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金融函数 - 债券 / 债券敏感性指标

函数

bondConvexity(settlement_date, option)

指定日债券的凸性。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn_ bonddataprovider()为2.

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日期
option	any	是否行权

返回：float

bondConvexity1(settlementdate, cashflow, y)

最后付息周期、到期一次还本付息、零息债券的凸性指标

参数	类型	说明
settlementdate	datetime	结算日期
cashflow	array	债券现金流
y	float	债券到期收益率

返回：float

bondConvexity2(endt, cash_f_low, pv, f, y)

规则付息且非最后付息周期债券的凸性底层算法函数

参数	类型	说明
endt	datetime	指定日期
cash_f_low	array	现金流数据
pv	float	现值
f	any	频率
y	float	到期收益率

返回：float

bondBasisPointValue(settlement_date, market_value, option)

指定日期的债券基点价值 久期的另外一个理解：当到期收益率变化100个bps的时候，久期大致等于债券价格的百分比变化。假设：久期=7.2，表示当到期收益率变化100个bps的时候，债券价格大致变化7.2%。 基点价值，是指利率变动一个基点（1bps）债券价格的变动情况。即：指到期收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额，也就是0.01个百分点（1个bps）时，债券价格的变动值 其中： Duration：债券Macauley久期 MV： 债券市值 要说明的是：此方法是一种近似算法。稍微准确点算法，应该是按照债券久期计算方法： 按照债券全价PV0、票面利率、剩余期限等，计算债券到期收益率y 假设y+0.01%，计算债券全价PV+和债券价格变动 假设y-0.01%，计算债券全价PV-和债券价格变动 一般而言，当y+/-0.01%时，债券的全价变化不大，且。近似可取 按照基点价值的定义

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	日期，结算日
market_value	float	实数，债券市值
option	any	是否行权

返回：float|datetime

bondMacaulayDuration1(settlement_date)

到期一次还本付息、零息或者最后付息周期的麦考利久期

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日期；CashFLow:债券现金流，字段见现金流返回值

返回：float

bondModifiedConvexity(settlement_date, option)

修正凸性，和BondConvexity处理一样，很多函数调用当前这个函数接口，所以保存两个凸性函数。 类似于修正久期计算方法，修正凸性 其中： f： 年付息频率 y ： 到期收益率 ：凸性

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日
option	any	是否行权

返回：float

bondModifiedDuration(settlementdate, option)

指定日债券的修正久期。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn_ bonddataprovider()为2。

参数	类型	说明
settlementdate	datetime	结算日
option	any	是否行权

返回：float