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41 KiB

Raw Blame History

期权

内容

基本信息
期权熔断机制
活跃成交持仓
期权风险指标
期权结算参数
期权基本函数
期权主力合约
期权合约代码
行权交收信息

基本信息

内容

optioninfoceilingprice
OptionInfoIsTradeRange
OptionInfoEndTBetweenMaturityDays
OptionInfoUnitDeposit
OptionInfoOpenPosition
OptionInfoIsNewContract
OptionInfoLast5DayContractAdjusted
OptionInfoStatusInfo
OptionInfoConsSuspended
OptionInfoFloorPrice
OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days
中间函数
OP_ResidualMaturity
OptionToPZ
OptionContractUnit
OptionInfoStrikePrice

optioninfoceilingprice

用途：获取指定日期的涨幅上限价格。参数：

endt：交易日期返回：数值。

OptionInfoIsTradeRange

用途：判断指定日期是否处于交易区间。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "CF201C13800"在2021-09-24指定日是否交易区间
SetSysParam(pn_stock(), "CF201C13800");
return OptionInfoIsTradeRange(20210924T); // 结果：1

OptionInfoEndTBetweenMaturityDays

用途：计算指定日期距到期日的天数。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "IO2306-P-4200"在2022-6-27距离到期日天数
SetSysParam(pn_stock(), "IO2306-P-4200");
return OptionInfoEndTBetweenMaturityDays(20220627T); // 结果：249

OptionInfoUnitDeposit

用途：获取指定日期的单位保证金。参数：

endt：交易日期

返回：数值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的单位保证金
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoUnitDeposit(20220627T); // 结果：15425.6

OptionInfoOpenPosition

用途：获取指定日期的开仓状态。参数：

endt：交易日期

返回：状态值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的开仓状态
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoOpenPosition(20220627T); // 结果：可开仓

OptionInfoIsNewContract

用途：判断指定日期是否为新挂牌合约。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的是否新挂牌合约
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoIsNewContract(20220627T); // 结果：否

OptionInfoLast5DayContractAdjusted

用途：判断最近 5 个交易日内合约是否发生调整。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的最近5个交易日内合约是否发生过调整
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoLast5DayContractAdjusted(20220627T); // 结果：否

OptionInfoStatusInfo

用途：获取指定日期的合约状态信息。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27的期权合约状态信息
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoStatusInfo(20220627T); // 结果：0000E0

OptionInfoConsSuspended

用途：判断指定日期是否连续停牌。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27是否连续停牌
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoConsSuspended(20220627T); // 结果：否

OptionInfoFloorPrice

用途：获取指定日期的跌幅下限价格。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27跌幅下限价格
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoFloorPrice(20220627T); // 结果：0.57

OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days

用途：判断指定日期距离到期日是否不足 5 个交易日。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "OP10004233"在2022-6-27是否距离到期日不足5个交易日
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004233");
return OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days(20220627T); // 结果：否

中间函数

####### 内容

optiongetdatabyendt

####### optiongetdatabyendt 用途：中间函数：按日期获取期权基本信息数据。参数：

endt：交易日期返回：处理后的结果值。

OP_ResidualMaturity

用途：计算剩余到期年限（年）。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

endt := 20221220T;
SetSysParam(pn_stock(), "OP10004850");
SetSysParam(pn_date(), endt);
return OP_ResidualMaturity(); // 0.0219（年）

OptionToPZ

用途：获取期权品种代码。参数：无。返回：字符串。

范例

// "CU2101C39000" 的期权品种代码
SetSysParam(pn_stock(), "CU2101C39000");
return OptionToPZ();
// 结果："CU"

OptionContractUnit

用途：获取指定日期的合约单位。参数：

endt：交易日期

返回：数值。

范例

// "CU2101C39000"2021-02-01的合约单位
SetSysParam(pn_stock(), "CU2101C39000");
return OptionContractUnit(20210201T);
// 结果：5

OptionInfoStrikePrice

用途：获取指定日期的行权价。参数：

endt：交易日期

返回：数值。

范例

// 返回OP10008613 500ETF购2月5903A，20250123T的行权价
SetSysParam(pn_stock(), "OP10008613");
endt := 20250123T;
return OptionInfoStrikePrice(endt);
// 结果：5.903

期权熔断机制

内容

optioncbisstop
optioncbsuspendtime
optioncblaststopdate
optioncbstopcount
中间函数
optioncbzfaboveminiquotenum
optioncbzdthresh
optioncbstopcountqj

optioncbisstop

用途：判断期权是否触发熔断。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncbsuspendtime

用途：获取熔断暂停时间。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncblaststopdate

用途：获取最近一次熔断日期。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncbstopcount

用途：获取熔断次数。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

中间函数

####### 内容

optioncbgetdataperiod

####### optioncbgetdataperiod 用途：中间函数：获取熔断周期数据。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncbzfaboveminiquotenum

用途：熔断机制相关统计量。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncbzdthresh

用途：获取熔断涨跌幅阈值。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

optioncbstopcountqj

用途：获取区间内熔断次数。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

活跃成交持仓

内容

指定日
中间函数

指定日

####### 内容

optionubcsumnnetvolgrow
optionubcsumnvolgrow
optionubcnonvolgrow
optionubcinstitutnetvolgrow
optionubcsumnnetoigrow
optionubcnonoigrow
optionubcinstitutoigrow
optionubcnonnetvolgrow
optionubcinstitutnetoigrow
optionubcsumnoigrow
optionubcnonnetoigrow
optionubcinstitutvolgrow
OptionUBCSumNVol
OptionUBCInstitutOIRank
OptionUBCInstitutOIPercent
OptionUBCNoNOIPercent
OptionUBCInstitutPercent
OptionUBCNoNNetVol
OptionUBCNoNOIName
OptionUBCInstitutOI
OptionUBCSumNNetVol
OptionUBCSumNOIPercent
OptionUBCInstitutNetVol
OptionUBCInstitutVol
OptionUBCInstitutNetOI
OptionUBCNoNVolName
OptionUBCNoNPercent
OptionUBCNoNNetOI
OptionUBCNoNOI
OptionUBCInstitutVolRank
OptionUBCNoNVol
OptionUBCSumNOI
OptionUBCSumNPercent
OptionUBCSumNNetOI

####### optionubcsumnnetvolgrow 用途：前 N 名净成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcsumnvolgrow 用途：前 N 名成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcnonvolgrow 用途：非机构成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcinstitutnetvolgrow 用途：机构净成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcsumnnetoigrow 用途：前 N 名净持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcnonoigrow 用途：非机构持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcinstitutoigrow 用途：机构持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcnonnetvolgrow 用途：非机构净成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcinstitutnetoigrow 用途：机构净持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcsumnoigrow 用途：前 N 名持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcnonnetoigrow 用途：非机构净持仓量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### optionubcinstitutvolgrow 用途：机构成交量变动。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### OptionUBCSumNVol

用途：指定日成交量排名前 N 名合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量合计值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNVol(20200807T, 1, 0);
// 结果：339980

####### OptionUBCInstitutOIRank

用途：指定日指定机构持仓量排名。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量排名（整数）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutOIRank(20200807T, '华泰证券', 0);
// 结果：3

####### OptionUBCInstitutOIPercent

用途：指定日指定机构持仓量占比。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量占比（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutOIPercent(20200807T, '华泰证券', 0);
// 结果：5.29416436328386

####### OptionUBCNoNOIPercent

用途：指定日持仓量排名第 N 的机构持仓占比。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量占比（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNOIPercent(20200807T, 1, 0);
// 结果：7.58237322661357

####### OptionUBCInstitutPercent

用途：指定日指定机构成交量占比。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量占比（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutPercent(20200807T, '华泰证券', 0);
// 结果：15.4328861467173

####### OptionUBCNoNNetVol

用途：指定日净成交量排名第 N 的机构净成交量。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次

返回：净成交量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNNetVol(20200807T, 1);
// 结果：-9468

####### OptionUBCNoNOIName

用途：指定日持仓量排名第 N 的机构名称。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次

返回：机构名称。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNOIName(20200807T, 1);
// 结果：华泰证券

####### OptionUBCInstitutOI

用途：指定日指定机构持仓量。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutOI(20200807T, "华泰证券", 1);
// 结果：177850

####### OptionUBCSumNNetVol

用途：指定日净成交量排名前 N 名合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次

返回：净成交量合计值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNNetVol(20200807T, 1);
// 结果：-9468

####### OptionUBCSumNOIPercent

用途：指定日持仓量排名前 N 名占比合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量占比合计（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNOIPercent(20200807T, 1, 0);
// 结果：7.58237322661357

####### OptionUBCInstitutNetVol

用途：指定日指定机构净成交量。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称

返回：净成交量。

算法指定日指定机构净认购成交量变动=今日净认购-上日净认购范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutNetVol(20200807T, '华泰证券');
// 结果：-26123

####### OptionUBCInstitutVol

用途：指定日指定机构成交量。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutVol(20200807T, '华泰证券', 1);
// 结果：313857

####### OptionUBCInstitutNetOI

用途：指定日指定机构净持仓量。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称

返回：净持仓量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutNetOI(20200807T, '华泰证券');
// 结果：48525

####### OptionUBCNoNVolName

用途：指定日成交量排名第 N 的机构名称。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：机构名称。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNVolName(20200807T, 1, 1);
// 结果：广发证券

####### OptionUBCNoNPercent

用途：指定日成交量排名第 N 的占比。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量占比（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNPercent(20200807T, 1, 1);
// 结果：14.1982876756464

####### OptionUBCNoNNetOI

用途：指定日净持仓量排名第 N 的机构净持仓量。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次

返回：净持仓量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNNetOI(20200807T, 1);
// 结果：-7371

####### OptionUBCNoNOI

用途：指定日持仓量排名第 N 的持仓量。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNOI(20200807T, 1, 1);
// 结果：177850

####### OptionUBCInstitutVolRank

用途：指定日指定机构成交量排名。参数：

endt：交易日期
institution：机构名称
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量排名（整数）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCInstitutVolRank(20200807T, '广发证券', 1);
// 结果：1

####### OptionUBCNoNVol

用途：指定日成交量排名第 N 的成交量。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCNoNVol(20200807T, 1, 1);
// 结果：330512

####### OptionUBCSumNOI

用途：指定日持仓量排名前 N 名合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：持仓量合计值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNOI(20200807T, 1, 1);
// 结果：177850

####### OptionUBCSumNPercent

用途：指定日成交量排名前 N 名占比合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次
flag：类型标记（按示例传入）

返回：成交量占比合计（%）。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNPercent(20200807T, 1, 1);
// 结果：14.1982876756464

####### OptionUBCSumNNetOI

用途：指定日净持仓量排名前 N 名合计。参数：

endt：交易日期
n：统计数量或名次

返回：净持仓量合计值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionUBCSumNNetOI(20200807T, 3);
// 结果：62518

中间函数

####### 内容

optionubcqkperiod
OptionUBCQK

####### optionubcqkperiod 用途：中间函数：获取活跃成交持仓区间数据。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

####### OptionUBCQK

用途：获取指定标的在区间内的活跃成交持仓统计值。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）
value：数值参数

返回：区间统计值。

范例

return OptionUBCQK("SH510050", 20200807T, 0, 0, 3);

结果:

期权风险指标

内容

中间函数
OptionRITheta
OptionRIDelta
OptionRIRHO
OptionRIVega
OptionRIGamma

中间函数

####### 内容

optionriskindicator

####### optionriskindicator 用途：中间函数：获取期权风险指标原始数据。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

OptionRITheta

用途：获取期权 Theta 风险指标。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "OP10006730");
return OptionRITheta(20240126T);
// 结果：-0.119

OptionRIDelta

用途：获取期权 Delta 风险指标。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "OP10006730");
return OptionRIDelta(20240126T);
// 结果：0.795

OptionRIRHO

用途：获取期权 Rho 风险指标。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "OP10006730");
return OptionRIRHO(20240126T);
// 结果：1.055

OptionRIVega

用途：获取期权 Vega 风险指标。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "OP10006730");
return OptionRIVega(20240126T);
// 结果：0.545

OptionRIGamma

用途：获取期权 Gamma 风险指标。参数：

endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(pn_stock(), "OP10006730");
return OptionRIGamma(20240126T);
// 结果：0.838

期权结算参数

内容

Optionspqk
Optionspqk2
OptionSMarginAdjustmentFactor
OptionSMiniGuaranteeFactor
OptionSPClosingProceduresFee
OptionSPOpeningChargeFee
OptionSPPerformanceFee
OptionSPShortClosingProceduresFee
OptionSPShortOpeningChargeFee
OptionSPTradingMargin
中间函数

Optionspqk

用途：获取区间期权结算参数数据。参数：

start_date：起始日期
end_date：结束日期

返回：处理后的结果值。

范例

// "al2104C13400"在20210312~20210322的区间期权结算参数数据
SetSysParam(pn_stock(), "al2104C13400");
return OptionSPQK(20210312T, 20210322T);

Optionspqk2

用途：获取指定窗口期权结算参数数据。参数：

value：数值参数

返回：处理后的结果值。

范例

// "al2104C13400"在20210322的5日结算参数数据
SetSysParam(pn_stock(), "al2104C13400");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPQK2(5);

OptionSMarginAdjustmentFactor

用途：获取保证金调整系数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的保证金调整系数(%)
SetSysParam(pn_stock(), "IO2106-P-5300");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSMarginAdjustmentFactor(); // 结果：12

OptionSMiniGuaranteeFactor

用途：获取最低保障系数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "IO2106-P-5300"在20210322日的最低保障系数
SetSysParam(pn_stock(), "IO2106-P-5300");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSMiniGuaranteeFactor(); // 结果：0.5

OptionSPClosingProceduresFee

用途：获取平仓手续费。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的平仓手续费额
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPClosingProceduresFee(); // 结果：0.5

OptionSPOpeningChargeFee

用途：获取开仓手续费。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的开仓手续费额
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPOpeningChargeFee(); // 结果：0.5

OptionSPPerformanceFee

用途：获取履约手续费。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的行权/履约手续费额
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPPerformanceFee(); // 结果：0.5

OptionSPShortClosingProceduresFee

用途：获取短线平仓手续费。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的短线平仓手续费额
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPShortClosingProceduresFee(); // 结果：0

OptionSPShortOpeningChargeFee

用途：获取短线开仓手续费。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的短线开仓手续费额
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPShortOpeningChargeFee(); // 结果：0.5

OptionSPTradingMargin

用途：获取交易保证金。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// "MA110C2375"在20210322日的交易保证金
SetSysParam(pn_stock(), "MA110C2375");
SetSysParam(PN_Date(), 20210322T);
return OptionSPTradingMargin(); // 结果：3090

中间函数

####### 内容

Stock2OptionSPId

####### Stock2OptionSPId 用途：中间函数：根据标的代码获取期权结算参数 ID。参数：按调用约定传入。返回：处理后的结果值。

期权基本函数

内容

OP_GetOptionChain
OP_BKDateOverview
OP_GetBidAskData
OP_GetDaysMaturity
OP_GetPutAndCallratio
OP_GetRiskFreeRate
OP_GetUnderlyingSecurity
OP_HV
OP_IVGreeks

OP_GetOptionChain

用途：获取期权链数据。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

return OP_GetOptionChain("SH510050", 20150209T);

OP_BKDateOverview

用途：日期时间处理函数。参数：

code：标的或合约代码
flag：类型标记（按示例传入）

返回：日期或时间值。

范例

return OP_BKDateOverview("SH510050", 1);

OP_GetBidAskData

用途：获取期权合约买卖盘数据。参数：

data：合约列表

返回：处理后的结果值。

范例

ret := array(("代码":"CU2106"),
("代码":"IF2106"),
("代码":"PG2106"), );
return OP_GetBidAskData(ret);

OP_GetDaysMaturity

用途：计算到期天数或到期年化天数。参数：

start_date：起始日期
end_date：结束日期

返回：处理后的结果值。

范例

return OP_GetDaysMaturity(20150208T, 20150228T); // 0.6575

OP_GetPutAndCallratio

用途：计算指定品种的认购/认沽成交量比值。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

算法到日期为Ex_endt日的指定期权品种为StockID的在指定时间endt的所有认购期权成交量与认沽期权成交量的比值，到期日<=0表示取所有代码范例

return OP_GetPutAndCallratio("cu", 20210514T);
// 1.33637606170067

OP_GetRiskFreeRate

用途：获取无风险利率。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：处理后的结果值。

范例

return OP_GetRiskFreeRate(20150208T, 0); // 2.75

OP_GetUnderlyingSecurity

用途：获取期权对应的标的证券代码。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

return OP_GetUnderlyingSecurity();

OP_HV

用途：计算历史波动率。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
value：数值参数

返回：处理后的结果值。

算法

获取日期区间的收盘价

计算日期区间股价环比增长自然对数序列的标准差作为日波动率（%）

按一年250的交易日取年化波动率范例

// 取SZ000002在2021-01-01前六个月的nian波动率
return OP_HV("SZ000002", 20210101T, -6); // 25.7907888130722

OP_IVGreeks

用途：计算隐含波动率及希腊值。参数：

flag：类型标记（按示例传入）
value：数值参数
value2：数值参数
value3：数值参数
value4：数值参数
value5：数值参数

返回：处理后的结果值。

范例

return OP_IVGreeks(0, 18, 20, 2, 5, 1.00);

期权主力合约

内容

OptionZLId
OptionZLId2
OptionCZLId
OptionCZLId2
OptionFlatZLId
OptionFlatZLId2
OptionFlatCZLId
OptionFlatCZLId2
OptionFlatValueId
OptionVirtualValueID
OptionRealValueID
OptionIsFlatValueID
OptionIsFlatValueID2
OptionIsRealValueID
OptionIsRealValueID2
OptionIsVirtualValueID
OptionIsVirtualValueID2
中间函数
OptionZLId3

OptionZLId

用途：获取指定标的在指定日的期权主力合约代码。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
return OptionZLId("SH510050", 20210331T, 0, -1);
// 结果：OP10003266

OptionZLId2

用途：获取系统参数标的在指定日的期权主力合约代码。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权主力合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionZLId2(20210331T, 0, -1);
// 结果：OP10003266

OptionCZLId

用途：获取指定标的在指定日的期权次主力合约代码。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
return OptionCZLId("SH510050", 20210331T, 0, -1);
// 结果：OP10003273

OptionCZLId2

用途：获取系统参数标的在指定日的期权次主力合约代码。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权次主力合约
SetSysParam(pn_stock(), 'SH510050');
return OptionCZLId2(20210331T, 0, -1);
// 结果：OP10003273

OptionFlatZLId

用途：获取指定标的在指定日的平值主力合约代码。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
return OptionFlatZLId("SH510050", 20210331T, 0, 0);
// 结果：OP10003265

OptionFlatZLId2

用途：获取系统参数标的在指定日的平值主力合约代码。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值主力合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionFlatZLId2(20210331T, 0, 0);
// 结果：OP10003265

OptionFlatCZLId

用途：获取指定标的在指定日的平值次主力合约代码。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
return OptionFlatCZLId("SH510050", 20210331T, 0, 0);
// 返回：OP10003274

OptionFlatCZLId2

用途：获取系统参数标的在指定日的平值次主力合约代码。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的期权平值次主力合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionFlatCZLId2(20210331T, 0, 0);
// 返回：OP10003274

OptionFlatValueId

用途：获取指定标的在指定日的平值合约代码（认购/认沽由 flag 指定）。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的平值合约
return OptionFlatValueId("SH510050", 20210331T, 0);

OptionVirtualValueID

用途：获取指定标的在指定日的虚值合约代码（认购/认沽由 flag 指定）。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的虚值合约
return OptionVirtualValueID("SH510050", 20210331T, 0);

OptionRealValueID

用途：获取指定标的在指定日的实值合约代码（认购/认沽由 flag 指定）。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码。

范例

// "SH510050"在20210331日的认购的实值合约
return OptionRealValueID("SH510050", 20210331T, 0);

OptionIsFlatValueID

用途：判断指定合约在指定日是否为平值合约。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
return OptionIsFlatValueID("OP10003265", 20210331T);
// 返回：1

OptionIsFlatValueID2

用途：判断系统参数合约在指定日是否为平值合约。参数：

endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
SetSysParam(pn_stock(), "OP10003265");
return OptionIsFlatValueID2(20210331T);
// 结果：1

OptionIsRealValueID

用途：判断指定合约在指定日是否为实值合约。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
return OptionIsRealValueID("OP10003265", 20210331T);
// 返回：0

OptionIsRealValueID2

用途：判断系统参数合约在指定日是否为实值合约。参数：

endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否实值合约
SetSysParam(pn_stock(), "OP10003265");
return OptionIsRealValueID2(20210331T);
// 结果：0

OptionIsVirtualValueID

用途：判断指定合约在指定日是否为虚值合约。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
return OptionIsVirtualValueID("OP10003265", 20210331T);
// 返回：0

OptionIsVirtualValueID2

用途：判断系统参数合约在指定日是否为虚值合约。参数：

endt：交易日期

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否虚值合约
SetSysParam(pn_stock(), "OP10003265");
return OptionIsVirtualValueID2(20210331T);
// 结果：0

中间函数

####### 内容

OptionCheckIdsEndT
OptionIsValueID
OptionCheckValueIds
OptionsZLId

####### OptionCheckIdsEndT

用途：校验指定标的在指定日的期权主力合约有效性。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：校验结果（1/0）。

范例

return OptionCheckIdsEndT('SH510050', 20210331T, -1, 0);

####### OptionIsValueID

用途：判断指定合约在指定日是否满足指定价态（由 flag 指定）。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：是否满足条件（1/0）。

范例

// "OP10003265 50ETF购4月3600"在20210331日是否平值合约
return OptionIsValueID("OP10003265", 20210331T, 0);
// 返回：1

####### OptionCheckValueIds

用途：校验指定标的在指定日的价态合约有效性。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：校验结果（1/0）。

范例

return OptionCheckValueIds('SH510050', 20210331T, 1, 0);

####### OptionsZLId

用途：获取指定标的在指定日的期权主力合约列表。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）
flag3：类型标记（按示例传入）

返回：合约代码序列。

范例

return OptionsZLId('SH510050', 20210331T, -1, 1, 0);
// 结果：OP10003264

OptionZLId3

用途：获取指定日的期权主力合约序列（支持近月/标的主力算法）。参数：

endt：交易日期

返回：合约代码序列。

算法

模型中提供了两种算法：

算法一：近月合约，适用所有期权

选取最近到期日且满足到期日大于等于N日的期权合约序列，即若近月到期日与指定日区间天数小于N日，则判断次近月，依此类推，直到满足到期天数>=N日；

算法二：标的主力线合约，仅适用商品期货期权

期货期权标的（商品期货）的主力线对应的当前实际合约作为标的的期权合约序列，

通过上述算法逻辑筛选出期权样本组后，再根据选择的期权类型（认购、认沽、所有）与期权合约类型（所有、平值、实值、虚值）以及对应的档位，最后筛选出符合条件的期权序列作为指定日期权主力。

范例

// 取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法）序列
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
return OptionZLId3(20251112T);

// 取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）序列
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
stocks := OptionZLId3(20251120T, 1, 5);
return stocks;

// 取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购平值期权序列
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
stocks := OptionZLId3(20251120T, 1, 5, 0, 0);
return stocks;

// 取50ETF期权在指定日的期权主力（近月算法,大于等于5个交易日的近月合约）认购实值期权二档序列
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
stocks := OptionZLId3(20251120T, 1, 5, -1, 1, 2);
return stocks;

// 取50ETF期权在指定日的期权主力（标的主力算法,主力1）一档序列
SetSysParam(pn_stock(), "CU");
stocks := OptionZLId3(20251120T, nil, nil, -1, -1, 1, 1);
return stocks;

期权合约代码

内容

OptionNearContractCallOTM1
OptionNearContractPutITM1
OptionNearContractPutOTM1
OptionNearContractPutOTM2
OP_SelectOptionData
OptionNearContractCallOTM2
OptionNearContractCallITM1
OptionNearContractCallITM2
OptionNearContractPutITM2
OP_SelectOption
OP_GetOptionChainList

OptionNearContractCallOTM1

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值一档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractCallOTM1();
// 结果："OP10005266"

OptionNearContractPutITM1

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值一档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractPutITM1();
// 结果："OP10005275"

OptionNearContractPutOTM1

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值一档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractPutOTM1();
// 结果："OP10005273"

OptionNearContractPutOTM2

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月虚值二档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractPutOTM2();
// 结果："OP10005272"

OP_SelectOptionData

用途：期权合约代码相关函数。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

// 返回"AP"在20240419交易的期权合约列表信息
return OP_SelectOptionData('AP', 20240419T);

OptionNearContractCallOTM2

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月虚值二档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractCallOTM2();
// 结果："OP10005267"

OptionNearContractCallITM1

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值一档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractCallITM1();
// 结果："OP10005264"

OptionNearContractCallITM2

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月实值二档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractCallITM2();
// 结果："OP10005263"

OptionNearContractPutITM2

用途：期权合约代码相关函数。参数：无。返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认沽的近月实值二档期权合约
SetSysParam(pn_stock(), "SH510050");
SetSysParam(pn_date(), 20230511T);
return OptionNearContractPutITM2();
// 结果："OP10005276"

OP_SelectOption

用途：期权合约代码相关函数。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）
flag3：类型标记（按示例传入）
flag4：类型标记（按示例传入）

返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，20230511T交易类型为认购的近月平值期权合约列表
return OP_SelectOption("SH510050", 20230511T, 1, 0, 0, 0);
// 结果：array("OP10005274")

OP_GetOptionChainList

用途：期权合约代码相关函数。参数：

code：标的或合约代码
flag：类型标记（按示例传入）
flag2：类型标记（按示例传入）

返回：处理后的结果值。

范例

// 返回50ETF为标的，所有行权方式和期权类型的期权合约列表
return OP_GetOptionChainList("SH510050", -1, -1);

行权交收信息

内容

OptionESIExerciseAmount
中间函数

OptionESIExerciseAmount

用途：行权交收信息相关函数。参数：

endt：交易日期
flag：类型标记（按示例传入）

返回：处理后的结果值。

范例

SetSysParam(PN_Stock(), 'SH510050');
return OptionESIExerciseAmount(20231227T, 0);
// 结果：20893

中间函数

####### 内容

OptionESIGetdata

####### OptionESIGetdata

用途：行权交收信息相关函数。参数：

code：标的或合约代码
endt：交易日期

返回：处理后的结果值。

范例

return OptionESIGetdata('SH510050', 20231227T);

41 KiB Raw Blame History Unescape Escape

期权

内容

基本信息

内容

optioninfoceilingprice

OptionInfoIsTradeRange

OptionInfoEndTBetweenMaturityDays

OptionInfoUnitDeposit

OptionInfoOpenPosition

OptionInfoIsNewContract

OptionInfoLast5DayContractAdjusted

OptionInfoStatusInfo

OptionInfoConsSuspended

OptionInfoFloorPrice

OptionInfoIsBetweenMaturityLess5Days

中间函数

OP_ResidualMaturity

OptionToPZ

OptionContractUnit

OptionInfoStrikePrice

期权熔断机制

内容

optioncbisstop

optioncbsuspendtime

optioncblaststopdate

optioncbstopcount

中间函数

optioncbzfaboveminiquotenum

optioncbzdthresh

optioncbstopcountqj

活跃成交持仓

内容

指定日

中间函数

期权风险指标

内容

中间函数

OptionRITheta

OptionRIDelta

OptionRIRHO

OptionRIVega

OptionRIGamma

期权结算参数

内容

Optionspqk

Optionspqk2

OptionSMarginAdjustmentFactor

OptionSMiniGuaranteeFactor

OptionSPClosingProceduresFee

OptionSPOpeningChargeFee

OptionSPPerformanceFee

OptionSPShortClosingProceduresFee

OptionSPShortOpeningChargeFee

OptionSPTradingMargin

中间函数

期权基本函数

内容

OP_GetOptionChain

OP_BKDateOverview

OP_GetBidAskData

OP_GetDaysMaturity

OP_GetPutAndCallratio

OP_GetRiskFreeRate

OP_GetUnderlyingSecurity

OP_HV

OP_IVGreeks

期权主力合约

内容

OptionZLId

OptionZLId2

OptionCZLId

OptionCZLId2

OptionFlatZLId

OptionFlatZLId2

OptionFlatCZLId

OptionFlatCZLId2

OptionFlatValueId

OptionVirtualValueID

OptionRealValueID

41 KiB

Raw Blame History