csh
c0bf0358e0
Mirror docs/tsl/codegen into the bundled tsl-api-reference skill and rebuild the function index. Remove invalid duplicate API entries for cb_delistedbydate, createhttpsession, exportJsonString, and Anova_Bartlett so exact lookup returns the canonical entries.
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# 衍生品 / 定价
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## `warrantBenchClose(endt)`
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标的收盘价，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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## `warrantBenchId()`
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标的代码。
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返回：string
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## `warrantBenchVolatility(endt)`
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标的证券年波动率(%)，标的证券去年到今年截止日（刚好一年）的指定日波动率（%），周期为日线。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------ | -------- | ------ |
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| `endt` | datetime | 指定日 |
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返回：float
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## `warrantDurationMonth(end_t)`
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剩余存续期限（月），即当前日与行权截止日之间相距的月数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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## `warrantGearing(end_t)`
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杠杆倍数，标的证券价格/（权证价格/行权比例），与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：float
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## `warrantNzjz(end_t)`
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内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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## `Warrant_OptionTypeByBS(v1, v2)`
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B-S理论价值，若v1为认购，则返回0，若v2为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ---- | ---- | ---- |
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| `v1` | any | |
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| `v2` | any | |
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返回：bool
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## `warrantPriceByBs(end_t)`
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B-S理论价值，若权证性质为认购，则返回0，若权证性质为认沽，则返回1。与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日 |
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返回：bool
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## `warrantSjjz(end_t)`
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时间价值，即权证价格 - 内在价值，与系统证券pn_stock()有关。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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## `warrantYhbdl(end_t, rf)`
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隐含波动率(%)，利用权证性质认沽、标的收盘、权证行权价、无风险收益率(%)、权证现价和剩余存续期限来求出隐含波动率（%）。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ----------------- |
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| `end_t` | datetime | 日期，截止日期 |
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| `rf` | float | 无风险收益率（%） |
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返回：float
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## `warrantYjl(end_t)`
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溢价率(%)，
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
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返回：float
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## `warrantDurationDay(end_t)`
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剩余存续期限（天），即当前日与行权截止日之间相距的天数。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| ------- | -------- | ------------------ |
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| `end_t` | DateTime | 日期类型，截止日期 |
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返回：Real
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## `optionBlackScholesPrice2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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依据BS定价模型计算期权的价值
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
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| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
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||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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返回：Real
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### 示例
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```tsl
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//依据BS定价模型计算期权的价值
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return optionBlackScholesPrice2(0,0,9,10,5,20,12,0);
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//0.509121755321823
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```
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## `optionImpliedVolatilitylu2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf, lb, ub)`
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由期权交易价格依据BS定价模型倒推出的隐含波动率(%)，采用二分法优化
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
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| `contract_type` | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型 |
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| `option_type` | UserDefine | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
|
||
| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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| `lb` | Real | 二分法求解的下界(%)，实数类型 |
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| `ub` | Real | 二分法求解的上界(%)，实数类型 |
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返回：Real
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||
### 示例
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```tsl
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//计算股票期权的隐含波动率
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return optionImpliedVolatilitylu2(0,0,9,11,2,2,36,0,0,100);
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//40.0842725685217
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||
```
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## `optionImpliedVolatility2(contract_type, option_type, s, x, r, close, t, rf)`
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返回期权的隐含波动率
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
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| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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| `close` | Real | 期权交易价格，实数类型 |
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| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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返回：Real
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### 示例
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```tsl
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//依据BS定价模型计算隐含波动率
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return optionImpliedVolatility2(0,0,9,11,2,2,36,0);
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//40.0842468473625
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备注：与二分法求解1的区别在于，此函数优化上下界已固定，上界(%)为1%，下界为500%
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```
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## `optionBlackScholesRi2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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返回期权相关的风险指标
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
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| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
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| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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返回：Array
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||
### 示例
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```tsl
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//依据BS定价模型计算期权风险指标
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return optionBlackScholesRi2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
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||
//结果：
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```
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## `optionBlackScholesDelta2(contract_type, option_type, s, x, r, std, t, rf)`
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||
返回期权相关的风险指标
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| 参数 | 类型 | 说明 |
|
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| --------------- | ------- | -------------------------------------------------------- |
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| `contract_type` | Integer | 用户自定义,期权品种类型 |
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||
| `option_type` | Integer | 用户自定义,期权类型 |
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| `s` | Real | 标的现价，实数类型 |
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| `x` | Real | 期权的行权价，实数类型 |
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| `r` | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
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||
| `std` | Real | 年化波动率(%)，实数类型 |
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| `t` | Real | 剩余存续期(月)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
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| `rf` | Real | 标的年化股息率(%)，实数类型 |
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||
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||
返回：Real
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||
### 示例
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||
```tsl
|
||
//依据BS定价模型计算Delta值
|
||
return optionBlackScholesDelta2(0,0,2.365,2.2,2.75,25,12,0);
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||
//结果：0.699959022086454
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||
```
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