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# 数据仓库 / 向导函数
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## `avgOfSector(exp, mode, shares_day, list_day, s_type, sample_select, eps_criterion, except_no_trade)`
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声明：function
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板块平均。对指定板块按照一定标准进行选股后，对板块下每一只股票Exp表达式的指标值按mode求平均，选股标准由SampleSelect与EPSCriterion确定。其中亏损股为当前时间之前最近一期报告期每股收益(摊薄)\*12/报告期所在月份<0,停牌股为当前时间之前最近一期报告期每股收益(摊薄)\*12/报告期所在月份<EPSCriterion，与系统参数(股票，周期)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `mode` | int | 用户自定义，平均模式 |
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| `shares_day` | datetime | 日期,收益计算日 |
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| `list_day` | datetime | 日期，在之前上市 |
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| `s_type` | int | 用户自定义，股票类型 |
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| `sample_select` | int | 用户自定义，样本股选择 |
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| `eps_criterion` | float | 实数，绩差股标准。每股收益(摊薄)<EPSCriterion即表示绩差股 |
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| `except_no_trade` | bool | 真假，剔除停牌股 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：返回：12.27
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```tsl
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setSysParam(pn_bk(), "沪深300");
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setSysParam(pn_stock(), "SH600000");
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setSysParam(pn_cycle(), cy_day());
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return avgOfSector(@close(), 2, 20180801T, 20180801T, 1, 0, 0, 0);
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// 输出：53.354628
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```
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## `derivative1(f, n)`
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声明：function
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指标技术趋势，返回N个时间点前连续三个周期的指标Expr变化趋势，与当前系统参数(股票，日期，周期，复权)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | --------------- |
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| `f` | expr | 函数表达式,指标 |
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| `n` | int | 整数，日期偏移 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return Derivative1(@close(), 0); // 指标值为收盘价
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```
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## `derivative2(a)`
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声明：function
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指标技术加速度，返回4个周期的指标Expr变化趋势，与当前系统参数(股票，日期，周期，复权)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---------- |
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| `a` | expr | 函数表达式 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return Derivative2(@close()); // 指标值为收盘价
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```
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## `growthWithLowestOfPeriod(exp, beg_date, end_date, return_type)`
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声明：function
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返回表达式Exp在区间BegDate到EndDate中的最小值与在EndDate的值的偏离，ReturnType决定返回偏离值(增加值)还是偏离率(增速%)
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | -------- | -------------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `beg_date` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_date` | datetime | 日期，截止日 |
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| `return_type` | int | 用户自定义，返回类型 |
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返回：float
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|
### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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return GrowthWithLowestOfPeriod(@close(), 20180801T, 20180903T, 0);
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```
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## `positionOfSector(exp, sector)`
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声明：function
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从大到小排名。板块Sector中成分股按个券指标EXP大小排序，返回指定股票pn_stock()的排名，该函数与系统参数(股票，日期，复权，周期)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 排序 sort EXP -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ---------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `sector` | string | 市场和板块，板块 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return PositionOfSector(@close(), 'A股');
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```
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## `positionOfSectorDesc(exp, sector)`
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声明：function
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从小到大排名。板块Sector中按指标EXP大小排序，返回指定股票的排名，与系统参数(股票，日期，复权，周期)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 排序 sort EXP -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ---------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `sector` | string | 市场和板块，板块 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return PositionOfSectorDesc(@close(), 'A股');
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```
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## `reduceWithHighestOfPeriod(exp, beg_date, end_date, return_type)`
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声明：function
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返回表达式Exp在区间BegDate到EndDate中的最大值与在EndDate的值的偏离，ReturnType决定返回偏离值(增加值)还是偏离率(增速%)
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 返回 获取 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------------- | -------- | -------------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `beg_date` | datetime | 日期，开始日 |
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| `end_date` | datetime | 日期，截止日 |
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| `return_type` | int | 用户自定义，返回类型 |
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返回：float
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|
### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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return ReduceWithHighestOfPeriod(@close(), 20180801T, 20180803T, 0);
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```
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## `relativeStrengthOfSector(exp, sector)`
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声明：function
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|
系统当前证券在板块中的相对强弱(%)。系统当前证券pn_stock()在指定板块Sector中的指标Exp值的从大到小的排位百分比。该函数与系统参数(股票，日期，复权，周期)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ---------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `sector` | string | 市场和板块，板块 |
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返回：float
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### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SH000300');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return RelativeStrengthOfSector(@stockzf3(), 'A股');
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```
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## `relativeStrengthOfSectorDesc(exp, sector)`
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|
声明：function
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|
系统当前证券在板块中的相对强弱(%)。系统当前证券pn_stock()在指定板块Sector中的指标Exp值的从小到大的排位百分比。该函数与系统参数(股票，日期，复权，周期)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| -------- | ------ | ---------------- |
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| `exp` | expr | 函数表达式 |
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| `sector` | string | 市场和板块，板块 |
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返回：float
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|
### 示例
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范例01：调用函数
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'SZ000001');
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SetSysParam(pn_date(), 20180801T);
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return RelativeStrengthOfSectorDesc(@close(), 'A股');
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|
```
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## `stockTrailingAvgByEndT(end_t, ref_type, exp, is_exclude_ipo, n)`
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声明：function
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返回指定证券截至 `end_t` 的推移区间日均指标。
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 证券 推移区间 日均值 成交金额 历史统计 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---------------- | ----------- | ------------------------------------ |
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| `end_t` | datetime | 截止日 |
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| `ref_type` | user_define | 推移区间类型；`4` 表示过去 1 年 |
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| `exp` | string | 指标表达式字符串，如 `'amount()'` |
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| `is_exclude_ipo` | bool | 是否剔除上市初期区间行情 |
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| `n` | int | 剔除的上市初期天数；不剔除时可传 `0` |
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返回：float
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依赖系统参数：`pn_stock()`。
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|
### 示例
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范例01：计算万科 A 截至 2021-07-14 过去 1 年的日均成交金额
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```tsl
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setSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
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end_t := 20210714T;
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ref_type := 4;
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exp := 'amount()';
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return stockTrailingAvgByEndT(end_t, ref_type, exp, false, 0);
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// 输出：2172484158.52107
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```
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|
## `stockTrailingStdByEndT(end_t, ref_type, exp, is_exclude_ipo, n)`
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|
声明：function
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|
返回指定证券截至 `end_t` 的推移区间指标标准差。
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|
<!-- tags: 数据仓库 向导函数 证券 推移区间 标准差 收益率 波动 历史统计 -->
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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|
| ---------------- | ----------- | ------------------------------------ |
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|
| `end_t` | datetime | 截止日 |
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|
| `ref_type` | user_define | 推移区间类型；`4` 表示过去 1 年 |
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| `exp` | string | 指标表达式字符串，如 `'stockzf3()'` |
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|
| `is_exclude_ipo` | bool | 是否剔除上市初期区间行情 |
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| `n` | int | 剔除的上市初期天数；不剔除时可传 `0` |
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返回：float
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|
依赖系统参数：`pn_stock()`。
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|
### 示例
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范例01：计算万科 A 截至 2021-07-14 过去 1 年的日收益率标准差
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```tsl
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|
setSysParam(pn_stock(), 'SZ000002');
|
|
end_t := 20210714T;
|
|
ref_type := 4;
|
|
exp := 'stockzf3()';
|
|
return stockTrailingStdByEndT(end_t, ref_type, exp, false, 0);
|
|
// 输出：1.687273
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```
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## `sumOfSector(exp, shares_day, list_day, s_type, sample_select, eps_criterion, except_no_trade)`
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声明：function
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对指定板块按照一定标准进行选股后，对板块下每一只股票Exp表达式的指标值求和. 选股标准由SType、SampleSelect与EPSCriterion确定。 其中亏损股为当前时间之前最近一期报告期每股收益(摊薄)\*12/报告期所在月份<0; 停牌股为当前时间之前最近一期报告期每股收益(摊薄)\*12/报告期所在月份<EPSCriterion，与系统参数(板块，周期，时间)相关
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<!-- tags: 数据仓库 向导函数 -->
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|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ----------------- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
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|
| `exp` | expr | 函数表达式 |
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|
| `shares_day` | datetime | 日期,收益计算日 |
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|
| `list_day` | datetime | 日期，在之前上市 |
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|
| `s_type` | int | 用户自定义，股票类型 |
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|
| `sample_select` | int | 用户自定义，样本股选择 |
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|
| `eps_criterion` | float | 实数，绩差股标准。每股收益(摊薄)<EPSCriterion即表示绩差股 |
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|
| `except_no_trade` | bool | 真假，剔除停牌股 |
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|
返回：float
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|
### 示例
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|
范例01：调用函数
|
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```tsl
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setsysparam(pn_bk(), "上证A股");
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|
setsysparam(Pn_date(), 20180801T);
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|
return SumOfSector(@close(), 20180801T, 20180801T, 1, 0, 0, 0);
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|
```
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