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组合优化 / 风险平价
TSPortfolioOptimizer_RiskParity
声明：class
风险平价与配置模型
fBegT
声明：field
开始时间 FEndT-365
可见性：public
类型：datetime
fEndT
声明：field
结束时间 DATE()
可见性：public
类型：datetime
fCycle
声明：field
行情数据所用周期 "日线"
可见性：public
类型：varchar
fDaysIn1y
声明：field
日收益率折算为年化收益率所用天数 250
可见性：public
类型：integer
fReturnType
声明：field
是否选择涨幅作为收益率数据 False
可见性：public
类型：bool
fIndexId
声明：field
指数代码 "SH000300"
可见性：public
类型：varchar
fxData
声明：field
组合对数收益率矩阵,二维数字数组,
可见性：public
类型：array
fyData
声明：field
指数对数收益率序列,一维数字数组
可见性：public
类型：array
fCov
声明：field
组合收益率协方差
可见性：public
类型：array
portfolioOptimize()
声明：function
优化主函数，按照组合优化目标，计算优化比例
可见性：public
返回：boolean
getXData()
声明：function
设置组合对数收益率矩阵
可见性：public
返回：array
getYData()
声明：function
设置指数对数收益率序列
可见性：public
返回：array
getCov()
声明：function
设置组合协方差矩阵
可见性：public
返回：array
getPortfolioData()
声明：function
查询优化结果
可见性：public
返回：array
getReturnandRisk()
声明：function
查询优化前后组合收益和组合风险指标
可见性：public
返回：array