playbook/docs/tsl/syntax_book/function/financial/option.md

期权

内容

• 基本信息
• 期权熔断机制
• 活跃成交持仓
• 期权风险指标
• 期权结算参数
• 期权基本函数
• 期权主力合约
• 期权合约代码
• 行权交收信息

基本信息

内容

• optioninfoceilingprice
• OptionInfoIsTradeRange
• OptionInfoEndTBetweenMaturityDays
• OptionInfoUnitDeposit
• OptionInfoOpenPosition
• OptionInfoIsNewContract
• OptionInfoLast5DayContractAdjusted
• OptionInfoStatusInfo
• OptionInfoConsSuspended
• OptionInfoFloorPrice
• OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days
• 中间函数
• OP_ResidualMaturity
• OptionToPZ
• OptionContractUnit
• OptionInfoStrikePrice

optioninfoceilingprice

OptionInfoIsTradeRange

范例

// "CF201C13800"在2021-09-24指定日是否交易区间

  SetSysParam(pn_stock(),"CF201C13800");

  return OptionInfoIsTradeRange(20210924T); //结果：1

OptionInfoEndTBetweenMaturityDays

范例

// "IO2306-P-4200"在2022-6-27距离到期日天数

SetSysParam(pn_stock(),"IO2306-P-4200");

return OptionInfoEndTBetweenMaturityDays(20220627T); //结果：249

OptionInfoUnitDeposit

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的单位保证金

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoUnitDeposit(20220627T); //结果：15425.6

OptionInfoOpenPosition

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的开仓状态

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoOpenPosition(20220627T); //结果：可开仓

OptionInfoIsNewContract

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的是否新挂牌合约

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoIsNewContract(20220627T); //结果：否

OptionInfoLast5DayContractAdjusted

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的最近5个交易日内合约是否发生过调整

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoLast5DayContractAdjusted(20220627T); //结果：否

OptionInfoStatusInfo

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的期权合约状态信息

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoStatusInfo(20220627T); //结果：0000E0

OptionInfoConsSuspended

范例

// "OP10004233"在2022-6-27是否连续停牌

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoConsSuspended(20220627T); //结果：否

OptionInfoFloorPrice

范例

// "OP10004233"在2022-6-27跌幅下限价格

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoFloorPrice(20220627T); //结果：0.57

OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days

范例

// "OP10004233"在2022-6-27是否距离到期日不足5个交易日

SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");

return OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(20220627T); //结果：否

中间函数

####### 内容

• optiongetdatabyendt

####### optiongetdatabyendt

OP_ResidualMaturity

范例

endt := 20221220T;

 setsysparam(pn_stock(),"OP10004850");

 setsysparam(pn_date(),endt);

 return OP_ResidualMaturity();  //0.0219（年）

OptionToPZ

范例

// "CU2101C39000" 的期权品种代码


  SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");


  return OptionToPZ();


  //结果："CU"

OptionContractUnit

范例

// "CU2101C39000"2021-02-01的合约单位

  SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");


  return OptionContractUnit(20210201T);


  //结果：5

OptionInfoStrikePrice

范例

  //返回OP10008613 500ETF购2月5903A，20250123T的行权价

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10008613");

  endt:= 20250123T;

  return OptionInfoStrikePrice(Endt);

  //结果：5.903

期权熔断机制

内容

• optioncbisstop
• optioncbsuspendtime
• optioncblaststopdate
• optioncbstopcount
• 中间函数
• optioncbzfaboveminiquotenum
• optioncbzdthresh
• optioncbstopcountqj

optioncbisstop

optioncbsuspendtime

optioncblaststopdate

• optioncbisstop
• optioncbsuspendtime
• optioncblaststopdate
• optioncbstopcount
• 中间函数
• optioncbzfaboveminiquotenum
• optioncbzdthresh
• optioncbstopcountqj

optioncbstopcount

• optioncbisstop
• optioncbsuspendtime
• optioncblaststopdate
• optioncbstopcount
• 中间函数
• optioncbzfaboveminiquotenum
• optioncbzdthresh
• optioncbstopcountqj

中间函数

####### 内容

• optioncbgetdataperiod

####### optioncbgetdataperiod

optioncbzfaboveminiquotenum

• optioncbisstop
• optioncbsuspendtime
• optioncblaststopdate
• optioncbstopcount
• 中间函数
• optioncbzfaboveminiquotenum
• optioncbzdthresh
• optioncbstopcountqj

optioncbzdthresh

optioncbstopcountqj

• optioncbisstop
• optioncbsuspendtime
• optioncblaststopdate
• optioncbstopcount
• 中间函数
• optioncbzfaboveminiquotenum
• optioncbzdthresh
• optioncbstopcountqj

活跃成交持仓

内容

• 指定日
• 中间函数

指定日

####### 内容

• optionubcsumnnetvolgrow
• optionubcsumnvolgrow
• optionubcnonvolgrow
• optionubcinstitutnetvolgrow
• optionubcsumnnetoigrow
• optionubcnonoigrow
• optionubcinstitutoigrow
• optionubcnonnetvolgrow
• optionubcinstitutnetoigrow
• optionubcsumnoigrow
• optionubcnonnetoigrow
• optionubcinstitutvolgrow
• OptionUBCSumNVol
• OptionUBCInstitutOIRank
• OptionUBCInstitutOIPercent
• OptionUBCNoNOIPercent
• OptionUBCInstitutPercent
• OptionUBCNoNNetVol
• OptionUBCNoNOIName
• OptionUBCInstitutOI
• OptionUBCSumNNetVol
• OptionUBCSumNOIPercent
• OptionUBCInstitutNetVol
• OptionUBCInstitutVol
• OptionUBCInstitutNetOI
• OptionUBCNoNVolName
• OptionUBCNoNPercent
• OptionUBCNoNNetOI
• OptionUBCNoNOI
• OptionUBCInstitutVolRank
• OptionUBCNoNVol
• OptionUBCSumNOI
• OptionUBCSumNPercent
• OptionUBCSumNNetOI

####### optionubcsumnnetvolgrow

####### optionubcsumnvolgrow

####### optionubcnonvolgrow

####### optionubcinstitutnetvolgrow

####### optionubcsumnnetoigrow

####### optionubcnonoigrow

####### optionubcinstitutoigrow

####### optionubcnonnetvolgrow

####### optionubcinstitutnetoigrow

####### optionubcsumnoigrow

####### optionubcnonnetoigrow

####### optionubcinstitutvolgrow

####### OptionUBCSumNVol

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNVol(20200807T,1,0);

    //结果：339980

####### OptionUBCInstitutOIRank

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutOIRank(20200807T,'华泰证券',0);

    //结果：3

####### OptionUBCInstitutOIPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutOIPercent(20200807T,'华泰证券',0);

    //结果：5.29416436328386

####### OptionUBCNoNOIPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNOIPercent(20200807T,1,0);

    //结果：7.58237322661357

####### OptionUBCInstitutPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutPercent(20200807T,'华泰证券',0);

    //结果：15.4328861467173

####### OptionUBCNoNNetVol

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNNetVol(20200807T,1);

    //结果：-9468

####### OptionUBCNoNOIName

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNOIName(20200807T,1);

    //结果：华泰证券

####### OptionUBCInstitutOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutOI(20200807T,"华泰证券",1);

    //结果：177850

####### OptionUBCSumNNetVol

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNNetVol(20200807T,1);

    //结果：-9468

####### OptionUBCSumNOIPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNOIPercent(20200807T,1,0);

    //结果：7.58237322661357

####### OptionUBCInstitutNetVol

算法指定日指定机构净认购成交量变动=今日净认购-上日净认购范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutNetVol(20200807T,'华泰证券');

    //结果：-26123

####### OptionUBCInstitutVol

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutVol(20200807T,'华泰证券',1);

    //结果：313857

####### OptionUBCInstitutNetOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutNetOI(20200807T,'华泰证券');

    //结果：48525

####### OptionUBCNoNVolName

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNVolName(20200807T,1,1);

    //结果：广发证券

####### OptionUBCNoNPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNPercent(20200807T,1,1);

    //结果：14.1982876756464

####### OptionUBCNoNNetOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNNetOI(20200807T,1);

    //结果：-7371

####### OptionUBCNoNOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNOI(20200807T,1,1);

    //结果：177850

####### OptionUBCInstitutVolRank

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCInstitutVolRank(20200807T,'广发证券',1);

    //结果：1

####### OptionUBCNoNVol

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCNoNVol(20200807T,1,1);

    //结果：330512

####### OptionUBCSumNOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNOI(20200807T,1,1);

    //结果：177850

####### OptionUBCSumNPercent

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNPercent(20200807T,1,1);

    //结果：14.1982876756464

####### OptionUBCSumNNetOI

范例

    SetSysParam(pn_stock(),"SH510050");

    return OptionUBCSumNNetOI(20200807T,3);

    //结果：62518

中间函数

####### 内容

• optionubcqkperiod
• OptionUBCQK

####### optionubcqkperiod

####### OptionUBCQK

范例

    return OptionUBCQK("SH510050",20200807T,0,0,3);

结果:

期权风险指标

内容

• 中间函数
• OptionRITheta
• OptionRIDelta
• OptionRIRHO
• OptionRIVega
• OptionRIGamma

中间函数

####### 内容

• optionriskindicator

####### optionriskindicator

OptionRITheta

范例

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10006730");

  return OptionRITheta(20240126T);

  //结果：-0.119

OptionRIDelta

范例

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10006730");

  return OptionRIDelta(20240126T);

  //结果：0.795

OptionRIRHO

范例

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10006730");

  return OptionRIRHO(20240126T);

  //结果：1.055

OptionRIVega

范例

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10006730");

  return OptionRIVega(20240126T);

  //结果：0.545

OptionRIGamma

范例

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10006730");

  return OptionRIGamma(20240126T);

  //结果：0.838

期权结算参数

内容

• Optionspqk
• Optionspqk2
• OptionSMarginAdjustmentFactor
• OptionSMiniGuaranteeFactor
• OptionSPClosingProceduresFee
• OptionSPOpeningChargeFee
• OptionSPPerformanceFee
• OptionSPShortClosingProceduresFee
• OptionSPShortOpeningChargeFee
• OptionSPTradingMargin
• 中间函数

Optionspqk

范例

// "al2104C13400"在20210312~20210322的区间期权结算参数数据

SetSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");

return OptionSPQK(20210312T,20210322T);

Optionspqk2

范例

// "al2104C13400"在20210322的5日结算参数数据

SetSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPQK2(5);

OptionSMarginAdjustmentFactor

范例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的保证金调整系数(%)

SetSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSMarginAdjustmentFactor();  //结果：12

OptionSMiniGuaranteeFactor

范例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的最低保障系数

SetSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSMiniGuaranteeFactor();  //结果：0.5

OptionSPClosingProceduresFee

范例

// "MA110C2375"在20210322日的平仓手续费额

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPClosingProceduresFee();  //结果：0.5

OptionSPOpeningChargeFee

范例

// "MA110C2375"在20210322日的开仓手续费额

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPOpeningChargeFee();  //结果：0.5

OptionSPPerformanceFee

范例

// "MA110C2375"在20210322日的行权/履约手续费额

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPPerformanceFee();  //结果：0.5

OptionSPShortClosingProceduresFee

范例

// "MA110C2375"在20210322日的短线平仓手续费额

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPShortClosingProceduresFee();  //结果：0

OptionSPShortOpeningChargeFee

范例

// "MA110C2375"在20210322日的短线开仓手续费额

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPShortOpeningChargeFee();  //结果：0.5

OptionSPTradingMargin

范例

// "MA110C2375"在20210322日的交易保证金

SetSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");

SetSysParam(PN_Date(),20210322T);

return OptionSPTradingMargin();  //结果：3090

中间函数

####### 内容

• Stock2OptionSPId

####### Stock2OptionSPId

期权基本函数

内容

• OP_GetOptionChain
• OP_BKDateOverview
• OP_GetBidAskData
• OP_GetDaysMaturity
• OP_GetPutAndCallratio
• OP_GetRiskFreeRate
• OP_GetUnderlyingSecurity
• OP_HV
• OP_IVGreeks

OP_GetOptionChain

范例

return OP_GetOptionChain("SH510050",20150209T);

返回结果：

OP_BKDateOverview

范例

return OP_BKDateOverview("SH510050",1);

返回结果：

OP_GetBidAskData

范例

  ret:=array(("代码":"CU2106"),

       ("代码":"IF2106"),

       ("代码":"PG2106"),);

  return OP_GetBidAskData(ret);

返回结果：

OP_GetDaysMaturity

范例

return OP_GetDaysMaturity(20150208T,20150228T); // 0.6575

OP_GetPutAndCallratio

算法到日期为Ex_endt日的指定期权品种为StockID的 在指定时间endt的所有认购期权成交量与认沽期权成交量的比值，到期日<=0表示取所有代码范例

Return OP_GetPutAndCallratio("cu",20210514t);

//1.33637606170067

OP_GetRiskFreeRate

范例

return OP_GetRiskFreeRate(20150208T,0);//2.75

OP_GetUnderlyingSecurity

范例

return OP_GetUnderlyingSecurity();

返回结果：

OP_HV

算法

获取日期区间的收盘价

计算日期区间股价环比增长自然对数序列的标准差作为日波动率（%）

按一年250的交易日取年化波动率范例

//取SZ000002在2021-01-01前六个月的nian波动率

 return OP_HV("SZ000002",20210101T,-6); //25.7907888130722

OP_IVGreeks

范例

return OP_IVGreeks(0,18,20,2,5,1.00);

返回结果：

期权主力合约

内容

• OptionZLId
• OptionZLId2
• OptionCZLId
• OptionCZLId2
• OptionFlatZLId
• OptionFlatZLId2
• OptionFlatCZLId
• OptionFlatCZLId2
• OptionFlatValueId
• OptionVirtualValueID
• OptionRealValueID
• OptionIsFlatValueID
• OptionIsFlatValueID2
• OptionIsRealValueID
• OptionIsRealValueID2
• OptionIsVirtualValueID
• OptionIsVirtualValueID2
• 中间函数
• OptionZLId3

OptionZLId

范例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约

return OptionZLId("SH510050",20210331T,0,-1);

//结果：OP10003266

OptionZLId2

范例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

return OptionZLId2(20210331T,0,-1);

//结果：OP10003266

OptionCZLId

范例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约

return OptionCZLId("SH510050",20210331T,0,-1);

//结果：OP10003273

OptionCZLId2

范例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约


setsysparam(pn_stock(),'SH510050');

return OptionCZLId2(20210331T,0,-1);

//结果：OP10003273

OptionFlatZLId

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约

return OptionFlatZLId("SH510050",20210331T,0,0);

//结果：OP10003265

OptionFlatZLId2

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");


return OptionFlatZLId2(20210331T,0,0);

//结果：OP10003265

OptionFlatCZLId

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约

return OptionFlatCZLId("SH510050",20210331T,0,0);

//返回：OP10003274

OptionFlatCZLId2

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

return OptionFlatCZLId2(20210331T,0,0);

//返回：OP10003274

OptionFlatValueId

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的平值合约

return OptionFlatValueId("SH510050",20210331T,0);

OptionVirtualValueID

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的虚值合约

  return OptionVirtualValueID("SH510050",20210331T,0);

OptionRealValueID

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的实值合约


return OptionRealValueID("SH510050",20210331T,0);

OptionIsFlatValueID

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约

return OptionIsFlatValueID("OP10003265",20210331T);

//返回：1

OptionIsFlatValueID2

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约

setsysparam(pn_stock(),"OP10003265");

return OptionIsFlatValueID2(20210331T);

//结果：1

OptionIsRealValueID

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约

return OptionIsRealValueID("OP10003265",20210331T);

//返回：0

OptionIsRealValueID2

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约

  setsysparam(pn_stock(),"OP10003265");

return OptionIsRealValueID2(20210331T);

//结果：0

OptionIsVirtualValueID

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约

return OptionIsVirtualValueID("OP10003265",20210331T);

//返回：0

OptionIsVirtualValueID2

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约

  SetSysParam(pn_stock(),"OP10003265");

return OptionIsVirtualValueID2(20210331T);

//结果：0

中间函数

####### 内容

• OptionCheckIdsEndT
• OptionIsValueID
• OptionCheckValueIds
• OptionsZLId

####### OptionCheckIdsEndT

范例

return OptionCheckIdsEndT('SH510050',20210331T,-1,0);

####### OptionIsValueID

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约

return OptionIsValueID("OP10003265",20210331T,0);

//返回：1

####### OptionCheckValueIds

范例

return OptionCheckValueIds('SH510050',20210331T,1,0);

####### OptionsZLId

范例

return OptionsZLId('SH510050',20210331T,-1,1,0);

//结果：OP10003264

OptionZLId3

算法

模型中提供了两种算法：

算法一：近月合约，适用所有期权

选取最近到期日且满足到期日大于等于N日的期权合约序列，即若近月到期日与指定日区间天数小于N日，则判断次近月，依此类推，直到满足到期天数>=N日；

算法二：标的主力线合约，仅适用商品期货期权

期货期权标的（商品期货）的主力线对应的当前实际合约作为标的的期权合约序列，

通过上述算法逻辑筛选出期权样本组后，再根据选择的期权类型（认购、认沽、所有）与期权合约类型（所有、平值、实值、虚值）以及对应的档位，最后筛选出符合条件的期权序列作为指定日期权主力。

范例

//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法）序列

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  return OptionZLId3(20251112T);

//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）序列

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5);

  return stocks;

   //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购平值期权序列

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5,0,0);

  return stocks;

 //取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购实值期权二档序列

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  stocks:= OptionZLId3(20251120T,1,5,-1,1,2);

  return stocks;

//取50ETF期权在指定日的期权主力（标的主力算法,主力1）一档序列

  setsysparam(pn_stock(),"CU");

  stocks:= OptionZLId3(20251120T,nil,nil,-1,-1,1,1);

  return stocks;

期权合约代码

内容

• OptionNearContractCallOTM1
• OptionNearContractPutITM1
• OptionNearContractPutOTM1
• OptionNearContractPutOTM2
• OP_SelectOptionData
• OptionNearContractCallOTM2
• OptionNearContractCallITM1
• OptionNearContractCallITM2
• OptionNearContractPutITM2
• OP_SelectOption
• OP_GetOptionChainList

OptionNearContractCallOTM1

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值一档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractCallOTM1();

  //结果："OP10005266"

OptionNearContractPutITM1

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值一档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractPutITM1();

  //结果："OP10005275"

OptionNearContractPutOTM1

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值一档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractPutOTM1();

  //结果："OP10005273"

OptionNearContractPutOTM2

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值二档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractPutOTM2();

  //结果："OP10005272"

OP_SelectOptionData

范例

//返回"AP"在20240419交易的期权合约列表信息

return OP_SelectOptionData('AP',20240419T);

结果：

OptionNearContractCallOTM2

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值二档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractCallOTM2();

  //结果："OP10005267"

OptionNearContractCallITM1

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值一档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractCallITM1();

  //结果："OP10005264"

OptionNearContractCallITM2

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值二档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractCallITM2();

  //结果："OP10005263"

OptionNearContractPutITM2

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值二档期权合约

  setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

  setsysparam(pn_date(),20230511T);

  return OptionNearContractPutITM2();

  //结果："OP10005276"

OP_SelectOption

范例

//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月平值期权合约列表


  return OP_SelectOption("SH510050",20230511T,1,0,0,0);


  //结果：array("OP10005274")

OP_GetOptionChainList

范例

//返回50ETF为标的，所有行权方式和期权类型的期权合约列表


  return OP_GetOptionChainList("SH510050",-1,-1);

行权交收信息

内容

• OptionESIExerciseAmount
• 中间函数

OptionESIExerciseAmount

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'SH510050');

return OptionESIExerciseAmount(20231227T,0);

//结果：20893

中间函数

####### 内容

• OptionESIGetdata

####### OptionESIGetdata

范例

return OptionESIGetdata('SH510050',20231227T);

结果：