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# 因子研究 / 宏观风险因子
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## `TS_HGRiskFMP`
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声明：class
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基于多空组合的宏观风险因子框架
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<!-- tags: 因子分析 因子指标 风险管理 风控 多头空头 宏观经济 宏观因子 多空组合 -->
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### `fBegT`
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声明：field
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区间开始日 IncYear(Today(),-3)+1
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fEndT`
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声明：field
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区间截止日 Today()
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fFactorAssetDZ`
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声明：field
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因子资产对照
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fFactorWeight`
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声明：field
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因子加权方式
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可见性：`public`
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类型：array
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### `getAssetReturn(index_arr, beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间资产每日收益率(%)，用户可重写，缺省情况下框架会根据输入成员变量自动计算每
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ----- | ---------------- |
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| `index_arr` | array | Array，资产列表 |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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返回：array
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### `getRealHGDataYoY(beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间真实宏观指标，主要用于与计算宏观风险因子进行比对，用户可重写，缺省情况下
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 宏观因子 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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返回：array
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### `getHGFactorReturn(r_type)`
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声明：function
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获取样本内宏观风险因子收益(%)
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `r_type` | int | 返回类型 取值 含义 备注 0 每日收益(%) 每日资产收益按照权重合成 1 累计收益(%) 区间开始日到当前的每日累计收益(%) 2 同比收益(%) 过去 1 年每日收益(%)的累计值，数据超过 1 年可算，影响输出数据长度 |
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返回：array
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### `getAllAssetReturn(r_type)`
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声明：function
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获取样本内所有资产收益(%)
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ---- | ------------------------------- |
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| `r_type` | int | 参考 GetHGFactorReturn 参数说明 |
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返回：array
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### `getHGFactorCorrMat()`
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声明：function
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样本内因子每日收益的相关系数矩阵
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 相关性 关联关系 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getAllAssetCorrMat()`
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声明：function
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样本内资产每日收益的相关系数矩阵
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<!-- tags: 查询 相关性 关联关系 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getRealAndHGFactorData()`
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声明：function
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样本内宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的比对
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 宏观经济 宏观因子 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getHGFactorWeight()`
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声明：function
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宏观风险因子在各个资产上的计算权重(%)，可用于合成高频宏观风险因子
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 风险管理 风控 组合权重 资产配置 宏观经济 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getHGFactorReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)`
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声明：function
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样本外因子每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ---- | ------------------ |
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| `v_beg_t` | date | Date，样本外开始日 |
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| `v_end_t` | date | Date，样本外截止日 |
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返回：array
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### `getAllAssetReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)`
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声明：function
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样本外资产每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
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<!-- tags: 查询 样本外收益 资产收益率 宏观因子 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------- | ---- | ------------------ |
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| `v_beg_t` | date | Date，样本外开始日 |
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| `v_end_t` | date | Date，样本外截止日 |
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返回：array
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### `getAssetTBReturn(stocks, beg_t, end_t, cycle)`
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声明：function
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获取区间资产同比收益率(%)，同比收益率(%)=(当前收盘价-1 年前收盘价)/1 年前收盘*100
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ---------------- |
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| `stocks` | array | Array，资产列表 |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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| `cycle` | string | String，周期 |
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返回：array
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### `getRealHGData_VHG01(beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间真实宏观指标-VHG01 版，包含 6 个真实宏观指标，月线数据，输出参考
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<!-- tags: 查询 打印 宏观经济 宏观因子 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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|
| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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返回：array
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