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# 衍生品 / 基本信息
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## `OP_ResidualMaturity(maturity_unit)`
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期权剩余期限（日历日），与系统证券、时间相关，仅支持日线
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| --------------- | ---- | ---------------------------------- |
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| `maturity_unit` | any | 剩余期限单位，整型，默认以年为单位 |
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||
返回：float
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## `optionContractUnit(endt)`
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||
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||
期权指定日合约单位，与系统参数（代码）相关。
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||
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | -------------- |
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| `endt` | datetime | 日期。截止日期 |
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返回：int
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");
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return OptionContractUnit(20210201T);
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||
```
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## `optioninfoceilingprice(endt)`
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取期权基本信息表，然后该日涨幅上限价格。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | -------- |
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| `endt` | datetime | 截止日期 |
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返回：float
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## `optionInfoConsSuspended(end_t)`
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||
|
||
指定期权指定日是否连续停牌，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否连续停牌 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||
返回：string
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
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||
return OptionInfoConsSuspended(20220627T); //结果：否
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||
```
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|
||
## `optionInfoFloorPrice(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日跌幅下限价格，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回跌幅下限价格 2）如果指定日没有期权基本信息，返回0。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------- | -------- | ------------------ |
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||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||
返回：float
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
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||
return OptionInfoFloorPrice(20220627T); //结果：0.57
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||
```
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## `optionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(end_t)`
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||
指定期权指定日是否距离到期日不足5个交易日，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回是否距离到期日不足5个交易日 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||
|
||
返回：string
|
||
|
||
### 示例
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```tsl
|
||
SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
|
||
return OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(20220627T); //结果：否
|
||
```
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||
|
||
## `optionInfoIsTradeRange(end_t)`
|
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||
期权指定日是否在市
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：any类型
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||
|
||
### 示例
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```tsl
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||
SetSysParam(pn_stock(),"CF201C13800");
|
||
return OptionInfoIsTradeRange(20210924T); //结果：1
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||
```
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||
## `optionInfoLast5DayContractAdjusted(end_t)`
|
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||
指定期权指定日最近5个交易日内合约是否发生过调整，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||
|
||
返回：string
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||
|
||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
|
||
return OptionInfoLast5DayContractAdjusted(20220627T); //结果：否
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||
```
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||
## `optionInfoStatusInfo(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日期权合约状态信息，与系统参数(证券代码)相关。 1）如果指定日有期权基本信息，返回判断最近5个交易日内合约是否发生过调整 2）如果指定日没有期权基本信息，返回空字符串。 目前是 5位字符串，每位表示特定的含义： 第1位：‘0’表示可开仓，‘1’表示限制 卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓。 第2位：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示 连续停牌。（预留，暂填 0） 第3位：‘0’表示未临近到期日，‘1’表 示距离到期日不足 5个交易日。 第4位：‘0’表示近期未做调整，‘1’表 示最近 5个交易日内合约发生过调整。 第5位：‘A’表示当日新挂牌的合约， ‘E’表示存续的合约 具体可见下面 5个字段
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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||
返回：string
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||
### 示例
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```tsl
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||
SetSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
|
||
return OptionInfoStatusInfo(20220627T); //结果：0000E0
|
||
```
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||
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||
## `optionInfoStrikePrice(end_t)`
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||
指定日行权价，与系统参数（代码）相关。如果指定日有期权基本信息，返回该日行权价；如果指定日没有期权基本信息，返回0。
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||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | -------- | ---------------- |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期。截止日期。 |
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||
返回：float
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OP10008613");
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endt:= 20250123T;
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return OptionInfoStrikePrice(Endt);
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```
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## `optionToPz()`
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||
通过期权代码获取期权品种代码，与系统参数（代码）相关。
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||
返回：string
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||
### 示例
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```tsl
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||
SetSysParam(pn_stock(),"CU2101C39000");
|
||
return OptionToPZ();
|
||
```
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||
|
||
## `optionInfoEndTBetweenMaturityDays(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日距离到期日的交易日天数，与系统参数(证券代码)相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 |
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||
|
||
返回：Real
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||
### 示例
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```tsl
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||
// "IO2306-P-4200"在2022-6-27距离到期日天数
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||
setSysParam(pn_stock(),"IO2306-P-4200");
|
||
return optionInfoEndTBetweenMaturityDays(20220627T); //结果：249
|
||
```
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||
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||
## `optionInfoUnitDeposit(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日单位保证金，与系统参数(证券代码)相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
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||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10004233"在2022-6-27的单位保证金
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||
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
|
||
return optionInfoUnitDeposit(20220627T); //结果：15425.6
|
||
```
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||
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||
## `optionInfoOpenPosition(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日开仓状态，与系统参数(证券代码)相关。
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||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
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||
```tsl
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||
// "OP10004233"在2022-6-27的开仓状态
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||
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
|
||
return optionInfoOpenPosition(20220627T); //结果：可开仓
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||
```
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||
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||
## `optionInfoIsNewContract(end_t)`
|
||
|
||
指定期权指定日是否新挂牌合约，与系统参数(证券代码)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `end_t` | Date | 日期类型，截止日期 |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
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||
```tsl
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||
// "OP10004233"在2022-6-27的是否新挂牌合约
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||
setSysParam(pn_stock(),"OP10004233");
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||
return optionInfoIsNewContract(20220627T); //结果：否
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||
```
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||
|
||
## `optiongetdatabyendt(endt)`
|
||
|
||
指定日的基本信息表
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：array
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||
|
||
## `optioncbisstop(endt)`
|
||
|
||
指定日是否熔断
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||
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：boolean
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||
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||
## `optioncbsuspendtime(endt)`
|
||
|
||
指定日熔断暂停交易时长，期权标的与系统参数相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
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||
|
||
## `optioncblaststopdate(endt)`
|
||
|
||
取出该期权的所有熔断记录的表格，取最后一次的行。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optioncbstopcount(endt)`
|
||
|
||
取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
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||
|
||
## `optioncbzfaboveminiquotenum(endt)`
|
||
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||
指定日熔断涨跌幅达到或超过最小报价单位数，指定日由系统参数指定。
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|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：String
|
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||
## `optioncbzdthresh(endt)`
|
||
|
||
指定日熔断涨跌幅阀值(%)，期权标的与系统参数相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：real
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||
## `optioncbstopcountqj(begt, endt)`
|
||
|
||
取出该期权的所有熔断记录的表格，对比生效日与指定区间
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | ------ |
|
||
| `begt` | date | 开始日 |
|
||
| `endt` | date | 截止日 |
|
||
|
||
返回：int
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||
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||
## `optioncbgetdataperiod(begt, endt)`
|
||
|
||
区间期权熔断机制数据
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | -------- |
|
||
| `begt` | date | 开始日期 |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `optionubcinstitutoigrow(endt, institutname, tradetype)`
|
||
|
||
取指定日指定机构持仓量变动,T日-(T-1日）
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `institutname` | string | 机构简称, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionubcsumnvolgrow(endt, topn, tradetype)`
|
||
|
||
指定日前N名机构成交量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 前N名, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：float
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||
|
||
## `optionubcsumnnetoigrow(endt, topn)`
|
||
|
||
指定日前N名机构净认购持仓量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ------- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
| `topn` | integer | 前N名 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `optionubcinstitutnetoigrow(endt, institutname)`
|
||
|
||
取指定日指定机构净认购持仓量变动,今日净认购-上日净认购
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------ | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
| `institutname` | string | 机构简称 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionubcinstitutnetvolgrow(endt, institutname)`
|
||
|
||
取指定日指定机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------ | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
| `institutname` | string | 机构简称 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionubcnonoigrow(endt, topn, tradetype)`
|
||
|
||
指定日第N名机构持仓量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 第N名, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `optionubcinstitutvolgrow(endt, institutname, tradetype)`
|
||
|
||
取指定日指定机构成交量变动,T日-(T-1日）
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `institutname` | string | 机构简称, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionubcsumnnetvolgrow(endt, topn)`
|
||
|
||
指定日前N名机构净认购成交量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ------- | -------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期 |
|
||
| `topn` | integer | 前N名 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `optionubcsumnoigrow(endt, topn, tradetype)`
|
||
|
||
指定日前N名机构持仓量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 前N名, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `optionubcnonnetoigrow(endt, topn)`
|
||
|
||
指定日第N名机构净认购持仓量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ------- | ------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 第N名,integer |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionubcnonvolgrow(endt, topn, tradetype)`
|
||
|
||
指定日第N名机构成交量变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 第N名, |
|
||
| `tradetype` | usrdefine | 期权类型,认沽=0认购=1,usrdefine |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `optionubcnonnetvolgrow(endt, topn)`
|
||
|
||
取指定日第N名机构净认购成交量变动,今日净认购-上日净认购
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ------- | ------------- |
|
||
| `endt` | date | 截止日期, |
|
||
| `topn` | integer | 第N名,integer |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `optionUbcSumNVol(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日前N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回前N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNVol(20200807T,1,0);
|
||
//结果：339980
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutOiRank(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构持仓量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutOiRank(20200807T,'华泰证券',0);
|
||
//结果：3
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutOiPercent(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutOiPercent(20200807T,'华泰证券',0);
|
||
//结果：5.29416436328386
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNoiPercent(20200807T,1,0);
|
||
//结果：7.58237322661357
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutPercent(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutPercent(20200807T,'华泰证券',0);
|
||
//结果：15.4328861467173
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNNetVol(end_t, top_n)`
|
||
|
||
指定日第N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNNetVol(20200807T,1);
|
||
//结果：-9468
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNoiName(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名持仓量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名持仓量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNoiName(20200807T,1);
|
||
//结果：华泰证券
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutOi(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutOi(20200807T,"华泰证券",1);
|
||
//结果：177850
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcSumNNetVol(end_t, top_n)`
|
||
|
||
指定日前N名机构净认购成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNNetVol(20200807T,1);
|
||
//结果：-9468
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcSumNoiPercent(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量占总持仓量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNoiPercent(20200807T,1,0);
|
||
//结果：7.58237322661357
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutNetVol(end_t, institut_name)`
|
||
|
||
指定日指定机构净认购成交量变动，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购成交量变动；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutNetVol(20200807T,'华泰证券');
|
||
//结果：-26123
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutVol(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutVol(20200807T,'华泰证券',1);
|
||
//结果：313857
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutNetOi(end_t, institut_name)`
|
||
|
||
指定日指定机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutNetOi(20200807T,'华泰证券');
|
||
//结果：48525
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNVolName(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名成交量排名的机构名称，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名成交量排名的机构名称；如果标的没有机构交易数据，返回””。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNVolName(20200807T,1,1);
|
||
//结果：广发证券
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNPercent(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNPercent(20200807T,1,1);
|
||
//结果：14.1982876756464
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNNetOi(end_t, top_n)`
|
||
|
||
指定日第N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNNetOi(20200807T,1);
|
||
//结果：-7371
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNoi(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNoi(20200807T,1,1);
|
||
//结果：177850
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcInstitutVolRank(end_t, institut_name, trade_type)`
|
||
|
||
指定日指定机构成交量排名，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日指定机构成交量排名；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `institut_name` | String | 字符串。机构简称 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcInstitutVolRank(20200807T,'广发证券',1);
|
||
//结果：1
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcNoNVol(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日第N名机构成交量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日第N名机构成交量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。第N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcNoNVol(20200807T,1,1);
|
||
//结果：330512
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcSumNoi(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日前N名机构持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNoi(20200807T,1,1);
|
||
//结果：177850
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcSumNPercent(end_t, top_n, trade_type)`
|
||
|
||
指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构成交量占总成交量比(%)；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
| `trade_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNPercent(20200807T,1,1);
|
||
//结果：14.1982876756464
|
||
```
|
||
|
||
## `optionUbcSumNNetOi(end_t, top_n)`
|
||
|
||
指定日前N名机构净认购持仓量，与系统参数(证券代码)相关。如果标的有机构交易数据，返回指定日前N名机构净认购持仓量；如果标的没有机构交易数据，返回0。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N名 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionUbcSumNNetOi(20200807T,3);
|
||
//结果：62518
|
||
```
|
||
|
||
## `optionubcqkperiod(begt, endt, otype, datatype, topn)`
|
||
|
||
区间最活跃和持仓最大标的券合约情况
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | ------- | ---------------------------------- |
|
||
| `begt` | date | ,开始日期 |
|
||
| `endt` | date | date,截止日期 |
|
||
| `otype` | integer | integer,期权类型（0:认沽，1:认购） |
|
||
| `datatype` | integer | integer,数据类型（0:交易，1:持仓） |
|
||
| `topn` | integer | ,前N |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `optionUbcqk(option_id, end_t, otype, data_type, top_n)`
|
||
|
||
最活跃和持仓最大标的券合约情况。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | -------------------------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串。期权代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `otype` | Integer | 整数。期权类型（0:认沽，1:认购） |
|
||
| `data_type` | Integer | 整数。数据类型（0:交易，1:持仓） |
|
||
| `top_n` | Integer | 整数。前N |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return optionUbcqk("SH510050",20200807T,0,0,3);
|
||
结果:
|
||
```
|
||
|
||
## `optionriskindicator(field, endt)`
|
||
|
||
指定日期权风险指标
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ------ | ------------- |
|
||
| `field` | string | string,字符串 |
|
||
| `endt` | date | ,截止日期 |
|
||
|
||
返回：real，实数
|
||
|
||
## `option_RiskIndicator(field, endt)`
|
||
|
||
指定日期权风险指标
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ------ | ------------- |
|
||
| `field` | string | string,字符串 |
|
||
| `endt` | date | ,截止日期 |
|
||
|
||
返回：real
|
||
|
||
## `optionRiTheta(endt)`
|
||
|
||
指定日Theta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
|
||
return optionRiTheta(20240126T);
|
||
//结果：-0.119
|
||
```
|
||
|
||
## `optionRiDelta(endt)`
|
||
|
||
指定日Delta指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
|
||
return optionRiDelta(20240126T);
|
||
//结果：0.795
|
||
```
|
||
|
||
## `optionRirho(endt)`
|
||
|
||
指定日RHO指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
|
||
return optionRirho(20240126T);
|
||
//结果：1.055
|
||
```
|
||
|
||
## `optionRiVega(endt)`
|
||
|
||
指定日Vega指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
|
||
return optionRiVega(20240126T);
|
||
//结果：0.545
|
||
```
|
||
|
||
## `optionRiGamma(endt)`
|
||
|
||
指定日Gamma指标（盘后）,函数与系统参数（证券）有关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | --------- | -------------- |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10006730");
|
||
return optionRiGamma(20240126T);
|
||
//结果：0.838
|
||
```
|
||
|
||
## `optionspqk(begt, endt)`
|
||
|
||
返回指定期权 的区间期权结算参数数据
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | ------------- |
|
||
| `begt` | Date | 日期,开始日期 |
|
||
| `endt` | Date | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "al2104C13400"在20210312~20210322的区间期权结算参数数据
|
||
setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");
|
||
return optionspqk(20210312T,20210322T);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionspqk2(n)`
|
||
|
||
返回指定期权的N日期权结算参数数据
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ------- | -------- |
|
||
| `n` | Integer | 整型,N日 |
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "al2104C13400"在20210322的5日结算参数数据
|
||
setSysParam(pn_stock(),"al2104C13400");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionspqk2(5);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSMarginAdjustmentFactor()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的保证金调整系数(%)
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "IO2106-P-5300"在20210322日的保证金调整系数(%)
|
||
setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSMarginAdjustmentFactor(); //结果：12
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSMiniGuaranteeFactor()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的最低保障系数
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "IO2106-P-5300"在20210322日的最低保障系数
|
||
setSysParam(pn_stock(),"IO2106-P-5300");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSMiniGuaranteeFactor(); //结果：0.5
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpClosingProceduresFee()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的平仓手续费额
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的平仓手续费额
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpClosingProceduresFee(); //结果：0.5
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpOpeningChargeFee()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的开仓手续费额
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的开仓手续费额
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpOpeningChargeFee(); //结果：0.5
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpPerformanceFee()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的行权/履约手续费额
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的行权/履约手续费额
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpPerformanceFee(); //结果：0.5
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpShortClosingProceduresFee()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的短线平仓手续费额
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的短线平仓手续费额
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpShortClosingProceduresFee(); //结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpShortOpeningChargeFee()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的短线开仓手续费额
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的短线开仓手续费额
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpShortOpeningChargeFee(); //结果：0.5
|
||
```
|
||
|
||
## `optionSpTradingMargin()`
|
||
|
||
返回指定日指定期权的交易保证金
|
||
|
||
返回：REAL
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "MA110C2375"在20210322日的交易保证金
|
||
setSysParam(pn_stock(),"MA110C2375");
|
||
setSysParam(PN_Date(),20210322T);
|
||
return optionSpTradingMargin(); //结果：3090
|
||
```
|
||
|
||
## `stock2OptionSpId()`
|
||
|
||
天软代码转期权结算参数代码
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OP_GetOptionChain(stock_id, end_t)`
|
||
|
||
指定日标的证券正在交易的所有期权合约及其基本信息
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ----------------------------------------------- |
|
||
| `stock_id` | string | VarChar 标的证券，支持多个标提同时提取，用;分隔 |
|
||
| `end_t` | datetime | Date 截止日 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_BKDateOverview(stock_id, model_type)`
|
||
|
||
期权数据概览-最近期权各类数据
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ------ | ---------------- |
|
||
| `stock_id` | string | VarChar 标的证券 |
|
||
| `model_type` | any | 模型选择 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_GetBidAskData(ret)`
|
||
|
||
得到期权实时的买卖盘数据，选择当前未退市的期权代码
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `ret` | array | 二维数组 数据表中必须有代码字段，字段中是期权代码；例:array(("代码":"CU2106")) |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_GetDaysMaturity(end_t, ex_endt)`
|
||
|
||
计算剩余期限(月)
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | -------- | ------------- |
|
||
| `end_t` | datetime | Date 现在日期 |
|
||
| `ex_endt` | datetime | Date 到期日 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_GetPutAndCallratio(stock_id, end_t, ex_endt)`
|
||
|
||
看跌看涨比率
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ---------------- |
|
||
| `stock_id` | string | VarChar 标的证券 |
|
||
| `end_t` | datetime | Date 时间 |
|
||
| `ex_endt` | datetime | Date 到期日 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_GetRiskFreeRate(end_t, rate_type)`
|
||
|
||
得到 指定日时刻的无风险利率
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | -------- | ----------------------------------------------------------- |
|
||
| `end_t` | datetime | Date 截止日 |
|
||
| `rate_type` | any | Int 无风险利率种类 此参数缺省为 0 表示:一年期存贷款基准利率 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_GetUnderlyingSecurity()`
|
||
|
||
取得当前期权所有标的序列
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_HV(stock_id, end_t, day_num)`
|
||
|
||
指定代码在指定日向前推DayNum个月的区间股价历史波动率
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ---------------- |
|
||
| `stock_id` | string | VarChar 标的代码 |
|
||
| `end_t` | datetime | Date截止日 |
|
||
| `day_num` | any | 历史天数选择 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_IVGreeks(option_type, s, x, close, r, t, option_style, option_style_2)`
|
||
|
||
使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------------- | ------ | ---------------------------------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 期权类型 |
|
||
| `s` | float | real 现货价格 |
|
||
| `x` | float | real 行权价 |
|
||
| `close` | float | real 实际交易价格 |
|
||
| `r` | float | real 无风险收益（%），可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 |
|
||
| `t` | float | real 剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 |
|
||
| `option_style` | string | 行权方式 |
|
||
| `option_style_2` | string | 定价方式 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `optionFlatValueId(index_id, end_t, option_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的平值合约，只适用于日线。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的认购的平值合约
|
||
return optionFlatValueId("SH510050",20210331T,0);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionVirtualValueId(index_id, end_t, option_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的虚值合约，只适用于日线。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的认购的虚值合约
|
||
return optionVirtualValueId("SH510050",20210331T,0);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionRealValueId(index_id, end_t, option_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的实值合约。只适用于日线
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的认购的实值合约
|
||
return optionRealValueId("SH510050",20210331T,0);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsFlatValueId(option_id, end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否平值合约。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串。期权代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
|
||
return optionIsFlatValueId("OP10003265",20210331T);
|
||
//返回：1
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsFlatValueId2(end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否平值合约，与系统参数(股票)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
|
||
return optionIsFlatValueId2(20210331T);
|
||
//结果：1
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsRealValueId(option_id, end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否实值合约。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串。期权代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
|
||
return optionIsRealValueId("OP10003265",20210331T);
|
||
//返回：0
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsRealValueId2(end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否实值合约，与系统参数(股票)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
|
||
return optionIsRealValueId2(20210331T);
|
||
//结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsVirtualValueId(option_id, end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否虚值合约。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串。期权代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
|
||
return optionIsVirtualValueId("OP10003265",20210331T);
|
||
//返回：0
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsVirtualValueId2(end_t)`
|
||
|
||
指定期权代码是否虚值合约，与系统参数(股票)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OP10003265");
|
||
return optionIsVirtualValueId2(20210331T);
|
||
//结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `optionZlId3(end_t, day_type, n, option_type, c_type, n_type, zl_type)`
|
||
|
||
期权主力合约，与系统参数（证券代码）相关，通过系统参数pn_stock()指定期权标的。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
| `day_type` | integer | 日期推算类型,1代表交易日，0代表自然日，用于算法一中选取近月合约的剩余天数的类型，默认为按自然日 |
|
||
| `n` | integer | 整数,N日,用于算法一中选取近月合约时判断指定日到到期日之间的天数，即取剩余日大于N日的近月期权，与DayType搭配使用,默认为7日 |
|
||
| `option_type` | integer | 主力的期权类型(认购、认沽、所有),默认所有，取值如下： |
|
||
| `c_type` | integer | 主力的期权合约类型,默认所有，取值如下： |
|
||
| `n_type` | integer | 整数,档位,默认值为0，即取所有档位的，若取1档则给1，2档则给2，以此类推 |
|
||
| `zl_type` | integer | 算法二中用于指定标的主力线合约类型,不给、或给0或nil值，则使用近月算法（即算法一），否则使用算法二： |
|
||
|
||
返回：Array,TableArray
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法）序列
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionZlId3(20251112T);
|
||
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）序列
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5);
|
||
return stocks;
|
||
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购平值期权序列
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,0,0);
|
||
return stocks;
|
||
//取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购实值期权二档序列
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
stocks:= optionZlId3(20251120T,1,5,-1,1,2);
|
||
return stocks;
|
||
//取50ETF期权在指定日的期权主力（标的主力算法,主力1）一档序列
|
||
setSysParam(pn_stock(),"CU");
|
||
stocks:= optionZlId3(20251120T,nil,nil,-1,-1,1,1);
|
||
return stocks;
|
||
```
|
||
|
||
## `optionCheckIdsEndT(index_id, end_t, option_type, ctype)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `ctype` | Integer | 用户自定义。合约类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return optionCheckIdsEndT('SH510050',20210331T,-1,0);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionIsValueId(option_id, end_t, ctype)`
|
||
|
||
是否平值/实值/虚值合约。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | --------------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串。期权代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `ctype` | Integer | 用户自定义。取值如下: |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
|
||
return optionIsValueId("OP10003265",20210331T,0);
|
||
//返回：1
|
||
```
|
||
|
||
## `optionCheckValueIds(index_id, end_t, option_type, ctype)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的平值、实值、虚值合约；
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `ctype` | Integer | 用户自定义。合约类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return optionCheckValueIds('SH510050',20210331T,1,0);
|
||
```
|
||
|
||
## `optionsZlId(index_id, end_t, option_type, check_type, rank_num, ctype)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权主力合约，规则为：
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
| `rank_num` | Integer | 整数。排名 |
|
||
| `ctype` | Integer | 用户自定义。取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return optionsZlId('SH510050',20210331T,-1,1,0);
|
||
//结果：OP10003264
|
||
```
|
||
|
||
## `optionZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大;2）昨日成交量最大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
|
||
return optionZlId("SH510050",20210331T,0,-1);
|
||
//结果：OP10003266
|
||
```
|
||
|
||
## `optionZlId2(end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionZlId2(20210331T,0,-1);
|
||
//结果：OP10003266
|
||
```
|
||
|
||
## `optionCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
|
||
return optionCzlId("SH510050",20210331T,0,-1);
|
||
//结果：OP10003273
|
||
```
|
||
|
||
## `optionCzlId2(end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权次主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),'SH510050');
|
||
return optionCzlId2(20210331T,0,-1);
|
||
//结果：OP10003273
|
||
```
|
||
|
||
## `optionFlatZlId(index_id, end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权平值主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
|
||
return optionFlatZlId("SH510050",20210331T,0,0);
|
||
//结果：OP10003265
|
||
```
|
||
|
||
## `optionFlatZlId2(end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权平值主力合约，与系统参数(股票)有关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量最大；2）昨日成交量最大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionFlatZlId2(20210331T,0,0);
|
||
//结果：OP10003265
|
||
```
|
||
|
||
## `optionFlatCzlId(index_id, end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `index_id` | String | 字符串。标的代码 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
|
||
return optionFlatCzlId("SH510050",20210331T,0,0);
|
||
//返回：OP10003274
|
||
```
|
||
|
||
## `optionFlatCzlId2(end_t, option_type, check_type)`
|
||
|
||
返回指定日指定标的的期权平值次主力合约，与系统参数(股票)相关。只适用于日线，规则为：1）昨日持仓量第二大；2）昨日成交量第二大。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `option_type` | Integer | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `check_type` | Integer | 用户自定义。筛选类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return optionFlatCzlId2(20210331T,0,0);
|
||
//返回：OP10003274
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractCallOtm1()`
|
||
|
||
期权标的近月认购虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值一档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractCallOtm1();
|
||
//结果："OP10005266"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractPutItm1()`
|
||
|
||
期权标的近月认沽实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值一档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractPutItm1();
|
||
//结果："OP10005275"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractPutOtm1()`
|
||
|
||
期权标的近月认沽虚一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值一档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractPutOtm1();
|
||
//结果："OP10005273"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractPutOtm2()`
|
||
|
||
期权标的近月认沽虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值二档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractPutOtm2();
|
||
//结果："OP10005272"
|
||
```
|
||
|
||
## `OP_SelectOptionData(stock_id, endt)`
|
||
|
||
标的指定日交易的期权合约列表信息
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ----------------- |
|
||
| `stock_id` | string | 证券,期权品种代码 |
|
||
| `endt` | datetime | 日期,截止日 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `optionNearContractCallOtm2()`
|
||
|
||
期权标的近月认购虚二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值二档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractCallOtm2();
|
||
//结果："OP10005267"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractCallItm1()`
|
||
|
||
期权标的近月认购实一档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值一档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractCallItm1();
|
||
//结果："OP10005264"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractCallItm2()`
|
||
|
||
期权标的近月认购实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值二档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractCallItm2();
|
||
//结果："OP10005263"
|
||
```
|
||
|
||
## `optionNearContractPutItm2()`
|
||
|
||
期权标的近月认沽实二档合约，与系统参数(证券代码、时间)相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值二档期权合约
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
setSysParam(pn_date(),20230511T);
|
||
return optionNearContractPutItm2();
|
||
//结果："OP10005276"
|
||
```
|
||
|
||
## `OP_SelectOption(stock_id, endt, option_type, maturity_date_type, ctype, ntpye)`
|
||
|
||
标的指定条件交易的期权合约列表
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | ------------------------------- |
|
||
| `stock_id` | string | 字符串。期权品种代码 |
|
||
| `endt` | datetime | 日期。截止日 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
| `maturity_date_type` | any | 整数。到期日类型 |
|
||
| `ctype` | any | 用户自定义。合约类型，取值如下: |
|
||
| `ntpye` | any | 整数。档位 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OP_GetOptionChainList(stock_id, exercise_way, option_type)`
|
||
|
||
通过指定行权方式和期权类型获取标的的期权合约列表。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------ | ------------------------------- |
|
||
| `stock_id` | string | 字符串。期权标的代码 |
|
||
| `exercise_way` | any | 用户自定义。行权方式，取值如下: |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义。期权类型，取值如下: |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `optionGetAidByDate(option_id, endt)`
|
||
|
||
通过期权代码获取ETF期权分红后A合约代码
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------- |
|
||
| `option_id` | String | 证券,期权代码 |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 获取期权"OP10008745"标的在20250116分红后的A合约代码
|
||
option_id:="OP10008745";
|
||
endt:=20250116T;
|
||
return optionGetAidByDate(option_id,endt);
|
||
//结果：OP10008621
|
||
```
|
||
|
||
## `optionGetMidByDate(option_id, endt)`
|
||
|
||
通过期权代码获取ETF期权分红后M合约代码
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | --------- | ------------- |
|
||
| `option_id` | String | 证券,期权代码 |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 获取期权"OP10008621"标的在20250116分红后的M合约代码
|
||
option_id:="OP10008621";
|
||
endt:=20250116T;
|
||
return optionGetMidByDate(option_id,endt);
|
||
//结果：OP10008745
|
||
```
|
||
|
||
## `optionGetDepositByDate(option_id, endt, open_interest, is_open)`
|
||
|
||
获取指定日期权保证金，考虑开仓、维持两种情况。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------- |
|
||
| `option_id` | String | 证券,期权代码 |
|
||
| `endt` | TDateTime | 日期,截止日期 |
|
||
| `open_interest` | Integer | 整数,持仓量 |
|
||
| `is_open` | Integer | 用户自定义,是否开仓 |
|
||
|
||
返回：real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 开仓10张空头期权"OP10008621"在20250116需要缴纳的保证金
|
||
option_id:="OP10008621";
|
||
endt:=20250116T;
|
||
open_interest:=10;
|
||
return optionGetDepositByDate(option_id,endt,open_interest,0);
|
||
//结果：9450.1972
|
||
```
|
||
|
||
## `Warrant_WCChangeSizeField()`
|
||
|
||
权证创设-规模增减。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCIssuerField()`
|
||
|
||
权证创设-创设机构。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCCirculationField()`
|
||
|
||
权证创设-创设规模。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCTypeField()`
|
||
|
||
权证创设-创设类型。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCDeclareDateField()`
|
||
|
||
权证创设-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCEndDateField()`
|
||
|
||
权证创设-生效日。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WCReasonField()`
|
||
|
||
权证创设-变动原因。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WECirculationField()`
|
||
|
||
权证行权价-权证规模。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WEReasonField()`
|
||
|
||
权证行权价-变更原因。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WEDeclareDateField()`
|
||
|
||
权证行权价-信息发布日。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WEExercisePriceField()`
|
||
|
||
权证行权价-行权价。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WEEndDateField()`
|
||
|
||
权证行权价-生效日。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `Warrant_WEExerciseRateField()`
|
||
|
||
权证行权价-行权比例。根据数据库提供商返回对应的值
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `OP_UnilateralAmount(endt)`
|
||
|
||
期权成交金额(元)，与系统参数（证券代码）相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | -------- | ------------ |
|
||
| `endt` | datetime | 日期。截止日 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_UnilateralOpeninterest(endt)`
|
||
|
||
期权单边持仓量(手)，与系统参数（证券代码）相关。周期为高频时，表示周期内的持仓变动
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | -------- | ------------ |
|
||
| `endt` | datetime | 日期。截止日 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OP_UnilateralVol(endt)`
|
||
|
||
期权单边成交量(手)，与系统参数（证券代码）相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | -------- | ------------ |
|
||
| `endt` | datetime | 日期。截止日 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `getContractMultiplier()`
|
||
|
||
证券合约单位，与系统参数(证券、时间相关)
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),'IF2301');
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
|
||
return getContractMultiplier();
|
||
//结果：300
|
||
```
|
||
|
||
## `getMarginRatio()`
|
||
|
||
期权、期货的保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关)
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100');
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
|
||
return getMarginRatio();
|
||
//结果：12
|
||
```
|
||
|
||
## `getMarginRatio2()`
|
||
|
||
期权保证金比例Ⅱ(%)，与系统参数(证券、时间相关)
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_stock(),'IO2306-C-3100');
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230105));
|
||
return getMarginRatio2();
|
||
//结果：50
|
||
```
|
||
|
||
## `depositOfOption(option_id, option_price, stock_price, p1, p2)`
|
||
|
||
期权单位保证金，与系统参数时间有关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------- | ------ | ---------------------- |
|
||
| `option_id` | String | 字符串类型，期权代码 |
|
||
| `option_price` | Real | 实数，期权价格 |
|
||
| `stock_price` | Real | 实数，期权标的证券价格 |
|
||
| `p1` | Real | 实数，保证金比例(%) |
|
||
| `p2` | Real | 实数，保证金比例Ⅱ(%) |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
|
||
option_id:='OP10004679';
|
||
option_price:=0.4855;
|
||
stock_price:=2.66;
|
||
p1:=12;
|
||
p2:=7;
|
||
return depositOfOption(option_id,option_price,stock_price,p1,p2);
|
||
//结果：0.8047
|
||
```
|
||
|
||
## `depositOfSecurity(stock_id, position, price, price2, margin, margin2, stockvol, stockunit)`
|
||
|
||
证券保证金计算，与系统参数时间有关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ------- | -------------------------- |
|
||
| `stock_id` | String | 字符串，期权、期货合约代码 |
|
||
| `position` | Integer | 整数，持仓头寸 |
|
||
| `price` | Real | 实数，期权、期货合约价格 |
|
||
| `price2` | Real | 实数，期权标的证券价格 |
|
||
| `margin` | Real | 实数，保证金比例(%) |
|
||
| `margin2` | Real | 实数，保证金比例Ⅱ(%) |
|
||
| `stockvol` | Real | 实数，持仓数量 |
|
||
| `stockunit` | Real | 实数，合约单位 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//期权保证金
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
|
||
stock_id:='OP10004679';
|
||
position:=0;
|
||
price:=0.4855;
|
||
price2:=2.66;
|
||
margin:=12;
|
||
margin2:=7;
|
||
stockvol:=100;
|
||
stockunit:=10142;
|
||
return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit);
|
||
//结果：816126.74
|
||
范例二：
|
||
//期货保证金
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20230104));
|
||
stock_id:='IF01';
|
||
position:=1;
|
||
price:=3895;
|
||
price2 :=0;
|
||
margin:=8;
|
||
margin2:=0;
|
||
stockvol:=100;
|
||
stockunit:=300;
|
||
return depositOfSecurity(stock_id,position,price,price2,margin,margin2,stockvol,stockunit);
|
||
//结果：9348000
|
||
```
|
||
|
||
## `getTradeDeposit(tjy)`
|
||
|
||
计算交易保证金
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----- | ---------- | -------------------- |
|
||
| `tjy` | TableArray | 数据表类型，交易数据 |
|
||
|
||
返回：TableArray
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
tjy:=array(
|
||
("截止日":44930.0,"代码":"SZ000001","方向":1.0,"动作":0,"乘数":1.0,"保证金比例(%)":100.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":10000.0,"成交价":14.32),
|
||
("截止日":44930.0,"代码":"IF01","方向":1.0,"动作":0,"乘数":300.0,"保证金比例(%)":8.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":3895.0),
|
||
("截止日":44930.0,"代码":"OP10004688","方向":1.0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.0142),
|
||
("截止日":44930.0,"代码":"OP10004679","方向":0,"动作":0,"乘数":10142.0,"保证金比例(%)":12.0,"保证金比例II(%)":7.0,"成交量":100.0,"成交价":0.473),
|
||
("截止日":44930.0,"代码":"CF307C14000","方向":0,"动作":0,"乘数":5.0,"保证金比例(%)":5.0,"保证金比例II(%)":0,"成交量":100.0,"成交价":877.0)
|
||
);
|
||
getTradeDeposit(tjy);
|
||
return tjy;
|
||
//结果
|
||
```
|
||
|
||
## `depositOfOptionByGroup(option, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, margin, stockvol, stockunit)`
|
||
|
||
期权组合保证金计算，与系统参数时间有关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
|
||
| `option` | Integer | 整数，组合保证金计算方式 |
|
||
| `option_id` | String | 字符串，期权组合成分合约1 |
|
||
| `position` | Integer | 整数，期权组合成分合约1头寸 |
|
||
| `option_id2` | String | 字符串，期权组合成分合约2 |
|
||
| `position2` | Integer | 整数，期权组合成分合约2头寸 |
|
||
| `price` | Real | 实数，期权组合成份合约1价格 |
|
||
| `price2` | Real | 实数，期权组合成份合约2价格 |
|
||
| `stock_price` | Real | 实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格 |
|
||
| `p1` | Real | 实数，期权保证金比例(%) |
|
||
| `p2` | Real | 实数，期权保证金比例Ⅱ(%) |
|
||
| `margin` | Real | 实数，保证金系数 |
|
||
| `stockvol` | Real | 实数，组合数量 |
|
||
| `stockunit` | Real | 实数，期权合约单位 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC
|
||
//PNSJC组合策略的保证金计算方式是：两个期权合约的行权价之差
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731));
|
||
option:=1;
|
||
option_id:='OP10001902';
|
||
position:=1;
|
||
option_id2:='OP10001906';
|
||
position2:=0;
|
||
price:=spec(settlement(),option_id);
|
||
price2:=spec(settlement(),option_id2);
|
||
//两个期权合约标的物SH510050
|
||
stock_price:=spec(close(),'SH510050');
|
||
p1:=12;
|
||
p2:=7;
|
||
margin:=0;
|
||
stockvol:=5;
|
||
stockunit:=10000;
|
||
return depositOfOptionByGroup(option,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,margin,stockvol,stockunit);
|
||
//结果：5000
|
||
```
|
||
|
||
## `getGroupDeposit(idtype, option_id, position, option_id2, position2, price, price2, stock_price, p1, p2, stockvol, stockunit)`
|
||
|
||
期权组合保证金计算，与系统参数时间有关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ------- | ------------------------------------------ |
|
||
| `idtype` | String | 字符串，组合类型 |
|
||
| `option_id` | String | 字符串，期权组合成分合约1 |
|
||
| `position` | Integer | 整数，期权组合成分合约1头寸 |
|
||
| `option_id2` | String | 字符串，期权组合成分合约2 |
|
||
| `position2` | Integer | 整数，期权组合成分合约2头寸 |
|
||
| `price` | Real | 实数，期权组合成份合约1价格 |
|
||
| `price2` | Real | 实数，期权组合成份合约2价格 |
|
||
| `stock_price` | Real | 实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格 |
|
||
| `p1` | Real | 实数，期权保证金比例(%) |
|
||
| `p2` | Real | 实数，期权保证金比例Ⅱ(%) |
|
||
| `stockvol` | Real | 实数，组合数量 |
|
||
| `stockunit` | Real | 实数，期权合约单位 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC
|
||
setSysParam(pn_date(),intToDate(20190731));
|
||
idtype:='PNSJC';
|
||
option_id:='OP10001902';
|
||
position:=1;
|
||
option_id2:='OP10001906';
|
||
position2:=0;
|
||
price:=spec(settlement(),option_id);
|
||
price2:=spec(settlement(),option_id2);
|
||
//两个期权合约标的物SH510050
|
||
stock_price:=spec(close(),'SH510050');
|
||
p1:=12;
|
||
p2:=7;
|
||
stockvol:=5;
|
||
stockunit:=10000;
|
||
return getGroupDeposit(idtype,option_id,position,option_id2,position2,price,price2,stock_price,p1,p2,stockvol,stockunit);
|
||
//结果：5000
|
||
```
|
||
|
||
## `getLowestFee(v_amount, fee_rate, action, lowest_fee_type, o_lowest_fee, c_lowest_fee)`
|
||
|
||
计算费用，若用户选择启用最低费用，则当根据费率计算的费用不足最低费用，则返回最低费
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------------- | ------- | -------------------------- |
|
||
| `v_amount` | Real | 实数，成交金额（税前） |
|
||
| `fee_rate` | Real | 实数，费率(%) |
|
||
| `action` | Integer | 整数，动作 |
|
||
| `lowest_fee_type` | Integer | 整数，是否启用最低费用限制 |
|
||
| `o_lowest_fee` | Real | 实数，最低开仓费用 |
|
||
| `c_lowest_fee` | Real | 实数，最低平仓费用 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return array(
|
||
'不启用最低费用':getLowestFee(999536,0.01,0,0,100,100),
|
||
'启用最低费用': getLowestFee(999536,0.01,0,1,100,100)
|
||
);
|
||
//结果：array("不启用最低费用":99.9536,"启用最低费用":100)
|
||
```
|
||
|
||
## `B_SOfStock(option_type, s, x, r, std, t)`
|
||
|
||
B-S定价（股票期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | --------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: |
|
||
| `s` | float | 实数，标的现价 |
|
||
| `x` | float | 实数，执行价 |
|
||
| `r` | float | 实数，无风险年利率（%） |
|
||
| `std` | float | 实数，年波动率（%） |
|
||
| `t` | float | 实数，期限（月） |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `B_SofIndex(option_type, s, x, r, rf, std, t)`
|
||
|
||
B-S定价（指数期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P242页
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | --------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: |
|
||
| `s` | float | 实数，现价 |
|
||
| `x` | float | 实数，执行价 |
|
||
| `r` | float | 实数，无风险年利率（%） |
|
||
| `rf` | float | 实数，平均红利年收益率（%） |
|
||
| `std` | float | 实数，年波动率（%） |
|
||
| `t` | float | 实数，期限（月） |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `B_SofCoin(option_type, s, x, r, rf, std, t)`
|
||
|
||
对外汇期权使用 BS方法进行定价
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `rf` | float | 货币无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `B_SofFuture(option_type, s, x, r, std, t)`
|
||
|
||
B-S定价（期货期权），参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P249页
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | --------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: |
|
||
| `s` | float | 实数，现价 |
|
||
| `x` | float | 实数，执行价 |
|
||
| `r` | float | 实数，无风险年利率（%） |
|
||
| `std` | float | 实数，年波动率（%） |
|
||
| `t` | float | 实数，期限（月） |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `B_SOfStock_1(option_type, s, x, r, close, t)`
|
||
|
||
B-S定价（股票期权）隐含波动率，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | --------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: |
|
||
| `s` | float | 实数，现价 |
|
||
| `x` | float | 实数，执行价 |
|
||
| `r` | float | 实数，无风险年利率（%） |
|
||
| `close` | float | 实数，权证实际交易价格 |
|
||
| `t` | float | 实数，期限（月） |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Black_Scholes(contract_type, option_type, s, x, r1, std1, t, rf1)`
|
||
|
||
Black-Scholes定价，参考资料： <<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P218页
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | -------------------------------------------------------------- |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义，期权品种类型，含义如下表: |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义，期权类型，含义如下表: |
|
||
| `s` | float | 实数，现价 |
|
||
| `x` | float | 实数，执行价 |
|
||
| `r1` | float | 实数，无风险年利率（%） |
|
||
| `std1` | float | 实数，年波动率（%） |
|
||
| `t` | float | 实数，期限（月） |
|
||
| `rf1` | float | 实数，货币无风险年利率（%）或指数期权的股票组合红利收益率（%） |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `B_SOfStock_IV(option_type, s, x, r, close, t)`
|
||
|
||
由股票期权交易价格依据 BS定价模型倒推出股票的隐含波动率
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ----- | -------------------------------------------------------- |
|
||
| `option_type` | any | 期权类型，整数类型；0:看涨；1:看跌 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `close` | float | 期权实际交易价格，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_GetOptionList(stock_id, endt)`
|
||
|
||
得到endT市场上标的为StockID的所有期权合约列表
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | --------------------------------- |
|
||
| `stock_id` | string | 证券,期权标的，多个标的用分号隔开 |
|
||
| `endt` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OperatingProfitGrowRatio_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12个月的营业利润增长率(%)。 （1）营业利润数据取自合并利润分配表； （2）V1：RDate报告期最近12个月的营业利润； （3）V2：上年同期PRDate最近12个月的营业利润； （4）最近12个月的营业利润增长率(%)=(V1-V2)/abs(V2)\*100。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfitToMainOperationRatio_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12个月的营业利润率(%)。 （1）营业利润率（%）=营业利润/营业收入\*100； （2）营业利润和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业利润V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业利润率(%)=V1/V2\*100。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingExpensesRatio_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12个月的营业费用比例(%)。 （1）营业费用比例（%）=营业费用/营业收入\*100； （2）营业费用和营业收入都取自合并利润分配表，根据最近12个月的算法，可以得到最近12个月的营业费用V1和最近12个月的营业收入V2【注1】； （3）最近12个月的营业费用比例(%)=V1/V2\*100。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfit_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12个月的营业利润。 （1）营业利润取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业利润【注1】。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingExpenses_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12个月的营业费用。 （1）营业费用取自合并利润分配表； （2）根据最近12个月的算法得到最近12个月的营业费用【注1】。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfit2_12(r_date)`
|
||
|
||
最近12月营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | ------------ |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数。报告期 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfitToMainOperationRatio_Year(r_date, n)`
|
||
|
||
最近N年的营业利润率(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业利润v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业利润率(%)=v1/v2\*100。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期； |
|
||
| `n` | any | 整数，最近N年 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingExpensesRatio_Year(r_date, n)`
|
||
|
||
最近N年的营业费用比例(%)。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）从合并利润分配表中取Q2报告期的营业费用v1，以及营业收入v2； （3）最近N年的营业费用比例(%)=v1/v2\*100。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期； |
|
||
| `n` | any | 整数，最近N年 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfit_Year(r_date, n)`
|
||
|
||
最近N年的营业利润。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业利润。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期； |
|
||
| `n` | any | 整数，最近N年 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingExpenses_Year(r_date, n)`
|
||
|
||
最近N年的营业费用。 （1）取向后兼容的最新年报Q1，取N-1年前同期的年报Q2； （2）在合并利润分配表取Q2报告期的营业费用。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期； |
|
||
| `n` | any | 整数，最近N年 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingExpenses_Q(r_date)`
|
||
|
||
计算指定报告期最近1季度的营业费用。 根据季度数据的算法【注3】，函数从合并现金流量表中取出多个报告期的筹资活动产生的现金流，计算最近1季度的营业费用。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | -------------- |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数，报告期； |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfit_Q(r_date)`
|
||
|
||
提取股票的指定报告期的营业利润，与系统股票pn_stock()、当前时间pn_date()相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | ------------------ |
|
||
| `r_date` | datetime | 报告期类型，报告期 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OperatingProfit2_Q(r_date)`
|
||
|
||
营业利润(业绩快报)，与系统参数(股票)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | -------- | ------------ |
|
||
| `r_date` | datetime | 整数。报告期 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，推荐使用，会返回期权价值以及各个风险指标。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Price(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q, return_type)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回期权价值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
| `return_type` | any | 返回类型。默认为0只返回期权价值。为1时还会返回相关的一些计算数据，无特殊需求无需设置此参数。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Delta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回Delta值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Gamma(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回Gamma值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Theta(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回Theta值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Vega(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回Vega值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_Rho(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, q)`
|
||
|
||
对期权使用BAW方法进行定价，返回Rho值
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `std` | float | 年波动率(%)，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Black_Scholes_America_IV(contract_type, option_type, s, x, r, option_price, t, q, sigma_seed, accuracy, max_iterations)`
|
||
|
||
由BAW模型倒推出美式期权的隐含波动率(%)
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||
| `contract_type` | any | 用户自定义,期权品种类型 |
|
||
| `option_type` | any | 用户自定义,期权类型 |
|
||
| `s` | float | 标的现价，实数类型 |
|
||
| `x` | float | 期权的行权价，实数类型 |
|
||
| `r` | float | 无风险年利率(%)，实数类型 |
|
||
| `option_price` | float | 期权价格，实数类型 |
|
||
| `t` | float | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
|
||
| `q` | float | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
|
||
| `sigma_seed` | float | 迭代初值，隐含波动率(%)，应为0到100之间的值，可缺省，默认取50。 |
|
||
| `accuracy` | float | 迭代精确度，实数类型，可缺省，默认取1E-6。 |
|
||
| `max_iterations` | any | 最大迭代次数，整数类型，可缺省，默认取1000。 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OP_IV_BAW(rf)`
|
||
|
||
使用BAW模型反推隐含波动率，与系统参数相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `rf` | float | 连续分红率(%)；备注:该模型效率不高，美式期权存在一些情形无隐含波动率，在部分场景下和BS类似会出现无解或者解不正确的情况。通常情况下，BAW的计算结果与BS的计算结果会有差异，但差异不大，无特殊需求可以直接用BS的结果（效率较高） |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_Vol_Sum(option_arr, op_type)`
|
||
|
||
多个期权成交量之和，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ------------------------ |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `Options_Vol_PCR(option_arr)`
|
||
|
||
多个期权成交量PCR，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ---------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_OpenInterest_Sum(option_arr, op_type)`
|
||
|
||
多个期权持仓量之和，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ------------------------ |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `Options_OpenInterest_PCR(option_arr)`
|
||
|
||
多个期权持仓量PCR，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ---------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_Amount_Sum(option_arr, op_type)`
|
||
|
||
多个期权成交金额之和，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ------------------------ |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_Amount_PCR(option_arr)`
|
||
|
||
多个期权成交金额PCR，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ---------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_SectionVol_Sum(option_arr, op_type)`
|
||
|
||
多个期权累计成交量之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_Sum结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ------------------------ |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `Options_SectionVol_PCR(option_arr)`
|
||
|
||
多个期权累计成交量PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Vol_PCR结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ---------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_SectionAmount_Sum(option_arr, op_type)`
|
||
|
||
多个期权累计成交金额之和，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_Sum结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ------------------------ |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_SectionAmount_PCR(option_arr)`
|
||
|
||
多个期权累计成交金额PCR，与系统时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与Options_Amount_PCR结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | ---------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_IV(option_arr, op_type, iv_method)`
|
||
|
||
多个期权隐含波动率(%)，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | -------------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_Skew(option_arr, op_type, interp_method)`
|
||
|
||
多个期权Skew，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `interp_method` | string | 插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_PCIVD(option_arr, iv_method)`
|
||
|
||
多个期权隐波差(%)，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | -------------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `Options_MarketExp_Detail(option_arr, op_type, exp_arr)`
|
||
|
||
多个期权市场指标详情，目前仅支持同一品种的多个期权，与系统时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `exp_arr` | any | 指标表达式，数组类型，元素为表达式类型，如array(“成交量”:@vol(),“成交金额”:@amonut())。 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Options_IVCal_Detail(option_arr, op_type, iv_method)`
|
||
|
||
多个期权隐含波动率计算详情，与系统时间、周期相关，返回每个期权的期权类型、成交量、持仓量、成交金额、隐含波动率、vega、Delta、行权价、标的价格等关键数据
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------ | ----- | -------------------------- |
|
||
| `option_arr` | array | 多个期权代码，数组类型 |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OPPZ_Options_Screening(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权筛选，与系统证券、时间相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `OPPZ_Vol_Sum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权成交量之和，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OPPZ_Vol_PCR(maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_OpenInterest_Sum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权持仓量之和，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OPPZ_OpenInterest_PCR(maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权持仓量PCR，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_Amount_Sum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OPPZ_Amount_PCR(maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_SectionVol_Sum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权累计成交量之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_Sum结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OPPZ_SectionVol_PCR(maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权累计成交量PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Vol_PCR结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_SectionAmount_Sum(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权累计成交金额之和，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_Sum结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `OPPZ_SectionAmount_PCR(maturity_date, value_state, value_state_method)`
|
||
|
||
品种期权累计成交金额PCR，与系统证券、时间、周期相关，常用于高频周期，日线下结果与OPPZ_Amount_PCR结果一致
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | any | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_IV(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)`
|
||
|
||
品种期权隐含波动率，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_Skew(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, interp_method)`
|
||
|
||
品种期权Skew，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
| `interp_method` | string | 插值方法，字符串类型，详情可参考Interp函数说明，用于提取指定Delta期权下的IV，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_PCIVD(maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method)`
|
||
|
||
品种期权隐波差(%)，与系统证券、时间、周期相关
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_Underlying_RV(rsp_cycle, n)`
|
||
|
||
标的资产已实现波动率(%)，与系统证券、时间相关，目前仅支持日线
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 |
|
||
| `n` | any | 历史计算天数，整型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_VRP1(rsp_cycle, n)`
|
||
|
||
方差风险溢价方法1：使用iVX指数计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ---- | ------------------ |
|
||
| `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 |
|
||
| `n` | any | 历史计算天数，整型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `OPPZ_VRP2(op_type, maturity_date, value_state, value_state_method, iv_method, rsp_cycle, n)`
|
||
|
||
方差风险溢价方法2：使用IV加权计算，与系统证券、时间相关，当前仅支持日线
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------------------- | -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| `op_type` | any | 期权类型，整型，取值如下 |
|
||
| `maturity_date` | datetime | 到期日，整型 |
|
||
| `value_state` | float | 价值状态，实数 or 数组，期权价值状态=行权价/标的资产价格（K/S），比如价值状态=1表示平值期权，0或缺省表示所有价值状态的期权 |
|
||
| `value_state_method` | float | 价值状态选取方法，整型，当ValueState取非0实数时使用，用于选取指定价值状态ValueState下的期权，取值如下 |
|
||
| `iv_method` | any | IV计算方法，整型，取值如下 |
|
||
| `rsp_cycle` | any | 采样频率，周期类型 |
|
||
| `n` | any | 历史计算天数，整型 |
|
||
|
||
返回：float
|
||
|
||
## `option_baseinfo()`
|
||
|
||
基本信息
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `option_ESInfo(pz_id)`
|
||
|
||
行权交收信息
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ------ | ------------- |
|
||
| `pz_id` | string | 证券,期权品种 |
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `option_DTList(pz_id, end_t, show_type)`
|
||
|
||
期权最活跃和持仓最大标的券合约情况
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | -------- | ------------------- |
|
||
| `pz_id` | string | 证券,期权品种 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
| `show_type` | any | 用户自定义,显示类型 |
|
||
|
||
返回：bool
|
||
|
||
## `OPtion_OWL2_MarketSummary(bk_name, beg_t, end_t, d_type)`
|
||
|
||
期权对比-龙虎榜-市场汇总-成交
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | -------- | --------------- |
|
||
| `bk_name` | string | 字符串,板块名称 |
|
||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
| `d_type` | any | 整数,数据类型 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Option_OWL_DetailEndT(index_id, beg_t, end_t, d_type)`
|
||
|
||
期权分析-龙虎榜-指定日明细
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ------------------------ |
|
||
| `index_id` | string | 指数,期权品种 |
|
||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
| `d_type` | any | 整数,数据类型(交易/持仓) |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Option_GetUBCQKPeriodData(index_id, beg_t, end_t, otype, d_type, institution)`
|
||
|
||
期权分析-龙虎榜-区间汇总-成交
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | -------- | -------------------------- |
|
||
| `index_id` | string | 字符串,标的代码 |
|
||
| `beg_t` | datetime | 日期,开始日期 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
| `otype` | any | 整数,期权类型（认沽/认购） |
|
||
| `d_type` | any | 整数,数据类型（交易/持仓） |
|
||
| `institution` | string | 字符串,机构名称 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `Option_LastDate2(index_id, end_t)`
|
||
|
||
Option_LastDate2 相关函数。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---------- | -------- | ------------- |
|
||
| `index_id` | string | 指数,期权品种 |
|
||
| `end_t` | datetime | 日期,截止日期 |
|
||
|
||
返回：any
|
||
|
||
## `Option_GetALLETFIndex(bkname)`
|
||
|
||
获取指定板块期权标的
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| -------- | ------ | --------------- |
|
||
| `bkname` | string | 字符串,板块名称 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `opsCall(call_name, ops_id, param, timeout)`
|
||
|
||
平台中调用已注册的TS-OPS服务
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ---------------- | ---- |
|
||
| `call_name` | String | |
|
||
| `ops_id` | String | |
|
||
| `param` | Array,TableArray | |
|
||
| `timeout` | Integer | |
|
||
|
||
返回：Any
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
基于FAQ：OPSServer类重载模式实现的类中内容如下：
|
||
其中，分别注册了一个call服务（hahaha）和subscription服务（__subscription__/time）
|
||
平台中执行如下代码：
|
||
call_name:="hahaha";
|
||
ops_id:="";
|
||
param:=array(120,3);
|
||
return opsCall(call_name,ops_id,param);
|
||
结果：
|
||
```
|