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债券 / 债券敏感性指标

bondBasisPointValue(settlement_date, market_value, option)

指定日期的债券基点价值 久期的另外一个理解：当到期收益率变化100个bps的时候，久期大致等于债券价格的百分比变化。假设：久期=7.2，表示当到期收益率变化100个bps的时候，债券价格大致变化7.2%。 基点价值，是指利率变动一个基点（1bps）债券价格的变动情况。即：指到期收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额，也就是0.01个百分点（1个bps）时，债券价格的变动值 其中： Duration：债券Macauley久期 MV： 债券市值 要说明的是：此方法是一种近似算法。稍微准确点算法，应该是按照债券久期计算方法： 按照债券全价PV0、票面利率、剩余期限等，计算债券到期收益率y 假设y+0.01%，计算债券全价PV+和债券价格变动 假设y-0.01%，计算债券全价PV-和债券价格变动 一般而言，当y+/-0.01%时，债券的全价变化不大，且。近似可取 按照基点价值的定义

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	日期，结算日
market_value	float	实数，债券市值
option	int	是否行权

返回：float

示例

债券SH010107在指定日2018/4/8持有10000市值的基点价值-持有到期
Setsysparam(pn_Stock(),"SH010107");
Endt:=20180408T;
MV:=10000;
Return BondBasisPointValue(Endt,MV); //返回3.05

bondConvexity(settlement_date, option)

指定日债券的凸性。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn_ bonddataprovider()为2.

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日期
option	int	是否行权

返回：float

示例

债券SH010107在2018/4/8的凸性
Setsysparam(Pn_Stock(),"SH010107");
Setsysparam(pn_bonddataprovider(),2);//数据供应商选择TS计算
Endt:=20180408T;
Return BondConvexity(Endt);//持有到期凸性 返回12.23

bondConvexity1(settlementdate, cashflow, y)

最后付息周期、到期一次还本付息、零息债券的凸性指标

参数	类型	说明
settlementdate	datetime	结算日期
cashflow	array	债券现金流
y	float	债券到期收益率

返回：float

bondConvexity2(endt, cash_f_low, pv, f, y)

规则付息且非最后付息周期债券的凸性底层算法函数

参数	类型	说明
endt	datetime	指定日期
cash_f_low	array	现金流数据
pv	float	现值
f	int	频率
y	float	到期收益率

返回：float

bondConvexity2Sub(pv, c, f, y, d, n, m, ts)

凸性（不处于最后付息周期的定期付息债），与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
pv	float	实数，债券全价
c	float	实数，票面年利息
f	any	整数，年付息频率
y	float	实数，到期收益率
d	any	整数，债券结算日至下一最近付息日之间的实际天数
n	any	整数，结算日至到期兑付日的债券付息次数（剩余付息次数）
m	float	实数，债券面值
ts	any	整数，当前付息周期的实际天数

返回：float

bondConvexity3(settlementdate, cash_flow, pv, y)

凸性（不处于最后付息周期的定期付息债）

参数	类型	说明
settlementdate	datetime	日期。指定日期
cash_flow	array	数组。债券现金流
pv	float	实数。债券全价
y	float	实数。到期收益率

返回：float

bondMacaulayDuration1(settlement_date)

到期一次还本付息、零息或者最后付息周期的麦考利久期

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日期；CashFLow:债券现金流，字段见现金流返回值

返回：float

bondModifiedConvexity(settlement_date, option)

修正凸性，和BondConvexity处理一样，很多函数调用当前这个函数接口，所以保存两个凸性函数。 类似于修正久期计算方法，修正凸性 其中： f： 年付息频率 y ： 到期收益率 ：凸性

参数	类型	说明
settlement_date	datetime	结算日
option	int	是否行权

返回：float

bondModifiedDuration(settlementdate, option)

指定日债券的修正久期。在不设置数据供应商的情况下，默认先调用中证数据，没有值时再调用TS算法处理。若直接调用TS算法，设置供应商pn_ bonddataprovider()为2。

参数	类型	说明
settlementdate	datetime	结算日
option	int	是否行权

返回：float

示例

债券SH010107在2018/4/8的修正久期
Setsysparam(pn_Stock(),"SH010107");
Setsysparam(pn_bonddataprovider(),2);//数据供应商选择TS计算
Endt:=20180408T;
Return BondModifiedDuration(Endt,0);// 返回：3.05

bondMacaulayDuration(settlement_date, option)

债券麦克劳林久期

参数	类型	说明
settlement_date	TdateTime	指定日
option	Int	是否行权

返回：Real

示例

获得债券SH010107在2018/4/4的麦考利久期
setSysParam(pn_Stock(),"SH010107");
setSysParam(pn_bonddataprovider(),2);//数据供应商选择TS计算
endt:=20180404T;
return bondMacaulayDuration(endt);//麦考利久期，返回3.12

bondMacaulayDuration2(settlement_date)

付息周期规则且非最后周期付息周期的债券的麦考利久期中间函数。

参数	类型	说明
settlement_date	TdateTime	结算日期

返回：Real

finalPayinterestPeriod(settlement_date)

判断当前证券是否是最后付息周期的定期付息债或到期一次还本付息债券或零息债券，与系统证券pn_stock()有关。

参数	类型	说明
settlement_date	TDateTime	日期类型，结算日

返回：Integer

示例

//返回“BK000000”在2012年7月3日是否是最后付息周期的定期付息债或到期一次还本付息债券或零息债券
setSysParam(pn_Stock(),"BK000000");
return finalPayinterestPeriod(20120703T);
//结果：1

bondMacaulayDuration3(settlementdate, cash_flow, pv, y)

麦克劳林久期（不处于最后付息周期的定期付息债）_不规则现金流

参数	类型	说明
settlementdate	TDateTime	日期。指定日期
cash_flow	Array	数组。现金流
pv	Real	实数。债券全价
y	Real	实数。到期收益率

返回：Real