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应用专题 / 衍生品分析 / 期权专项
opDeltaHedging
声明：class
用于 50ETF 期权与标的 ETF 两腿 Delta 对冲策略的回测与结果分析
父类：tsBackTesting
FOptionArr
声明：field
期权交易信息表，包含代码、方向、动作和成交量
可见性：public
类型：array
FHedgingType
声明：field
对冲方式：0 不对冲、1 静态对冲、2 固定时间动态对冲、3 Delta 阈值对冲、4 ETF 阈值对冲
可见性：public
类型：integer
FFeeRate
声明：field
交易费率百分比，默认值为 0
可见性：public
类型：real
FDeltaThreshold
声明：field
Delta 涨幅百分比变化阈值，仅用于对冲方式 3
可见性：public
类型：real
FETFThreshold
声明：field
ETF 涨幅百分比变化阈值，仅用于对冲方式 4
可见性：public
类型：real
GetOptionDelta(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间内各回测周期的期权 Delta、Delta 涨幅及标的价格变化
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array
GetPortfolioDelta(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间内每日的期权 Delta、标的 Delta 和组合 Delta
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array
GetDeltaAndEtfStatistics(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
统计区间内期权 Delta、标的 ETF 和组合 Delta 的分布特征
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array
GetPortfolioDeltaStatistics(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
统计组合 Delta 的最小值、分位数、最大值、平均值和标准差
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array
GetHedgeData(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
获取区间对冲次数和对冲交易明细
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array
GetPortfolioReturnAndRiskByMonth(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
按月返回组合年化收益率、年化标准差和年化夏普比率
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
datetime | 查询区间起点 |
v_end_t |
datetime | 查询区间终点 |
返回：array