143 lines
6.9 KiB
Markdown
143 lines
6.9 KiB
Markdown
# 因子与量化 / 因子研究
|
|
|
|
## `Fund_CL(fund_id, index_id, beg_t, end_t, rf)`
|
|
|
|
基金选股择时能力-CL模型
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ---------- | -------- | ------------------------ |
|
|
| `fund_id` | string | 字符串类型，基金代码 |
|
|
| `index_id` | string | 字符串类型，市场基准代码 |
|
|
| `beg_t` | datetime | 日期类型，开始日 |
|
|
| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日 |
|
|
| `rf` | float | 日无风险收益率(%) |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `funds_rpt_Persistence(funds, begt, endt, cycle, bk_name, feature, zbqk_type, index_id, rf, alian_type, alpha)`
|
|
|
|
业绩延续性
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ------------ | -------- | -------------------------------------------------------------- |
|
|
| `funds` | array | 一维字符串数组，基金序列 |
|
|
| `begt` | datetime | 日期，开始日 |
|
|
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
|
|
| `cycle` | string | 字符串，周期，根据指定周期划分begt至endt区间，获得待测时间序列 |
|
|
| `bk_name` | string | 字符串，基金业绩指标排名板块 |
|
|
| `feature` | any | 整数型，业绩指标 |
|
|
| `zbqk_type` | any | 整数型，业绩指标计算区间 |
|
|
| `index_id` | string | 字符串，市场基准代码 |
|
|
| `rf` | float | 实数型，年无风险收益率(%) |
|
|
| `alian_type` | any | 整数型，前后两期样本对齐方式 |
|
|
| `alpha` | float | 实数型，显著性水平 |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `Index_FD_Fee(indexid, endt)`
|
|
|
|
Index_FD_Fee 相关函数。
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------- | -------- | ---------------- |
|
|
| `indexid` | string | 字符串，指数代码 |
|
|
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
|
|
|
|
返回：float
|
|
|
|
## `MF_Group_CrossGroup(data, f_name, g_name, g_num, score)`
|
|
|
|
中性化-交叉分层分组（分层中性化） 注意：结果跟中性化因子的顺序有关。
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| -------- | ------ | --------------------------------------------------------------- |
|
|
| `data` | array | 数据表类型,因子数据 |
|
|
| `f_name` | string | 字符串, 目前只支持单个因子值字段名 |
|
|
| `g_name` | string | 一维字符串数组,待中性因子值的字段名，可以为多个字段名组成的数组 |
|
|
| `g_num` | any | 整数,控制每一层的分组数 |
|
|
| `score` | any | 数据表类型,中性得分 |
|
|
|
|
返回：any
|
|
|
|
## `mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
|
|
|
|
101-单因子评价体系可选模板
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------------------- | ------ | --------------- |
|
|
| `obj_ts_multi_factor` | any | 整数, |
|
|
| `vtype` | string | 字符串,命令版本 |
|
|
| `advance_config` | any | 表达式,高级设置 |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `mulFactor_Invoker_GetFactorMetricsTimeSeries(obj_ts_multi_factor, vtype, advance_config)`
|
|
|
|
v1：分组收益 + 多空收益 日线 v2：分组收益 + 多空收益 + IC 按调仓周期绘图查看 范例见 mulfactor_Invoker_ExportfactorBackTestData 说明详见多因子框架文档
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------------------- | ------ | ----------------------- |
|
|
| `obj_ts_multi_factor` | any | 整数, |
|
|
| `vtype` | string | 字符串, |
|
|
| `advance_config` | array | 一维字符串数组,高级设置 |
|
|
|
|
返回：array
|
|
|
|
## `Stock_MOM_CGOFactor(end_t, ndays)`
|
|
|
|
CGO指标
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ------- | -------- | ----------------- |
|
|
| `end_t` | datetime | TDateTime，截止日 |
|
|
| `ndays` | any | int，天数 |
|
|
|
|
返回：float
|
|
|
|
## `Stock_RD_Skew(rsp_cycle, n)`
|
|
|
|
已实现偏度
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
|
|
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
|
|
|
返回：float
|
|
|
|
## `Stock_RD_VAR(rsp_cycle, n)`
|
|
|
|
已实现方差
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ----------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
| `rsp_cycle` | any | 采样小周期 |
|
|
| `n` | any | 整型，当前时间向历史推移N个周期长度作为采样的时间区间(大区间)，与当前时间，周期相关。默认为 1，与市场周期对齐；N为0时，返回最后一个高频时刻 |
|
|
|
|
返回：float
|
|
|
|
## `Stocks_FD_Fee(stocks_arr, endt)`
|
|
|
|
Stocks_FD_Fee 相关函数。
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| ------------ | -------- | ---------------------- |
|
|
| `stocks_arr` | array | 一维字符串数组，股票池 |
|
|
| `endt` | datetime | 日期，截止日 |
|
|
|
|
返回：float
|
|
|
|
## `tsmf_factory_byUserDataAndFactorarr(my_factor_arr, factor_arr, begt, end_t, index_id)`
|
|
|
|
多因子评价构造器-02.1-导入外部计算好的因子
|
|
|
|
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
|
| --------------- | -------- | ----------------------- |
|
|
| `my_factor_arr` | any | 数据表类型,用户外部因子 |
|
|
| `factor_arr` | any | 数据表类型,因子选择 |
|
|
| `begt` | datetime | 日期,开始日 |
|
|
| `end_t` | datetime | 日期,截止日 |
|
|
| `index_id` | string | 指数,基准 |
|
|
|
|
返回：array
|