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# 量化择时 / 宏观因子
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## `TS_HGDataProcess`
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声明：class
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基于宏观因子的批量择时数据处理框架
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<!-- tags: 因子分析 因子指标 宏观经济 宏观择时 批量计算 数据处理 -->
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### `factorArr`
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声明：field
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因子列表
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fBegT`
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声明：field
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开始日 2023/1/1
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fEndT`
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声明：field
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截止日 2024/12/31
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可见性：`public`
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类型：date
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### `fCycle`
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声明：field
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数据频率 月线
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fFactorArr`
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声明：field
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因子设置 array()
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fUnifiedType`
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声明：field
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统一口径处理 0
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可见性：`public`
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类型：int
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### `fSmoothType`
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声明：field
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平滑处理 0
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可见性：`public`
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类型：int
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### `fFillMoveN`
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声明：field
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填充移动期数 4
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可见性：`public`
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类型：int
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### `ftbMoveN`
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声明：field
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同比移动期数 12
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可见性：`public`
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类型：int
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### `fInvalidDataPro`
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声明：field
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无效数据处理 1
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可见性：`public`
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类型：int
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### `fSmoothMoveN`
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声明：field
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平滑移动期数 4
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可见性：`public`
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类型：int
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### `fhpLambda`
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声明：field
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HP 滤波平滑参数 1
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fComFactorArr`
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声明：field
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合成因子库 array()
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可见性：`public`
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类型：array
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### `fWeightType`
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声明：field
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加权方式 0
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可见性：`public`
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类型：int
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### `getRawData(beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间原始数据
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<!-- tags: 查询 原始宏观数据 时序数据 区间数据 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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返回：array
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### `getPostProcessData(beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间数据处理后的宏观数据
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<!-- tags: 查询 宏观经济 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
|
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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||
返回：array
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### `getMidProcessData(beg_t, end_t)`
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声明：function
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获取区间数据处理的中间过程
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<!-- tags: 查询 中间过程 数据处理 时序数据 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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||
| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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||
返回：array
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### `getComData(beg_t, end_t)`
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声明：function
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||
获取区间合成大类宏观因子
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<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 宏观经济 组件对象模型 自动化 -->
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可见性：`public`
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ---------------- |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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||
返回：array
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### `getComWeight()`
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声明：function
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合成因子权重，各大类因子在小类因子上的合成比例
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||
<!-- tags: 查询 因子分析 因子指标 组合权重 资产配置 组件对象模型 自动化 -->
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可见性：`public`
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返回：array
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### `tsd_HG_GetDataByQK(beg_t, end_t, cycle, zb_arr)`
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声明：function
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||
提取区间宏观数据，仅支持以"HG000001" 代码取数的天软宏观数据
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||
<!-- tags: 查询 宏观经济 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| `beg_t` | date | Date，区间开始日 |
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| `end_t` | date | Date，区间截止日 |
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| `cycle` | string | String，取数周期，目前仅支持月线与季线，根据 zbArr中的宏观因子数据频率来定 |
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| `zb_arr` | array | Array，指标列表 字段 类型 含义 非空 备注 因子名称 String 宏观因子名称 是 因子 ID Int 宏观指标 ID 是 框架自动取天软宏观因子 滞后期 Int 宏观数据公布滞后性 否 默认取 0，不考虑滞后，主要用于事后分析 如： 因子名称 因子 ID 滞后期 工业增加值同比(%) 802004 1 PMI 823002 0 社零总额同比(%) 805028 1 |
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返回：array
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### `tsd_HG_FillMiss(data, fill_type, move_n, date_field)`
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声明：function
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时序数据缺失值填充
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<!-- tags: 填充 缺失值 时序数据 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------ | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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||
| `data` | array | Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型 二维时，对每列进行填充，不含【DateField】列 |
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| `fill_type` | int | Int，缺失值填充方法，详情可参考缺失值处理 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 移动平均 历史 N 期均值 2 移动中位数 历史 N 期中位数 3 一阶差分中位数 上期+历史 N 期一阶差分中位数 4 线性插值 前后两期有效值线性插值 |
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| `move_n` | int | Int，移动期数，当 FillType取 1或 2时使用 |
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| `date_field` | string | String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行填充 |
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返回：array
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### `tsd_HG_UnifiedCaliber(data, unified_type, tb_move_n, invalid_data_pro, date_field)`
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声明：function
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||
时序数据统一口径处理
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||
<!-- tags: 统一口径 频率转换 时序数据 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------------ | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `data` | array | Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型 |
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| `unified_type` | int | Int，统一口径处理方法 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 同比增速(%) （本期-去年同期)/去年同期*100 2 同比差分 本期-去年同期 3 环比增速(%) （本期-上期)/上期*100 4 环比差分 本期-上期 |
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| `tb_move_n` | int | Int，同比移动期数，默认取 12，当 UnifiedType取 1 或 2 时使用 |
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| `invalid_data_pro` | int | Int，无效数据处理，当 UnifiedType取非 0值时，开头数据无效，默认会剔除 取值 含义 备注 0（默认） 剔除 影响输出数据长度 1 填第一个有效值 不影响数据长度 2 填 nil 不推荐使用 |
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| `date_field` | string | String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行统一口径处理 |
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||
返回：array
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### `tsd_HG_Smooth(data, smooth_type, move_n, hp_lambda, date_field)`
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||
声明：function
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时序数据平滑处理
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<!-- tags: 平滑 滤波 时序数据 -->
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可见性：`public`
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| `data` | array | Array，原始时序数据，支持一维数组与二维数据表类型 二维时，对每列进行平滑处理，不含【DateField】列 |
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| `smooth_type` | int | Int，平滑处理方法 取值 含义 方法说明 0（默认） 不处理 1 移动平均 历史 N 期均值，不足 N 期使用已有数据 2 HP 滤波 使用模型 filter_hp |
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| `move_n` | int | Int，移动期数，默认取 6，当 SmoothType取 1 时使用 |
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| `hp_lambda` | real | Real，HP滤波平滑参数，默认取 1，当 SmoothType取 2时使用 |
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| `date_field` | string | String，日期列名，默认"截止日"，当 Data为二维数据表时，对除【DateField】列 进行平滑处理 |
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||
返回：array
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### `tsd_ET_ShortTermHighLow_Avg(data, k, b, col_name)`
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||
声明：function
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||
短期高低点-均线
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||
|
||
<!-- tags: 择时信号 短期高低点 均线 -->
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||
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可见性：`public`
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||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
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||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
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||
| `k` | int | Int，历史 K 期，默认取 12 |
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| `b` | real | Real，b倍标准差，默认取 2 |
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||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
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||
|
||
返回：array
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||
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||
### `tsd_ET_ShortTermHighLow_Percent(data, k, percent, col_name)`
|
||
|
||
声明：function
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||
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||
短期高低点-分位点
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||
|
||
<!-- tags: 择时信号 短期高低点 分位数 -->
|
||
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||
可见性：`public`
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `k` | int | Int，历史 K 期，默认取 12 |
|
||
| `percent` | real | Real，分位点，默认取 0.75，当 Percent>0.5表示上分位点、Percent<0.5表示下分位点 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
|
||
返回：array
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||
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||
### `tsd_ET_ShortTermNewHighLow(data, k, col_name)`
|
||
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||
声明：function
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||
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||
短期新高新低
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||
<!-- tags: 择时信号 新高新低 突破 -->
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||
|
||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `k` | int | Int，历史 K 期，默认取 12 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
|
||
返回：array
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||
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||
### `tsd_ET_HistNewHighLow(data, col_name)`
|
||
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||
声明：function
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||
历史新高新低，以传入 Data作为全区间数据来衡量，Data第 1 期至第 T-1期作为第 T 期的历
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||
<!-- tags: 创建 宏观择时 -->
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||
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||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### `tsd_ET_ContinueUpDown(data, k, col_name)`
|
||
|
||
声明：function
|
||
|
||
连续上涨下跌
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||
|
||
<!-- tags: 择时信号 连续涨跌 趋势 -->
|
||
|
||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `k` | int | Int，连续 K 期，默认取 3 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### `tsd_ET_ReversalUpDown(data, k, col_name)`
|
||
|
||
声明：function
|
||
|
||
反转上涨下跌
|
||
|
||
<!-- tags: 择时信号 涨跌反转 反转 -->
|
||
|
||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------ | ------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `k` | int | Int，连续 K 期，默认取 3 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### `tsd_ET_SignalGenerator(data, col_name, event_arr, drop_first_n)`
|
||
|
||
声明：function
|
||
|
||
多事件信号发生器，支持单个宏观指标。底层调用单事件各接口，将"信号标记"整合到一
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||
|
||
<!-- tags: 执行 打标 事件驱动 事件研究 宏观经济 -->
|
||
|
||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `data` | array | Array，时序数据，包含"截止日"与"ColName"字段，按"截止日"升序排列 |
|
||
| `col_name` | string | String，字段名称，仅支持单个字段，默认取 Data除"截止日"的第一个字段 |
|
||
| `event_arr` | array | Array，事件列表， 二维数据表，可参考事件列表 字段 类型 含义 是否非空 说明 事件名称 String 信号标记，事件配对出现 是 不可重复 事件公式 String 事件构造公式，包括函数及参 数 是 eval 解析，参数 Data、ColName固定不变，其 他参数可调整 是否生效 Bool 事件是否生效 是 1 表示生效；0 表示不生效 公式说明 String 对事件公式进行说明 否 |
|
||
| `drop_first_n` | int | Int，剔除历史前 N期数据，默认取 12，前期事件信号可能存在噪音，为了信号准 确性，Data尽可能取长一些 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### `tsd_ET_SignalStat(signal_data, index_id, cycle, n)`
|
||
|
||
声明：function
|
||
|
||
事件信号统计评价，支持多事件、单资产
|
||
|
||
<!-- tags: 评估 汇总 事件驱动 事件研究 -->
|
||
|
||
可见性：`public`
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `signal_data` | array | Array，多事件信号时序数据，包含"截止日"与各事件信号发生标记，可参考 TSD_ET_SignalGenerator的返回 |
|
||
| `index_id` | string | String，标的指数代码，仅支持单个指数（单资产） |
|
||
| `cycle` | string | String，指数未来收益周期，默认为月线，一般与 SignalData数据周期相同 |
|
||
| `n` | int | Int，指数未来收益期数，默认为 1，如未来 1个月的收益 |
|