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# 策略回测框架 TSBackTesting
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文档类型：模块 API 事实页
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是否可直接用于生成代码：是，但策略逻辑、交易数据来源、资金参数、费用参数和实际证券池必须来自用户需求或项目上下文
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遇到不确定时：[index.md](index.md)、[pytsl_api.md](pytsl_api.md)、[../reference/catalog/datawarehouse.md](../reference/catalog/datawarehouse.md)、项目实际接口定义
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本页整理 `TSBackTesting` 回测框架的对象模型、成员变量、必须重写的方法、交易数据字段和查询接口。它负责告诉智能体“回测框架怎么组织代码、哪些属性控制行为、哪些方法可调用”，不负责替用户创造策略、证券池、费用口径或交易信号。
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## 智能体 TSBackTesting 决策规则
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- 用户要“写回测 / 策略回测 / 回测框架 / 组合回测 / 绩效评价 / 持仓和交易结果”时，优先使用本页。
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- 用户给的是目标持仓、目标比例、调仓、选股、多因子、行业中性，默认 `FGroupType := 1`。
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- 用户给的是成交明细、成交量、成交价、动作、高频交易、真实交易回放，默认 `FGroupType := 2`。
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- 用户做期权或期权组合策略回测时，只使用数量类组合，即 `FGroupType := 2`。
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- 写代码时默认新建 `TSBackTesting` 子类并重写 `GetTradeOrder(vEndT)`；只有自定义调仓周期时才重写 `GetTimeSeries()`。
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- 初始化对象时默认使用 `new MyBackTesting()`；`CreateObject("MyBackTesting")` 只作为兼容创建方式。
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- 调用顺序固定为：声明子类 -> 设置成员变量 -> `BackTest()` -> 查询结果。
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- 不要把 `BackTest()` 当成会自动生成策略信号；策略信号必须由 `GetTradeOrder(vEndT)` 返回。
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- 不要发明股票池、费用、基准、初始资金、调仓周期、成交价来源或结果指标；这些值必须来自用户需求或项目上下文。
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## 最小代码骨架
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下面骨架用于生成最小可运行结构；策略信号、资金参数和查询指标按用户需求替换。
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```tsl
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type MyBackTesting = class(TSBackTesting)
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public
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function GetTradeOrder(vEndT); override;
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end;
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function MyBackTesting.GetTradeOrder(vEndT); override;
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begin
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return -1;
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end;
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function RunBackTest(begT, endT);
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begin
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obj := new MyBackTesting();
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obj.FBegT := begT;
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obj.FEndT := endT;
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obj.FCycle := cy_day();
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obj.FGroupType := 1;
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obj.FIniCash := 10000000;
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obj.FIndexId := "SH000300";
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obj.BackTest();
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return array(
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"资产配置": obj.GetAssetData(begT, endT),
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"持仓": obj.GetHoldData(begT, endT),
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"区间收益": obj.GetPortfolioReturn(begT, endT)
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);
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end;
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```
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返回规则：
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- `GetTradeOrder(vEndT)` 返回二维数组：表示当前时点的目标持仓或交易明细。
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- `GetTradeOrder(vEndT)` 返回空数组：比例类组合表示完全清仓。
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- `GetTradeOrder(vEndT)` 返回 `-1`：表示当前时点不调仓或不交易。
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## 回测开发流程
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| 步骤 | 动作 | 决策点 |
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| ---- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
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| 1 | 继承 `TSBackTesting` | 必须声明子类 |
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| 2 | 重写 `GetTradeOrder(vEndT)` | 必须返回比例类目标持仓或数量类交易明细 |
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| 3 | 设置 `FBegT`、`FEndT`、`FCycle`、`FGroupType`、`FIniCash` 等成员变量 | 按策略类型设置 |
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| 4 | 调用 `BackTest()` | 触发时间序列循环、交易数据获取和清算 |
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| 5 | 调用查询接口 | 读取资产、持仓、交易、收益、风险指标 |
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## 组合类别
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| `FGroupType` | 组合类别 | 用户提供 | 典型场景 |
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| ------------ | ---------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
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| `1` | 比例类组合 | 目标持仓、方向、目标比例；成交量由框架计算 | 单因子、多因子、行业选股、配置类策略 |
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| `2` | 数量类组合 | 成交明细、成交价、成交量、动作 | 技术指标、高频交易、真实交易回放、期权组合 |
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## 交易数据字段
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### 比例类组合字段
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`FGroupType := 1` 时，`GetTradeOrder(vEndT)` 返回目标持仓和目标比例。
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| 字段 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
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| --------------- | ---- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
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| `截止日` | 是 | `DateTime` | 通常等于 `vEndT` |
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| `代码` | 是 | 字符串 | 目标持仓证券代码 |
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| `方向` | 是 | 整数 | `1` 多单；`0` 空单；缺省时按多单处理 |
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| `比例(%)` | 是 | 数值 | 目标持仓比例；`FRateType <> -1` 时可由框架按配比方式计算 |
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| `成交价` | 否 | 数值 | 比例类通常由 `FPriceType` 或 `FPriceRateTo0` 决定 |
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| `乘数` | 否 | 数值 | 默认 `1` |
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| `保证金比例(%)` | 否 | 数值 | 默认 `100` |
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| `开仓费率(%)` | 是 | 数值 | 开仓费率；股票、基金常见默认 `0.1` |
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| `平仓费率(%)` | 是 | 数值 | 平仓费率；期货常见默认 `0.01` |
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比例类方向值：
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| 方向 | 含义 | 常见对应 |
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| ---- | ---- | ------------------------------------------------ |
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| `1` | 多单 | 股票多头、融资买入、融资偿还、期货买开、期货卖平 |
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| `0` | 空单 | 融券卖出、融券偿还、期货卖开、期货买平 |
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比例类规则：
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- 动作不由用户给定，框架根据目标持仓和当前持仓差值生成交易。
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- `FRateType := -1` 时，返回数据必须包含 `比例(%)`。
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- 一期比例合计不得超过 `100`。
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- 只想配置 `80%` 仓位时，直接让比例合计为 `80`；不要额外添加现金代码。
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- 完全清仓可返回空数组。
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### 数量类组合字段
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`FGroupType := 2` 时，`GetTradeOrder(vEndT)` 返回交易明细。
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| 字段 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
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| ----------------- | -------- | ---------- | -------------------------------------------------- |
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| `截止日` | 是 | `DateTime` | 通常等于 `vEndT` |
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| `代码` | 是 | 字符串 | 交易证券代码 |
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| `方向` | 是 | 整数 | `1` 多单；`0` 空单；缺省时按多单处理 |
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| `动作` | 是 | 整数 | `0` 开仓；`1` 平仓；缺省时按开仓处理 |
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| `成交量` | 条件必填 | 数值 | `FOpenVolType := 1` 或 `FCloseVolType := 1` 时提供 |
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| `资金` | 条件必填 | 数值 | `FOpenVolType := 2` 时提供 |
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| `剩余资金占比(%)` | 条件必填 | 数值 | `FOpenVolType := 3` 时提供 |
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| `平仓数量占比(%)` | 条件必填 | 数值 | `FCloseVolType := 2` 时提供 |
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| `成交价` | 是 | 数值 | 交易成交价 |
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| `乘数` | 否 | 数值 | 默认 `1` |
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| `保证金比例(%)` | 否 | 数值 | 默认 `100` |
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| `费率(%)` | 条件必填 | 数值 | `FFeeType := 1` 时提供 |
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| `费用` | 条件必填 | 数值 | `FFeeType := 2` 时提供；只适合数量类 |
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数量类方向和动作：
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| 交易含义 | 方向 | 动作 |
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| ------------- | ---- | ---- |
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| 买开 / 开多单 | `1` | `0` |
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| 卖平 / 平多单 | `1` | `1` |
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| 卖开 / 开空单 | `0` | `0` |
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| 买平 / 平空单 | `0` | `1` |
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股票常见方向和动作：
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| 交易含义 | 方向 | 动作 |
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| -------------- | ---- | ---- |
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| 买入、融资买入 | `1` | `0` |
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| 卖出、融资偿还 | `1` | `1` |
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| 融券卖出 | `0` | `0` |
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| 融券偿还 | `0` | `1` |
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### 期权组合策略字段
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期权组合策略使用数量类组合。
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| 字段 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
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| ------------------- | -------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
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| `组 ID` | 是 | 字符串 | 同一组合内成分合约使用同一个组 ID |
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| `截止日` | 是 | `DateTime` | 交易时点 |
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| `代码` | 是 | 字符串 | 期权或期货合约代码 |
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| `方向` | 是 | 整数 | `1` 权利仓或多单；`0` 义务仓或空单 |
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| `动作` | 是 | 整数 | `0` 开仓；`1` 平仓；`32` 构建期权组合；`33` 解锁期权组合 |
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| `成交价` | 是 | 数值 | 构建、解锁交易中可为任意大于 `0` 的实数 |
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| `成交量` | 是 | 数值 | 合约数量 |
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| `费率(%)` 或 `费用` | 条件必填 | 数值 | 由 `FFeeType` 决定 |
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| `乘数` | 否 | 数值 | 按品种设置 |
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| `保证金比例(%)` | 否 | 数值 | 按品种设置 |
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| `组合类型` | 条件必填 | 字符串 | 组合策略标识，如 `CNSJC`、`STD` 等 |
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期权组合动作：
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| 动作 | 含义 |
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| ---- | -------------------- |
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| `0` | 开仓 |
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| `1` | 平仓 |
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| `32` | 申请构建期权组合策略 |
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| `33` | 期权组合策略解锁 |
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## 成员变量
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### 基本设置
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| ------------ | -------------- | ----------------------- | ---------------------- |
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| `FBegT` | `DateTime` | 当前系统时间往前推 1 年 | 回测开始时间 |
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| `FEndT` | `DateTime` | 当前系统时间 | 回测截止时间 |
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| `FCycle` | 字符串或周期值 | 月线 | 调仓或交易周期 |
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| `FGroupType` | 整数 | `1` | `1` 比例类；`2` 数量类 |
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| `FIndexId` | 字符串 | `SH000300` | 基准代码 |
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| `FIniCash` | 实数 | `10000000` | 初始资金，单位元 |
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### 成交和费用
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 取值 |
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| ---------------- | ---- | ------ | --------------------------------------------------------------------------- |
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| `FPriceType` | 整数 | `3` | `-1` 自定义；`1` 时点价格；`2` 收盘价；`3` 日均价；`4` 开盘价；`5` 系统昨收 |
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| `FPriceType1` | 整数 | `3` | 多头开仓价 |
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| `FPriceType2` | 整数 | `3` | 多头平仓价 |
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| `FPriceType3` | 整数 | `3` | 空头开仓价 |
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| `FPriceType4` | 整数 | `3` | 空头平仓价 |
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| `FVolModType` | 整数 | `-1` | `0` 不取整；`-1` 按证券类型自适应取整 |
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| `FFeeType` | 整数 | `1` | `1` 费率法；`2` 费用法 |
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| `FLowestFeeType` | 整数 | `0` | `0` 不考虑最低费用；`1` 启用最低费用限制 |
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| `FLowestFee` | 实数 | `5.0` | 最低费用 |
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| `FOLowestFee` | 实数 | `5.0` | 开仓最低费用 |
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| `FCLowestFee` | 实数 | `5.0` | 平仓最低费用 |
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取整规则：
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| `FVolModType` | 股票买入 | 股票卖出 | 期货 | 基金 | 债券 |
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| ------------- | ------------ | ---------- | ---------- | ------------ | ----------- |
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| `-1` | 100 的整数倍 | 1 的整数倍 | 1 的整数倍 | 小数点后三位 | 10 的整数倍 |
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| `0` | 不取整 | 不取整 | 不取整 | 不取整 | 不取整 |
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### 比例类专用
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| ---------------------- | ---- | ----------------- | -------------------------------------------------- |
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| `FRateType` | 整数 | `4` | 比例类组合配比方式 |
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| `FSumOfRate` | 数值 | `100` | 比例类配比之和；可用于非满仓 |
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| `FFeeType2` | 整数 | `1` | 比例类费率来源 |
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| `FPriceRateTo0` | 整数 | `3` | 自定义成交价且目标持仓没有旧持仓证券时的清仓价类别 |
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| `FIndustryMethod` | 整数 | `0` | `0` 不行业中性；`1` 行业中性 |
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| `FIndustryType` | 整数 | `1` | 行业分类 |
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| `FAdjustPositionPrice` | 整数 | 等于 `FPriceType` | 比例类调仓价 |
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| `FAdjustPriceType` | 整数 | `0` | `0` 调仓价等于成交价；`1` 用户自设调仓价 |
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`FRateType` 取值：
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| 值 | 含义 | 规则 |
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| ---- | ------------------ | ---------------------------------- |
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| `-1` | 用户自定义 | `GetTradeOrder` 必须返回 `比例(%)` |
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| `0` | 总市值加权 | 按总市值分配 |
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| `1` | 流通市值加权 | 按流通市值分配 |
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| `4` | 等权重 | 每只证券等比例 |
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| `5` | 等股数 | 按等股数分配 |
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| `6` | 流通市值平方根加权 | 按流通市值平方根分配 |
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| `7` | 总市值平方根加权 | 按总市值平方根分配 |
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`FPriceRateTo0` 取值：
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| 值 | 含义 |
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| ---- | ---------------------------- |
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| `1` | 时点价格 |
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| `2` | 收盘价 |
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| `3` | 日均价 |
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| `4` | 开盘价 |
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| `5` | 系统昨收 |
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| `-1` | 用户重写 `GetClearancePrice` |
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### 数量类专用
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| --------------- | ---- | ------ | ------------ |
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| `FOpenVolType` | 整数 | `1` | 开仓数量类别 |
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| `FCloseVolType` | 整数 | `1` | 平仓数量类别 |
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`FOpenVolType` 取值：
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| 值 | 含义 | `GetTradeOrder` 字段 |
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| --- | -------------- | -------------------- |
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| `1` | 固定成交量法 | `成交量` |
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| `2` | 固定金额法 | `资金` |
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| `3` | 剩余资金占比法 | `剩余资金占比(%)` |
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`FCloseVolType` 取值：
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| 值 | 含义 | `GetTradeOrder` 字段 |
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| --- | ---------------- | -------------------- |
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| `1` | 固定成交量法 | `成交量` |
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| `2` | 可平仓数量占比法 | `平仓数量占比(%)` |
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### 分红、配股和止盈止损
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| ------------------- | ------ | -------- | --------------------------------------------------- |
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| `FDividendType` | 整数 | `0` | `0` 分红不再投资；`1` 分红再投资；`-1` 用户重载 |
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| `FDividendType2` | 整数 | `1` | 货币基金是否分红再投资 |
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| `FAllotmentType` | 整数 | `0` | `0` 不自动参与配股；`1` 自动参与配股；`-1` 用户重载 |
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| `FGLType` | 整数 | `-1` | `-1` 不止盈止损；`0` 低频止盈止损；`1` 日内止盈止损 |
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| `FMaxGainRatio` | 整数 | `10^8` | 止盈率，`FGLType` 为 `0` 或 `1` 时有效 |
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| `FMaxLossRatio` | 整数 | `-100` | 止损率，`FGLType` 为 `0` 或 `1` 时有效 |
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| `FMaxGainCondition` | 字符串 | `"CBJ"` | 止盈基准价表达式 |
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| `FMaxLossCondition` | 字符串 | `"CBJ"` | 止损基准价表达式 |
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| `FGainName` | 字符串 | `"止盈"` | 止盈交易备注 |
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| `FLossName` | 字符串 | `"止损"` | 止损交易备注 |
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止盈止损规则：
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- `FGLType := 0`：低频止盈止损，按交易日判断。
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- `FGLType := 1`：日内止盈止损，按当前时点价格判断。
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- 期权及期权组合策略不参与止盈止损。
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### 交易约束
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| ------------------- | ---- | ------ | ---------------------------------------- |
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| `FTradeOption` | 整数 | `0` | `0` 非交易日可交易；`1` 非交易日不可交易 |
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| `FNoZT` | 整数 | `0` | `0` 涨停可买入；`1` 涨停不可买入 |
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| `FNoDT` | 整数 | `0` | `0` 跌停可卖出；`1` 跌停不可卖出 |
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| `FNoOverSold` | 整数 | `0` | `0` 允许超卖；`1` 不允许超卖 |
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| `FPartialjy` | 整数 | `0` | `0` 超卖时可部分成交；`1` 超卖时不可卖出 |
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||
| `FMinVol` | 实数 | `-1` | 最小成交量 |
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| `FMinAmount` | 实数 | `-1` | 最小成交金额 |
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| `FMaxVolPercent` | 实数 | `-1` | 最大成交量占比 |
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| `FMaxAmountPercent` | 实数 | `-1` | 最大成交金额占比 |
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| `FMinBuyVol` | 实数 | `-1` | 最小买入数量 |
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| `FMinSellVol` | 实数 | `-1` | 最小卖出数量 |
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| `FMinBuyCash` | 实数 | `-1` | 最小买入金额 |
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| `FMinSellCash` | 实数 | `-1` | 最小卖出金额 |
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| `FMinBuyRatio` | 实数 | `-1` | 最小买入占比 |
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| `FMinSellRatio` | 实数 | `-1` | 最小卖出占比 |
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||
被交易约束剔除的交易，通过 `GetDelTradeData(vBegT, vEndT)` 查询。
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||
### 期权、衍生品和主力合约
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| -------------------- | ---- | ------ | ---------------------------------------------------- |
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| `FOptionRs` | 整数 | `0` | `0` 盘后不自动构成备兑组合；`1` 盘后自动构成备兑组合 |
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| `FAMType` | 整数 | `0` | `0` 盘中不追加资金；`1` 盘中追加资金 |
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| `FAMType2` | 整数 | `0` | `0` 盘后不追加资金；`1` 盘后追加资金 |
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||
| `FWithdrawableRatio` | 数值 | `100` | 衍生品可提资金比例 |
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||
| `FTradeOfDelist` | 整数 | `1` | `0` 到期不自动平仓；`1` 到期自动平仓 |
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||
| `FMainFutureMap` | 整数 | `0` | `0` 主力连续合约不映射；`1` 映射到实际合约交易 |
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### 输出和基准
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| 成员变量 | 类型 | 默认值 | 说明 |
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| ----------------- | ------ | --------------------------- | ------------------------------------------------------ |
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| `FHisFlag` | 整数 | `1` | `0` 不输出历史持仓；`1` 输出历史持仓 |
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||
| `FVersionID` | 整数 | `1` | `1` 不输出本地；`2` 每日一个文件；`3` 所有数据一个文件 |
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||
| `FDestDir` | 字符串 | `"C:\\Test\\MyPortfolio\\"` | 本地输出目录 |
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||
| `FDateToStr` | 整数 | `0` | `0` 日期型；`1` 查询结果日期转字符串 |
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| `FHFDataOutPut` | 整数 | `0` | `0` 不输出高频每周期清算数据；`1` 输出 |
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| `FisCashToAdjust` | 整数 | `0` | `0` 不调整；`1` 现金小于 0 时调整买入量 |
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| `FOrdertype` | 整数 | `3` | 买入量调整顺序 |
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| `FBMType` | 整数 | `0` | `0` 单一基准；`1` 复合基准 |
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| `FBMDetail` | 数组 | `array()` | 复合基准成分，字段为 `代码`、`比例(%)` |
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| `FBMOption` | 整数 | `0` | `0` 累乘；`1` 累加 |
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||
`FOrdertype` 取值：
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||
| 值 | 资金分配顺序 |
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| --- | -------------------------------------------------- |
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| `0` | 资金先分配给符合交易约束的买入交易 |
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| `1` | 按交易约束后的交易顺序分配 |
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||
| `2` | 比例类按目标比例从小到大；数量类按成交金额从小到大 |
|
||
| `3` | 比例类按目标比例从大到小；数量类按成交金额从大到小 |
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||
|
||
复合基准示例：
|
||
|
||
```tsl
|
||
obj.FBMType := 1;
|
||
obj.FBMDetail := array(
|
||
("代码": "SH000001", "比例(%)": 40),
|
||
("代码": "SH000300", "比例(%)": 60)
|
||
);
|
||
obj.FBMOption := 0;
|
||
```
|
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||
## 成员方法
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### `BackTest()`
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用途：回测主函数。
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||
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||
参数个数：0
|
||
返回值：数组；结果读取通常通过查询接口完成。
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||
|
||
| 参数位置 | 参数名 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
|
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| -------- | ------ | ---- | -------- | ---- |
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执行行为：
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1. 调用 `GetTimeSeries()` 获取回测时间序列。
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2. 对每个时间点调用 `GetTradeOrder(vEndT)`。
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3. 根据交易数据、当前持仓、资产、费用和约束清算。
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4. 生成最新持仓、资产配置和绩效数据。
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### `GetTimeSeries()`
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用途：获取调仓或交易时间序列。
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||
|
||
参数个数：0
|
||
返回值：一维时间序列数组。
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||
|
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| 参数位置 | 参数名 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
|
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| -------- | ------ | ---- | -------- | ---- |
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|
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重写规则：
|
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|
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- 基类默认按 `FBegT`、`FEndT`、`FCycle` 生成市场交易日序列。
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||
- 自定义调仓日、事件驱动调仓、非固定周期交易时重写。
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||
- 比例类组合返回需要发生调仓的时点。
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||
- 数量类组合返回需要发生交易的时点。
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||
|
||
### `GetTradeOrder(vEndT)`
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||
|
||
用途：获取当前时点目标持仓或交易明细。
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|
||
参数个数：1
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返回值：二维数组、空数组或 `-1`。
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||
| 参数位置 | 参数名 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
|
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| -------- | ------- | ---- | ---------- | ----------------------------------------------------------------- |
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| 1 | `vEndT` | 是 | `DateTime` | 当前调仓或交易时点，由 `BackTest()` 从 `GetTimeSeries()` 结果传入 |
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|
||
重写规则：
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- 必须在子类中重写。
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- 不要在 `GetTradeOrder(vEndT)` 中修改 `vEndT`。
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- 如果要使用历史区间，从 `vEndT` 推导，例如 `stockzf(incMonth(vEndT, -1), vEndT)`。
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### 可重写方法
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| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
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| ---------------------------------------------- | -------- | -------- | ------------------------------------------------ |
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| `GetTA(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 获取申购赎回、资金转入转出数据 |
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| `StockFee(stockId, vEndT, actionId, position)` | 4 | 实数 | 获取证券交易费率 |
|
||
| `GetPercent(t, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 比例类组合中计算目标持仓比例 |
|
||
| `ReturnBenchmark(vBegT, vEndT, t)` | 3 | 二维数组 | 获取区间基准收益率序列；复合基准或高频基准可重写 |
|
||
| `GetOtherData(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 自定义分红、送股、配股数据 |
|
||
| `GetClearancePrice(t, vEndT, ptype)` | 3 | 实数 | 比例类自定义清仓价 |
|
||
| `GetIntVol(stype, actionId, modType, vJYSL)` | 4 | 实数 | 自定义成交量取整 |
|
||
|
||
### 当前状态读取方法
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||
|
||
| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
|
||
| ------------------------- | -------- | -------- | -------------------------------------------------- |
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| `GetSurplusFund()` | 0 | 实数 | 最新剩余资金 |
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| `GetNetAssetValue()` | 0 | 实数 | 最新资产净值 |
|
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| `GetAssetData()` | 0 | 二维数组 | 最新资产配置 |
|
||
| `GetAssetJZValue()` | 0 | 实数 | 最新单位净值 |
|
||
| `GetHoldData()` | 0 | 二维数组 | 最新持仓 |
|
||
| `GetSellpool()` | 0 | 二维数组 | 当前可卖品种和数量 |
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||
| `CalcashByTradeData(tjy)` | 1 | 一维数组 | 根据指定日交易数据计算交易资金变动和交易后剩余资金 |
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`GetTA(vEndT)` 返回字段：
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| 字段 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
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| ---------- | ---- | ---------- | ------------------ |
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| `截止日` | 是 | `DateTime` | 资金发生日期 |
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||
| `业务类型` | 是 | 整数 | `2` 出金；`3` 入金 |
|
||
| `成交金额` | 是 | 数值 | 出入金额 |
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||
| `备注` | 是 | 字符串 | 出金或入金说明 |
|
||
|
||
`GetOtherData(vEndT)` 返回字段：
|
||
|
||
| 字段 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ---- | ---------- | ---------------------------- |
|
||
| `截止日` | 是 | `DateTime` | 事件日期 |
|
||
| `代码` | 是 | 字符串 | 证券代码 |
|
||
| `方向` | 是 | 整数 | `1` 多单；`0` 空单 |
|
||
| `动作` | 是 | 整数 | `2` 分红；`3` 送股；`4` 配股 |
|
||
| `成交量` | 是 | 数值 | 动作为 `2` 时为 `0` |
|
||
| `成交价` | 是 | 数值 | 动作为 `2`、`3` 时为 `0` |
|
||
| `成交金额` | 是 | 数值 | 分红金额或配股金额 |
|
||
| `乘数` | 否 | 数值 | 默认 `1` |
|
||
| `保证金比例(%)` | 否 | 数值 | 默认 `100` |
|
||
| `费率(%)` | 否 | 数值 | 默认 `0` |
|
||
| `备注` | 否 | 字符串 | 分红、配股等说明 |
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## 查询接口
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### 资产和持仓
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| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
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| ---------------------------------- | -------- | -------- | ------------------ |
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| `GetAssetData(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 指定日资产配置 |
|
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| `GetAssetData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间资产配置 |
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||
| `GetAssetJZData(vEndT)` | 1 | 实数 | 指定日单位净值 |
|
||
| `GetAssetJZData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间单位净值 |
|
||
| `GetHoldData(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 指定日持仓 |
|
||
| `GetHoldData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间持仓 |
|
||
| `GetOptionGroupData()` | 0 | 二维数组 | 当前期权组合持仓 |
|
||
| `GetOptionGroupData(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 指定日期权组合持仓 |
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||
| `GetOptionGroupData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间期权组合持仓 |
|
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### 交易和剔除数据
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| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
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| -------------------------------------- | -------- | -------- | -------------------------------------------------------- |
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| `GetTradeData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间交易数据 |
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| `GetDelTradeData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 被成交量约束、交易约束、期权组合构建或解锁失败剔除的交易 |
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| `GetTAData(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间资金进出数据 |
|
||
| `GetPortfolioPercent(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间组合配比；比例类专用 |
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| `GetJyByPercent(pfInfoData, tPercent)` | 2 | 二维数组 | 根据 T-1 调整后持仓和 T 日目标比例生成 T 日交易 |
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### 盈亏和收益
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|
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| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
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| ------------------------------------------ | -------- | -------- | ------------------------------------ |
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| `GetGainandLoss(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间组合、分类资产每日盈亏和累计盈亏 |
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| `GetTradingAmount(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间每日买入、卖出、分红、净买卖金额 |
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||
| `GetGainandLossBySecurity(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间按个券汇总盈亏 |
|
||
| `GetTradingAmountBySecurity(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间按个券汇总交易金额 |
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||
| `GetPortfolioReturn()` | 0 | 实数 | 最新组合收益率 |
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||
| `GetPortfolioReturn(vBegT, vEndT)` | 2 | 实数 | 区间组合收益率 |
|
||
| `GetPortfolioAccumulativeReturn()` | 0 | 实数 | 组合成立以来收益率 |
|
||
| `GetPortfolioReturn2(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间组合和基准每日收益率序列 |
|
||
| `GetTrailingReturn(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 指定日阶段收益率 |
|
||
| `GetRollingReturn(vBegT, vEndT, cy)` | 3 | 二维数组 | 区间滚动收益率 |
|
||
| `GetStockBuyandHoldReturn(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间持仓不动收益和交易贡献 |
|
||
| `GetIRRReturn(vBegT, vEndT, vAnnual)` | 3 | 实数 | 区间现金流内部收益率 |
|
||
|
||
### 风险评价和行业配置
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||
|
||
| 方法 | 参数个数 | 返回值 | 用途 |
|
||
| -------------------------------------- | -------- | -------- | --------------------------------------------- |
|
||
| `GetSectorAllocation(vEndT)` | 1 | 二维数组 | 指定日行业配置 |
|
||
| `GetReturnandRisk(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间累计收益、标准差、夏普等风险回报 |
|
||
| `GetRelativePerformance(vBegT, vEndT)` | 2 | 二维数组 | 区间超额收益、alpha、beta、跟踪误差等相对表现 |
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||
|
||
通用日期参数：
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||
|
||
| 参数位置 | 参数名 | 必填 | 接收类型 | 说明 |
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| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------ |
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| 1 | `vBegT` | 视签名而定 | `DateTime` | 开始日 |
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| 2 | `vEndT` | 视签名而定 | `DateTime` | 截止日 |
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|
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## 查询结果关键字段
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### `GetAssetData`
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|
||
| 字段 | 说明 |
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| ------------------- | -------------------------- |
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| `截止日` | 资产配置日期 |
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| `现金市值` | 当前现金 |
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||
| `股票市值` | 股票资产市值 |
|
||
| `基金市值` | 基金资产市值 |
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||
| `债券市值` | 债券资产市值 |
|
||
| `金融衍生品市值` | 金融衍生品保证金市值 |
|
||
| `资产净值` | 组合资产净值 |
|
||
| `股票占净值比例(%)` | 股票市值 / 资产净值 \* 100 |
|
||
| `现金占净值比例(%)` | 现金市值 / 资产净值 \* 100 |
|
||
|
||
### `GetHoldData`
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
| --------------- | -------------------------------------- |
|
||
| `组 ID` | 期权组合或组合持仓标识；全为空时不返回 |
|
||
| `截止日` | 持仓日期 |
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||
| `代码` | 证券代码 |
|
||
| `方向` | 多单或空单 |
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||
| `数量` | 持仓数量 |
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||
| `收盘` | 收盘价格 |
|
||
| `市值` | `收盘 * 数量` |
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||
| `保证金占用` | `收盘 * 数量 * 保证金比例` |
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||
| `占净值比例(%)` | 保证金占用 / 资产净值 \* 100 |
|
||
| `总成本` | 持仓总成本 |
|
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| `成本价` | 持仓成本价 |
|
||
| `浮动盈亏` | 市值 - 总成本 |
|
||
| `浮盈率(%)` | 浮动盈亏 / 总成本 |
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||
| `证券类别` | 证券类型 |
|
||
| `行业名称` | 行业分类名称 |
|
||
| `组合类型` | 期权组合策略类型；全为空时不返回 |
|
||
|
||
### `GetTradeData`
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
| ------------------ | ------------------------ |
|
||
| `组 ID` | 期权组合或组合交易标识 |
|
||
| `截止日` | 交易日期 |
|
||
| `代码` | 证券代码 |
|
||
| `名称` | 证券名称 |
|
||
| `方向` | 多单或空单 |
|
||
| `动作` | 开仓、平仓、构建、解锁等 |
|
||
| `成交价` | 成交价格 |
|
||
| `成交量` | 成交数量 |
|
||
| `费率(%)` | 交易费率 |
|
||
| `成交金额（税前）` | 成交价 \* 成交量 |
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||
| `费用` | 手续费 |
|
||
| `成交金额` | 税后成交金额 |
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||
| `组合类型` | 期权组合策略类型 |
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||
| `备注` | 交易备注 |
|
||
| `止盈止损基准价` | 有止盈止损交易时可能返回 |
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||
| `止盈止损成交价` | 有止盈止损交易时可能返回 |
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## 常见专项规则
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### 高频回测
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- 高频策略通常设置 `FCycle` 为分钟线或秒线周期。
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- 高频策略若要以当前时点价格成交，设置 `FPriceType := 1`。
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||
- 高频回测需要返回每个周期清算数据时，设置 `FHFDataOutPut := 1`。
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||
- 高频并且重写 `ReturnBenchmark` 时，基准收益率也要按每个时点计算。
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### 现金不足调整
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- 全股票组合经过涨停、跌停、停牌、超卖、最大最小成交量和成交金额约束后，如果可用资金小于 `0`，可设置 `FisCashToAdjust := 1`。
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- `FOrdertype` 决定买入量调整顺序。
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- 调整后仍应通过 `GetAssetData()` 检查现金市值。
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### 主力连续合约
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- `FMainFutureMap := 0` 时，不对期货主力连续合约做映射。
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- `FMainFutureMap := 1` 时，将主力连续合约映射到当时实际合约。
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||
- 比例类组合中，主力变更日若是调仓日，以当日调仓数据为准。
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- 数量类组合中，主力变更日无论是否为交易时点，都需要处理主力换仓交易。
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### 自定义成交价
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- 比例类目标持仓使用自定义成交价时，设置 `FPriceType := -1`。
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- `GetTradeOrder(vEndT)` 返回目标持仓中可提供 `成交价`。
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||
- 原持仓证券在本期目标持仓中不存在时，清仓价由 `FPriceRateTo0` 决定。
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||
- `FPriceRateTo0 := -1` 时，重写 `GetClearancePrice(t, vEndT, ptype)`。
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## 缺失输入处理
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| 情况 | 生成处理 |
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| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
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| 只有“写回测框架”，没有策略逻辑 | 生成 `TSBackTesting` 子类骨架，`GetTradeOrder(vEndT)` 先返回 `-1` |
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| 没有证券池、调仓规则或交易明细 | 只生成框架和参数入口，不生成具体交易信号 |
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| 没有期权需求 | 使用比例类或数量类普通字段，不加入期权组合字段 |
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| `FGroupType := 1` | `GetTradeOrder(vEndT)` 返回目标持仓和目标比例字段 |
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| `FGroupType := 2` | `GetTradeOrder(vEndT)` 返回成交明细、成交价、成交量和动作字段 |
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| 高频且要求当前时点价格成交 | 设置 `FPriceType := 1` |
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||
| `FDateToStr := 1` | 查询结果里的日期按字符串处理；后续日期计算先转换回日期值 |
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