1549 lines
42 KiB
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#### 期货
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##### 内容
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- 涨跌停板幅度
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- 基本信息
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- 仓单日报
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- 期货保证金
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||
- 期货手续费
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||
- 期货代码
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||
- 期货到期日
|
||
- 结算会员成交持仓排名
|
||
- 成交持仓排名
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||
- 期现指标
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||
- 国债期货可交割债券
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||
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||
##### 涨跌停板幅度
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||
|
||
###### 内容
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||
- futureslimitsischanged
|
||
- futureslimitschangecount
|
||
- futureslimitschangecount2
|
||
- futureslimitsrange
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||
|
||
###### futureslimitsischanged
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||
|
||
用途：判断涨跌停板幅度是否发生变动。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：是否发生变动（1/0）。
|
||
|
||
###### futureslimitschangecount
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||
|
||
用途：统计涨跌停板幅度变动次数。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：变动次数。
|
||
|
||
###### futureslimitschangecount2
|
||
|
||
用途：统计涨跌停板幅度变动次数（扩展口径）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：变动次数。
|
||
|
||
###### futureslimitsrange
|
||
|
||
用途：获取指定日的涨跌停板幅度（%）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：涨跌停板幅度（%）。
|
||
|
||
算法取变动日小于endT的涨跌停板幅度(%)数据并依变动日降序排列，
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||
取第一个数据。
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||
##### 基本信息
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||
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||
###### 内容
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||
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||
- futuresmultiplierendt
|
||
- Futuresdeliverydateendt
|
||
- FuturesDeliveryDateEndT2
|
||
- FuturesLastDateEndT
|
||
- 中间函数
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||
- FuturesTickSizeEndT
|
||
- FuturesMinimumTradingMarginRateEndT
|
||
- FuturesPriceUpperLimitEndT
|
||
- FuturesPriceLowerLimitEndT
|
||
|
||
###### futuresmultiplierendt
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的合约乘数。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：合约乘数。
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||
|
||
范例
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||
|
||
```tsl
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||
// 计算期货合约FB2009在20190920的合约乘数。
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "FB2009");
|
||
endt := 20200920T;
|
||
SetSysParam(pn_date(), endt);
|
||
return FuturesMultiplierEndT(); // 结果：500
|
||
```
|
||
|
||
###### Futuresdeliverydateendt
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的交割日。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：交割日。
|
||
|
||
###### FuturesDeliveryDateEndT2
|
||
|
||
用途：获取真实合约在指定日的交割日。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：交割日。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// IF01在20201207的真实合约的交割日
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||
SetSysParam(pn_stock(), "IF01");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20201207T);
|
||
return FuturesDeliveryDateEndT2(); // 返回：20201218
|
||
```
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||
|
||
###### FuturesLastDateEndT
|
||
|
||
用途：获取指定合约最后交易日。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：最后交易日。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的最后交易日
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "CU2101");
|
||
return FuturesLastDateEndT(); // 返回20210115
|
||
```
|
||
|
||
###### 中间函数
|
||
|
||
####### 内容
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||
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||
- Futuresbivalue
|
||
|
||
####### Futuresbivalue
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||
|
||
用途：中间函数：获取期货基本信息原始值。
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||
参数：
|
||
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||
- args：内部调用参数（按系统约定）
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||
|
||
返回：基本信息值。
|
||
|
||
###### FuturesTickSizeEndT
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的最小变动价位。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：最小变动价位。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OI1807"在2018-05-20的最小变动价位
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "OI1807");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20180520T);
|
||
return FuturesTickSizeEndT();
|
||
// 结果：1
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesMinimumTradingMarginRateEndT
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的最低交易保证金率（%）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：最低交易保证金率（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "bc2401"在2023-12-15的最低交易保证金(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "bc2401");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20231215T);
|
||
return FuturesMinimumTradingMarginRateEndT();
|
||
// 结果：5.0
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesPriceUpperLimitEndT
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的每日涨停幅度（%）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：涨停幅度（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动上限(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "OI1807");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20180629T);
|
||
return FuturesPriceUpperLimitEndT();
|
||
// 结果：4.0
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesPriceLowerLimitEndT
|
||
|
||
用途：获取指定合约在指定日的每日跌停幅度（%）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：跌停幅度（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OI1807"在2018-06-29的每日价格最大波动下限(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "OI1807");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20180629T);
|
||
return FuturesPriceLowerLimitEndT();
|
||
// 结果：-4.0
|
||
```
|
||
|
||
##### 仓单日报
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- GetFuturesDailyWarehouse
|
||
- FuturesWarehouseVol
|
||
- FuturesWarehouseChange
|
||
- FuturesWarehouseRatio
|
||
- FuturesWarehouseRatio2
|
||
- FuturesTheWarehouseVolRatio
|
||
- FuturesWarehousePredictionVol
|
||
- 中间函数
|
||
|
||
###### GetFuturesDailyWarehouse
|
||
|
||
用途：获取指定品种在日期区间内的仓单日报。
|
||
参数：
|
||
|
||
- begt：起始日期
|
||
- endt：结束日期
|
||
- out_table：输出表
|
||
返回：是否查询成功（1/0）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 获取"CF"品种一段时间的仓单日报
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "CF");
|
||
begt := 20140415T;
|
||
endt := 20140419T;
|
||
ret := GetFuturesDailyWarehouse(begt, endt, out_table);
|
||
if ret then
|
||
return out_table;
|
||
return "获取数据失败";
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesWarehouseVol
|
||
|
||
用途：获取指定仓库的仓单总量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
返回：仓单总量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单总量
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'sn');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesWarehouseVol("国储天威");
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesWarehouseChange
|
||
|
||
用途：获取指定仓库/地区的仓单净变动量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
- region：地区名称
|
||
返回：仓单净变动量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，上期所-上海地区关于SN（锡）的仓单净变动量
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'sn');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesWarehouseChange("", "上海");
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesWarehouseRatio
|
||
|
||
用途：获取仓单占比（%）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：仓单占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，关于SN（锡）的仓单占比(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'sn');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesWarehouseRatio();
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesWarehouseRatio2
|
||
|
||
用途：获取指定仓库的仓单变比（%）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
返回：仓单变比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）的仓单变比(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'sn');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesWarehouseRatio2("国储天威");
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesTheWarehouseVolRatio
|
||
|
||
用途：获取指定仓库占该地区仓单总量比（%）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
返回：仓单占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，仓库国储天威关于SN（锡）占该地区仓单总量比(%)
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'sn');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesTheWarehouseVolRatio("国储天威");
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesWarehousePredictionVol
|
||
|
||
用途：获取有效预报总量。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：有效预报总量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 返回截止日为20200518，关于SR（白糖）的有效预报总量
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'SR');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20200518T);
|
||
return FuturesWarehousePredictionVol();
|
||
```
|
||
|
||
###### 中间函数
|
||
|
||
####### 内容
|
||
|
||
- FuturesRegion
|
||
- FuturesWarehouse
|
||
|
||
####### FuturesRegion
|
||
|
||
用途：获取指定仓库所在地区。
|
||
参数：
|
||
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
返回：地区名称。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 获取"CU"品种"南储仓储"所在地区
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "CU");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20210401T);
|
||
return FuturesRegion("南储仓储");
|
||
// 广东
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesWarehouse
|
||
|
||
用途：获取指定仓库在指定地区的仓单数量（类型由 flag 指定）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
- warehouse_name：仓库名称
|
||
- region：地区名称
|
||
返回：仓单数量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'cu');
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20210401T);
|
||
return FuturesWarehouse(0, '南储仓储', '广东');
|
||
// 结果：15087
|
||
```
|
||
|
||
##### 期货保证金
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- FuturesTradingMarginRate
|
||
- FuturesMaintenanceMarginRate
|
||
|
||
###### FuturesTradingMarginRate
|
||
|
||
用途：获取指定日交易保证金率（按类型标记）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- date：日期
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：交易保证金率（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 计算cu1404 在2014年3月31日的交易保证金率-投机买保证金率（%）。
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu1404");
|
||
return FuturesTradingMarginRate(IntToDate(20140331), 0);
|
||
```
|
||
|
||
结果：10
|
||
|
||
###### FuturesMaintenanceMarginRate
|
||
|
||
用途：获取指定日结算保证金率（按类型标记）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- date：日期
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：结算保证金率（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 计算cu1404 在2014年3月31日的结算保证金率-投机买保证金率（%）。
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu1404");
|
||
return FuturesMaintenanceMarginRate(IntToDate(20140331), 0);
|
||
```
|
||
|
||
结果：15
|
||
|
||
##### 期货手续费
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- FuturesFeeRate
|
||
- FuturesFeeAmount
|
||
- futuresspfeeunit
|
||
- futuresspfeecost
|
||
|
||
###### FuturesFeeRate
|
||
|
||
用途：获取指定日手续费率（交易额万分之）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- date：日期
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：手续费率（万分之）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 计算cu1404 在2014年3月28日的开仓手续费(交易额万分之)。
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu1404");
|
||
return FuturesFeeRate(IntToDate(20140328), 0);
|
||
```
|
||
|
||
结果：0.5(交易额万分之)
|
||
|
||
###### FuturesFeeAmount
|
||
|
||
用途：获取指定日手续费金额（元/手）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- date：日期
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：手续费金额（元/手）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
范例一：
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 计算cu1404 在2014年3月28日的开仓手续费(元/手)。
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu1404");
|
||
return FuturesFeeAmount(IntToDate(20140328), 0);
|
||
```
|
||
|
||
结果：0 (元/手)
|
||
|
||
范例二：
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 根据期货手续费(交易额万分之)和期货手续费(元/手)计算cu1404 在2014年3月28日交易手续费。
|
||
vol1 := 10; // 交易张数
|
||
price := 3000; // 交易价格
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu1404");
|
||
contractunit := base(703007); // 合约乘数
|
||
// 期货手续费（金额法）
|
||
fee_rate := FuturesFeeRate(IntToDate(20140328), 0);
|
||
fee_1 := (vol1 * price * contractunit) / 10000 * fee_rate;
|
||
// 期货手续费（数量法）
|
||
fee_amount := FuturesFeeAmount(IntToDate(20140328), 0);
|
||
fee_2 := vol1 * fee_amount;
|
||
return fee_1 + fee_2;
|
||
```
|
||
|
||
结果：7.5（元）
|
||
|
||
###### futuresspfeeunit
|
||
|
||
用途：获取期货手续费计费单位。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：计费单位标记。
|
||
|
||
###### futuresspfeecost
|
||
|
||
用途：获取期货手续费计费成本参数。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：计费成本参数。
|
||
|
||
##### 期货代码
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- FuturesCodeToPZ
|
||
- GetFuturesBkbydate
|
||
- FuturesAllPZCode
|
||
- FuturesContinueCode
|
||
- FuturesContinueCode1
|
||
- FuturesContinueCode2
|
||
- FuturesContinueCode3
|
||
- FuturesIndexCode
|
||
- Futurescodetopzendt
|
||
- GetFuturesDerivedIDByEndt
|
||
- FuturesContinueCode4
|
||
- FuturesIDToCZL
|
||
- FuturesSettlement
|
||
|
||
###### FuturesCodeToPZ
|
||
|
||
用途：合约代码转换为品种代码。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约代码（按系统日期 pn_date 处理）
|
||
返回：品种代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到连豆一连一合约代码对应的品种代码
|
||
return FuturesCodeToPZ('LXA01'); // 返回'A'
|
||
```
|
||
|
||
###### GetFuturesBkbydate
|
||
|
||
用途：获取指定日期仍在市交易的合约列表。
|
||
参数：
|
||
|
||
- categories：类别/品种列表
|
||
- endt：日期
|
||
返回：合约列表。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 取2020-2-1日，所有期货还在市交易的合给
|
||
return GetFuturesBkbydate('国内商品期货;国债期货;股指期货', 20200201T);
|
||
// 取2020-2-1日，沪深300指数期货与10年期国债期货品种中还在市交易的合约
|
||
return GetFuturesBkbydate('沪深300指数;10年期国债', 20200201T);
|
||
// 取2020-2-1日，大连商品交易所还在市交易的合约
|
||
return GetFuturesBkbydate('大连商品交易所', 20200201T);
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesAllPZCode
|
||
|
||
用途：获取全部期货品种及主力/连续线代码表。
|
||
参数：无。
|
||
返回：品种代码表。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesAllPZCode();
|
||
```
|
||
|
||
| 品种代码 | 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码 |
|
||
| -------- | -------- | ------------ | -------- | --------- | ---------- | ---------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
|
||
| A | 20020315 | 黄大豆1号 | ZLA10 | ZLA00 | ZLA11 | QIA10 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04 |
|
||
| AD | 20250610 | 铸造铝合金 | ZLAD10 | ZLAD00 | ZLAD11 | QIAD10 | LXAD00 | LXAD01 | LXAD02 | LXAD03 | LXAD04 |
|
||
| AG | 20120510 | 白银 | ZLAG10 | ZLAG00 | ZLAG11 | QIAG10 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04 |
|
||
| AL | 19920528 | 铝 | ZLAL10 | ZLAL00 | ZLAL11 | QIAL10 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04 |
|
||
| AO | 20230619 | 氧化铝 | ZLAO10 | ZLAO00 | ZLAO11 | QIAO10 | LXAO00 | LXAO01 | LXAO02 | LXAO03 | LXAO04 |
|
||
| AP | 20171222 | 苹果 | ZLAP10 | ZLAP00 | ZLAP11 | QIAP10 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04 |
|
||
| AU | 20080109 | 黄金 | ZLAU10 | ZLAU00 | ZLAU11 | QIAU10 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04 |
|
||
| B | 20041222 | 黄大豆2号 | ZLB10 | ZLB00 | ZLB11 | QIB10 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04 |
|
||
| BB | 20131206 | 胶合板 | ZLBB10 | ZLBB00 | ZLBB11 | QIBB10 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04 |
|
||
| BC | 20201119 | 国际铜 | ZLBC10 | ZLBC00 | ZLBC11 | QIBC10 | LXBC00 | LXBC01 | LXBC02 | LXBC03 | LXBC04 |
|
||
| BR | 20230728 | 丁二烯橡胶 | ZLBR10 | ZLBR00 | ZLBR11 | QIBR10 | LXBR00 | LXBR01 | LXBR02 | LXBR03 | LXBR04 |
|
||
| BU | 20131009 | 沥青 | ZLBU10 | ZLBU00 | ZLBU11 | QIBU10 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04 |
|
||
| BZ | 20250708 | 纯苯 | ZLBZ10 | ZLBZ00 | ZLBZ11 | QIBZ10 | LXBZ00 | LXBZ01 | LXBZ02 | LXBZ03 | LXBZ04 |
|
||
| C | 20040922 | 玉米 | ZLC10 | ZLC00 | ZLC11 | QIC10 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04 |
|
||
| CF | 20040601 | 棉花 | ZLCF10 | ZLCF00 | ZLCF11 | QICF10 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04 |
|
||
| CJ | 20190430 | 红枣 | ZLCJ10 | ZLCJ00 | ZLCJ11 | QICJ10 | LXCJ00 | LXCJ01 | LXCJ02 | LXCJ03 | LXCJ04 |
|
||
| CS | 20141219 | 玉米淀粉 | ZLCS10 | ZLCS00 | ZLCS11 | QICS10 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04 |
|
||
| CU | 19930301 | 铜 | ZLCU10 | ZLCU00 | ZLCU11 | QICU10 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04 |
|
||
| CY | 20170818 | 棉纱 | ZLCY10 | ZLCY00 | ZLCY11 | QICY10 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04 |
|
||
| EB | 20190926 | 苯乙烯 | ZLEB10 | ZLEB00 | ZLEB11 | QIEB10 | LXEB00 | LXEB01 | LXEB02 | LXEB03 | LXEB04 |
|
||
| EC | 20230818 | SCFIS欧线 | ZLEC10 | ZLEC00 | ZLEC11 | QIEC10 | LXEC00 | LXEC01 | LXEC02 | LXEC03 | LXEC04 |
|
||
| EG | 20181210 | 乙二醇 | ZLEG10 | ZLEG00 | ZLEG11 | QIEG10 | LXEG00 | LXEG01 | LXEG02 | LXEG03 | LXEG04 |
|
||
| FB | 20131206 | 纤维板 | ZLFB10 | ZLFB00 | ZLFB11 | QIFB10 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04 |
|
||
| FG | 20121203 | 玻璃 | ZLFG10 | ZLFG00 | ZLFG11 | QIFG10 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04 |
|
||
| FU | 20040825 | 燃料油 | ZLFU10 | ZLFU00 | ZLFU11 | QIFU10 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04 |
|
||
| HC | 20140321 | 热轧卷板 | ZLHC10 | ZLHC00 | ZLHC11 | QIHC10 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04 |
|
||
| I | 20131018 | 铁矿石 | ZLI10 | ZLI00 | ZLI11 | QII10 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04 |
|
||
| IC | 20150416 | 中证500指数 | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 | |
|
||
| IF | 20100416 | 沪深300指数 | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 | |
|
||
| IH | 20150416 | 上证50指数 | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 | |
|
||
| IM | 20220722 | 中证1000指数 | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 | |
|
||
| J | 20110415 | 焦炭 | ZLJ10 | ZLJ00 | ZLJ11 | QIJ10 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04 |
|
||
| JD | 20131108 | 鸡蛋 | ZLJD10 | ZLJD00 | ZLJD11 | QIJD10 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04 |
|
||
| JM | 20130322 | 焦煤 | ZLJM10 | ZLJM00 | ZLJM11 | QIJM10 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04 |
|
||
| JR | 20131118 | 粳稻 | ZLJR10 | ZLJR00 | ZLJR11 | QIJR10 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04 |
|
||
| L | 20070731 | 聚乙烯 | ZLL10 | ZLL00 | ZLL11 | QIL10 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04 |
|
||
| LC | 20230721 | 碳酸锂 | ZLLC10 | ZLLC00 | ZLLC11 | QILC10 | LXLC00 | LXLC01 | LXLC02 | LXLC03 | LXLC04 |
|
||
| LG | 20241118 | 原木 | ZLLG10 | ZLLG00 | ZLLG11 | QILG10 | LXLG00 | LXLG01 | LXLG02 | LXLG03 | LXLG04 |
|
||
| LH | 20210108 | 生猪 | ZLLH10 | ZLLH00 | ZLLH11 | QILH10 | LXLH00 | LXLH01 | LXLH02 | LXLH03 | LXLH04 |
|
||
| LR | 20140708 | 晚籼稻 | ZLLR10 | ZLLR00 | ZLLR11 | QILR10 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04 |
|
||
| LU | 20200622 | 低硫燃料油 | ZLLU10 | ZLLU00 | ZLLU11 | QILU10 | LXLU00 | LXLU01 | LXLU02 | LXLU03 | LXLU04 |
|
||
| M | 20000717 | 豆粕 | ZLM10 | ZLM00 | ZLM11 | QIM10 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04 |
|
||
| MA | 20140617 | 甲醇 | ZLMA10 | ZLMA00 | ZLMA11 | QIMA10 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04 |
|
||
| NI | 20150327 | 镍 | ZLNI10 | ZLNI00 | ZLNI11 | QINI10 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04 |
|
||
| NR | 20190812 | 20号胶 | ZLNR10 | ZLNR00 | ZLNR11 | QINR10 | LXNR00 | LXNR01 | LXNR02 | LXNR03 | LXNR04 |
|
||
| OI | 20120716 | 菜籽油 | ZLOI10 | ZLOI00 | ZLOI11 | QIOI10 | LXOI00 | LXOI01 | LXOI02 | LXOI03 | LXOI04 |
|
||
| OP | 20250910 | 胶版印刷纸 | ZLOP10 | ZLOP00 | ZLOP11 | QIOP10 | LXOP00 | LXOP01 | LXOP02 | LXOP03 | LXOP04 |
|
||
| P | 20071029 | 棕榈油 | ZLP10 | ZLP00 | ZLP11 | QIP10 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04 |
|
||
| PB | 20110324 | 铅 | ZLPB10 | ZLPB00 | ZLPB11 | QIPB10 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04 |
|
||
| PF | 20201012 | 短纤 | ZLPF10 | ZLPF00 | ZLPF11 | QIPF10 | LXPF00 | LXPF01 | LXPF02 | LXPF03 | LXPF04 |
|
||
| PG | 20200330 | 液化石油气 | ZLPG10 | ZLPG00 | ZLPG11 | QIPG10 | LXPG00 | LXPG01 | LXPG02 | LXPG03 | LXPG04 |
|
||
| PK | 20210201 | 花生 | ZLPK10 | ZLPK00 | ZLPK11 | QIPK10 | LXPK00 | LXPK01 | LXPK02 | LXPK03 | LXPK04 |
|
||
| PL | 20250722 | 丙烯 | ZLPL10 | ZLPL00 | ZLPL11 | QIPL10 | LXPL00 | LXPL01 | LXPL02 | LXPL03 | LXPL04 |
|
||
| PM | 20120117 | 普麦 | ZLPM10 | ZLPM00 | ZLPM11 | QIPM10 | LXPM00 | LXPM01 | LXPM02 | LXPM03 | LXPM04 |
|
||
| PP | 20140228 | 聚丙烯 | ZLPP10 | ZLPP00 | ZLPP11 | QIPP10 | LXPP00 | LXPP01 | LXPP02 | LXPP03 | LXPP04 |
|
||
| PR | 20240830 | 瓶片 | ZLPR10 | ZLPR00 | ZLPR11 | QIPR10 | LXPR00 | LXPR01 | LXPR02 | LXPR03 | LXPR04 |
|
||
| PS | 20241226 | 多晶硅 | ZLPS10 | ZLPS00 | ZLPS11 | QIPS10 | LXPS00 | LXPS01 | LXPS02 | LXPS03 | LXPS04 |
|
||
| PX | 20230915 | 对二甲苯 | ZLPX10 | ZLPX00 | ZLPX11 | QIPX10 | LXPX00 | LXPX01 | LXPX02 | LXPX03 | LXPX04 |
|
||
| RB | 20090327 | 螺纹钢 | ZLRB10 | ZLRB00 | ZLRB11 | QIRB10 | LXRB00 | LXRB01 | LXRB02 | LXRB03 | LXRB04 |
|
||
| RI | 20120724 | 早籼稻 | ZLRI10 | ZLRI00 | ZLRI11 | QIRI10 | LXRI00 | LXRI01 | LXRI02 | LXRI03 | LXRI04 |
|
||
| RM | 20121228 | 菜籽粕 | ZLRM10 | ZLRM00 | ZLRM11 | QIRM10 | LXRM00 | LXRM01 | LXRM02 | LXRM03 | LXRM04 |
|
||
| RR | 20190816 | 粳米 | ZLRR10 | ZLRR00 | ZLRR11 | QIRR10 | LXRR00 | LXRR01 | LXRR02 | LXRR03 | LXRR04 |
|
||
| RS | 20121228 | 油菜籽 | ZLRS10 | ZLRS00 | ZLRS11 | QIRS10 | LXRS00 | LXRS01 | LXRS02 | LXRS03 | |
|
||
| RU | 19931101 | 天然橡胶 | ZLRU10 | ZLRU00 | ZLRU11 | QIRU10 | LXRU00 | LXRU01 | LXRU02 | LXRU03 | LXRU04 |
|
||
| SA | 20191206 | 纯碱 | ZLSA10 | ZLSA00 | ZLSA11 | QISA10 | LXSA00 | LXSA01 | LXSA02 | LXSA03 | LXSA04 |
|
||
| SC | 20180326 | 原油 | ZLSC10 | ZLSC00 | ZLSC11 | QISC10 | LXSC00 | LXSC01 | LXSC02 | LXSC03 | LXSC04 |
|
||
| SF | 20140808 | 硅铁 | ZLSF10 | ZLSF00 | ZLSF11 | QISF10 | LXSF00 | LXSF01 | LXSF02 | LXSF03 | LXSF04 |
|
||
| SH | 20230915 | 烧碱 | ZLSH10 | ZLSH00 | ZLSH11 | QISH10 | LXSH00 | LXSH01 | LXSH02 | LXSH03 | LXSH04 |
|
||
| SI | 20221222 | 工业硅 | ZLSI10 | ZLSI00 | ZLSI11 | QISI10 | LXSI00 | LXSI01 | LXSI02 | LXSI03 | LXSI04 |
|
||
| SM | 20140808 | 锰硅 | ZLSM10 | ZLSM00 | ZLSM11 | QISM10 | LXSM00 | LXSM01 | LXSM02 | LXSM03 | LXSM04 |
|
||
| SN | 20150327 | 锡 | ZLSN10 | ZLSN00 | ZLSN11 | QISN10 | LXSN00 | LXSN01 | LXSN02 | LXSN03 | LXSN04 |
|
||
| SP | 20181127 | 纸浆 | ZLSP10 | ZLSP00 | ZLSP11 | QISP10 | LXSP00 | LXSP01 | LXSP02 | LXSP03 | LXSP04 |
|
||
| SR | 20060106 | 白糖 | ZLSR10 | ZLSR00 | ZLSR11 | QISR10 | LXSR00 | LXSR01 | LXSR02 | LXSR03 | LXSR04 |
|
||
| SS | 20190925 | 不锈钢 | ZLSS10 | ZLSS00 | ZLSS11 | QISS10 | LXSS00 | LXSS01 | LXSS02 | LXSS03 | LXSS04 |
|
||
| T | 20150320 | 10年期国债 | ZLT10 | ZLT00 | ZLT11 | QIT10 | LXT00 | LXT01 | LXT02 | | |
|
||
| TA | 20061218 | PTA | ZLTA10 | ZLTA00 | ZLTA11 | QITA10 | LXTA00 | LXTA01 | LXTA02 | LXTA03 | LXTA04 |
|
||
| TF | 20130906 | 5年期国债 | ZLTF10 | ZLTF00 | ZLTF11 | QITF10 | LXTF00 | LXTF01 | LXTF02 | | |
|
||
| TL | 20230421 | 30年期国债 | ZLTL10 | ZLTL00 | ZLTL11 | QITL10 | LXTL00 | LXTL01 | LXTL02 | | |
|
||
| TS | 20180817 | 2年期国债 | ZLTS10 | ZLTS00 | ZLTS11 | QITS10 | LXTS00 | LXTS01 | LXTS02 | | |
|
||
| UR | 20190809 | 尿素 | ZLUR10 | ZLUR00 | ZLUR11 | QIUR10 | LXUR00 | LXUR01 | LXUR02 | LXUR03 | LXUR04 |
|
||
| V | 20090525 | 聚氯乙烯 | ZLV10 | ZLV00 | ZLV11 | QIV10 | LXV00 | LXV01 | LXV02 | LXV03 | LXV04 |
|
||
| WH | 20120724 | 强麦 | ZLWH10 | ZLWH00 | ZLWH11 | QIWH10 | LXWH00 | LXWH01 | LXWH02 | LXWH03 | LXWH04 |
|
||
| WR | 20090327 | 线材 | ZLWR10 | ZLWR00 | ZLWR11 | QIWR10 | LXWR00 | LXWR01 | LXWR02 | LXWR03 | LXWR04 |
|
||
| Y | 20060109 | 豆油 | ZLY10 | ZLY00 | ZLY11 | QIY10 | LXY00 | LXY01 | LXY02 | LXY03 | LXY04 |
|
||
| ZC | 20150518 | 动力煤 | ZLZC10 | ZLZC00 | ZLZC11 | QIZC10 | LXZC00 | LXZC01 | LXZC02 | LXZC03 | LXZC04 |
|
||
| ZN | 20070326 | 锌 | ZLZN10 | ZLZN00 | ZLZN11 | QIZN10 | LXZN00 | LXZN01 | LXZN02 | LXZN03 | LXZN04 |
|
||
|
||
###### FuturesContinueCode
|
||
|
||
用途：获取连续合约代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：连续合约代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的连续代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'CU2101');
|
||
return FuturesContinueCode(); // 返回'LXCU00'
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesContinueCode1
|
||
|
||
用途：获取连一合约代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：连一合约代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的连一代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'CU2101');
|
||
return FuturesContinueCode1(); // 返回'LXCU01'
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesContinueCode2
|
||
|
||
用途：获取连二合约代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：连二合约代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的连二代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'CU2101');
|
||
return FuturesContinueCode2(); // 返回'LXCU02'
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesContinueCode3
|
||
|
||
用途：获取连三合约代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：连三合约代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的连三代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "CU2101");
|
||
return FuturesContinueCode3(); // 返回"LXCU03"
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesIndexCode
|
||
|
||
用途：获取指数线代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：指数线代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到IF00的指数线代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'IF00');
|
||
return FuturesIndexCode(); // 返回'IFInd'
|
||
```
|
||
|
||
###### Futurescodetopzendt
|
||
|
||
用途：将合约代码转换为指定日品种代码。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约代码（按系统日期 pn_date 处理）
|
||
返回：品种代码。
|
||
|
||
范例
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||
|
||
```tsl
|
||
// 得到连豆一连一合约代码对应的品种代码
|
||
return Futurescodetopzendt("LXA01"); // 返回"A"
|
||
```
|
||
|
||
###### GetFuturesDerivedIDByEndt
|
||
|
||
用途：获取指定日指定类型的衍生合约品种代码。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：日期
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||
- future_type：期货类型标记
|
||
- id_type：返回类型标记
|
||
返回：品种代码列表。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 指定日已上市的股指期货的品种代码
|
||
endt := 20240201T;
|
||
future_type := 1;
|
||
id_type := 0;
|
||
return GetFuturesDerivedIDByEndt(endt, future_type, id_type);
|
||
// array("IC","IF","IH","IM")
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesContinueCode4
|
||
|
||
用途：获取连四合约代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：连四合约代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 得到CU2101的连四代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "CU2101");
|
||
return FuturesContinueCode4();
|
||
// 返回"LXCU04"
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesIDToCZL
|
||
|
||
用途：获取次主力线代码。
|
||
参数：无（使用 pn_stock）。
|
||
返回：次主力线代码。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// cu2401的次主力线代码
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "cu2401");
|
||
return FuturesIDToCZL();
|
||
// 返回：ZL100003
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesSettlement
|
||
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||
用途：计算指定时刻的实时结算价。
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||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
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||
返回：结算价。
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算法
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1、有成交
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成交量加权（中金所：1小时，其余：当天）
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2、无成交
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中金所：
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当日结算价＝该合约上一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约上一交易日结算价
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其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。
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无基准合约，交易所有权决定当日结算价
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其余：
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1）有买卖报价：mid(买价、卖价、上日结算价)
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2）收盘前持续报价（涨跌停价），以涨跌停价,持续时间：大商所：一整天单边报价，其余前5分钟单边报价。
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3）（1）寻找有成交量的近月合约作为活跃合约A （郑商所：寻找有成交的远月合约作为活跃合约A）
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|
||
A结算价的涨跌幅<=该合约涨跌停板，该合约结算价＝该上一交易日的结算价×（1±合约A结算价的涨跌幅度）
|
||
|
||
A结算价的涨跌幅>该合约涨跌停板，该合约结算价＝该上一交易日的结算价×（1±该结算价的涨跌停幅度）
|
||
|
||
注：最活跃月份合约是指当日“成交量×交易单位”的值最大的合约,
|
||
|
||
若存在两个及以上合约“成交量×交易单位”的值一致的情况，则取其中最近到期月份合约为最活跃月份合约。
|
||
|
||
（2）无成交合约
|
||
|
||
结算价＝上一交易日结算价
|
||
|
||
注意事项：1、集合竞价时，返回0。
|
||
|
||
2、期货交割期间，可能会有较大误差。范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "sc2506"在2025-04-14 11:00:00的实时结算价
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "sc2506");
|
||
SetSysParam(pn_date(), StrToDateTime('2025-04-14 11:00:00'));
|
||
return FuturesSettlement(); // 结果：468.8
|
||
```
|
||
|
||
##### 期货到期日
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- qh_LastTradeDay
|
||
- FuturesDeliveryDaysbyEndt
|
||
|
||
###### qh_LastTradeDay
|
||
|
||
用途：获取合约最后交易日。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约代码
|
||
返回：最后交易日。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 查询IF1210的最后交易日
|
||
return qh_LastTradeDay('IF1210');
|
||
// 结果：41201，即2012-10-19
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesDeliveryDaysbyEndt
|
||
|
||
用途：获取指定日距交割日的交易天数。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约代码
|
||
- endt：日期
|
||
返回：交易天数。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 获取CU2101在2020-3-20日距离交割日的交易天数
|
||
return FuturesDeliveryDaysbyEndt('CU2101', 20200320T);
|
||
// 返回209
|
||
```
|
||
|
||
##### 结算会员成交持仓排名
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- 指定日
|
||
- 区间
|
||
|
||
###### 指定日
|
||
|
||
####### 内容
|
||
|
||
- futuresmtpsumnvolgrow
|
||
- futuresmtpnonoigrow
|
||
- futuresmtpinstitutoigrow
|
||
- futuresmtpsumnoigrow
|
||
- futuresmtpinstitutvolgrow
|
||
- futuresmtpnonvolgrow
|
||
- FuturesMTPSumNPercent
|
||
- FuturesMTPSumNVol
|
||
- FuturesMTPNoNOIPercent
|
||
- FuturesMTPNoNPercent
|
||
- FuturesMTPInstitutPercent
|
||
- FuturesMTPInstitutOI
|
||
- FuturesMTPInstitutOIRank
|
||
- FuturesMTPInstitutOIPercent
|
||
- FuturesMTPNoNOI
|
||
- FuturesMTPInstitutNetOI
|
||
- FuturesMTPSumNOI
|
||
- FuturesMTPSumNOIPercent
|
||
- FuturesMTPNoNName
|
||
- FuturesMTPInstitutRank
|
||
- FuturesMTPNoNVol
|
||
- FuturesMTPInstitutVol
|
||
- FuturesMTPNoNOIName
|
||
- 中间函数
|
||
|
||
####### futuresmtpsumnvolgrow
|
||
|
||
用途：指定日成交量前 N 名合计变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：成交量合计变动值。
|
||
|
||
####### futuresmtpnonoigrow
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名第 N 的变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：持仓量变动值。
|
||
|
||
####### futuresmtpinstitutoigrow
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员持仓量变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：持仓量变动值。
|
||
|
||
####### futuresmtpsumnoigrow
|
||
|
||
用途：指定日持仓量前 N 名合计变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：持仓量合计变动值。
|
||
|
||
####### futuresmtpinstitutvolgrow
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员成交量变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：成交量变动值。
|
||
|
||
####### futuresmtpnonvolgrow
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名第 N 的变动。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：成交量变动值。
|
||
|
||
####### FuturesMTPSumNPercent
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名前 N 名占比合计。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
返回：成交量占比合计（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPSumNPercent(20240201T, 3);
|
||
// 结果：57.27
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPSumNVol
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名前 N 名合计。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
返回：成交量合计值。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPSumNVol(20240201T, 3);
|
||
// 结果：45405
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNOIPercent
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名第 N 的占比。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNOIPercent(20240201T, 3, 1);
|
||
// 结果：7.78
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNPercent
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名第 N 的占比。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
返回：成交量占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNPercent(20240201T, 3);
|
||
// 结果：6.83
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutPercent
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员成交量占比。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
返回：成交量占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutPercent(20240201T, '东证期货');
|
||
// 结果：29.36
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutOI
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员持仓量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutOI(20240201T, '东证期货', 1);
|
||
// 结果：18349
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutOIRank
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员持仓量排名。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量排名（整数）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutOIRank(20240201T, '东证期货', 1);
|
||
// 结果：2
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutOIPercent
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员持仓量占比。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量占比（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutOIPercent(20240201T, '东证期货', 1);
|
||
// 结果：17.62
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNOI
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名第 N 的持仓量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNOI(20240201T, 1, 1);
|
||
// 结果：20302
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutNetOI
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员净持仓量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
返回：净持仓量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutNetOI(20240201T, '东证期货');
|
||
// 结果：11783
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPSumNOI
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名前 N 名合计。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量合计值。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPSumNOI(20240201T, 1, 1);
|
||
// 结果：20302
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPSumNOIPercent
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名前 N 名占比合计。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：持仓量占比合计（%）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPSumNOIPercent(20240201T, 1, 1);
|
||
// 结果：19.49
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNName
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名第 N 的结算会员名称。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
返回：结算会员名称。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNName(20240201T, 1);
|
||
// 结果：东证期货
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutRank
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员成交量排名。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
返回：成交量排名（整数）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutRank(20240201T, '东证期货');
|
||
// 结果：1
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNVol
|
||
|
||
用途：指定日成交量排名第 N 的成交量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
返回：成交量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNVol(20240201T, 1);
|
||
// 结果：23278
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPInstitutVol
|
||
|
||
用途：指定日指定结算会员成交量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
返回：成交量。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPInstitutVol(20240201T, '东证期货');
|
||
// 结果：23278
|
||
```
|
||
|
||
####### FuturesMTPNoNOIName
|
||
|
||
用途：指定日持仓量排名第 N 的结算会员名称。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：结算会员名称。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
|
||
return FuturesMTPNoNOIName(20240201T, 2, 2);
|
||
// 结果：银河期货
|
||
```
|
||
|
||
####### 中间函数
|
||
|
||
######## 内容
|
||
|
||
- FuturesMTPGetData
|
||
- FuturesMTPGetDataQJ
|
||
- FuturesMTPInstitutValue
|
||
- FuturesMTPSumNVolValue
|
||
- FuturesMTPNoNVolValue
|
||
|
||
######## FuturesMTPGetData
|
||
|
||
用途：获取指定标的的成交持仓排名数据表。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约或品种代码
|
||
- endt：交易日期
|
||
- item_name：指标名称
|
||
返回：结果表。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesMTPGetData('TF2403', 20240201T, '成交量排名');
|
||
```
|
||
|
||
######## FuturesMTPGetDataQJ
|
||
|
||
用途：获取指定标的区间内的成交持仓排名数据表。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约或品种代码
|
||
- begt：起始日期
|
||
- endt：结束日期
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：结果表。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesMTPGetDataQJ('TF2403', 20240201T, 20240202T, 0);
|
||
```
|
||
|
||
######## FuturesMTPInstitutValue
|
||
|
||
用途：获取指定结算会员的成交持仓指标值。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约或品种代码
|
||
- endt：交易日期
|
||
- institution：结算会员名称
|
||
- item_name：指标名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：指标值。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesMTPInstitutValue('TF2403', 20240201T, '东证期货', '数量', 0);
|
||
// 结果：23278
|
||
```
|
||
|
||
######## FuturesMTPSumNVolValue
|
||
|
||
用途：获取成交量排名前 N 名的指定指标值。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约或品种代码
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- item_name：指标名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：指标值。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesMTPSumNVolValue('TF2403', 20240201T, 1, '数量', 0);
|
||
// 结果：23278
|
||
```
|
||
|
||
######## FuturesMTPNoNVolValue
|
||
|
||
用途：获取成交量排名第 N 名的指定指标值。
|
||
参数：
|
||
|
||
- code：合约或品种代码
|
||
- endt：交易日期
|
||
- n：名次
|
||
- item_name：指标名称
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：指标值。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return FuturesMTPNoNVolValue('TF2403', 20240201T, 1, '数量', 0);
|
||
// 结果：23278
|
||
```
|
||
|
||
###### 区间
|
||
|
||
####### 内容
|
||
|
||
- futuresmtpavgvol
|
||
- futuresmtpavgoi
|
||
|
||
####### futuresmtpavgvol
|
||
|
||
用途：获取区间平均成交量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：区间平均成交量。
|
||
|
||
####### futuresmtpavgoi
|
||
|
||
用途：获取区间平均持仓量。
|
||
参数：
|
||
|
||
- args：内部调用参数（按系统约定）
|
||
返回：区间平均持仓量。
|
||
|
||
##### 成交持仓排名
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- GetFuturesTradeRankingByDate
|
||
|
||
###### GetFuturesTradeRankingByDate
|
||
|
||
用途：获取指定日成交持仓排名数据。
|
||
参数：
|
||
|
||
- endt：交易日期
|
||
- out_table：输出表
|
||
返回：是否查询成功（1/0）。
|
||
|
||
范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(), 'IF1508');
|
||
GetFuturesTradeRankingByDate(20150722T, t);
|
||
return t;
|
||
```
|
||
|
||
##### 期现指标
|
||
|
||
###### 内容
|
||
|
||
- FuturesBasis
|
||
- FuturesPremiumRate
|
||
- FuturesSpotAmountRatio
|
||
|
||
###### FuturesBasis
|
||
|
||
用途：获取基差（期货价格-现货价格）。
|
||
参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
|
||
返回：基差值。
|
||
|
||
算法期货价格 - 现货价格范例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// IC00在20230403的基差
|
||
SetSysParam(pn_stock(), "IC00");
|
||
SetSysParam(pn_date(), 20230403T);
|
||
return FuturesBasis();
|
||
// 结果：-63.8073
|
||
```
|
||
|
||
###### FuturesPremiumRate
|
||
|
||
用途：获取升贴水率（可按年化口径）。
|
||
参数：
|
||
|
||
- flag：类型标记（按示例传入）
|
||
返回：升贴水率（%）。
|
||
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||
算法(期货价格-现货价格)/现货价格\*100
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年化算法：(期货价格-现货价格)/现货价格*100/(交割日-系统日期)*365
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范例
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```tsl
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// IC00在20230331的年化升贴水率。
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SetSysParam(pn_stock(), "IC00");
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SetSysParam(pn_date(), 20230403T);
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return FuturesPremiumRate(1);
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// 结果：-4.9069948819003
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```
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###### FuturesSpotAmountRatio
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用途：获取期现成交金额比。
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参数：无（使用 pn_stock/pn_date）。
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返回：期现成交金额比。
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算法期货价格成交金额/现货价格成交金额范例
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```tsl
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// IC00在20230331的期现成交比
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SetSysParam(pn_stock(), "IC00");
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SetSysParam(pn_date(), 20230403T);
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return FuturesSpotAmountRatio();
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// 结果：0.0914685663852422
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```
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##### 国债期货可交割债券
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###### 内容
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- FuturesDeliverBondNum
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- FuturesIsDeliverBond
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- FuturesConverFactor
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- 中间函数
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###### FuturesDeliverBondNum
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用途：获取可交割债券数量。
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参数：无（使用 pn_stock）。
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返回：可交割债券数量。
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范例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), "TF2012");
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return FuturesDeliverBondNum();
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// 结果：6
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```
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###### FuturesIsDeliverBond
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用途：判断债券是否可交割。
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参数：
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- bond_id：债券代码
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返回：是否可交割（1/0）。
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范例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
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return FuturesIsDeliverBond("BK210007");
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// 结果：1
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```
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###### FuturesConverFactor
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用途：获取可交割债券转换因子。
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参数：
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- bond_id：债券代码
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返回：转换因子。
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||
范例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
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return FuturesConverFactor("BK210007");
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// 结果：1
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```
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###### 中间函数
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####### 内容
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- FuturesDeliverBondValue
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####### FuturesDeliverBondValue
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用途：获取可交割债券相关指标值。
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参数：
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- bond_id：债券代码
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返回：指标值。
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范例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(), 'TF2403');
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return FuturesDeliverBondValue("BK210007");
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||
```
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