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事件套利 / 指数调整效应
TSIndexEffect
声明：class
指数调整效应框架
fAdjustIndexID
声明：field
所调指数代码 SH000300
可见性：public
类型：string
fBegt
声明：field
开始日 从当前系统时间往前推 1 年
可见性：public
类型：date
fEndt
声明：field
截止日 当前系统时间
可见性：public
类型：date
fEventDay
声明：field
事件日类型 0：实施日
可见性：public
类型：integer
fInout
声明：field
调入调出类型 0：调入
可见性：public
类型：integer
getRegularAdjustData()
声明：function
获取指定指数与区间内定期调整的调入或调出样本
可见性：public
返回：array
getRegularAdjustmentDate()
声明：function
获取指定指数与区间内定期调整的发生日期列表
可见性：public
返回：array
getImpleDate(indexid, begt, endt)
声明：function
此接口可重写，可以按对应指数定期调整规则获取指数定期调整实施日，默认沪深300 指数
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
indexid |
string | String，所调指数 |
begt |
datetime | Date，开始日 |
endt |
datetime | Date，截止日 |
返回：array
getInspecLastDate(indexid, imple_date)
声明：function
此接口可重写，可以按对应指数定期调整规则获取指数定期调整考察期结束日，默认沪深 300
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
indexid |
string | String，所调指数 |
imple_date |
date | Date，实施日 |
返回：date
getSampleData()
声明：function
此接口为重写父类事件套利框架接口，获取指数定调事件的事件样本数据
可见性：public
返回：array