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# 风险模型 / 横截面回归
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## `TSRM_CrossSection`
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声明：class
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横截面回归框架
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<!-- tags: 拟合 截面回归 因子收益 风险模型 -->
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### `fConstant`
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声明：field
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是否包含截距项
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可见性：`public`
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类型：bool
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### `fConfig`
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声明：field
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配置项 算法配置项
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fBegT`
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声明：field
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回测开始日期 20240101T
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fEndT`
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声明：field
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回测结束日期 20240331T
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fCycle`
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声明：field
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行情周期 '月线'
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fIndexid`
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声明：field
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基准指数代码 'SH000300'
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fIndustryName`
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声明：field
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行业字段名称 '行业名称'
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可见性：`public`
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类型：string
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### `csRegress()`
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声明：function
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进行回归求解，返回相关回归结果数据
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<!-- tags: 拟合 因子收益 -->
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可见性：`public`
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### `query_Factor_Ret()`
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声明：function
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查询因子收益
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<!-- tags: 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 -->
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可见性：`public`
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### `query_Specific_Ret()`
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声明：function
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查询特质收益
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<!-- tags: 回报率 投资收益 -->
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可见性：`public`
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### `query_Pure_Factor_Portfolio_Weight()`
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声明：function
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查询纯因子组合权重，一列一个纯因子组合，一般不具投资性，单位为 1
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<!-- tags: 因子分析 因子指标 资产配置 投资组合 资产组合 -->
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可见性：`public`
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### `cstTest()`
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声明：function
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计算回归系数的显著性检验的 T 值
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<!-- tags: 检查 判定 验证 拟合 T检验 -->
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可见性：`public`
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### `csrSquare()`
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声明：function
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计算总 R 方和相对 R 方
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<!-- tags: 计算 总R方 相对R方 -->
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可见性：`public`
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### `csvif()`
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声明：function
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计算方差膨胀系数
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<!-- tags: 计算 方差膨胀因子 多重共线性 -->
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可见性：`public`
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### `csrSquare_CV()`
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声明：function
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计算交叉验证 R2 和学生化 R 方
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<!-- tags: 检查 判定 拟合优度 决定系数 -->
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可见性：`public`
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### `rms_Return_Decomposing()`
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声明：function
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截面波动率分解
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<!-- tags: 计算 截面波动率 风险分解 -->
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可见性：`public`
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#### 示例
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范例01：调用示例
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```tsl
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Endt := 20201231t;
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setsysparam(pn_date(),EndT);
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//提取成分股
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StockArr := GetABKByDate("A 股",EndT);
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//提取数据
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data := StockArr;
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with *,array(PN_Date():Endt) do
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data ::= spec(array('代码':mcell,
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'下期收益':ref(StockZf3(),-1),
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'市值':StockMarketValue(sp_time()),
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'行业':StockSWIndustryNameLv1(),
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)
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union
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ifthen(ifnil(t := StockStyleFactor(1)),array(),t),mcell);
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Delete from data where ifnil(["市值因子"]); //剔除风格因子为空的股票
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//截面回归
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csr := new TSRM_CrossSection();
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csr.FData := data;
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csr.FConstant := 1;
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csr.FIndField := array('行业');
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csr.FIndustry := array('申万农林牧渔','申万采掘','申万化工','申万电子',
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'申万家用电器','申万食品饮料','申万纺织服装','申万轻工制造',
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|
'申万医药生物','申万公用事业','申万交通运输','申万房地产',
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|
'申万商业贸易','申万综合','申万有色金属','申万钢铁',
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|
'申万休闲服务','申万建筑材料','申万建筑装饰','申万电气设备',
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'申万机械设备','申万国防军工','申万汽车','申万银行',
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|
'申万非银金融','申万计算机','申万传媒','申万通信',
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);
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csr.FStyleField := mCols(data,1)[4:mcols(data)-1];
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csr.CSRegress();
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ret := array('因子收益率':csr.Query_Factor_Ret(),'特质收益率
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':csr.Query_Specific_Ret(),
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'纯因子组合权重':csr.Query_Pure_Factor_Portfolio_Weight(),
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'---评估指标---':'-----') union csr.CSTTest()
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union csr.CSRSquare() union csr.CSVIF() union
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csr.CSRSquare_CV()
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union array('截面波动率分解':csr.RMS_Return_Decomposing());
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return ret;
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```
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### `backtest()`
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声明：function
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回测主函数
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<!-- tags: 执行 多期回归 横截面回归 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getTradeDays()`
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声明：function
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根据 FBegT/FEndT/FCycle 获取市场交易日，用户可重载自定义股票池交易日筛选逻辑，返
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<!-- tags: 查询 过滤 样本池 证券池 买卖 交易策略 证券 个股 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getFactorData(endt)`
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声明：function
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单期因子数据计算，用户必须重写
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | ---- | ------ |
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| `endt` | date | 截止日 |
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返回：array
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### `getcsr(factor_data, endt)`
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声明：function
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单期横截面回归对象，支持用户重写，选择不带常数项回归等
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<!-- tags: 创建 横截面回归 回归对象 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | -------- | ----------------------------------------- |
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| `factor_data` | array | 二维表，GetFactorData(endt)每期返回的结果 |
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| `endt` | datetime | 截止日 |
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返回：obj
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### `getFactorPerformance()`
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声明：function
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全因子绩效汇总，单因子一行，包含累计 / 年化收益、年化波动、夏普、最大回撤、基准相
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<!-- tags: 查询 业绩表现 因子分析 因子指标 亏损幅度 夏普比率 风险调整收益 比较基准 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getR2Performance(ma_length)`
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声明：function
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R 方时序 + 自定义窗口滚动均值，缺省 MALength=12
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<!-- tags: 查询 绩效 业绩表现 拟合优度 决定系数 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------- | ---- | ---------------- |
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| `ma_length` | int | 滚动计算窗口长度 |
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返回：array
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### `getFactorReturn(return_type)`
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声明：function
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因子收益输出，ReturnType=0 原始每期收益，ReturnType=1 累计收益
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<!-- tags: 查询 打印 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ------------- | ---- | ---------------- |
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| `return_type` | int | 输出类型，默认 0 |
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返回：array
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### `getFactorCorr()`
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|
声明：function
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基于因子收益率时序，计算各因子间相关系数矩阵
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<!-- tags: 查询 回报率 投资收益 因子分析 因子指标 相关性 关联关系 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `getRMS(ma_length)`
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声明：function
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RMS 收益分解时序 + 自定义窗口滚动均值，缺省 MALength=12
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<!-- tags: 查询 RMS 风险分解 滚动均值 -->
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可见性：`public`
|
|
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|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ----------- | ---- | -------- |
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|
| `ma_length` | int | 滚动窗口 |
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返回：array
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### `getR2Mean()`
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|
声明：function
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|
R 方均值
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<!-- tags: 查询 R方均值 拟合优度 截面回归 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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