr, endt)`
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声明：function
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获取单期轮动目标样本池，仅模式 2 轮动模型模式需用户重写
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<!-- tags: 查询 轮动目标池 单期样本 轮动策略 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | -------- | -------------------------------------------- |
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| `stock_arr` | array | 一维数组，当前设置的轮动样本空间 `fStockArr` |
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| `endt` | datetime | 计算或查询使用的日期时间边界 |
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### `getBuySampleData(rotate_data, vendt)`
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声明：function
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获取当期择时买入池。仅当 FIfTiming=1 时有效（即考虑择时），如果择时买卖条件较为复杂
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<!-- tags: 查询 择时买入池 轮动策略 买入信号 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | -------- | -------------------------------------------------- |
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| `rotate_data` | array | 二维数组，当期最新轮动样本池；已排除当期已持有证券 |
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| `vendt` | datetime | 当期择时判断日期 |
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### `getSellSampleData(hold_data, vendt)`
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声明：function
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获取当期择时卖出池。仅当 FIfTiming=1 时有效（即考虑择时）。重写后，卖出条件表达式
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<!-- tags: 查询 择时卖出池 轮动策略 卖出信号 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | -------- | -------------------------------------------------------------------- |
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| `hold_data` | array | 二维数组，当期最新持仓池；已排除不在本期轮动池及已触发止盈止损的证券 |
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| `vendt` | datetime | 当期择时判断日期 |
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### `getRotateSampleData()`
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声明：function
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获取当期最新轮动样本池
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<!-- tags: 查询 轮动样本池 资产轮动 目标持仓 -->
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可见性：`public`
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### `getRotateSampleData(vbegt, vendt)`
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声明：function
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获取区间轮动样本池
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<!-- tags: 查询 轮动样本池 资产轮动 目标持仓 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | -------------------- |
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| `vbegt` | datetime | 轮动样本区间开始日期 |
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| `vendt` | datetime | 轮动样本区间结束日期 |
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#### 示例
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范例01：调用示例
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```tsl
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BegT := minvalue(RotateSampleData[:,"截止日"]);
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EndT := maxvalue(RotateSampleData[:,"截止日"]);
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obj := new TSRotationStrategy();
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//轮动设置
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obj.FRotateSampleData := RotateSampleData;
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obj.FMaxHoldNum := 4;
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obj.FRotateDateType := 0;
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//择时设置
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obj.FIfTiming := 1;
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obj.FIfTiming2 := 1;
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obj.FBuyCond := "cross(close(),MA(close(),5))=1";//当日金叉则买入
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obj.FSellCond := "cross(close(),MA(close(),5))=-1"; //当日死叉则卖出
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//回测
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obj.BackTest();
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//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
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// // 返回样式同范例1
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```
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范例02：调用示例
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```tsl
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BegT := minvalue(RotateSampleData[:,"截止日"]);
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EndT := maxvalue(RotateSampleData[:,"截止日"]);
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obj := new TSRotationStrategy();
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|
//轮动设置
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obj.FRotateSampleData := RotateSampleData;
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obj.FMaxHoldNum := 4;
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obj.FRotateDateType := 1;//T+1 日
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obj.FParamCfg := array(
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"调仓成交价类别":2,//调仓成交价类型 0：日均价，1：收盘价，2：
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|
开盘价
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"开仓费率(%)":0.03,
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|
"平仓费率(%)":0.2,
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);
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|
//回测
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|
obj.BackTest();
|
|
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
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|
// // 返回样式同范例1
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|
```
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