17 KiB
17 KiB
指数研究 / 指数应用
tsindexs_getbascinfobyendt(index_arr, filter_cond)
声明：function
天软指数最新基本信息
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
string | 字符串,指数池，支持单个指数（字符串） ，多个指数（数组形式） |
filter_cond |
string | 指数筛选条件；支持按指数板块名、常用指数板块编号或字段条件筛选，空字符串表示不额外筛选 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
filterCond := '';
return tsindexs_getbascinfobyendt(indexArr,filterCond);
tsindexs_getvalueinfobyendt(index_arr, filter_cond)
声明：function
天软指数最新估值分析 (股票指数专用)
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
array | 一维字符串数组,指数池 |
filter_cond |
string | 字符串,筛选条件 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
filterCond := '';
return tsindexs_getvalueinfobyendt(indexArr,filterCond);
tsindexs_getprofitinfobyendt(index_arr, r_type, filter_cond)
声明：function
股票指数盈利分析：行业名称、总市值、ROE、营收、营收+/-、净利润、净利润+/-、现金流、
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
array | 一维字符串数组,指数池 |
r_type |
user_define | 用户自定义,财报数据类型 显示名 取值 TTM 0 年报 1 |
filter_cond |
string | 字符串,筛选条件 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
filterCond := '';
return tsindexs_getprofitinfobyendt(indexArr,0,filterCond);
tsindexs_getPeriodReturnReport(index_arr, endt, filter_cond)
声明：function
自定义区间内天软指数阶段涨幅、阶段收益率统计
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
string | 字符串,指数池 |
endt |
date | 日期,截止日 |
filter_cond |
string | 字符串,指数过滤条件 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
endt := 20260525t;
filterCond := '';
return tsindexs_getPeriodReturnReport(indexArr,endt,filterCond);
tsindexs_getRollReturnReport(index_arr, begt, endt, cycle, filter_cond)
声明：function
天软指数业绩查询
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
array | 一维字符串数组,指数池 |
begt |
date | 日期,开始日 |
endt |
date | 日期,截止日 |
cycle |
cycle_list | 周期,周期 |
filter_cond |
string | 字符串,指数过滤条件 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
begt := 20240525t;
endt := 20260525t;
filterCond := '';
return tsindexs_getRollReturnReport(indexArr,begt,endt,'年线
',filterCond);
范例02：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
begt := 20240525t;
endt := 20260525t;
filterCond := '';
return
tsindexs_getRiskFeatureReport(indexArr,begt,endt,1,'SH000300',filterCond)
;
tsindex_getReturnAndRisk(index_id, begt, endt, qk_type, cycle)
声明：function
天软指数收益风险特征
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 字符串,指数 ID |
begt |
date | 日期,开始日 |
endt |
date | 日期,截止日 |
qk_type |
user_define | 用户自定义,采样类型 显示名 取值 |
cycle |
cycle_list | 周期,周期 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexID := 'TSI010001';
begt := 20240525t;
endt := 20260525t;
cycle := '年线';
return tsindex_getReturnAndRisk(indexID,begt,endt,0,cycle);
index_getbkweight(indexid, endt)
声明：function
指数最新权重
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
indexid |
string | 字符串,指数代码 |
endt |
date | 日期,截止日 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexID := 'TSI010001';
endt := 20260525t;
return Index_getbkweight(indexid,endt);
index_getbkweightstat(indexid, endt, label)
声明：function
指数成分统计
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
indexid |
string | 字符串,指数代码 |
endt |
date | 日期,截止日 label_：用户自定义,分类类型 显示名 取值 申万一级 1 中证一级 2 证监会一级 3 板块 4 |
label |
user_define | 指数成分统计结果中用于分组或标记的字段标签 |
返回：array
示例
范例01：调用示例
indexID := 'TSI010001';
endt := 20260525t;
return Index_getbkweightstat(indexid,endt,1);
范例02：调用示例
indexid := 'TSI010001';
begt := 20100201t;
endt := 20100228t;
return index_getValuationTimeSeries(indexid,begt,endt,nil,1,-1);
范例03：调用示例
indexArr := 'TSI010001';
endt := 20260525t;
return Index_getCorrAnalysis(indexArr,begt,endt,1,1,nil,'');
范例04：调用示例
indexid := 'TSI010001';
endt := 20260525t;
return index_getHistoricalPerformance(indexid,nil,endt,1,'月线
',1,'SH000300');
cal_indexDecompMetric02_endt(index_id, endt, begt, cal_method)
声明：function
指数指定日收益分解，相对起始日，单期
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数 ID |
endt |
datetime | 截止日期 |
begt |
datetime | 起始日期 |
cal_method |
any | 计算选项,取值如下： 0：指数-博格法 1：指数-博格-残差 2：个股-残差 3：个股-残差-奇异值 |
返回：any
示例
范例01：沪深 300 在 2026/3/31 的季度收益分解
IndexID:="SH000300";
Setsysparam(Pn_Stock(),IndexID);
Endt:=20260331T;
Begt:=20260101T;
Cycle:=cy_Quarter();
obj:=New TSF_Index2_ProfitDecompTest();
t:= obj.Cal_IndexDecompMetric02_Endt(IndexID,Endt,begt,0);
return t;
cal_indexDecompMetric_endt(index_id_endt, cycle, cal_method)
声明：function
指定日周期下的指数收益分解，单期
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id_endt |
datetime | 计算或查询区间的结束日期 |
cycle |
string | 周期 |
cal_method |
any | 计算选项,取值如下： 0：指数-博格法 1：指数-博格-残差 2：个股-残差 3：个股-残差-奇异值 |
返回：any
示例
范例01：沪深 300 在 2026/3/31 的季度收益分解
IndexID:="SH000300";
Setsysparam(Pn_Stock(),IndexID);
Endt:=20260331T;
Cycle:=cy_Quarter();
obj:=New TSF_Index2_ProfitDecompTest();
t:= obj.Cal_IndexDecompMetric_Endt(IndexID,Endt,Cycle,0);
return t;
cal_indexDecompMetric_qk(index_id, begt, endt, cycle, cal_method)
声明：function
区间周期下的指数收益分解
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数 ID |
begt |
datetime | 起始日期 |
endt |
datetime | 截止日期 |
cycle |
string | 周期 |
cal_method |
any | 计算选项,取值如下： 0：指数-博格法 1：指数-博格-残差 2：个股-残差 3：个股-残差-奇异值 |
返回：any
示例
范例01：沪深 300 在 2010/1/1~2026/3/31 的季度收益分解
IndexID:="SH000300";
Setsysparam(Pn_Stock(),IndexID);
begt:=20100101T;
Endt:=20260331T;
Cycle:=cy_Quarter();
obj:=New TSF_Index2_ProfitDecompTest();
t:= obj.Cal_IndexDecompMetric_QK(IndexID,begt,Endt,Cycle,0);
return t;
cal_indexQKZF(index_id, begt, endt)
声明：function
指数区间涨幅(%)。配置模型
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数 ID,字符串 |
begt |
datetime | 起始日，日期型 |
endt |
datetime | 截止日，日期型 |
返回：any
cal_portfolioProfitMetric(wt, endt, metric_field)
声明：function
指定日成分权重指标数据，配置模型
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
wt |
array | 指定日股票权重，二维数组。包含字段：截止日、代码、比例(%) |
endt |
datetime | 截止日，日期型 |
metric_field |
string | 指标字段标识码，字符串 |
返回：any
get_indexStockWeight(index_id, endt)
声明：function
指定日指数权重，配置模型
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数 ID，字符串 |
endt |
datetime | 截止日，日期型 |
返回：any
rt_indexIndicData(begt, endt)
声明：function
区间指数指标信息返回
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 起始日期，日期型，支持缺省 |
endt |
datetime | 截止日期，日期型，支持缺省 |
返回：any
rt_stockIndicData(begt, endt)
声明：function
区间个券指标信息返回
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
begt |
datetime | 起始日期，日期型，支持缺省 |
endt |
datetime | 截止日期，日期型，支持缺省 |
返回：any
sat_indexDecompMetric_qk(index_id, begt, endt, cycle, cal_method, attr_type)
声明：function
区间收益分解统计
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数代码 |
begt |
datetime | 开始日期 |
endt |
datetime | 截止日期 Cycle Strting 周期 |
cycle |
string | 计算或行情数据使用的周期 |
cal_method |
any | 指数计算选项： 0：指数指标-不引入残差(缺省) 1：指数指标-引入残差 2：个券指标-不引入残差 3：个券指标-引入残差 |
attr_type |
any | 多期收益分解算法: 0：收益贡献法(缺省) 1：算术几何法 |
返回：any
示例
范例01：调用示例
IndexID:="SH000300";
Endt:=20260630T;
begt:=20240101T;
CalMethod:=1;
Cycle:=cy_quarter();
AttrType:=0;
obj:=New TSF_Index2_ProfitDecompTest();
return
obj.Sat_IndexDecompMetric_QK(IndexID,begt,Endt,Cycle,CalMethod,AttrType);
tfm_indexDeCompMetric_qk(index_id, begt, endt, cycle, cal_method, attr_type)
声明：function
指数区间收益分解,指定周期
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_id |
string | 指数代码 |
begt |
datetime | 开始日期 |
endt |
datetime | 截止日期 Cycle Strting 周期 |
cycle |
string | 计算或行情数据使用的周期 |
cal_method |
any | 指数计算选项： 0：指数指标-不引入残差(缺省) 1：指数指标-引入残差 2：个券指标-不引入残差 3：个券指标-引入残差 |
attr_type |
any | 多期收益分解算法: 0：收益贡献法(缺省) |
返回：any
示例
范例01：调用示例
IndexID:="SH000300";
Endt:=20260630T;
begt:=20240101T;
CalMethod:=1;
Cycle:=cy_quarter();
AttrType:=0;
return TFM_IndexDeCompMetric_QK(IndexID,begt,Endt,Cycle,CalMethod,
AttrType);