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组合优化 / 因子风险平价
TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity
声明：class
基于因子的风险平价扩展
fFaObjType
声明：field
因子风险平价方法 默认为 20，因子风险平价
可见性：public
类型：integer
fifincludeidio
声明：field
是否考虑特质 默认为 0，不考虑特质
可见性：public
类型：bool
mfs_DataPrincomp(data_ret, ep, is_stand)
声明：function
中间函数，计算资产主成分因子。主要是将资产收益率序列进行主成分分析，提取前N 个主
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data_ret |
array | 资产收益序列，必须包含"截止日"，不同资产收益字段 |
ep |
integer | 累计方差贡献阈值，实数，默认为 0.9。当 ep 为整数，表示取前 ep 个主成分 |
is_stand |
boolean | 是否标准化，指收益率数据 DataRet 在做主成分分析时，是否进行标准化处理。1 表示标准 化，0 表示中心化，-1 表示不处理，默认取-1、不处理 |
返回：array