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# 统计套利 / 股指期货
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## `TSStatisticalArbitrage`
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声明：class
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股指期货统计套利框架
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<!-- tags: 汇总 期货合约 衍生品 股指期货 配对交易 协整 -->
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父类：`TSBackTesting`
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### `fStockX`
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声明：field
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自变量 X 的股指期货合约代码
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fStockY`
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声明：field
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因变量 Y 的股指期货合约代码
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可见性：`public`
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类型：string
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### `fMethod`
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声明：field
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统计套利方法
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fPreN`
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声明：field
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协整系数计算的回归期数
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fAdjusttime`
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声明：field
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协整关系存续时间
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fTradeMethod`
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声明：field
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交易配比方式
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可见性：`public`
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类型：integer
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### `fOpen_N1`
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声明：field
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上侧开仓标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fOpen_N2`
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声明：field
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下侧开仓标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fClose_N1`
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声明：field
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上侧平仓标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fClose_N2`
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声明：field
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下侧平仓标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fzs_N1`
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声明：field
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上侧止损标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fzs_N2`
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声明：field
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下侧止损标准差倍数
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可见性：`public`
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类型：real
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### `fMaxN`
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声明：field
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最大持仓对数
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可见性：`public`
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类型：integer
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该类未新增成员方法；使用范例中的查询方法继承自 TSBackTesting 父类接口
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