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playbook/skills/tsl-api-reference/references/codegen/module/ts-backtesting.md
T

2659 lines
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Raw Blame History

# 回测 / 策略回测
## `TSBackTesting`
声明：class
执行策略历史回测，并查询资产、持仓、交易、收益与绩效结果
<!-- tags: 调用 业绩表现 历史模拟 策略验证 仓位 买卖 交易策略 绩效评估 -->
### `fBegT`
声明：field
回测开始时间 从当前系统时间往前推 1 年
可见性：`public`
类型：date_time
### `fEndT`
声明：field
回测截止时间 当前系统时间
可见性：`public`
类型：date_time
### `fCycle`
声明：field
调仓周期 月线
可见性：`public`
类型：string
### `fGroupType`
声明：field
组合类型 1：比例类组合
可见性：`public`
类型：integer
### `fIndexId`
声明：field
基准代码 SH000300
可见性：`public`
类型：string
### `fIniCash`
声明：field
初始资金 100,000,000 元
可见性：`public`
类型：real
### `fAccountingCycle`
声明：field
清算周期 1：沪深交易日序列
可见性：`public`
类型：integer
### `fPriceType`
声明：field
成交价类别 3：日均价
可见性：`public`
类型：integer
### `fFeeType`
声明：field
费用类别 1：费率法
可见性：`public`
类型：integer
### `fRateType`
声明：field
比例类组合资金分配方式 4：等权重
可见性：`public`
类型：integer
### `fIndustryMethod`
声明：field
是否进行行业中性处理 0：不进行行业中性处理
可见性：`public`
类型：integer
### `fIndustryType`
声明：field
行业分类 1：申万一级行业
可见性：`public`
类型：integer
### `fSumOfRate`
声明：field
证券配比之和 100
可见性：`public`
类型：numeric
### `fFeeType2`
声明：field
比例类费率 1： 历史明细中查找开、 平仓费率
可见性：`public`
类型：integer
### `fPriceRateTo0`
声明：field
比例类成交价 3：日均价
可见性：`public`
类型：integer
### `fDividendType`
声明：field
是否分红再投资 0：分红不再投资
可见性：`public`
类型：integer
### `fDividendToAccount`
声明：field
股票分红到账日类型 1：除权除息日
可见性：`public`
类型：integer
### `fDividendType2`
声明：field
货币基金自动分红再投资 1：分红再投资
可见性：`public`
类型：integer
### `fAllotmentType`
声明：field
是否参与配股 0：不自动参与配股
可见性：`public`
类型：integer
### `fglType`
声明：field
止盈止损类型 -1：不考虑止盈止损
可见性：`public`
类型：integer
### `fMaxGainRatio`
声明：field
止盈率(%) 10^8
可见性：`public`
类型：integer
### `fMaxLossRatio`
声明：field
止损率(%) -100
可见性：`public`
类型：integer
### `fMaxGainCondition`
声明：field
止盈基准价表达式 CBJ：成本价
可见性：`public`
类型：string
### `fMaxLossCondition`
声明：field
止损基准价表达式 CBJ：成本价
可见性：`public`
类型：string
### `fLowestFeeType`
声明：field
最低费用限制类别 0：不考虑最低费用限制
可见性：`public`
类型：integer
### `fLowestFee`
声明：field
最低费用 5.0
可见性：`public`
类型：real
### `foLowestFee`
声明：field
开仓最低费用 5.0
可见性：`public`
类型：real
### `fcLowestFee`
声明：field
平仓最低费用 5.0
可见性：`public`
类型：real
### `famType`
声明：field
盘中是否追加资金 0：盘中不追加资金
可见性：`public`
类型：integer
### `famType2`
声明：field
盘后是否追加资金 0：盘后不追加资金
可见性：`public`
类型：integer
### `fTradeOfDelist`
声明：field
到期自动平仓 1：到期自动平仓
可见性：`public`
类型：integer
### `fbmType`
声明：field
基准类型 0：单个基准
可见性：`public`
类型：integer
### `fbmDetail`
声明：field
复合基准成分详情 Array()
可见性：`public`
类型：array
### `fbmOption`
声明：field
累计收益率计算方法 0：累乘
可见性：`public`
类型：integer
### `fWithdrawableRatio`
声明：field
衍生品可提资金比例(%) 100
可见性：`public`
类型：real
### `fTradeOption`
声明：field
非交易日是否可以交易 0：可交易
可见性：`public`
类型：integer
### `fNoZT`
声明：field
涨停是否买入 0：涨停可买入
可见性：`public`
类型：integer
### `fNoDT`
声明：field
跌停是否卖出 0：跌停可卖出
可见性：`public`
类型：integer
### `fMinAmount`
声明：field
最小成交金额 -1：不考虑最小成交金额
可见性：`public`
类型：real
### `fMaxAmountPercent`
声明：field
最大成交金额占比(%) -1：不考虑最大成交金额占比
可见性：`public`
类型：real
### `fMinBuyCash`
声明：field
最小买入金额 -1：不考虑最小买入金额
可见性：`public`
类型：real
### `fMinSellCash`
声明：field
最小卖出金额 -1：不考虑最小卖出金额
可见性：`public`
类型：real
### `fMinBuyRatio`
声明：field
最小买入占比(%) -1：不考虑最小买入占比
可见性：`public`
类型：real
### `fMinSellRatio`
声明：field
最小卖出占比(%) -1：不考虑最小卖出占比
可见性：`public`
类型：real
### `fNoOverSold`
声明：field
是否允许超卖 0：允许超卖
可见性：`public`
类型：integer
### `fPartialjy`
声明：field
超卖时是否可以部分成交 0：超卖时可以部分成交
可见性：`public`
类型：integer
### `fSettlCurrency`
声明：field
结算币种 CNY
可见性：`public`
类型：string
### `fExchangeRateType`
声明：field
清算汇率类型 2：对应市场结算汇率中间价
可见性：`public`
类型：integer
### `fjyExchangeRatetype`
声明：field
交易汇率类型 2：对应市场买、结算汇率
可见性：`public`
类型：integer
### `ffhExchangeRatetype`
声明：field
分红汇率类型 2：对应市场结算汇率中间价
可见性：`public`
类型：integer
### `fDealAssetInDebt`
声明：field
是否自动处理负债 0：不处理
可见性：`public`
类型：integer
### `fPortfolioStartDate`
声明：field
组合开始时间 FBegT
可见性：`public`
类型：date_time
### `fManagementFee`
声明：field
管理费率(%) 0
可见性：`public`
类型：real
### `fCustodyFee`
声明：field
托管费率(%) 0
可见性：`public`
类型：real
### `fManagementFeePayCycle`
声明：field
管理费支付周期 月线
可见性：`public`
类型：string
### `fCustodyFeePayCycle`
声明：field
托管费支付周期 月线
可见性：`public`
类型：string
### `fPortfolioFee`
声明：field
港股通证券组合费清算 0：不清算
可见性：`public`
类型：integer
### `backTest()`
声明：function
执行策略回测主流程，循环调仓时点、生成交易数据并完成清算
<!-- tags: 历史模拟 策略验证 清算 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getTimeSeries()`
声明：function
获取调仓周期时间序列；可按策略需要重写
<!-- tags: 查询 调仓周期 时序 -->
可见性：`public`
返回：array
#### 示例
范例01：调用基类实现
```tsl
obj := createObject("TSBackTesting");
obj.FBegT := intToDate(20130101);
obj.FEndT := intToDate(20130108);
obj.FCycle := cy_day();
ret := obj.GetTimeSeries();
echo toStn(ret);
return ret;
// 输出：array(41278.0,41281.0,41282.0)
```
### `getTradeOrder(v_end_t)`
声明：function
获取当前时点的目标持仓或成交明细；策略子类必须重写
<!-- tags: 查询 成交明细 交易指令 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | --------- | -------------- |
| `v_end_t` | date_time | 日期，当前时点 |
返回：array
### `getTA(v_end_t)`
声明：function
获取指定交易日的申购赎回与资金进出数据；可重写
<!-- tags: 查询 申购赎回 资金进出 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | --------- | -------------- |
| `v_end_t` | date_time | 日期，当前时点 |
返回：array
### `getSurplusFund()`
声明：function
获取当前交易发生前的组合剩余可用资金
<!-- tags: 查询 剩余资金 可用资金 -->
可见性：`public`
返回：float
### `getNetAssetValue()`
声明：function
获取当前交易发生前的组合资产净值
<!-- tags: 查询 资产净值 净资产 -->
可见性：`public`
返回：float
### `getAssetData()`
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
<!-- tags: 查询 资产配置 组合资产 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getHoldData()`
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
<!-- tags: 查询 持仓 仓位 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getSellpool()`
声明：function
获取当前可卖证券及可卖数量
<!-- tags: 查询 可卖品种 可卖数量 -->
可见性：`public`
返回：array
### `stockFee(stock_id, v_end_t, actionid, position)`
声明：function
当用户没有给交易费率时，回测框架可通过该接口获取默认的交易费率。默认情况下，该接
<!-- tags: 查询 历史模拟 策略验证 买卖 交易策略 证券 个股 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | -------- | -------- |
| `stock_id` | string | 证券代码 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
| `actionid` | integer | 动作 |
| `position` | integer | 方向 |
返回：real
### `calcashByTradeData(tjy)`
声明：function
根据用户给出的指定日的交易数据，回测框架会自动根据指定日的前一交易日的持仓、当前
<!-- tags: 历史模拟 策略验证 仓位 买卖 交易策略 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ----- | ----- | ---------- |
| `tjy` | array | 交易数据； |
返回：array
### `getPercent(t, v_end_t)`
声明：function
获取目标持仓比例数据
<!-- tags: 查询 目标持仓 组合权重 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------------------ |
| `t` | array | 目标持仓，二维数组 |
| `v_end_t` | datetime | 日期，当前时点 |
### `getAssetJZValue()`
声明：function
获取当前组合单位净值
<!-- tags: 查询 单位净值 组合净值 -->
可见性：`public`
返回：float
### `returnBenchmark(v_beg_t, v_end_t, t)`
声明：function
获取指定区间的基准收益率序列；可重写
<!-- tags: 查询 基准收益率 业绩基准 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------------------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
| `t` | array | 组合净值收益率序列 |
返回：array
### `getOtherData(v_end_t)`
声明：function
获取分红送股、配股等公司行动数据；可重写
<!-- tags: 查询 分红送股 配股 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getClearancePrice(t, v_end_t, ptype)`
声明：function
获取清仓证券的成交价格；可重写
<!-- tags: 查询 清仓价格 成交价 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | -------------------------------- |
| `t` | array | 策略生成的持仓、交易或收益数据 |
| `v_end_t` | datetime | 当前计算日期或查询区间的结束日期 |
| `ptype` | integer | 价格类型或价格选择模式 |
返回：real
### `getIntVol(stype, actionid, mod_type, v_jysl)`
声明：function
按证券类别、交易动作和取整模式计算成交量
<!-- tags: 计算 成交量取整 交易数量 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `stype` | integer | 证券类别，整数 |
| `actionid` | integer | 证券交易动作，整数 |
| `mod_type` | integer | 成交量取整模式 实际值 含义 备注 0 成交量不取整 -1 成交量自适应取整 根据证券类型的不同，采取不同的取整模式 |
| `v_jysl` | real | 证券交易数量，实数 |
返回：real
### `getAccountDateArr()`
声明：function
获取清算日期时间序列；可按账户市场重写
<!-- tags: 查询 清算日 时序 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getLastAccountDay(end_t)`
声明：function
获取当前清算日的上一清算日；可重写
<!-- tags: 查询 上一清算日 交易日期 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ------- | -------- | -------------------------------- |
| `end_t` | datetime | 查询区间的结束日期或当前计算日期 |
返回：array
### `getManageFeeTimeSeries()`
声明：function
获取管理费支付日期序列；可重写
<!-- tags: 查询 管理费 支付周期 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getCustodyFeeTimeSeries()`
声明：function
获取托管费支付日期序列；可重写
<!-- tags: 查询 托管费 支付周期 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getRZRQInterestRate(v_end_t)`
声明：function
获取指定日融资利率和融券利率；可重写
<!-- tags: 查询 融资利率 融券利率 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | -------------------------------- |
| `v_end_t` | datetime | 当前计算日期或查询区间的结束日期 |
返回：array
### `getAssetData(v_end_t)`
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
<!-- tags: 查询 资产配置 组合资产 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getAssetData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取组合资产净值、分类资产市值及其占净值比例
<!-- tags: 查询 资产配置 组合资产 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getHoldData(v_end_t)`
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
<!-- tags: 查询 持仓 仓位 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getHoldData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取当前或指定区间的组合持仓明细
<!-- tags: 查询 持仓 仓位 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getDelTradeData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取回测中被剔除或未执行的交易明细
<!-- tags: 查询 剔除交易 交易明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getSectorAllocation(v_end_t)`
声明：function
获取指定日股票类资产按行业汇总的市值配置
<!-- tags: 查询 行业配置 市值汇总 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getGainandLoss(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取区间组合及分类资产的每日和累计盈亏
<!-- tags: 查询 盈亏 损益 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getTradingAmount(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取区间买入、卖出、分红及净买卖金额序列
<!-- tags: 查询 交易金额 买卖金额 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getGainandLossBySecurity(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
按证券汇总指定区间的盈亏
<!-- tags: 查询 证券盈亏 分类汇总 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getTradingAmountBySecurity(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
按证券汇总指定区间的交易金额
<!-- tags: 查询 证券交易金额 分类汇总 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getPortfolioReturn()`
声明：function
获取最新或指定区间的组合收益率
<!-- tags: 查询 组合收益率 投资回报 -->
可见性：`public`
返回：float
### `getPortfolioReturn(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取最新或指定区间的组合收益率
<!-- tags: 查询 组合收益率 投资回报 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：float
### `getPortfolioAccumulativeReturn()`
声明：function
获取组合成立以来累计收益率
<!-- tags: 查询 累计收益率 成立以来收益 -->
可见性：`public`
返回：float
### `getPortfolioReturn2(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取区间组合与基准的每日收益率序列
<!-- tags: 查询 组合收益率 基准收益率 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getTrailingReturn(v_end_t)`
声明：function
获取组合阶段收益
<!-- tags: 查询 阶段收益 区间回报 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getRollingReturn(v_beg_t, v_end_t, cy)`
声明：function
获取组合区间滚动收益率序列
<!-- tags: 查询 滚动收益率 区间回报 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | -------- |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
| `cy` | string | 分割周期 |
返回：array
### `getReturnandRisk(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取指定区间的组合收益风险指标
<!-- tags: 查询 风险回报 收益风险 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getRelativePerformance(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取指定区间的相对业绩指标
<!-- tags: 查询 相对回报 相对业绩 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getJyByPercent(pf_info_data, t_percent)`
声明：function
根据上一期调整后持仓与当期目标比例计算交易指令
<!-- tags: 计算 目标持仓 交易指令 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| -------------- | ----- | --------------------------------------------------------------- |
| `pf_info_data` | array | 组合基本信息，二维数组，可通过 GetPfInfoData()方法获取； |
| `t_percent` | array | T 日目标持仓，二维数组，同 GetTradeOrder 返回的比例类组合的结果 |
返回：array
### `getOptionGroupData()`
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
<!-- tags: 查询 期权组合 策略持仓 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getOptionGroupData(v_end_t)`
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
<!-- tags: 查询 期权组合 策略持仓 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getOptionGroupData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取期权组合策略持仓数据
<!-- tags: 查询 期权组合 策略持仓 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getTradeData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取指定区间的交易明细
<!-- tags: 查询 交易明细 区间交易 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getTA(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取指定交易日的申购赎回与资金进出数据；可重写
<!-- tags: 查询 申购赎回 资金进出 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getPortfolioPercent(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取指定区间的组合配比方案
<!-- tags: 查询 组合配比 资产配置 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getAssetJZData(v_end_t)`
声明：function
获取指定日单位净值
<!-- tags: 查询 资产净值 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：float
### `getAssetJZData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取区间单位净值数据
<!-- tags: 查询 资产净值 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getStockBuyandHoldReturn(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取区间买入持有收益及交易贡献
<!-- tags: 查询 买入持有收益 交易贡献 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getIRRReturn(v_beg_t, v_end_t, v_annual)`
声明：function
获取考虑现金流的组合内部收益率
<!-- tags: 查询 内部收益率 现金流 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| ---------- | -------- | -------------- |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
| `v_annual` | boolean | 收益率是否年化 |
返回：float
### `getInDebtandAssetTradeData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取负债与资产相关的交易明细
<!-- tags: 查询 负债交易 交易明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getInDebtandAssetHold()`
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
<!-- tags: 查询 负债持仓 持仓明细 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getInDebtandAssetHold(v_end_t)`
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
<!-- tags: 查询 负债持仓 持仓明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getInDebtandAssetHold(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取负债与资产相关的持仓明细
<!-- tags: 查询 负债持仓 持仓明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getBalanceHoldData()`
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
<!-- tags: 查询 融资融券 余额明细 -->
可见性：`public`
返回：array
### `getBalanceHoldData(v_end_t)`
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
<!-- tags: 查询 融资融券 余额明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
### `getBalanceHoldData(v_beg_t, v_end_t)`
声明：function
获取融资融券余额与持仓明细
<!-- tags: 查询 融资融券 余额明细 -->
可见性：`public`
| 参数 | 类型 | 说明 |
| --------- | -------- | ------ |
| `v_beg_t` | datetime | 开始日 |
| `v_end_t` | datetime | 截止日 |
返回：array
#### 示例
范例01：调用示例
```tsl
//新建子类继承基类
Type MyBackTesting=class(TSBackTesting)
public
function GetTimeSeries();override;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;
//重写GetTimeSeries 方法
function MyBackTesting.GetTimeSeries();override;
begin
//具体代码省略
end;
//重写GetTradeOrder 方法
function MyBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//具体代码省略
end;
```
范例02：调用示例
```tsl
Function MyBackTesting(BegT,EndT,MyPortfolioArr);
Begin
//创建对象
obj := CreateObject('MyBackTesting');
//初始化实例，给变量赋值（其他变量可参考成员变量介绍）
obj.FBegT := BegT;
obj.FEndT := EndT;
//回测：调用对象obj 的backtest 方法
obj.BackTest();
//通过调用类提供的查询方法得到回测结果
// // //此处返回结果集的大小取决于用户选择的方法的多少
return
array(
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
'区间组合收益率':obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT)
);
End;
```
范例03：调用示例
```tsl
function MyBackTesting.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//返回当前最新持仓，此时为vEndT 时点交易发生前的最新持仓
GetHoldData();
//返回结果为空，因为vEndT 时点的交易还未发生，系统还未生成vEndT 时点的持仓
GetHoldData(vEndT);
//返回上一个交易日的持仓数据。如果上一个交易日持仓不为空，则和GetHoldData()返回
// // 结果相同，如果上一个交易日持仓为空，则此处返回空数组
GetHoldData(MarketLastTradeDay(vEndT));
//返回从回测开始到vEndT 交易发生前所有的持仓
GetHoldData(FBegT,vEndT);
//返回最近5 个交易日的持仓数据
GetHoldData(spec(StockEndTPrevNDay(vEndT,5),'SH000001'),vEndT);
end;
```
范例04：调用示例
```tsl
Function
TSFL_TSBackTesting_File(EndT,MyPortfolioArr,IndexId,IniCash,PriceType,VolModType,DividendType,AllotmentType);
Begin
BegT := vselect minof(['截止日']) from MyPortfolioArr end;
obj := CreateObject('TSMyBackTestingQuantity');
//用户导入的配置数据
obj.MyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//组合类型(配置类组合)
obj.FGroupType := 1;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//比例类组合配比方式(本范例以用户自定义输入)
obj.FRateType := -1;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别(此处以收盘价成交)
obj.FPriceType := PriceType;
//成交量取整模式
obj.FVolModType := VolModType;
//是否分红再投资
obj.FDividendType := DividendType;
//是否参与配股
obj.FAllotmentType := AllotmentType;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'配置明细':obj.GetPortfolioPercent(BegT,EndT),
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type TSMyBackTestingQuantity=class(TSBackTesting)
public
MyPortfolioArr;
function GetTimeSeries();override;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
end;
function TSMyBackTestingQuantity.GetTimeSeries();override;
begin
//从导入的配置文件中获取调仓日序列
return SSelect distinct ['截止日'] from MyPortfolioArr order by ['截止日
'] end;
end;
function TSMyBackTestingQuantity.GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
//查询某个调仓日的配置数据
t := Select * from MyPortfolioArr where ['截止日']=vEndT end;
return t;
end;
```
范例05：调用示例
```tsl
Function TSFL_TSBackTesting_FutureAndETF(BegT,EndT);
Begin
obj := createobject('TSETFandFutureBackTesting');
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy_day();
//组合类别（数量类组合）
obj.FGroupType := 2;
//基准代码
obj.FIndexId := 'SH000300';
//初始资金
obj.FIniCash := 10^6;
//成交价类别（此处为用户自定义价格）
obj.FPriceType := -1;
//成交量取整模式
obj.FVolModType := -1;
//是否分红再投资
obj.FDividendType := 0;
//是否参与配股
obj.FDividendType := 0;
//费用类别
obj.FFeeType := 1;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type TSETFandFutureBackTesting=class(TSBackTesting)
//数量类对冲策略
{
截止日、代码、方向、动作、成交量、
成交价、乘数、保证金比例(%)、费率(%)
}
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
oV := BackUpSystemParameters();
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());
PrevEndT := MarketLastTradeDay(vEndT);
tP := GetHoldData();
dayArr := GetTimeSeries();
t := array();
n := 0;
if vEndT=dayArr[0] then //首日ETF 建仓
begin
StockId := 'SH510300';
SetSysParam(PN_Stock(),StockId);
SetSysParam(PN_Rate(),0);
vC := StockClose(PrevEndT);
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['代码'] := StockId;
t[n]['动作'] := 0; //开仓
t[n]['成交量'] := RoundTo(60*10^4/vC,2);
t[n]['成交价'] := StockPjCj4(vEndT);
t[n]['方向'] := 1; //多头
t[n]['乘数'] := 1;
t[n]['保证金比例(%)'] := 100;
t[n]['费率(%)'] := 0.1;
n++;
end;
//T-1 日指数MACD
IndexId := 'SH000300';
SetSysParam(PN_Stock(),IndexId);
SetSysParam(PN_Rate(),1);
vMacd := specdate(MACD_MACD_v(12,26,9),PrevEndT);
FutureId := 'IF01';
SetSysParam(PN_Stock(),FutureId);
Index := RecordExist2(tP,'代码','IF01');
if vMACD<0 and Index<0 then //判断是否要开空单
begin
t[n]['代码'] := FutureId;
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['动作'] := 0; //开仓
t[n]['成交量'] := 1;
t[n]['成交价'] := StockOpen(vEndT);
t[n]['方向'] := 0; //空头
t[n]['乘数'] := 300;
t[n]['保证金比例(%)'] := 20;
t[n]['费率(%)'] := 0.01;
n++;
end
else if vMACD>=0 and Index>=0 then //判断是要平空单
begin
t[n]['代码'] := FutureId;
t[n]['截止日'] := vEndT;
t[n]['方向'] := 0; //空头
t[n]['动作'] := 1; //平仓
t[n]['成交量'] := 1;
t[n]['成交价'] := StockOpen(vEndT);
t[n]['乘数'] := 300;
t[n]['保证金比例(%)'] := 20;
t[n]['费率(%)'] := 0.01;
n++;
end;
RestoreSystemParameters(oV);
return t;
end;
end;
```
范例06：调用示例
```tsl
Function
TSFL_TSBackTesting_HighFrequencyTrading(Stocks,BegT,EndT,Cycle,MaxN,MaxGR
,MaxLR,FeeRate);
Begin
obj := createobject('HighFrequencyTrading');
//********************回测基本设置***************************//
// // //回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//回测周期
obj.FCycle := Cycle;
//组合类型（数量类组合）
obj.FGroupType := 2;
//成交价类别（高频交易采用时点价格）
obj.FPriceType := 1;
//数量类组合开仓数量类别（此处采用固定金额法）
obj.FOpenVolType := 2;
//数量类组合平仓数量类别（此处采用可平仓数量占比法）
obj.FCloseVolType := 2;
//日内止盈止损
obj.FGLType := 1;
//止盈线
obj.FMaxGainRatio := MaxGR;
//止损线
obj.FMaxLossRatio := MaxLR;
//费率(%)
obj.FFeeRate := FeeRate;
//********************用户自定义参数***************************//
// // //此处的股票池以数组的方式提供，实际可修改为按照选股方法获取
obj.FStockArr := str2array(Stocks);
//最大持有数量
obj.FMaxN := MaxN;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
Type HighFrequencyTrading=class(TSBackTesting)
FStockArr; //备选股票池
FMaxN; //最大持有股票数
FFeeRate; //费率(%)
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
oV := BackupSystemParameters2();
//当前时间
d := vEndT;
echo datetimetostr(d);
cc := GetHoldData(); //获取当前持仓
cash := GetSurplusFund(); //获取剩余资金
ccstocks := sselect distinct(['代码']) from cc end; //获取持仓中的股票
tjy := array();
n := 0;
if istable(ccstocks) then
ccnum := length(ccstocks)
else
ccnum := 0;
newccnum := ccnum;
if newccnum<FMaxN then //当前持仓股票个数小于最大持仓数
begin
setsysparam(pn_cycle(),FCycle);
//判断开仓
for nI := 0 to length(FStockArr)-1 do
begin
stockid := FStockArr[nI];
setsysparam(pn_stock(),stockid);
setsysparam(pn_date(),d);
if not istradeday(d) then continue;
if not (stockid in ccstocks) then //如果持仓中不存在才判断是否满足
开仓
begin
setsysparam(pn_rate(),1);
if cross(ma(close(),10),ma(close(),20))=1 then
begin
tjy[n]['截止日'] := d;
tjy[n]['代码'] := stockid;
tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
tjy[n]['方向'] := 1;
tjy[n]['动作'] := 0;
//与FOpenVolType 关联，为2 时，提供金额即可，此处为剩余资金/剩
// // 余个数，由基类计算成交量
tjy[n]['资金'] := cash/(FMaxN-ccnum);
n++;
newccnum++;
end
end
if newccnum>=FMaxN then //当持仓的证券个数大于最大持仓个数就终止开仓
break;
end
end;
//平仓，对持仓循环判断是否达到平仓条件
for nJ := 0 to length(cc)-1 do
begin
stockid := cc[nJ]['代码'];
setsysparam(pn_stock(),stockid);
setsysparam(pn_date(),d);
setsysparam(pn_rate(),1);
if cross(ma(close(),20),ma(close(),10))=1 then
begin
tjy[n]['截止日'] := d;
tjy[n]['代码'] := stockid;
tjy[n]['名称'] := stockname(stockid);
tjy[n]['方向'] := 1;
tjy[n]['动作'] := 1;
//FCloseVolType 为2 时，提供平仓比例即可,此处平仓数量占比(%)即全部平
// // 仓。也可将FCloseVolType 设置为1，此处直接提供成交量
tjy[n]['平仓数量占比(%)'] := 100;
n++;
end
end;
//添加费率(%)字段
update tjy set ['费率(%)']=FFeeRate end;
return tjy;
end
End;
```
范例07：调用示例
```tsl
Function
TSFL_OPtionGroupTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolMo
dType,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEgWJ");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//********************回测基本参数****************//
// // //回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEgWJ=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
function GetOtherData(vendt);override;
end
function TsbackTestEgWJ.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1,32,33)
end;
return tjy;
End;
function TsbackTestEgWJ.GetOtherData(vendt);override;
begin
tother := array();
tother := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(10,11)
end;
return tother;
End
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
组 ID 截止日 代码 方向 动作 乘数 保证金比例(%) 成交价 成交量 费率(%)
可将上表的值导入到函数 TSFL_qhOPtionGroupTest 的参数 MyPortfolioArr 中。
Function
TSFL_qhOPtionGroupTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolModType,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEg");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨
// // 收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEg=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
end
function TsbackTestEg.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1)
end;
return tjy;
End;
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
截止日 代码 方向 动作 乘数 保证金比例(%) 成交价 成交量 费率(%)
可将上表的值导入到函数 TSFL_RSOptionTest 的参数 MyPortfolioArr 中。
Function
TSFL_RSOptionTest(BegT,EndT,Cy,GroupType,IndexID,IniCash,PriceType,VolModTyp
e,Feetype,OpenVolType,CloseVolType,OptionRs,MyPortfolioArr);
Begin
obj := CreateObject("TsbackTestEg");
obj.FMyPortfolioArr := MyPortfolioArr;
//********************回测基本参数****************//
// // //回测开始时间
obj.Fbegt := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndt := EndT;
//调仓周期
obj.Fcycle := Cy;
//组合类别 1：比例类 2：数量类
obj.FgroupType := GroupType;
//基准代码
obj.FindexID := IndexID;
//初始资金
obj.Finicash := IniCash;
//成交价类别 -1：用户自定义 1：时点价格 2：收盘价 3：日均价 4：开盘价 5：系统昨
// // 收
obj.FpriceType := PriceType;
//成交量取整模式 0：成交量不取整 -1：成交量自动取整
obj.FVolModType := VolModType;
//费用类别
obj.FFeetype := Feetype;
//数量类组合开仓数量模式 ：固定成交量
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类组合平仓数量模式 ：可平仓数量占比
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
//自动构建备兑组合
obj.FOptionRs := OptionRs;
obj.BackTest();
return array(
//---组合基础
'交易明细':obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"行业配置":obj.GetSectorAllocation(BegT),
'剔除' :obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
"持仓明细全集":obj.tallccmx,
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
'区间组合收益率': obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
'组合和基准收益率序列':obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
'阶段收益':obj.GetTrailingReturn(EndT),
'滚动收益':obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
'风险回报':obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
'相对回报':obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
'期权组合持仓':obj.GetOptionGroupData(BegT,EndT)
);
End;
type TsbackTestEg=class(tsbacktesting)
FMyPortfolioArr;
function GetTradeOrder(vendt);override;
end
function TsbackTestEg.GetTradeOrder(vendt);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMyportfolioarr where ["截止日"]=vendt
and ['动作']in array(0,1)
end;
return tjy;
End
如果已经通过外部文件配置好了数据，则可以通过导入该文件里面的数据的方式进行回测。假设：配
置数据如下表所示：
截止日 代码 方向 乘数 保证金比例(%) 开仓费率(%) 平仓费率(%)
Function
TSFL_MainFuturesChange_FGroupType1(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,IndexI
d,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210701T;
endt := 20210806T;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约转为实际合约交易
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
```
范例08：调用示例
```tsl
Function
TSFL_MainFuturesChange1_FGroupType1(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,Index
Id,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210701T;
endt := 20210806T;
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约转为实际合约交易
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
```
范例09：调用示例
```tsl
Function
TSFL_MainFuturesChange_FGroupType2(BegT,EndT,cy,GroupType,OpenVolType,Clo
seVolType,IndexId,IniCash,PriceType,VolModType,MainFutureMap,Mydata);
Begin
obj := createobject('MainFuturesChange');
begt := 20210104T;
endt := 20210301T;
//********************回测基本设置***************************//
// // //回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期
obj.FCycle := cy;
//组合类别(数量类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//数量类开仓模式
obj.FOpenVolType := OpenVolType;
//数量类平仓模式
obj.FCloseVolType := CloseVolType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ，收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//成交量取整模式，自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//主力合约映射到实际合约
obj.FMainFutureMap := MainFutureMap;
//用户调仓明细
obj.FMydata := Mydata;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果（返回结果可根据需要选择）
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
'资产配置全集':obj.tallzcpz,
'持仓全集':obj.tallccmx,
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type MainFuturesChange=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := array();
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := array();
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
```
范例10：调用示例
```tsl
Function
Update_IndustryType_FRateType(BegT,EndT,cy,GroupType,RateType,IndexId,Ini
Cash,PriceType,VolModType,IndustryMethod,IndustryType,MyPortfolioArr);
Begin
obj := createobject('TsbackTestEgIndustry');
//回测开始时间
obj.FBegT := BegT;
//回测截止时间
obj.FEndT := EndT;
//调仓周期(月判断）
obj.FCycle := cy;
//组合类别(比例类组合)
obj.FGroupType := GroupType;
//比例类配比方式：等权重
obj.FRateType := RateType;
//基准代码
obj.FIndexId := IndexId;
//初始资金
obj.FIniCash := IniCash;
//成交价类别 ：收盘价
obj.FPriceType := PriceType;
//取整模式：自适应取整
obj.FVolModType := VolModType;
//是否进行行业中性配比
obj.FIndustryMethod := IndustryMethod;
//行业分类标准
obj.FIndustryType := IndustryType;
obj.FMydata := MyPortfolioArr;
//回测
obj.BackTest();
//获取返回结果
return array(
//---组合基础
"交易明细":obj.GetTradeData(BegT,EndT),
"资产配置":obj.GetAssetData(BegT,EndT),
"持仓明细":obj.GetHoldData(BegT,EndT),
"剔除":obj.GetDelTradeData(BegT,EndT),
//---组合盈亏、交易
"组合盈亏":obj.GetGainandLoss(BegT,EndT),
"交易汇总":obj.GetTradingAmount(BegT,EndT),
"组合盈亏（按证券）":obj.GetGainandLossBySecurity(BegT,EndT),
"交易汇总（按证券）
":obj.GetTradingAmountBySecurity(BegT,EndT),
//---组合收益
"区间组合收益率": obj.GetPortfolioReturn(BegT,EndT),
"组合和基准收益率序列":obj.GetPortfolioReturn2(BegT,EndT),
"阶段收益":obj.GetTrailingReturn(EndT),
"滚动收益":obj.GetRollingReturn(BegT,EndT,cy_month()),
//----组合评价
"风险回报":obj.GetReturnandRisk(BegT,EndT),
"相对回报":obj.GetRelativePerformance(BegT,EndT),
);
End;
type TsbackTestEgIndustry=class(TSBackTesting)
FMydata;
function GetTradeOrder(vEndT);override;
begin
tjy := select * from FMydata where ['截止日']=vendt end;
return tjy;
end
function GetTimeSeries();override;
begin
timearr := sselect distinct['截止日'] from FMydata end;
return timearr;
end
End;
```
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