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因子研究 / 宏观风险因子
TS_HGRiskFMP
声明：class
基于多空组合的宏观风险因子框架
fBegT
声明：field
区间开始日 IncYear(Today(),-3)+1
可见性：public
类型：date
fEndT
声明：field
区间截止日 Today()
可见性：public
类型：date
fFactorAssetDZ
声明：field
因子资产对照
可见性：public
类型：array
fFactorWeight
声明：field
因子加权方式
可见性：public
类型：array
getAssetReturn(index_arr, beg_t, end_t)
声明：function
获取区间资产每日收益率(%)，用户可重写，缺省情况下框架会根据输入成员变量自动计算每
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
index_arr |
array | Array，资产列表 |
beg_t |
date | Date，区间开始日 |
end_t |
date | Date，区间截止日 |
返回：array
getRealHGDataYoY(beg_t, end_t)
声明：function
获取区间真实宏观指标，主要用于与计算宏观风险因子进行比对，用户可重写，缺省情况下
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | Date，区间开始日 |
end_t |
date | Date，区间截止日 |
返回：array
getHGFactorReturn(r_type)
声明：function
获取样本内宏观风险因子收益(%)
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_type |
int | 返回类型 取值 含义 备注 0 每日收益(%) 每日资产收益按照权重合成 1 累计收益(%) 区间开始日到当前的每日累计收益(%) 2 同比收益(%) 过去 1 年每日收益(%)的累计值，数据超过 1 年可算，影响输出数据长度 |
返回：array
getAllAssetReturn(r_type)
声明：function
获取样本内所有资产收益(%)
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_type |
int | 参考 GetHGFactorReturn 参数说明 |
返回：array
getHGFactorCorrMat()
声明：function
样本内因子每日收益的相关系数矩阵
可见性：public
返回：array
getAllAssetCorrMat()
声明：function
样本内资产每日收益的相关系数矩阵
可见性：public
返回：array
getRealAndHGFactorData()
声明：function
样本内宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的比对
可见性：public
返回：array
getHGFactorWeight()
声明：function
宏观风险因子在各个资产上的计算权重(%)，可用于合成高频宏观风险因子
可见性：public
返回：array
getHGFactorReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
样本外因子每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
date | Date，样本外开始日 |
v_end_t |
date | Date，样本外截止日 |
返回：array
getAllAssetReturn_OutSample(v_beg_t, v_end_t)
声明：function
样本外资产每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
v_beg_t |
date | Date，样本外开始日 |
v_end_t |
date | Date，样本外截止日 |
返回：array
getAssetTBReturn(stocks, beg_t, end_t, cycle)
声明：function
获取区间资产同比收益率(%)，同比收益率(%)=(当前收盘价-1 年前收盘价)/1 年前收盘*100
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
stocks |
array | Array，资产列表 |
beg_t |
date | Date，区间开始日 |
end_t |
date | Date，区间截止日 |
cycle |
string | String，周期 |
返回：array
getRealHGData_VHG01(beg_t, end_t)
声明：function
获取区间真实宏观指标-VHG01 版，包含 6 个真实宏观指标，月线数据，输出参考
可见性：public
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
beg_t |
date | Date，区间开始日 |
end_t |
date | Date，区间截止日 |
返回：array